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Derivate: Verstehen, anwenden und bewerten

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Bösch, Martin 1956- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	München Vahlen 2011
Schriftenreihe:	Vahlens Kurzlehrbücher
Schlagworte:	Derivat > Wertpapier Swap Lehrbuch
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis Klappentext
Beschreibung:	Literaturverz. S. [291] - 292
Beschreibung:	XIV, 299 S. graph. Darst.
ISBN:	9783800638574 3800638576

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adam_text	IMAGE 1 INHALTSUEBERSICHT VORWORT V VERWENDETE ABKUERZUNGEN XV TEIL A: GRUNDLAGEN 1 FINANZMARKT UND MARKT FUER DERIVATE 2 2 AKTEURE UND HANDELSPLAETZE 7 3 RISIKO UND RISIKOBERECHNUNG 14 4 ZINSEN 20 5 WAS SIE UNBEDINGT WISSEN UND VERSTANDEN HABEN SOLLTEN 27 6 AUFGABEN ZUM ABSCHNITT A 29 TEIL B: OPTIONEN 1 GRUNDLAGEN 32 2 KAUFOPTION (CALL) 36 3 VERKAUFSOPTION (PUT) 44 4 ZWISCHENFAZIT 52 5 GRUNDLAGEN DER PREISBESTIMMUNG 55 6 EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN OPTIONSPREIS 59 7 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN OPTION UND BASISWERT 70 8 WEITERGEHENDE OPTIONSSTRATEGIEN 75 9 DYNAMISCHES AKTIEN- UND OPTIONSMANAGEMENT 90 10 WEITERE EINZELTHEMEN ZU OPTIONEN 97 11 WAS SIE UNBEDINGT WISSEN UND VERSTANDEN HABEN SOLLTEN 114 12 AUFGABEN ZUM ABSCHNITT B 119 TEIL C: FORWARDS UND FUTURES 1 UEBERBLICK UND GRUNDLAGEN 124 2 PREISBESTIMMUNG VON FORWARDS BEI INVESTITIONSGUETER 132 3 FUTURES AUF AKTIENINDIZES 139 4 FUTURES AUF STAATSANLEIHEN (FIXED-INCOME FUTURES) 148 5 ZINSFUTURES UND ZINSFORWARDS IM GELDMARKTBEREICH 159 6 DEVISENFORWARDS UND -FUTURES 169 7 WEITERE EINZELTHEMEN ZU FUTURES 174 8 WAS SIE UNBEDINGT WISSEN UND VERSTANDEN HABEN SOLLTEN 178 9 AUFGABEN ZUM ABSCHNITT C 182 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1009385992 DIGITALISIERT DURCH IMAGE 2 X INHALTSUEBERSICHT TEIL D: SWAPS 1 UEBERBLICK 186 2 ZINSSWAPS 187 3 WAEHRUNGSSWAPS 203 4 WAS SIE UNBEDINGT WISSEN UND VERSTANDEN HABEN SOLLTEN ; .. 212 5 AUFGABEN ZUM ABSCHNITT D 214 TEIL E: KREDITDERIVATE 1 KREDITRISIKO 216 2 CREDIT DEFAULT SWAP 223 3 UEBERBLICK UEBER WEITERE KREDITDERIVATE 231 4 KREDITDERIVATE IM WEITEREN SINNE 236 5 WEITERE ASPEKTE VON KREDITDERIVATEN 244 6 WAS SIE UNBEDINGT WISSEN UND VERSTANDEN HABEN SOLLTEN 249 7 AUFGABEN ZUM ABSCHNITT E 252 TEIL F: BRAUCHEN WIR DERIVATE? 