Bankenaufsicht in Theorie und Praxis:
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Frankfurt-School-Verl.
2011
|
| Ausgabe: | 4., aktualisierte und erw. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XL, 704 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783940913432 |
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IMAGE 1
INHALTSUEBERSICHT IX
INHALTSUEBERSICHT
VORWORT ZUR 4. AUFLAGE III
VORWORT ZUR 3. AUFLAGE (AUSZUG) IV
VORWORT ZUR 2. AUFLAGE (AUSZUG) V
VORWORT ZUR 1. AUFLAGE (AUSZUG) VI
INHALTSUEBERSICHT IX
INHALTSVERZEICHNIS XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXI
ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS XXXI
1 DIE RISIKEN BANKBETRIEBLICHER TAETIGKEIT 1
1.1 GRUNDLAGEN 1
1.2 DIE ERFOLGSRISIKEN 6
1.2.1 DIE OPERATIONELLEN RISIKEN 6
1.2.2 DIE ADRESSENRISIKEN 27
1.2.3 DIE MARKTPREISRISIKEN 32
1.3 DIE LIQUIDITAETSRISIKEN 49
2 NOTWENDIGKEIT, GESCHICHTE UND INSTRUMENTE DER BANKENAUFSICHT 59
3 DIE EIGENMITTEL DER KREDIT- UND FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE 71
3.1 GRUNDLAGEN 71
3.2 DIE EIGENMITTEL FUER ZWECKE DES KREDITWESENGESETZES 85
3.2.1 UEBERBLICK 85
3.2.2 HAFTENDES EIGENKAPITAL 108
3.2.3 ANRECHENBARE DRITTRANGMITTEL 175
3.3 DIE EIGENMITTEL FUER ZWECKE DER SOLVABILITAETSVERORDNUNG 188 4 DIE
BEGRENZUNG DER ERFOLGSRISIKEN DURCH DIE SOLVABILITAETSVERORDNUNG 211
4.1 GRUNDLAGEN 211
4.2 DIE ERMITTLUNG DER ADRESSENRISIKEN 235
4.2.1 UEBERBLICK 235
4.2.2 DER KREDITRISIKO-STANDARDANSATZ (KSA) 296
4.2.3 DER AUF INTERNEN RATINGS BASIERENDE ANSATZ (IRBA) 463 4.3 DIE
ERMITTLUNG DER OPERATIONEILEN RISIKEN 511
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1016585330
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
X
4.4 DIE ERMITTLUNG DER MARKTPREISRISIKEN 560
4.4.1 UEBERBLICK. 560
4.4.2 DIE ERMITTLUNG DES FREMDWAEHRUNGSRISIKOS 564
4.4.3 DIE ERMITTLUNG DES ROHWARENPREISRISIKOS 579
4.4.4 DIE ERMITTLUNG DES AKTIENKURSRISIKOS 595
4.4.5 DIE ERMITTLUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS 613
4.5 BERECHNUNGSBEISPIELE ZU DEN BANKENAUFSICHTSRECHTLICHEN KENNZAHLEN
651
5 DIE BEGRENZUNG DER LIQUIDITAETSRISIKEN DURCH DIE
LIQUIDITAETSVERORDNUNG 665
LITERATURVERZEICHNIS 685
VERZEICHNIS DER VERWENDETEN GESETZE, RICHTLINIEN UND VERORDNUNGEN 703
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS VT
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT ZUR 4. AUFLAGE III
VORWORT ZUR 3. AUFLAGE (AUSZUG) IV
VORWORT ZUR 2. AUFLAGE (AUSZUG) V
VORWORT ZUR 1. AUFLAGE (AUSZUG) VI
INHALTSUEBERSICHT IX
INHALTSVERZEICHNIS XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXI
ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS XXXI
1 DIE RISIKEN BANKBETRIEBLICHER TAETIGKEIT 1
1.1 GRUNDLAGEN 1
AUFGABE 1.1: RISIKOBEGRIFF. 1
AUFGABE 1.2: SYSTEMATISIERUNGSANSATZ 1
AUFGABE 1.3: DEFINITORISCHE ABGRENZUNG VON ERFOLGS- UND
LIQUIDITAETSRISIKEN 2
AUFGABE 1.4: BEZIEHUNGEN ZWISCHEN ERFOLGS- UND LIQUIDITAETS- RISIKEN 3
1.2 DIE ERFOLGSRISIKEN 6
1.2.1 DIE OPERATIONEILEN RISIKEN 6
AUFGABE 1.5: UEBERBLICK UEBER DIE OPERATIONEILEN RISIKEN 6
AUFGABE 1.6: PERSONELLE RISIKEN 9
AUFGABE 1.7: SACHLICH-TECHNISCHE RISIKEN 15
AUFGABE 1.8: ABLAUFSTRUKTURELLE RISIKEN 20
AUFGABE 1.9: RECHTLICHE RISIKEN 21
