Verfügbarkeit: Optionen und Futures verstehen

Optionen und Futures verstehen: Grundlagen und neue Entwicklungen

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Uszczapowski, Igor (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	München Dt. Taschenbuch-Verl. [u.a.] 2012
Ausgabe:	7., überarb. Aufl., Orig.-Ausg.
Schriftenreihe:	dtv 5808 : Beck-Wirtschaftsberater im dtv
Schlagworte:	Financial Futures Optionsgeschäft Option
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XIX, 392 S. graph. Darst.
ISBN:	9783423058087 3423058080 9783406625800

Internformat

MARC


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adam_text	INHALTSUEBERSICHT VORWORT ZUR SIEBTEN AUFLAGE V INHALTSVERZEICHNIS IX 1. KAPITEL ZUR EINFUEHRUNG 1 2. KAPITEL WOZU ES FINANZMAERKTE GIBT 13 3. KAPITEL OPTIONEN - DIE GRUNDGESCHAEFTSARTEN 45 4. KAPITEL OPTIONSPREISBEWERTUNG 99 5. KAPITEL FORTGESCHRITTENE OPTIONSSTRATEGIEN 159 6. KAPITEL FUTURES 213 7. KAPITEL DAS BINOMIALE OPTIONSPREISMODELL UND DIE BEWERTUNG VON FIRMEN, FINANZIERUNGSINSTRUMENTEN UND INVESTITIONEN 293 8. KAPITEL KREDITDERIVATE 335 9. KAPITEL DEVISENGESCHAEFTE 355 ANHANG 367 SACHVERZEICHNIS 385 VII 17A 6--OO INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ZUR SIEBTEN AUFLAGE V INHALTSUEBERSICHT VII 1. KAPITEL ZUR EINFUEHRUNG 1 1. OPTIONEN UND FUTURES IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - EINE ERSTE ORIENTIERUNG 2 1.1 ZURUECK ZUR ZUKUNFT 4 1.2 DER TUNNEL-EFFEKT 5 1.3 DAS ENDE DER ABSCHRECKUNG 6 2. DIE DEUTSCHE TERMINBOERSE (SEIT 1998 EUREX) 7 2.1 COMPUTERISIERUNG, MARKTEFFIZIENZ UND DER NUTZEN FUER DEN ANLEGER 8 2.2 DAS MARKET-MAKER-SYSTEM 9 2.3 BEDENKEN UND AENGSTE ODER: VOM ABENTEUER DER MUENDIGKEIT 10 2. KAPITEL WOZU ES FINANZMAERKTE GIBT 13 1. EINLEITUNG 13 1.1 DIE UNTERSCHIEDLICHEN BEDEUTUNGEN DES BEGRIFFS DER SPEKULATION 14 1.2 DIE LEBENSBERECHTIGUNG DER FINANZMAERKTE 15 1.3 WERTPAPIERE 17 1.3.1 SCHULD- ODER FORDERUNGSTITEL, WIE VOR ALLEN DINGEN KREDITE, DARLEHEN UND ANLEIHEN 17 1.3.2 BETEILIGUNGSTITEL, WIE VOR ALLEN DINGEN AKTIEN UND IHRE VIELFAELTIGEN SPIELARTEN 17 2. DER PREIS VON KAPITAL 18 IX A O IMEGI,.3 INHALTSVERZEICHNIS INHAL 2.1 NUTZENVERZICHT 18 4.2.2 EINZIGARTIGE ERWEITERUNG DER PALETTE DER MOEGLIC 2.1.1 OPPORTUNITAETSKOSTEN 18 KEITEN - ZUR EXISTENZBERECHTIGUNG VON OPTIONEI 2.1.2 LIQUIDITAET 19 UND FUTURES 2.1.3 DER ZUKUNFTSWERT DES GELDES UND DIE ZINSRECHNUNG 2.2 RISIKO 2.2.1 UNSICHERHEIT DES EINKOMMENS 20 21 21 3. KAPITEL OPTIONEN - DIE GRUNDGESCHAEFTSARTEN 