1 VORTEILE VON DERIVATEN 253 2 RISIKEN 256 3 SCHLUSSFOLGERUNG 260 TEIL G: ANHANG 1 ZUFALLSPROZESSE 261 2 ANLEIHEBEWERTUNG 263 3 LOESUNGEN ZU DEN EINZELNEN ABSCHNITTEN 275 LITERATURVERZEICHNIS 291 STICHWORTVERZEICHNIS 293 IMAGE 3 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V VERWENDETE ABKUERZUNGEN XV TEIL A: GRUNDLAGEN 1 FINANZMARKT UND MARKT FUER DERIVATE 2 1.1 TRANSFER VON FINANZMITTELN 2 1.2 TRANSFER VON RISIKEN 3 1.3 KASSAGESCHAEFT UND TERMINGESCHAEFT 5 2 AKTEURE UND HANDELSPLAETZE 7 2.1 ABSICHERER (HEDGER) 7 2.2 SPEKULANTEN 7 2.3 HAENDLER (MARKET MAKER) 9 2.4 ARBITRAGEURE 9 2.5 BOERSEN- UND OTC-GESCHAEFTE 11 3 RISIKO UND RISIKOBERECHNUNG 14 3.1 RISIKOARTEN 14 3.2 MASSEINHEITEN FUER RISIKO 16 3.3 VOLATILITAET UND BETRACHTUNGSDAUER 18 4 ZINSEN 20 4.1 ZINSRECHNUNG UND KASSAZINSSAETZE 20 4.2 ZINSRECHENMETHODEN UND UNTERJAEHRIGE VERZINSUNG 22 4.3 ZINSSATZ, LAUFZEIT UND AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 25 5 WAS SIE UNBEDINGT WISSEN UND VERSTANDEN HABEN SOLLTEN 27 6 AUFGABEN ZUM ABSCHNITT A 29 TEIL B: OPTIONEN 1 GRUNDLAGEN 32 1.1 BEDINGTE UND UNBEDINGTE TERMINGESCHAEFTE 32 1.2 TERMINOLOGIE BEI OPTIONEN 32 1.3 ABLAUF EINES OPTIONSGESCHAEFTS 34 2 KAUFOPTION (CALL) 36 2.1 GUV-PROFIL EINES CALLS 36 2.2 VORTEILE UND RISIKEN AUS KAEUFERSICHT 38 2.3 VORTEILE UND RISIKEN AUS VERKAEUFERSICHT 39 2.4 GEWINNCHANCE MIT KAPITALGARANTIE 40 2.5 COVERED CALL (GEDECKTE STILLHALTERPOSITION) 41 3 VERKAUFSOPTION (PUT) 44 3.1 GUV-PROFIL 44 3.2 VORTEILE UND RISIKEN 45 IMAGE 4 XII INHALTSVERZEICHNIS 3.3 PROTECTIVE PUT (PUT MIT SCHUTZFUNKTION) 47 3.4 AKTIENKAUF MIT PREISABSCHLAG 49 4 ZWISCHENFAZIT 52 4.1 RICHTIGE ANWENDUNG VON OPTIONEN 52 4.2 GRUNDLEGENDE OPTIONSSTRATEGIEN UND ERWARTETE KURSBEWEGUNG . .. 53 5 GRUNDLAGEN DER PREISBESTIMMUNG 55 5.1 TERMINOLOGIE 55 5.2 PREISGRENZEN VON OPTIONEN ZUM FAELLIGKEITSZEITPUNKT 56 5.3 PREISUNTERGRENZEN VON OPTIONEN WAEHREND DER LAUFZEIT 57 6 EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN OPTIONSPREIS 59 6.1 UEBERBLICK 59 6.2 OPTIONSPREIS, PREIS DES BASISWERTS UND AUSUEBUNGSPREIS 60 6.3 OPTIONSPREIS UND DIVIDENDEN 64 6.4 OPTIONSPREIS UND LAUFZEIT 64 6.5 OPTIONSPREIS UND VOLATILITAET 66 6.6 OPTIONSPREIS UND ZINSSATZ 66 6.7 ABLEITUNG UND ANWENDUNG DES BLACK-SCHOLES-MODELLS 67 7 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN OPTION UND BASISWERT 70 7.1 RISIKOPROFIL FUER KAUF PUT PLUS VERKAUF CALL 70 7.2 PUT-CALL-PARITAET BEI EUROPAEISCHEN OPTIONEN 71 7.3 PUT-CALL-PARITAET ALS RISIKOPROFILGLEICHUNG 72 7.4 PUT-CALL-PARITAET BEI AMERIKANISCHEN OPTIONEN 74 8 WEITERGEHENDE OPTIONSSTRATEGIEN 75 8.1 GEWINNCHANCE MIT KAPITALGARANTIE 75 8.2 SPREAD-KOMBINATIONEN 77 8.3 KOMBINATIONEN AUS CALLS UND PUTS 87 9 DYNAMISCHES AKTIEN- UND OPTIONSMANAGEMENT 90 9.1 GEWINNSICHERUNGSSTRATEGIEN BEIM KAUF EINES CALLS 90 9.2 GEWINNSICHERUNGSSTRATEGIEN BEIM KAUF EINER AKTIE 92 9.3 REPARATURSTRATEGIEN BEIM KAUF EINER AKTIE 93 9.4 REPARATURSTRATEGIEN BEIM KAUF EINES CALLS 94 10 WEITERE EINZELTHEMEN ZU OPTIONEN 97 10.1 KONTRAKTSPEZIFIKATION UND MARGINS FUER OPTIONEN AN DER EUREX... 