Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas:
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Hamburg
Kovač
2011
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INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 11
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 12
TABELLENVERZEICHNIS 16
1 EINFUEHRUNG 19
2 GRUNDLAGEN DER COPULA-THEORIE 23
2.1 COPULA-DEFINITION 23
2.2 EIGENSCHAFTEN DER COPULAS 29
3 WICHTIGE COPULA-FAMILIEN IN DER FINANZOEKONOMETRIE 39 3.1 ELLIPTISCHE
COPULAS 39
3.1.1 GRUNDLAGEN 39
3.1.2 WICHTIGE ELLIPTISCHE COPULA-FAMILIEN 40
3.2 ARCHIMEDISCHE COPULAS 45
3.2.1 DEFINITION UND EIGENSCHAFTEN 45
3.2.2 WICHTIGE ARCHIMEDISCHE COPULA-FAMILIEN 47
4 STATISTISCHE INFERENZ FUER COPULAS 53
4.1 PARAMETRISCHE VERFAHREN 53
4.1.1 EXAKTE MAXIMUM LIKELIHOOD 54
4.1.2 INFERENZFUNKTIONEN FUER RANDVERTEILUNGEN 55 4.2 SEMIPARAMETRISCHE
VERFAHREN 57
4.2.1 KANONISCHE MAXIMUM LIKELIHOOD 57
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1010074687
DIGITALISIERT DURCH
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10 INHALTSVERZEICHNIS
4.2.2 MOMENTEN-METHODE 60
5 MULTIVARIATE OPTIONEN I: THEORIE 63
5.1 GRUNDLAGEN 63
5.2 BEWERTUNGSANSATZ 65
6 MULTIVARIATE OPTIONEN II: EMPIRIE 71
6.1 UNIVARIATE RISIKONEUTRALE VERTEILUNGEN 72
6.2 DIE RISIKONEUTRALE COPULA 77
6.3 SIMULATION DER OPTIONSPREISE 83
7 SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK 97
LITERATURVERZEICHNIS 99
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