2.2.2 ERFUELLUNGSRISIKO 22 1. DIE VIER GRUNDGESCHAEFTSARTEN - ATOME DES OPTIONS 2.2.3 ZINSRISIKO 22 UNIVERSUMS 2.2.4 INFLATIONSRISIKO 24 1.1 WAS ALLEN OPTIONEN GEMEINSAM IST 3. BEGRIFFE UND TECHNIKEN DES MODERNEN INVESTITIONS MANAGEMENTS 3.1 EINIGE ZENTRALE BEGRIFFE DER MODERNEN PORTEFEUILLE-THEORIE 3.1.1 RISIKO, ERTRAG UND ERWARTETER ERTRAG 3.1.2 DIE NORMALVERTEILUNG UND IHRE STANDARDABWEICHUNG 24 25 25 1.2 CALLS UND PUTS 1.2.1 CALL (KAUFOPTION) 1.2.2 PUT (VERKAUFSOPTION) 1.3 LONG UND SHORT 1.4 DIE VIER GRUNDGESCHAEFTSARTEN IM UEBERBLICK ALS RISIKOMASSSTAB 26 2. DIE DARSTELLUNG VON OPTIONSPOSITIONEN 3.1.3 DIVERSIFIKATION 27 2.1 LONG-POSITION IN AKTIEN 3.1.4 SYSTEMATISCHES UND UNSYSTEMATISCHES RISIKO 29 2.2 SHORT-POSITION IN AKTIEN 3.2 DIE DREI FORMEN DER MARKTEFFIZIENZ 30 3.2.1 INFORMATIONSEFFIZIENZ 30 3. LONG-CALL ODER KAUF EINER KAUFOPTION 3.2.2 ALLOKATIVE EFFIZIENZ 32 3.1 IN-THE-MONEY 3.2.3 OPERATIONALE EFFIZIENZ 33 3.2 AT-THE-MONEY UND OUT-OF-THE-MONEY 3.3 DIE ROLLE DER BOERSE 33 3.3 VOLLE TEILNAHME AM GEWINNPOTENTIAL BEI GERINGEREM 3.3.1 HAENDLER UND MARKET-MAKER 34 KAPITALEINSATZ 3.3.2 EMISSIONSMAERKTE (PRIMAERMAERKTE) UND ZIRKULATIONS- 3.3.1 DER HEBELEFFEKT (LEVERAGE) MAERKTE (SEKUNDAERMAERKTE) 34 3.3.2 DIE GEFAHR DES TOTALVERLUSTS 3.3.3 MINIMIERUNG VON TRANSAKTIONSKOSTEN 36 3.3.3 BEGRENZTES UND IM VORAUS BEKANNTES VERLUSTPOT 3.3.4 DER SINN BOERSLICHER KONVENTIONEN, REGELN UND 3.3.4 VORSICHT: BEGRENZTE LAUFZEIT VON OPTIONEN GESTALTUNGSEIGENHEITEN 36 3.3.5 DIE 90/10-REGEL 3.3.5 DER NUTZEN DER STANDARDISIERUNG DES HANDELSGEGEN- 3.3.6 ABSICHERUNG VON LEERVERKAEUFEN STANDS 37 3.3.7 CALLS ALS ZEITLICHE BRUECKE 4. ZUSAMMENFASSUNG UND EINORDNUNG VON TERMINGESCHAEFTEN 3.3.8 DIVERSIFIKATION IN DIE FINANZLANDSCHAFT 38 4. SHORT-CALL ODER VERKAUF EINER KAUFOPTION 4.1 SPEKULATION, ALLOKATION, EFFIZIENZ 38 4.1 FORMEN DES CALLS 4.2 MAERKTE FUER KASSA- UND DERIVATIVE INSTRUMENTE 40 4.1.1 BEGRENZTER GEWINN, UNBEGRENZTES VERLUSTPOTENT 4.2.1 KASSAMARKT UND DERIVATIVER MARKT 40 DES VERKAEUFERS EINES CALLS X OI/EIA INHALTSVERZEICHNIS 4.2.2 EINZIGARTIGE ERWEITERUNG DER PALETTE DER MOEGLICH KEITEN - ZUR EXISTENZBERECHTIGUNG VON OPTIONEN UND FUTURES 41 3. KAPITEL OPTIONEN - DIE GRUNDGESCHAEFTSARTEN 45 1. DIE VIER GRUNDGESCHAEFTSARTEN - ATOME DES OPTIONS UNIVERSUMS 48 1.1 WAS ALLEN OPTIONEN GEMEINSAM IST 48 1.2 CALLS UND PUTS 49 1.2.1 CALL (KAUFOPTION) 49 1.2.2 PUT (VERKAUFSOPTION) 50 1.3 LONG UND SHORT 50 1.4 DIE VIER GRUNDGESCHAEFTSARTEN IM UEBERBLICK 