Schätzung erwarteter Renditen im Portfoliomanagement: eine theoretische und empirische Untersuchung
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Göttingen
Cuvillier
2011
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
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| Beschreibung: | XXI, 228 S. graph. Darst. |
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IMAGE 1
INHALTSUEBERSICHT
INHALTSVERZEICHNIS VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XII
TABELLENVERZEICHNIS XIV
SYMBOLVERZEICHNIS XVIII
1 EINLEITUNG 1
1.1 PROBLEMSTELLUNG, MOTIVATION UND ZIELSETZUNG DER ARBEIT 1 1.2
VORGEHENSWEISE UND AUFBAU DER ARBEIT 2
2 GRUNDLAGEN DER PORTFOLIOTHEORIE 5
2.1 GRUNDLEGENDE ANNAHMEN DER ARBEIT 5
2.2 DIE FUNDIERUNG DES N-O-PRINZIPS 5
2.3 PORTFOLIOOPTIMIERUNG OHNE RISIKOLOSE
ANLAGE-/VERSCHULDUNGSMOEGLICHKEIT 7 2.4 PORTFOLIOOPTIMIERUNG MIT
RISIKOLOSER ANLAGE-/VERSCHULDUNGSMOEGLICHKEIT 9 2.5 ANHANG ZU KAPITEL 2
10
3 SCHAETZRISIKEN IN DER PORTFOLIOTHEORIE 14
3.1 MODELL- UND SCHAETZRISIKEN IN DER PORTFOLIOOPTIMIERUNG 14
3.2 SCHWAECHEN DER MARKOWITZ-PORTFOLIOTHEORIE 15
3.3 HISTORISCHE ZEITREIHENSCHAETZER 16
3.4 SIMULATIONSSTUDIE ZU SCHAETZFEHLERN 20
3.5 MOEGLICHKEITEN ZUR LOESUNG DER SCHAETZPROBLEMATIK 21
3.6 MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO UND GLEICHGEWICHTETE PORTFOLIOALLOKATION ;
23
3.7 ANHANG ZU KAPITEL 3 25
4 KAPITALMARKTGLEICHGEWICHTSMODELLE 29
5 FAKTORMODELLE 31
6 IMPLIZITE MODELLE AUF BASIS VON ANALYSTENERWARTUNGEN 35 6.1
DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELL 35
6.2 RESIDUALGEWINNMODELL 39
6.3 GEWINNKAPITALISIERUNGSMODELL 41
6.4 DISCOUNTED CASH FLOW MODELL 42
6.5 MODELLUMSETZUNGEN UND MODELLERWEITERUNGEN 45
6.6 EIGNUNG UND BEURTEILUNG DER MODELLE 48
6.7 ANHANG ZU KAPITEL 6 54
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1010073761
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
VI INHALTSUEBERSICHT
7 BAYES'SCHE PORTFOLIOOPTIMIERUNG 65
7.1 GRUNDLAGEN DER BAYES'SCHEN STATISTIK 65
7.2 NORMALVERTEILUNG DER BEOBACHTUNGEN 68
7.3 DAS MODELL VON KEMPF/KREUZBERG/MEMMEL (2002) 70
7.4 BLACK-LITTERMAN VERFAHREN 73
7.5 ANHANG ZU KAPITEL 7 85
8 ANSATZ VON JAMES-STEIN 99
8.1 ENTSCHEIDUNGSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN 99
8.2 UNZULAESSIGKEIT DES HISTORISCHEN MITTELWERTSCHAETZERS 100