97 10.2 AKTIENINDEXOPTIONEN 100 10.3 WAEHRUNGSOPTIONEN (DEVISENOPTIONEN) 103 10.4 OPTIONEN IM VERGLEICH MIT OPTIONSSCHEINEN 105 10.5 AKTIEN- UND INDEXANLEIHEN 109 10.6 PUT-CALL-PARITAET UND UNTERNEHMENSWERT 111 11 WAS SIE UNBEDINGT WISSEN UND VERSTANDEN HABEN SOLLTEN 114 12 AUFGABEN ZUM ABSCHNITT B 119 TEIL C: FORWARDS UND FUTURES 1 UEBERBLICK UND GRUNDLAGEN 124 1.1 GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE VON FORWARDS UND FUTURES . .. 124 1.2 KENNZEICHEN VON FUTURES UND FORWARDS 126 1.3 GLATTSTELLUNG, VARIATION MARGIN UND LIEFERUNG BEI FUTURES 128 1.4 GRUENDE FUER DEN ABSCHLUSS VON TERMINGESCHAEFTEN 131 2 PREISBESTIMMUNG VON FORWARDS BEI INVESTITIONSGUETER 132 IMAGE 5 INHALTSVERZEICHNIS XIII 2.1 INVESTITIONSGUETER UND KONSUMGUETER 132 2.2 COST OF CARRY 132 2.3 BESTIMMUNG DES ARBITRAGEFREIEN FORWARDPREISES 134 2.4 ARBITRAGE UND FORWARDPREIS 135 2.5 GIBT ES EINEN PREISUNTERSCHIED ZWISCHEN FORWARDS UND FUTURES?... 137 3 FUTURES AUF AKTIENINDIZES 139 3.1 UEBERBLICK 139 3.2 SPEKULIEREN UND HEDGEN MIT AKTIENINDEXFUTURES 141 3.3 VOR- UND NACHTEILE VON FUTURES AM BEISPIEL VON AKTIEN- INDEXFUTURES 145 3.4 PREISBESTIMMUNG VON AKTIENINDEXFUTURES 147 4 FUTURES AUF STAATSANLEIHEN (FIXED-INCOME FUTURES) 148 4.1 ZINSTERMINGESCHAEFTE IM UEBERBLICK 148 4.2 SPEZIFIKATION DES BUND-FUTURES UND CTD 149 4.3 PREISBESTIMMUNG DES BUND-FUTURES 152 4.4 SPEKULIEREN MIT BUND-FUTURES 153 4.5 HEDGEN MIT BUND-FUTURES 154 5 ZINSFUTURES UND ZINSFORWARDS IM GELDMARKTBEREICH 159 5.1 UEBERBLICK UND GRUNDLAGEN 159 5.2 SPEKULIEREN UND HEDGEN MIT GELDMARKTFUTURES 161 5.3 FORWARD RATE AGREEMENT (FRA) 163 5.4 PREISBESTIMMUNG VON FRAS UND GELDMARKTFUTURES 166 6 DEVISENFORWARDS UND -FUTURES 169 6.1 PREISBESTIMMUNG VON DEVISENFORWARDS UND -FUTURES 169 6.2 SPEKULIEREN UND HEDGEN MIT DEVISENTERMINGESCHAEFTEN 171 6.3 DER SWAPSATZ 172 7 WEITERE EINZELTHEMEN ZU FUTURES 174 7.1 OPTIONEN AUF FUTURES 174 7.2 WARENTERMINGESCHAEFTE 176 8 WAS SIE UNBEDINGT WISSEN UND VERSTANDEN HABEN SOLLTEN 178 9 AUFGABEN ZUM ABSCHNITT C 182 TEIL D: SWAPS 1 UEBERBLICK 186 2 ZINSSWAPS 187 2.1 GRUNDLAGEN 187 2.2 ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN 189 2.3 FINANZINTERMEDIAERE UND HANDELSUSANCEN 191 2.4 KOMPARATIVE VORTEILE 193 2.5 BEWERTUNG EINES ZINSSWAPS 195 2.6 SPEKULIEREN, HEDGEN UND TRANSAKTIONSKOSTEN 201 3 WAEHRUNGSSWAPS 203 3.1 GRUNDLAGEN 203 3.2 ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN 204 3.3 KOMPARATIVE VORTEILE UND WAEHRUNGSRISIKEN 208 3.4 BEWERTUNG VON WAEHRUNGSSWAPS 210 4 WAS SIE UNBEDINGT WISSEN UND VERSTANDEN HABEN SOLLTEN 212 5 AUFGABEN ZUM ABSCHNITT D 214 IMAGE 6 X IV INHALTSVERZEICHNIS TEIL E: KREDITDERIVATE 1 KREDITRISIKO 216 1.1 AUSFALLRISIKO, RATING UND VERLUSTQUOTE 216 1.2 AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 