51 2. DIE DARSTELLUNG VON OPTIONSPOSITIONEN 52 2.1 LONG -POSITION IN AKTIEN 52 2.2 SHORT -POSITION IN AKTIEN 55 3. LONG-CALL ODER KAUF EINER KAUFOPTION 58 3.1 IN-THE-MONEY 58 3.2 AT-THE-MONEY UND OUT-OF-THE-MONEY 59 3.3 VOLLE TEILNAHME AM GEWINNPOTENTIAL BEI GERINGEREM KAPITALEINSATZ 60 3.3.1 DER HEBELEFFEKT (LEVERAGE) 61 3.3.2 DIE GEFAHR DES TOTALVERLUSTS 61 3.3.3 BEGRENZTES UND IM VORAUS BEKANNTES VERLUSTPOTENTIAL 61 3.3.4 VORSICHT: BEGRENZTE LAUFZEIT VON OPTIONEN 62 3.3.5 DIE 90/10-REGEL 62 3.3.6 ABSICHERUNG VON LEERVERKAEUFEN 65 3.3.7 CALLS ALS ZEITLICHE BRUECKE 65 3.3.8 DIVERSIFIKATION 65 8 4. SHORT-CALL ODER VERKAUF EINER KAUFOPTION 66 8 4.1 FORMEN DES CALLS 67 4.1.1 BEGRENZTER GEWINN, UNBEGRENZTES VERLUSTPOTENTIAL DES VERKAEUFERS EINES CALLS 67 XI VA OIDG43 5 D 5 3 4 6 6 7 INHALTSVERZEICHNIS INHAL 4.1.2 LONG-CALL UND SHORT-CALL - SPIEGELVERKEHRTE 1.3.2 VERTEILUNGSMODIFIKATIONEN DURCH COVERED-CALLYY ABBILDER VONEINANDER 67 WRITING 4.2 OPTIONEN - EIN NULLSUMMENSPIEL 68 1.3.3 VERTEILUNGSMODIFIKATION DURCH KAUF VON PROTEC 4.2.1 HETEROGENE MARKTTEILNEHMERSCHAFT - VORAUSSETZUNG FUER LIQUIDITAET 68 PUTS UND GLEICHZEITIGEM COVERED-CALL-WRITING 2. DER VERSICHERUNGSCHARAKTER VON OPTIONEN 4.2.2 STRATEGIEN MIT DEM SHORT-CALL 68 2.1 CALL ALS VERSICHERUNG 5. LONG-PUT ODER KAUF EINER VERKAUFSOPTION 72 2.2 PUT ALS VERSICHERUNG 5.1 IN-THE-MONEY, OUT-OF-THE-MONEY UND AT-THE-MONEY 74 2.3 OPTIONSHANDEL - EIN HANDEL IN VERSICHERUNGSLEISTUNG 5.2 PROTECTIVE-PUT 75 2.4 VERTIEFUNG DES VERSICHERUNGSCHARAKTERS EINES CALLS 5.3 VERSICHERUNGSKOSTEN 77 2.5 AUF DEM WEG ZUR OPTIONSPREISBESTIMMUNG - DIE KOR NENTEN DES PREISES EINES CALLS 6. SHORT-PUT ODER VERKAUF EINER VERKAUFSOPTION 79 2.5.1 OPPORTUNITAETSKOSTEN DES STILLHALTERS 7. KOMBINATIONEN DER GRUNDGESCHAEFTSARTEN 81 2.5.2 INNERER WERT 7.1 LONG-STRADDLE 81 2.5.3 VERSICHERUNGSPRAEMIE 7.2 SHORT-STRADDLE 84 3. DIE EXAKTE BEWERTUNG VON OPTIONEN 8. HANDELBARKEIT UND LIQUIDITAET VON OPTIONSKONTRAKTEN 85 3.1 DIE BEWERTUNG VON CALLS 3.1.1 DER WERT EINES PUTS ALS VERSICHERUNGSPRAEMIE DE 9. MODERNE OPTIONSBOERSEN 86 CALLS 9.1 DAS OVER-THE-COUNTER-GESCHAEFT 86 3.1.2 DER WERT EINES CALLS AM VERFALLTAG 9.2 DAS BOERSENNOTIERTE OPTIONSGESCHAEFT 87 3.1.3 DER WERT EINES CALLS VOR DEM VERFALLTAG 9.2.1 STANDARDISIERUNG DER KONTRAKTMERKMALE 87 3.2 DER VOLLSTAENDIGE WERTKURVENVERLAUF EINES CALLS 9.2.2 ERFUELLUNGSSICHERHEIT 89 3.2.1 DER ZEITWERT 9.2.3 HOHE MARKTLIQUIDITAET 91 3.2.2 DIE VOLATILITAET 9.2.4 EFFIZIENTE ABWICKLUNG 