8.3 JAMES-STEIN SCHAETZER ALS EMPIRISCHER BAYES'SCHER SCHAETZER 106
8.4 ANHANG ZU KAPITEL 8 107
9 PORTFOLIOSELEKTION UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON ANLAGERESTRIKTIONEN.
122
10 RESAMPLED EFFICIENCY NACH MICHAUD 124
10.1 VORGEHEN DER RESAMPLED EFFICIENCY 124
10.2 KRITIK AN DER RESAMPLED EFFICIENCY 129
10.3 LITERATURUEBERBLICK 130
10.4 ANHANG ZU KAPITEL 10 132
11 EMPIRISCHE STUDIEN UND SIMULATIONSSTUDIEN ZUR PORTFOLIOOPTIMIERUNG
136
11.1 KAPITALMARKTSTUDIEN 136
11.2 SIMULATIONSSTUDIE ZUR RESAMPLED EFFICIENCY 163
11.3 ANHANG ZU KAPITEL 11 181
12 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 213
LITERATURVERZEICHNIS 220
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS VII
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XII
TABELLENVERZEICHNIS X IV
SYMBOLVERZEICHNIS XVIII
1 EINLEITUNG 1
1.1 PROBLEMSTELLUNG, MOTIVATION UND ZIELSETZUNG DER ARBEIT 1
1.2 VORGEHENSWEISE UND AUFBAU DER ARBEIT 2
2 GRUNDLAGEN DER PORTFOLIOTHEORIE 5
2.1 GRUNDLEGENDE ANNAHMEN DER ARBEIT 5
2.2 DIE FUNDIERUNG DES U-A-PRINZIPS 5
2.3 PORTFOLIOOPTIMIERUNG OHNE RISIKOLOSE
ANLAGE-/VERSCHULDUNGSMOEGLICHKEIT 7
2.4 PORTFOLIOOPTIMIERUNG MIT RISIKOLOSER
ANLAGE-/VERSCHULDUNGSMOEGLICHKEIT 9
2.5 ANHANG ZU KAPITEL 2 10
2.5.1 SICHERHEITSAEQUIVALENT FUER EINE NUTZENFUNKTION MIT KONSTANTER
ABSOLUTER RISIKOAVERSION 10
2.5.2 OPTIMIERUNGSPROBLEM EINES INVESTORS 12
3 SCHAETZRISIKEN IN DER PORTFOLIOTHEORIE 14
3.1 MODELL- UND SCHAETZRISIKEN IN DER PORTFOLIOOPTIMIERUNG 14
3.2 SCHWAECHEN DER MARKOWITZ-PORTFOLIOTHEORIE 15
3.3 HISTORISCHE ZEITREIHENSCHAETZER 16
3.3.1 STATIONARITAET DER RENDITEVERTEILUNG 16
3.3.2 DER DISKONTIERUNGSEFFEKT 17
3.4 SIMULATIONSSTUDIE ZU SCHAETZFEHLERN 20
3.5 MOEGLICHKEITEN ZUR LOESUNG DER SCHAETZPROBLEMATIK 21
3.6 MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO UND GLEICHGEWICHTETE PORTFOLIOALLOKATION
23
3.7 ANHANG ZU KAPITEL 3 25
3.7.1 VARIANZ DES HISTORISCHEN ERWARTUNGSWERTSCHAETZERS 25
3.7.2 VARIANZ DES HISTORISCHEN VARIANZSCHAETZERS 27
4 KAPITALMARKTGLEICHGEWICHTSMODELLE 29
5 FAKTORMODELLE 31
6 IMPLIZITE MODELLE AUF BASIS VON ANALYSTENERWARTUNGEN. . . 35
6.1 DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELL 35
6.2 RESIDUALGEWINNMODELL 39
IMAGE 4
VM INHALTSVERZEICHNIS
6.3 GEWINNKAPITALISIERUNGSMODELL 41
6.4 DISCOUNTED CASH FLOW MODELL 42
6.5 MODELLUMSETZUNGEN UND MODELLERWEITERUNGEN 45
