Ratingagenturen: Wettbewerb und Transparenz auf dem Ratingmarkt
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Gabler
2011
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ANDREAS BUSCHMEIER
RATINGAGENTUREN WETTBEWERB UND TRANSPARENZ AUF DEM RATINGMARKT
MIT EINEM GELEITWORT VON PROF. DR. RAINER STOETTNER
A261821
GABLER R E S E A R CH
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
GELEITWORT VII
INHALTSVERZEICHNIS XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XV
FORMELVERZEICHNIS XVII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIX
1 EINLEITUNG 1
1.1 PROBLEMSTELLUNG 1
1.2 GANG DER UNTERSUCHUNG 3
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN DES KREDITGESCHAEFTS 5
2.1 BEDEUTUNG DER KREDITINSTITUTE UND IHRER FUNKTIONEN 5
2.2 BANKBETRIEBLICHE RISIKEN ; . 10
2.3 GRUNDLAGEN DES KREDITGESCHAEFTS: INFORMATIONSPROBLEME,
INTERESSENKONFLIKTE
UND MOEGLICHKEITEN ZU DEREN MINDERUNG 20
2.3.1 DIE NEUE INSTITUTIONENOEKONOMIK ALS AUSGANGSPUNKT ZUR ENTWICKLUNG
EINER BANKTHEORIE 20
2.3.2 PROBLEME AUFGRUND ASYMMETRISCHER INFORMATIONSVERTEILUNG 24
2.3.2.1 ADVERSE SELECTION 24
2.3.2.2 MORAL HAZARD 26
2.3.2.3 COSTLY STATE VERIFICATION 28
2.3.3 EINZELGESCHAEFTSBEZOGENE MASSNAHMEN ZUR VERRINGERUNG VON
INTERESSENKONFLIKTEN 29
2.3.3.1 KREDITVOLUMENSTEUERUNG 29
2.3.3.1.1 TYP-I-RATIONIERUNG 29
2.3.3.1.2 TYP-II-RATIONIERUNG 30
2.3.3.1.3 ERGEBNIS BEIDER KREDITRATIONIERUNGSMODELLE 31
2.3.3.2 BONITAETSPRUEFUNG DER KREDITNEHMER 32
2.3.3.3 ZUSATZVEREINBARUNGEN / FINANCIAL COVENANTS 37
2.3.3.4 FINANZINTERMEDIATION ALS DELEGATED MONITORING 40
2.3.3.5 ZUSAMMENFASSUNG DER EINZELGESCHAEFTSBEZOGENEN MASSNAHMEN 41
2.3.4 GESAMTGESCHAEFTSBEZOGENE MASSNAHMEN ZUR VERRINGERUNG VON
INTERESSENKONFLIKTEN 42
IMAGE 3
XII INHALTSVERZEICHNIS
2.3.4.1 URSACHENBEZOGENE UND WIRKUNGSBEZOGENE STRATEGIEN ZUR
BEGRENZUNG DES KREDITRISIKOS AUF PORTFOLIOEBENE 42
2.3.4.2 SECURITIZATION 48
2.3.5 KREDITDERIVATE 50
2.3.5.1 EINSATZ VON DERIVATEN AUF EINZELGESCHAEFTSEBENE 50
2.3.5.2 EINSATZ VON DERIVATEN AUF PORTFOLIOEBENE 57
2.4 ZUSAMMENFASSUNG 58
3 AUFSICHT UND REGULIERUNG VON BANKEN UND RATINGAGENTUREN 60
3.1 EINLEITUNG 60
3.2 GRUNDLAGEN DER BANKENAUFSICHT 61
3.2.1 GRUENDE FUER EINE REGULIERUNG VON FINANZINTERMEDIAEREN 61
3.2.1.1 EINLEITUNG 61
3.2.1.2 BANK RUN-MECHANIK 62
3.2.1.3 EXZESSIVE RISIKOUEBERNAHME UND PLUENDERUNG (LOOTING) 66
3.2.1.4 REPRAESENTATIONSHYPOTHESE 69
3.2.2 INSTRUMENTE DER BANKENREGULIERUNG UND FUNKTIONEN DES
EIGENKAPITALS.... 78
3.2.2.1 GRUNDLEGENDE GESTALTUNGSFORMEN BANKAUFSICHTLICHER NORMEN 78
3.2.2.2 SELBSTREGULIERUNG DURCH MARKTKRAEFTE 79
3.2.2.3 PROTEKTIVE MASSNAHMEN 81
3.2.2.4 PRAEVENTIVE MASSNAHMEN 84
3.2.2.5 EIGENKAPITALFUNKTIONEN AUS SICHT DER BANKENAUFSICHT 86
3.3 BANKENAUFSICHT IN DEUTSCHLAND 88
3.4 DER BASELER AUSSCHUSS FUER BANKENAUFSICHT 93