94 3.2.3 DIE ASYMMETRIE DER RISIKO-ERTRAGS-STRUKTUR BE 9.2.5 GERINGE TRANSAKTIONSKOSTEN 95 OPTIONEN - EIN HURRA DER VOLATILITAET 9.2.6 GROSSE HANDELSVOLUMINA 95 3.2.4 DIE KONVEXITAET DES WERTKURVENVERLAUFS 4. KAPITEL OPTIONSPREISBEWERTUNG 99 3.3 DER WERT EINES CALLS BEI UNSICHERHEIT UEBER DEN AKTIE! KURS AM VERFALLTAG DER OPTION - DIE BLACK-SCHOLES-FO 3.3.1 DELTA 1. STRATEGIEN DER RISIKOMINDERUNG 99 3.3.2 GAMMA 1.1 DIVERSIFIKATION 99 3.3.3 THETA 1.2 AUFNAHME RISIKOLOSER ODER RISIKOARMER PORTEFEUILLE 3.3.4 KAPPA UND DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON VOLATILI KOMPONENTEN 100 3.4 DIVIDENDEN - IHR EINFLUSS AUF DIE AUSUEBUNGSENTSCHEI( 1.3 DIREKTE VERSICHERUNG 104 UND DEN WERT VON CALLS UND PUTS 1.3.1 VERTEILUNGSMODIFIKATIONEN DURCH PROTECTIVE-PUTS 105 3.4.1 DER EINFLUSS VON DIVIDENDEN AUF DEN WERT EINES XII VA OIDY,/,3 INHALTSVERZEICHNIS 1.3.2 VERTEILUNGSMODIFIKATIONEN DURCH COVERED-CALL WRITING 108 1.3.3 VERTEILUNGSMODIFIKATION DURCH KAUF VON PROTECTIVE PUTS UND GLEICHZEITIGEM COVERED-CALL-WRITING 110 2. DER VERSICHERUNGSCHARAKTER VON OPTIONEN 111 2.1 CALL ALS VERSICHERUNG 111 2.2 PUT ALS VERSICHERUNG 111 2.3 OPTIONSHANDEL - EIN HANDEL IN VERSICHERUNGSLEISTUNGEN 111 2.4 VERTIEFUNG DES VERSICHERUNGSCHARAKTERS EINES CALLS 112 2.5 AUF DEM WEG ZUR OPTIONSPREISBESTIMMUNG - DIE KOMPO NENTEN DES PREISES EINES CALLS 114 2.5.1 OPPORTUNITAETSKOSTEN DES STILLHALTERS 114 2.5.2 INNERER WERT 115 2.5.3 VERSICHERUNGSPRAEMIE 115 3. DIE EXAKTE BEWERTUNG VON OPTIONEN 116 3.1 DIE BEWERTUNG VON CALLS 116 3.1.1 DER WERT EINES PUTS ALS VERSICHERUNGSPRAEMIE DES CALLS 117 3.1.2 DER WERT EINES CALLS AM VERFALLTAG 119 3.1.3 DER WERT EINES CALLS VOR DEM VERFALLTAG 123 3.2 DER VOLLSTAENDIGE WERTKURVENVERLAUF EINES CALLS 127 3.2.1 DER ZEITWERT 127 3.2.2 DIE VOLATILITAET 128 3.2.3 DIE ASYMMETRIE DER RISIKO-ERTRAGS-STRUKTUR BEI OPTIONEN - EIN HURRA DER VOLATILITAET 129 3.2.4 DIE KONVEXITAET DES WERTKURVENVERLAUFS 132 3.3 DER WERT EINES CALLS BEI UNSICHERHEIT UEBER DEN AKTIEN KURS AM VERFALLTAG DER OPTION - DIE BLACK-SCHOLES-FORMEL 135 3.3.1 DELTA 137 3.3.2 GAMMA 143 3.3.3 THETA 145 3.3.4 KAPPA UND DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON VOLATILITAET 145 3.4 DIVIDENDEN - IHR EINFLUSS AUF DIE AUSUEBUNGSENTSCHEIDUNG UND DEN WERT VON CALLS UND PUTS 147 3.4.1 DER EINFLUSS VON DIVIDENDEN AUF DEN WERT EINES CALLS 147 XIII ,5-OO1MOGIC3 INHALTSVERZEICHNIS LNHA 3.4.2 DER EINFLUSS VON DIVIDENDEN AUF DEN WERT EINES PUTS 149 6. KAPITEL 3.4.3 UNTERSCHIEDE