6.6 EIGNUNG UND BEURTEILUNG DER MODELLE 48
6.6.1 ANWENDUNGSVORAUSSETZUNGEN 48
6.6.2 BEZIEHUNGEN ZWISCHEN VERSCHIEDENEN ANSAETZEN 49
6.6.3 BENOETIGTE INPUTDATEN 49
6.6.4 PRAKTIKABILITAET UND ANSAETZE ZU IHRER VERBESSERUNG 50
6.7 ANHANG ZU KAPITEL 6 54
6.7.1 DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELL 54
6.7.2 ERWARTETE RENDITE IM DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELL 54 6.7.3
HERLEITUNG DES GEWINNKAPITALISIERUNGSMODELLS 55
6.7.3.1 HERLEITUNG DES GEWINNKAPITALISIERUNGSMODELLS UNTER
BERUECKSICHTIGUNG EINER FLACHEN ZINSSTRUKTUR 55
6.7.3.2 HERLEITUNG DES INNERJAEHRLICHEN GEWINNKAPITALISIERUNGSMODELLS 57
6.7.3.3 HERLEITUNG DES GEWINNKAPITALISIERUNGSMODELLS UNTER
BERUECKSICHTIGUNG EINER NICHT-FLACHEN ZINSSTRUKTUR 58
6.7.4 UMFORMUNG DES GEWINNKAPITALISIERUNGSMODELLS 60
6.7.5 UEBERFUEHRUNG DER ALTERNATIVEN UNTERNEHMENSBEWERTUNGSMODELLE IN DAS
DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELL 61
6.7.5.1 AEQUIVALENZ VON RESIDUALGEWINNMODELL UND
DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELL 61
6.7.5.2 AEQUIVALENZ VON GEWINNKAPITALISIERUNGSMODELL UND
DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELL 61
6.7.5.3 AEQUIVALENZ VON DISCOUNTED CASH FLOW MODELL UND
DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELL (1) 62
6.7.5.4 AEQUIVALENZ VON DISCOUNTED CASH FLOW MODELL UND
DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELL (2) 62
6.7.5.5 AEQUIVALENZ VON DISCOUNTED CASH FLOW MODELL UND
DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELL (3) 63
7 BAYES'SCHE PORTFOLIOOPTIMIERUNG 65
7.1 GRUNDLAGEN DER BAYES'SCHEN STATISTIK 65
7.2 NORMALVERTEILUNG DER BEOBACHTUNGEN 68
7.2.1 DIFFUSER PRIOR 68
7.2.2 NORMAL VERTEILTER PRIOR 69
7.3 DAS MODELL VON KEMPF/KREUZBERG/MEMMEL (2002) 70
7.4 BLACK-LITTERMAN VERFAHREN 73
7.4.1 GRUNDIDEE 73
7.4.2 DER NEUTRALE REFERENZPUNKT 74
7.4.3 ANSICHTEN DER INVESTOREN 76
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS IX
7.4.4 KOMBINATION VON GLEICHGEWICHTIGEN RENDITEN MIT ANSICHTEN DER
INVESTOREN 77
7.4.5 AUSWIRKUNGEN AUF DIE PORTFOLIOALLOKATION 79
7.4.6 LITERATURUEBERBLICK 80
7.4.7 NUTZUNG VON EXPERTENSCHAETZUNGEN 82
7.4.7.1 ERMITTLUNG DER PROGNOSEN UND DER PROGNOSEKONFIDENZEN AUS DER
ANZAHL DER ANALYSTENSCHAETZUNGEN 82
7.4.7.2 ERMITTLUNG DER PROGNOSEKONFIDENZEN MITTELS EINER MONTE- CARLO