3.5 ERSTER BASELER AKKORD VON 1988 95
3.5.1 REGELUNGEN IM UEBERBLICK 95
3.5.2 BEURTEILUNG 96
3.6 ZWEITER BASELER AKKORD VON 2004 101
3.6.1 ZIELE UND ENTWICKLUNG 101
3.6.2 AUFBAU DES NEUEN BASELER AKKORDS 105
3.6.2.1 DIE ERSTE SAEULE - MINDESTKAPITALANFORDERUNGEN 105
3.6.2.2 DIE ZWEITE SAEULE - AUFSICHTLICHES UEBERPRUEFUNGSVERFAHREN 108
3.6.2.3 DIE DRITTE SAEULE - MARKTDISZIPLIN UND OFFENLEGUNGSPFLICHTEN 111
3.6.3 BEURTEILUNG 113
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS XIII
3.7 UMSETZUNG DER BASELER EMPFEHLUNGEN IN DEUTSCHES RECHT 119
3.7.1 JURISTISCHE GRUNDLAGEN 119
3.7.2 AENDERUNGEN IM KREDITWESENGESETZ - KWG 121
3.7.3 SOLVABILITAETSVERORDNUNG - SOLVV 124
3.7.4 GROSSKREDIT- UND MILLIONENKREDITVERORDNUNG - GROMIKV 125
3.7.5 LIQUIDITAETSVERORDNUNG - LIQV 126
3.7.6 MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS RISIKOMANAGEMENT - MARISK 127
3.8 AUFSICHT UND REGULIERUNG VON RATINGAGENTUREN 134
3.9 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 142
4 RATINGFORMEN NACH BASEL II 145
4.1 EINFUEHRUNG 145
4.2 GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN AN RATINGS 147
4.3 RATINGKRITERIEN 150
4.3.1 QUANTITATIVE RATINGKRITERIEN.... 150
4.3.2 QUALITATIVE RATINGKRITERIEN 152
4.4 STANDARDANSATZ - EXTERNE RATINGS 154
4.4.1 ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DER RATINGAGENTUREN 154
4.4.2 RATINGARTEN 156
4.4.2.1 EMISSIONSRATING VS. EMITTENTENRATING 156
4.4.2.2 SOLICITED RATING VS. UNSOLICITED RATING 157
4.4.2.3 DEBT RATING VS. EQUITY RATING 158
4.4.2.4 BRANCHENRATING UND LAENDERRATING 158
4.4.3 GESETZLICHE ANFORDERUNGEN AN EXTERNE RATINGAGENTUREN 159
4.4.4 GRUNDLAGEN DER RATINGS EXTERNER AGENTUREN 162
4.4.5 EIGENKAPITALUNTERLEGUNG BEIM STANDARDANSATZ 169
4.4.6 KRITISCHE BETRACHTUNG DER RATINGAGENTUREN 171
4.4.6.1 GESCHAEFTSMODELL UND TRANSPARENZ DER VERFAHREN 171
4.4.6.2 HAFTUNG FUER RAETINGURTEILE 174
4.4.6.3 MARKTFORM 176
4.4.6.4 KONTROLLE UND REGULIERUNG 181
4.4.6.5 STAATLICHE RATINGAGENTUR ALS ALTERNATIVE? 184
4.5 IRB-ANSATZ - BANKINTERNE RATINGS 186
4.5.1 GRUNDLAGEN 186
IMAGE 5
XIV INHALTSVERZEICHNIS
4.5.2 BASISANSATZ - FOUNDATION APPROACH 189
4.5.3 FORTGESCHRITTENER ANSATZ - ADVANCED APPROACH 190
4.5.4 RATINGKRITERIEN INTERNER RATINGS 191
4.5.5 ZWISCHENFAZIT 194
4.6 VERGLEICH INTERNER UND EXTERNER RATINGS UND FAZIT 194
5 MODELL EINES ZENTRALISIERTEN BANKINTERNEN RATINGS DER INSTITUTSGRUPPEN
198
5.1 MODELLBESCHREIBUNG 198
5.2 VORTEILE UND NACHTEILE FUER KREDITINSTITUTE 207
5.3 VORTEILE UND NACHTEILE FUER KREDITNEHMER 210
5.4 MODELLERWEITERUNG AUF EUROPAEISCHE UND INTERNATIONALE EBENE 212
5.5 PROBLEM DER MONOPOLISIERUNGSTENDENZ 213
5.6 VORSCHLAG ZUR PRAKTISCHEN UMSETZUNG - AM BEISPIEL DER
SPARKASSENORGANISATION 213
6 AUSBLICK UND AKTUELLE ENTWICKLUNGEN...:. 216
LITERATURVERZEICHNIS 221
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