IN DER BEWERTUNG AMERIKANISCHER UND EUROPAEISCHER OPTIONEN 3.5 EXKURS: INTUITIVE ERMITTLUNG DES EXAKTEN PREISES EINER CALL - 149 FUTURES 1. GRUNDSAETZLICHES ZUM TERMINHANDEL - FORWARDS UND FUTURES OPTION - DER ANSATZ VON COX -ROSS-RUBINSTEIN 5. KAPITEL 152 1.1 FUTURES IM KONTEXT DER FINANZMAERKTE 1.2 DIE GRUNDGESCHAEFTSARTEN - LONG-FUTURES UND SHORT FORTGESCHRITTENE OPTIONSSTRATEGIEN 159 FUTURES 1. CALLS UND PUTS 160 1.3 OPTIONEN VERSUS FUTURES 1.1 LONG-CALL 160 2. DIE ZENTRALE ROLLE DER CLEARING-STELLE IM FUTURES -HAR 1.1.1 AKTIENSUBSTITUTION 160 2.1 JEDERZEITIGE GLATTSTELLUNG 1.1.2 HEDGE 161 2.2 OPEN-INTEREST 1.1.3 LEVERAGE 161 2.3 FUTURES - EIN NULLSUMMENSPIEL 1.1.4 LAUFZEIT 163 3. DAS SICHERHEITSNETZ DER CLEARING-STELLE 1.1.5 VOLATILITAET 164 3.1 ERFUELLUNGSSICHERHEIT 1.2 SHORT-CALL 164 3.2 DIE STAENDIGE UEBERWACHUNG OFFENER POSITIONEN UND CH 1.2.1 UNGEDECKTER SHORT-CALL 165 PRINZIP DES MARK -TO-MARKET 1.2.2 COVERED-CALL-WRITING 166 3.2.1 INITIAL-MARGIN 1.3 LONG-PUT 167 3.2.2 VARIATION -MARGIN 1.3.1 LEVERAGE 168 3.2.3 MAINTENANCE-MARGIN UND MAINTENANCE-LEVEL . 1.3.2 AKTIENSUBSTITUTION 169 3.2.4 DAILY-PRICE -LIMIT 1.3.3 HEDGING, VERMOEGENSVERWALTER UND DER CRASH 169 3.3 LEVERAGE ODER DIE HEBELWIRKUNG DES FUTURES 1.4 SHORT-PUT 170 4. FUTURES - EIN INSTRUMENT FUER RISIKOFREUDIGE UND DENN 2. ZUSAMMENGESETZTE STRATEGIEN 172 SOLIDE INVESTOREN 2.1 STANDARDISIERTE OPTIONSKOMBINATIONEN 172 5. DIE ENGE BEZIEHUNG ZWISCHEN KASSA- UND FUTURES-MI 2.2 SPREADS 173 5.1 DIE GLEICHWERTIGKEIT VON FUTURES UND ZUGRUNDELIEGER 2.2.1 PRICE-SPREADS 174 KASSAOBJEKT BEI FAELLIGKEIT DES FUTURES 2.2.2 TIME-SPREADS 190 5.2 DAS VERHAELTNIS VON KASSA- UND FUTURES -PREIS VOR FALLI 2.2.3 DIAGONAL-SPREADS 193 DES TERMINKONTRAKTS 2.3 COMBINATIONS-STRATEGIEN FUER DEN VOLATILITAETSHANDEL 194 5.3 COST -OF-CARRY 2.3.1 STRADDLE 195 5.4 POSITIVE UND NEGATIVE BASIS 2.3.2 COMBINATION 201 5.5 DER KORREKTE PREIS FUER FINANCIAL FUTURES 2.3.3 STRANGLE 203 5.6 ARBITRAGE ALS GARANT EINER EINDEUTIG BESTIMMBAREN PRY 2.4 VERGLEICH VON COMBINATION UND STRANGLE 205 BEZIEHUNG ZWISCHEN KASSA UND FUTURES 2.5 SCHLUSSBEMERKUNG 212 5.6.1 CASH-AND-CARRY-ARBITRAGE XIV INHALTSVERZEICHNIS 149 6. KAPITEL FUTURES 213 1. GRUNDSAETZLICHES ZUM TERMINHANDEL - FORWARDS UND FUTURES 213 152 1.1 FUTURES IM KONTEXT DER FINANZMAERKTE 214 1.2 DIE GRUNDGESCHAEFTSARTEN - LONG-FUTURES UND SHORT 159 FUTURES 214 1.3 OPTIONEN VERSUS FUTURES 216 2. DIE ZENTRALE ROLLE DER CLEARING-STELLE IM FUTURES -HANDEL 217 2.1 