SIMULATION 85
7.5 ANHANG ZU KAPITEL 7 85
7.5.1 PROGNOSEVERTEILUNG 85
7.5.2 LIKELIHOODFUNKTION BEI MULTIVARIAT NORMALVERTEILTEN BEOBACHTUNGEN
86 7.5.3 A-POSTERIORI-VERTEILUNG MIT EINEM DIFFUSEN PRIOR BEI
MULTIVARIAT NORMALVERTEILTEN BEOBACHTUNGEN 86
7.5.4 PROGNOSEVERTEILUNG MIT EINEM DIFFUSEN PRIOR BEI MULTIVARIAT
NORMALVERTEILTEN BEOBACHTUNGEN 87
7.5.5 A-POSTERIORI-VERTEILUNG MIT NORMALVERTEILTEM PRIOR BEI MULTIVARIAT
NORMALVERTEILTEN BEOBACHTUNGEN 88
7.5.6 PROGNOSEVERTEILUNG MIT MULTIVARIAT NORMALVERTEILTEM PRIOR BEI
MULTIVARIAT NORMALVERTEILTEN BEOBACHTUNGEN 89
7.5.7 SCHAETZER NACH KEMPF/KREUZBERG/MEMMEL (2002) 92
7.5.8 OPTIMALE WERTPAPIERANTEILE 93
7.5.9 BESTIMMUNG DER KONFIDENZMATRIX Q 93
7.5.10 VERTEILUNG DER INVESTORANSICHTEN 94
7.5.11 BEDINGTE VERTEILUNG VON RLQ 95
7.5.12 BEDINGTE VERTEILUNG VON RLQ IM BAYES'SCHEN KONTEXT 95
7.5.13 ALTERNATIVE DARSTELLUNG DER ERWARTETEN BLACK-LITTERMAN RENDITE 97
7.5.14 STRUKTUR DER BLACK-LITTERMAN RENDITE 98
8 ANSATZ VON JAMES-STEIN 99
8.1 ENTSCHEIDUNGSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN 99
8.2 UNZULAESSIGKEIT DES HISTORISCHEN MITTELWERTSCHAETZERS 100
8.2.1 JAMES-STEIN SCHAETZER FUER EINE BEKANNTE VARIANZ-KOVARIANZMATRIX 100
8.2.2 JAMES-STEIN SCHAETZER FUER EINE UNBEKANNTE VARIANZ-KOVARIANZMATRIX
103
8.3 JAMES-STEIN SCHAETZER ALS EMPIRISCHER BAYES'SCHER SCHAETZER 106
8.4 ANHANG ZU KAPITEL 8 107
8.4.1 BAYES SCHAETZER 107
8.4.2 TRANSFORMATION BEI BEKANNTER VARIANZ-KOVARIANZMATRIX 108 8.4.3
RISIKOFUNKTION DES HISTORISCHEN MITTELWERTS 108
8.4.4 RISIKOFUNKTION DES JAMES-STEIN SCHAETZERS BEI BEKANNTER VARIANZ-
KOVARIANZMATRIX 109
8.4.5 BERECHNUNG DES ERWARTUNGSWERTS E[L/R'R] 110
IMAGE 6
X INHALTSVERZEICHNIS
8.4.6 RISIKOFUNKTION DES JAMES-STEIN SCHAETZERS BEI UNBEKANNTER VARIANZ-
KOVARIANZMATRIX 112
8.4.7 UNZULAESSIGKEIT DES JAMES-STEIN SCHAETZERS - POSITIVE PART RULE 116
8.4.8 DER JAMES-STEIN SCHAETZER ALS EMPIRISCHER BAYES'SCHER SCHAETZER 119
8.4.9 CHI-QUADRAT VERTEILUNG 121
8.4.9.1 ZENTRALE CHI-QUADRAT VERTEILUNG 121
8.4.9.2 DEZENTRALE CHI-QUADRAT VERTEILUNG 121
9 PORTFOLIOSELEKTION UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON ANLAGERESTRIKTIONEN.
122
10 RESAMPLED EFFICIENCY NACH MICHAUD 124
10.1 VORGEHEN DER RESAMPLED EFFICIENCY 124
10.2 KRITIK AN DER RESAMPLED EFFICIENCY 129
10.3 LITERATURUEBERBLICK 130
