Verfügbarkeit: Fixed income performance attribution

Fixed income performance attribution: ein Modellvergleich

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Redler, Alexander 1984- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Hamburg Diplomica-Verl. 2010
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
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Beschreibung:	X, 80 S. graph. Darst. 27 cm
ISBN:	9783836692687

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS TABELLENVERZEICHNIS ILL ABBILDUNGSVERZEICHNIS IV ABKUERZUNGSVERZEICHNIS V SYMBOLVERZEICHNIS VI 1. EINLEITUNG 1 2. GRUNDLAGEN DER PERFORMANCE ATTRIBUTION 3 2.1 ZIELSETZUNG UND GRUNDKONZEPT EINER PERFORMANCE ATTRIBUTION 3 2.2 ZIELGRUPPEN EINER ATTRIBUTIONSANALYSE 7 2.3 ANFORDERUNGEN UND QUALITAETSKRITERIEN EINES ATTRIBUTIONSMODELLS 10 2.4 UEBERTRAGBARKEIT EINES MODELLS AUF VERSCHIEDENE ASSETKLASSEN 12 2.5 KLASSISCHE EQUITY ATTRIBUTION NACH BRINSON ET AL 15 2.5.1 BRINSON/HOOD/BEEBOWER(BHB-MODELL) 17 2.5.2 BRINSON/FACHLER (BF-MODELL) 22 2.5.3 INTERPRETATION DES INTERAKTIONSEFFEKTS 24 3. FIXED INCOME PORTFOLIOMANAGEMENT 26 3.1 DER INVESTMENTPROZESS 26 3.1.1 POSITIONIERUNG ENTLANG DER ZINSKURVE 27 3.1.2 GESAMTDURATION 28 3.1.3 MARKTALLOKATION 28 3.1.4 TITELSELEKTION 29 3.1.5 WAEHRUNGSALLOKATION 29 3.2 DIE ZINSKURVE 30 3.2.1 ZEITLICHE ZINSSTRUKTUR UND RISIKOSTRUKTUR 30 3.2.2 ERKLAERUNGSANSAETZE DER ZINSSTRUKTUR 32 3.2.3 BEWEGUNGSCHARAKTERISTIKA DER ZINSKURVE 35 3.3 DAS DURATIONSKONZEPT 37 4. FIXED INCOME ATTRIBUTIONSMODELLE I - DER AUOKATIONSANSATZ 40 4.1 GRUNDIDEE 41 4.2 DURATIONSGEWICHTETE ATTRIBUTION (VAN BREUKELEN) 42 4.2.1 THEORETISCHE HERLEITUNG DES MODELLS 42 4.2.2 PRAKTISCHES BEISPIEL 46 4.3 MARKTALLOKATIONSMODELL (MURIRA/SIERRA) 50 4.3.1 THEORETISCHE HERLEITUNG DES MODELLS 50 4.3. BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1002467489 DIGITALISIERT DURCH II 5. FIXED INCOME ATTRIBUTIONSMODELLE II - DER FAKTORANSATZ 59 5.1 GRUNDIDEE 60 5.2 ATTRIBUTIONSMODELL NACH CUBILIE (STATPRO) 61 5.2.1 BEREINIGUNG UM DEN PREISDIFFERENZ- UND DEN HANDELSEFFEKT 62 5.2.2 ZERLEGUNG DER RENDITE IN EINZELNE FAKTOREN 63 5.2.3 PRAKTISCHES BEISPIEL 71 5.3 BEWERTUNG 74 6. ABSCHLIESSENDER VERGLEICH 75 6.1 ALLOKATIONS- VS. FAKTORANSATZ 75 6.2 IMPLIKATIONEN FUER DIE PRAXIS UND AUSBLICK IN DIE ZUKUNFT 77 7. FAZIT 79 LITERATURVERZEICHNIS IX
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