JEDERZEITIGE GLATTSTELLUNG 217 2.2 OPEN-INTEREST 218 2.3 FUTURES - EIN NULLSUMMENSPIEL 219 3. DAS SICHERHEITSNETZ DER CLEARING-STELLE 220 3.1 ERFUELLUNGSSICHERHEIT 220 3.2 DIE STAENDIGE UEBERWACHUNG OFFENER POSITIONEN UND DAS PRINZIP DES MARK -TO-MARKET 221 3.2.1 INITIAL-MARGIN 222 3.2.2 VARIATION -MARGIN 222 3.2.3 MAINTENANCE-MARGIN UND MAINTENANCE-LEVEL 224 3.2.4 DAILY-PRICE -LIMIT 225 3.3 LEVERAGE ODER DIE HEBELWIRKUNG DES FUTURES 225 4. FUTURES - EIN INSTRUMENT FUER RISIKOFREUDIGE UND DENNOCH SOLIDE INVESTOREN 226 5. DIE ENGE BEZIEHUNG ZWISCHEN KASSA- UND FUTURES -MARKT 228 5.1 DIE GLEICHWERTIGKEIT VON FUTURES UND ZUGRUNDELIEGENDEM KASSAOBJEKT BEI FAELLIGKEIT DES FUTURES 228 5.2 DAS VERHAELTNIS VON KASSA- UND FUTURES -PREIS VOR FAELLIGKEIT DES TERMINKONTRAKTS 229 5.3 COST -OF-CARRY 230 5.4 POSITIVE UND NEGATIVE BASIS 231 5.5 DER KORREKTE PREIS FUER FINANCIAL FUTURES 231 5.6 ARBITRAGE ALS GARANT EINER EINDEUTIG BESTIMMBAREN PREIS BEZIEHUNG ZWISCHEN KASSA UND FUTURES 233 5.6.1 CASH-AND-CARRY -ARBITRAGE 233 XV VA 0,/FFY,/(3 149 160 160 160 161 161 163 164 164 165 , 166 , 167 168 169 , 169 170 172 172 173 174 190 193 194 195 201 203 K 205 212 INHALTSVERZEICHNIS INHAL 5.6.2 REVERSE-CASH-AND-CARRY-ARBITRAGE 234 8.8.1 BASISPUNKTWERT 5.7 VERAENDERUNGEN IN DER BASIS 235 8.8.2 DURATION 5.8 DIE PARALLELITAET VON KASSA- UND FUTURES-MARKT ALS GRUND LAGE FUER ABSICHERUNGSSTRATEGIEN 236 9. AKTIENINDEX-FUTURES 5.9 UNPROBLEMATISCHE LEERVERKAEUFE 238 9.1 RISIKOARTEN 5.10 DIE ATTRAKTIVITAET UND HOHE LIQUIDITAET VON FUTURES- 9.2 INDIZES ZUR NACHBILDUNG DES GESAMTMARKTS MAERKTEN 238 9.3 HEDGING MIT AKTIENINDEX-FUTURES 9.4 DER DEUTSCHE AKTIENINDEX (DAX) UND DER DAX-FUTU 6. ABSICHERUNGSGESCHAEFTE (HEDGING) BEI ZINS-FUTURES 239 6.1 EINIGE EIGENSCHAFTEN FESTVERZINSLICHER TITEL 240 10. INDEX-ARBITRAGE, PROGRAMM-HANDEL UND DER BOERSEN) 6.2 LONG-HEDGE 241 VOM OKTOBER 1987 6.3 SHORT-HEDGE 242 11. OPTIONEN AUF FUTURES 6.4 CROSS-HEDGE 244 11.1 DAS BEISPIEL DER US-TREASURY-BOND-TERMINKONTRAKT 6.5 CHANCEN UND RISIKEN BEIM UNVOLLKOMMENEN HEDGE 245 11.2 DIE PRAXIS DES HANDELS 7. ARTEN DES HANDELS MIT FUTURES 7.1 GEWINNE UND VERLUSTE ALS RESULTAT EINER VARIABLEN 246 11.3 VERHALTEN BEI NIEDRIGEM ZINSNIVEAU 11.3.1 ABSICHERUNG DER RENDITE EINER ANLAGE BASIS 246 11.3.2 VERBESSERUNG DER PERFORMANCE BEI TERMIN 7.2 SPREADING 247 GESCHAEFTEN 7.2.1 KAUF UND VERKAUF VON SPREADS 248 11.4 VERHALTEN BEI ERWARTETEM ZINSANSTIEG 7.2.2 VERSCHIEDENE ARTEN VON SPREADS 252 11.4.1 ABSICHERUNG DER