10.4 ANHANG ZU KAPITEL 10 132
11 EMPIRISCHE STUDIEN UND SIMULATIONSSTUDIEN ZUR PORTFOLIOOPTIMIERUNG
136
11.1 KAPITALMARKTSTUDIEN 136
11.1.1 AUFBAU DER KAPITALMARKTSTUDIEN 136
11.1.2 KAPITALMARKTSTUDIE ZU IMPLIZITEN ANSAETZEN AUF BASIS VON
ANALYSTENSCHAETZUNGEN 139
11.1.2.1 UMSETZUNG DER KAPITALMARKTSTUDIE UND UNTERSUCHTE STRATEGIEN 139
11.1.2.2 ERGEBNISSE DER PERFORMANCETESTS 142
11.1.2.2.1 PERFORMANCE DER STRATEGIEN OHNE LEERVERKAUFSBESCHRAENKUNGEN
142
11.1.2.2.2 PERFORMANCE DER STRATEGIEN MIT LEERVERKAUFSBESCHRAENKUNGEN 145
11.1.2.2.3 SCHAETZUNG DER MARKTRISIKOPRAEMIE 147
11.1.3 KAPITALMARKTSTUDIE ZUM BLACK-LITTERMAN VERFAHREN 149
11.1.3.1 UNTERSUCHUNG DER METHODE AUF BASIS DER ANZAHL AN
ANALYSTENSCHAETZUNGEN 149
11.1.3.2 UNTERSUCHUNG ANDERER METHODEN ZUR ERSTELLUNG DER
KONFIDENZMATRIX DER PROGNOSEN 154
11.1.3.3 UMSETZUNG DER KAPITALMARKTSTUDIE UND UNTERSUCHTE STRATEGIEN 156
11.1.3.4 ERGEBNISSE DER PERFORMANCETESTS 157
11.1.3.4.1 PERFORMANCE DER STRATEGIEN OHNE LEERVERKAUFSBESCHRAENKUNGEN
157
11.1.3.4.2 PERFORMANCE DER STRATEGIEN MIT LEERVERKAUFSBESCHRAENKUNGEN 160
11.2 SIMULATIONSSTUDIE ZUR RESAMPLED EFFICIENCY 163
11.2.1 AUFBAU DER SIMULATIONSSTUDIE 163
11.2.2 ERGEBNISSE DER SIMULATIONSSTUDIE 170
11.2.2.1 PERFORMANCE DER STRATEGIEN OHNE LEERVERKAUFSBESCHRAENKUNGEN 170
11.2.2.2 PERFORMANCE DER STRATEGIEN MIT LEERVERKAUFSBESCHRAENKUNGEN .
172 11.2.2.3 PERFORMANCE DER STRATEGIEN MIT LEERVERKAUFSBESCHRAENKUNGEN
UND OHNE RISIKOLOSE ANLAGE 173
11.2.2.4 DURCHSCHNITTLICHE PERFORMANCE ALLER OPTIMIERUNGEN 175
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS XI
11.2.3 SENSITIVITAETSANALYSE DER ERGEBNISSE 176
11.3 ANHANG ZU KAPITEL 11 181
11.3.1 ERGEBNISTABELLEN FUER DIE KAPITALMARKTSTUDIE ZU IMPLIZITEN
ANSAETZEN AUF BASIS VON ANALYSTENSCHAETZUNGEN 181
11.3.2 SIGNIFIKANZAUSSAGEN AUF BASIS DES BOOTSTRAP VERFAHRENS 183 11.3.3
IMPLEMENTIERUNG DES DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELLS 184 11.3.4
IMPLEMENTIERUNG DES RESIDUALGEWINNMODELLS 185
11.3.5 IMPLEMENTIERUNG DES DISCOUNTED CASH FLOW MODELLS 187 11.3.6
VARIANZ-KOVARIANZMATRIX SCHAETZER NACH LEDOIT/WOLF (2003) 188 11.3.7
ERGEBNISTABELLEN UND ABBILDUNGEN FUER DIE SIMULATIONSSTUDIE 189
12 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 213
LITERATURVERZEICHNIS 220 |
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