219 1.3 VOM KREDITRISIKO ZUM KREDITDERIVAT 222 2 CREDIT DEFAULT SWAP 223 2.2 BEWERTUNG EINES CDS 224 2.3 FAIRER WERT, BANKEN UND ISDA 228 2.4 VARIANTEN VON CREDIT DEFAULT SWAPS 229 3 UEBERBLICK UEBER WEITERE KREDITDERIVATE 231 3.1 CREDIT SPREAD PRODUKTE 231 3.2 TOTAL RETURN SWAPS 233 4 KREDITDERIVATE IM WEITEREN SINNE 236 4.1 UEBERBLICK 236 4.2 CREDIT LINKED NOTE 237 4.3 POOLING UND TRANCHING 238 5 WEITERE ASPEKTE VON KREDITDERIVATEN 244 5.1 VOLUMEN, TEILNEHMER UND STRUKTUR 244 5.2 MOTIVE ZUM KAUF UND VERKAUF VON KREDITRISIKEN 245 5.3 BESONDERHEITEN VON KREDITDERIVATEN 247 6 WAS SIE UNBEDINGT WISSEN UND VERSTANDEN HABEN SOLLTEN 249 7 AUFGABEN ZUM ABSCHNITT E 252 TEIL F: BRAUCHEN WIR DERIVATE? 1 VORTEILE VON DERIVATEN 253 2 RISIKEN 256 3 SCHLUSSFOLGERUNG 260 TEIL G: ANHANG 1 ZUFALLSPROZESSE 261 2 ANLEIHEBEWERTUNG 263 2.1 ANLEIHERENDITE UND ANLEIHEPREIS 263 2.2 BESTIMMUNGSFAKTOREN DER ANLEIHERENDITE 266 2.3 DURATION EINER ANLEIHE UND ZINSRISIKOMANAGEMENT 267 2.4 ZEROBONDS 270 2.5 ABLEITUNG DER KASSAZINSSAETZE AUS DEN ANLEIHERENDITEN 272 2.6 STUECKZINSEN UND KRUMME LAUFZEITEN 273 3 LOESUNGEN ZU DEN EINZELNEN ABSCHNITTEN 275 3.1 LOESUNGEN ZU ABSCHNITT A 275 3.2 LOESUNGEN ZU ABSCHNITT B 276 3.3 LOESUNGEN ZU ABSCHNITT C 282 3.4 LOESUNGEN ZU ABSCHNITT D 287 3.5 LOESUNGEN ZU ABSCHNITT E 288 LITERATURVERZEICHNIS 291 STICHWORTVERZEICHNIS 293 Dieses Lehrbuch stellt ihnen die wichtigsten Derivate vor, die derzeit an den Märkten gehandelt werden; Optionen, Futures, Forwards und Swaps. Kreditderivate werden aufgrund ihrer großen und aktuellen Bedeutung in einem eigenen Abschnitt behandelt. Der Untertitel „Verstehen, anwenden und bewerten beschreibt dabei, was Sie bei der Lektüre erwartet: Verstehen; Zunächst geht es darum, die im Buch aufgeführten Derivate in ihrer Grundstruktur zu verstehen. Warum werden sie eingesetzt? Was wird bei den jeweiligen Derivaten eigentlich genau gekauft oder verkauft? Welche Chancen und Risiken entstehen dabei für die Käufer und Verkäufer? Wie ist der Ablauf eines solchen Handelsgeschäfts und wo bzw. wie können die Derivate gehandelt werden? Anwenden: Nur wer Derivate auf konkrete Fragestellungen anwenden kann, hat sie wirklich verstanden. Das Buch legt deshalb großen Wert auf die Anwendung und den l-jnsatz der jeweiligen Derivate für konkrete ľrage und Problemstellungen. Bewerten: Wie wird der Preis von Derivaten ormitteli:? Wio viel sollte sino bestimmte Option, ein Forward oder ein /insswap kosten? Dabei werden einerseits dio Hinflussíaktorcn auf don We і і der jeweiligen Derivate orläuteil und andererseits der ¡conierete ßeredinungsvorgancj him.Oi dor Preisormitíluncj transparent gemacht
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