RENDITE EINER ANLAGE 7.3 DAS ZUSAMMENSPIEL DER DREI TEILNEHMERGRUPPEN 253 11.4.2 FESTLEGUNG DER KOSTEN FUER EINE KREDITAUFNAHME 7.3.1 ARBITRAGEURE 253 11.4.3 VERBESSERUNG DER PERFORMANCE VON TERMIN 7.3.2 SPEKULATIVE HAENDLER 253 GESCHAEFTEN 7.3.3 HEDGER 256 11.5 SHORT-POSITIONEN 8. HEDGING MIT BUND-FUTURES AN DER EUREX 8.1 NOTIONELLE BUNDESANLEIHE ALS HANDELSGEGENSTAND DES 256 7. KAPITEL DAS BINOMIALE OPTIONSPREISMODELL UND DIE BEWERTUNG BUND-FUTURES 256 VON FIRMEN, FINANZIERUNGSINSTRUMENTEN UND INVESTITION 8.2 DIRECT-HEDGE 257 1. HERLEITUNG DES OPTIONSPREISMODELLS 8.3 SELLER'S OPTION 258 1.1 DIE GRUNDANNAHMEN 8.4 DER PREISFAKTOR 258 1.2 DIE HERLEITUNGSSCHRITTE 8.5 CHEAPEST-TO-DELIVER (CTD) 259 1.3 DAS EINPERIODIGE BINOMIALMODELL 8.5.1 STUECKZINSEN 260 1.4 DIE AUSWEITUNG DES BINOMIALANSATZES AUF ZWEI PERIOD 8.5.2 CTD UND IMPLIZIERTER FINANZIERUNGSSATZ 8.6 DER RECHNUNGSBETRAG 260 262 1.5 DAS MULTIPERIODIGE MODELL 8.7 PREISFAKTOR-HEDGE 263 2. EINSATZFELDER DES OPTIONSPREISMODELLS 8.8 KENNZAHLEN DER ZINSREAGIBILITAET BEI ANLEIHEN 264 2.1 DER SYNTHETISCHE KREDIT XVI VA OI/EIA INHALTSVERZEICHNIS 8.8.1 BASISPUNKTWERT 264 8.8.2 DURATION 266 9. AKTIENINDEX-FUTURES 267 9.1 RISIKOARTEN 267 9.2 INDIZES ZUR NACHBILDUNG DES GESAMTMARKTS 268 9.3 HEDGING MIT AKTIENINDEX-FUTURES 270 9.4 DER DEUTSCHE AKTIENINDEX (DAX) UND DER DAX-FUTURES 272 10. INDEX-ARBITRAGE, PROGRAMM-HANDEL UND DER BOERSENKRACH VOM OKTOBER 1987 273 11. OPTIONEN AUF FUTURES 281 11.1 DAS BEISPIEL DER US-TREASURY-BOND-TERMINKONTRAKTE 281 11.2 DIE PRAXIS DES HANDELS 283 11.3 VERHALTEN BEI NIEDRIGEM ZINSNIVEAU 285 11.3.1 ABSICHERUNG DER RENDITE EINER ANLAGE 286 11.3.2 VERBESSERUNG DER PERFORMANCE BEI TERMIN GESCHAEFTEN 286 11.4 VERHALTEN BEI ERWARTETEM ZINSANSTIEG 288 11.4.1 ABSICHERUNG DER RENDITE EINER ANLAGE 288 11.4.2 FESTLEGUNG DER KOSTEN FUER EINE KREDITAUFNAHME 289 11.4.3 VERBESSERUNG DER PERFORMANCE VON TERMIN GESCHAEFTEN 290 11.5 SHORT-POSITIONEN 290 7. KAPITEL DAS BINOMIALE OPTIONSPREISMODELL UND DIE BEWERTUNG VON FIRMEN, FINANZIERUNGSINSTRUMENTEN UND INVESTITIONEN 293 1. HERLEITUNG DES OPTIONSPREISMODELLS 293 1.1 DIE GRUNDANNAHMEN 294 1.2 DIE HERLEITUNGSSCHRITTE 294 1.3 DAS EINPERIODIGE BINOMIALMODELL 295 1.4 DIE AUSWEITUNG DES BINOMIALANSATZES AUF ZWEI PERIODEN 300 1.5 DAS MULTIPERIODIGE MODELL 304 2. EINSATZFELDER DES OPTIONSPREISMODELLS 306 2.1 DER SYNTHETISCHE KREDIT 306 XVII VA INHALTSVERZEICHNIS INHA 2.2 OPTIONEN UND CORPORATE FINANCE 309 9. KAPITEL 2.2.1 AKTIEN UND ZERO-BONDS 309 DEVISENGESCHAEFTE 2.2.2 NACHRANGIGE NULLLCUPONANLEIHE (NKA) 314 1. DERIVATIVE IM FREMDWAEHRUNGSBEREICH 2.2.3 WARRANTS (BEZUGSSCHEINE) 315 2.2.4 WANDELANLEIHEN (CONVERTIBLES) 320 2. FORWARD -GESCHAEFTE (DEVISENTERMINGESCHAEFTE) 2.2.5 ANLEIHEN MIT KUENDIGUNGSRECHT SEITENS DES EMITTENTEN 3. COVERED INTEREST ARBITRAGE (CALLABLE BONDS) 323 2.2.6 KUENDBARE WANDELANLEIHEN (CALLABLE CONVERTIBLES) 323 4. FORWARDS, FUTURES UND OPTIONEN IM FOREX-BEREICH 2.3 REALOPTIONEN - OPTIONSTHEORETISCHE INVESTITIONSKALKUELE 326 (FOREIGN EXCHANGE) 2.3.1 OPTIONEN, UEBERALL OPTIONEN 2.3.2 OPTIONSTHEORIE, INVESTITIONSRECHNUNG (KAPITALBUD GETIERUNG) UND OEKONOMISCHE PROGNOSTIK 326 327 5. DEVISENOPTIONEN ANHANG 2.3.3 BEWERTUNG EINER INVESTITIONSOPTION 330 1. ZINSESZINSRECHNUNG 8. KAPITEL 1.1 DER ZINSESZINS KREDITDERIVATE 335 1.2 STETIGE VERZINSUNG 1. WAS SIND KREDITDERIVATE? 335 2. EINIGE AUSFUEHRUNGEN UEBER STATISTIK 2.1 ABSOLUTE HAEUFIGKEIT 2. KREDITRISIKO, HERKOEMMLICHE FORMEN DES UMGANGS MIT 2.2 RELATIVE HAEUFIGKEIT KREDITRISIKEN UND DIE ROLLE VON KREDITDERIVATEN BEIM 2.3 HAEUFIGKEITSDICHTE, DICHTEFUNKTION F (X) MANAGEMENT VON KREDITRISIKEN 337 2.4 HAEUFIGKEITSSUMME, VERTEILUNGSFUNKTION F (X) 2.1 HERKOEMMLICHE VERFAHREN DES MANAGEMENTS VON KREDIT- 2.5 STETIGE VERTEILUNGEN RISIKEN 340 2.6 STATISTISCHE KENNGROESSEN 2.7 DIE NORMALVERTEILUNG 3. KONKRETE FORMEN VON KREDITDERIVATEN 342 3.1 KREDIT -SWAPS 343 SACHVERZEICHNIS 3.2 TOTAL (RATE OF) RETURN SWAP 344 3.3 KREDIT-OPTIONEN 346 3.4 WEITERE MISCHFORMEN 347 4. EINORDNUNG DER KREDITDERIVATE IN DAS GESAMTBILD DER KAPITALMAERKTE 348 4.1 VOLLSTAENDIGE MAERKTE IN DER THEORIE 349 4.2 VOLLSTAENDIGE MAERKTE IN DER PRAXIS - DAS BEISPIEL DER KREDITDERIVATE 350 XVIII VA III ,59(3 INHALTSVERZEICHNIS 9. KAPITEL DEVISENGESCHAEFTE 355 1. DERIVATIVE IM FREMDWAEHRUNGSBEREICH 355 2. FORWARD -GESCHAEFTE (DEVISENTERMINGESCHAEFTE) 357 3. COVERED INTEREST ARBITRAGE 360 4. FORWARDS, FUTURES UND OPTIONEN IM FOREX-BEREICH (FOREIGN EXCHANGE) 362 5. DEVISENOPTIONEN 363 ANHANG 367 1. ZINSESZINSRECHNUNG 367 1.1 DER ZINSESZINS 367 1.2 STETIGE VERZINSUNG 368 2. EINIGE AUSFUEHRUNGEN UEBER STATISTIK 370 2.1 ABSOLUTE HAEUFIGKEIT 370 2.2 RELATIVE HAEUFIGKEIT 371 2.3 HAEUFIGKEITSDICHTE, DICHTEFUNKTION F (X) 371 2.4 HAEUFIGKEITSSUMME, VERTEILUNGSFUNKTION F (X) 372 2.5 STETIGE VERTEILUNGEN 375 2.6 STATISTISCHE KENNGROESSEN 375 2.7 DIE NORMALVERTEILUNG 377 SACHVERZEICHNIS 385 XIX VA AT, 5-COEFYIA
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