AUFGABE 1.10: EXTERNE EREIGNISRISIKEN 25
1.2.2 DIE ADRESSENRISIKEN 27
AUFGABE 1.11: UEBERBLICK UEBER DIE ADRESSENRISIKEN 27
AUFGABE 1.12: AUSFALLRISIKO 28
AUFGABE 1.13: ERFUELLUNGSRISIKO 30
1.2.3 DIE MARKTPREISRISIKEN 32
AUFGABE 1.14: DEFINITION MARKTPREISRISIKO 32
AUFGABE 1.15: UEBERBLICK UEBER DIE MARKTPREISRISIKEN 33
AUFGABE 1.16: FREMDWAEHRUNGSRISIKO 33
AUFGABE 1.17: ROHWARENPREISRISIKO 39
IMAGE 4
XTT INHALTSVERZEICHNIS
A U F G A BE 1.18: AKTIENKURSRISIKO 41
A U F G A BE 1.19: ZINSAENDERUNGSRISIKO 42
A U F G A BE 1.20: RISIKO DER W E R T M I N D E R U NG DES
SACHANLAGEVER- M OE G E NS UND SONSTIGER V E R M OE G E N S G E G E N S T
AE N DE 47
1.3 DIE LIQUIDITAETSRISIKEN 49
A U F G A BE 1.21: DEFINITION LIQUIDITAET 49
AUFGABE 1.22: DEFINITION LIQUIDITAETSRISIKO 50
AUFGABE 1.23: UEBERBLICK UEBER DIE LIQUIDITAETSRISIKEN 50
AUFGABE 1.24: DIREKTE LIQUIDITAETSRISIKEN IN FORM VON TEMPORALEN UND
QUANTITATIVEN LIQUIDITAETSRISIKEN 52
AUFGABE 1.25: INDIREKTE LIQUIDITAETSRISIKEN IN FORM VON BONITAETS-
INDUZIERTEN UND TECHNIKINDUZIERTEN GELDANSCHLUSS- RISIKEN 55
2 NOTWENDIGKEIT, GESCHICHTE UND INSTRUMENTE DER BANKENAUFSICHT 59
AUFGABE 2.1 : RECHTFERTIGUNG EINER BESONDEREN STAATLICHEN
WIRTSCHAFTSAUFSICHT UEBER KREDITINSTITUTE 59
AUFGABE 2.2: HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER BANKENAUFSICHT 61 AUFGABE 2.3:
MASSNAHMENBEREICHE DER BANKENAUFSICHT 67
3 DIE EIGENMITTEL DER KREDIT- UND FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE 71
3.1 GRUNDLAGEN 71
AUFGABE 3.1 : FUNKTIONEN DER EIGENMITTEL VON KREDIT- UND
FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTEN 71
AUFGABE 3.2: DAUERHAFTE BEREITSTELLUNG VON EIGENMITTELN 77 AUFGABE 3.3:
ABGRENZUNG DER EIGENMITTELBEGRIFFE FUER VER- SCHIEDENE
BANKENAUFSICHTSRECHTLICHE ANWEN- DUNGSBEREICHE 79
3.2 DIE EIGENMITTEL FUER ZWECKE DES KREDITWESENGESETZES 85
3.2.1 UEBERBLICK. 85
AUFGABE 3.4: KOMPONENTEN DER KWG-EIGENMITTEL EINES KREDIT- BZW.
FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTS 85 AUFGABE 3.5: RECHTSFORMSPEZIFISCHE
STRUKTUR DER KWG-EIGEN- MITTEL EINES KREDIT- BZW. FINANZDIENSTLEISTUNGS-
INSTITUTS 85
AUFGABE 3.6: STATISCHE UND DYNAMISCHE EIGENMITTELKOMPO- NENTEN 105
3.2.2 HAFTENDES EIGENKAPITAL 108
AUFGABE 3.7: POSITIVE KERNKAPITALBESTANDTEILE 108
AUFGABE 3.8: SPEZIFISCHE ABZUGSPOSITIONEN VOM KERNKAPITAL 119 AUFGABE
3.9: BEGRENZUNGEN DES KERNKAPITALS 129
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS
XIII
3.3
AUFGABE 3.10: BERECHNUNGSPROBLEMATIK DER BEGRENZUNGEN DES KERNKAPITALS
130
AUFGABE 3.11: ALLGEMEINE BESTIMMUNG DES MAXIMAL ANRECHEN- BAREN
KERNKAPITALS ZWEITER, DRITTER UND VIERTER KLASSE 132
AUFGABE 3.12: KAPPUNGSBETRAEGE DES KERNKAPITALS ZWEITER, DRIT- TER UND
VIERTER KLASSE 135
AUFGABE 3.13: FALLSTUDIE VOLKSBANK MESSDORF EG - OPTIMIERUNG DES
KEMKAPITALS 2., 3. UND 4. KLASSE 136
AUFGABE 3.14: FALLSTUDIE LESSENICHER BANK EG - BESTIMMUNG DES
ANRECHENBAREN KERNKAPITALS SOWIE DER KAP- PUNGSBETRAEGE DES KERNKAPITALS
140
AUFGABE 3.15: UEBERBLICK UEBER DIE BESTANDTEILE DES ERGAENZUNGS- KAPITALS
145
AUFGABE 3.16: ERGAENZUNGSKAPITALBESTANDTEILE ERSTER KLASSE 147 AUFGABE
3.17: BERECHNUNG DER NICHT REALISIERTEN RESERVEN AUS NOTIERTEN
WERTPAPIEREN 161
AUFGABE 3.18: ERGAENZUNGSKAPITALBESTANDTEILE ZWEITER KLASSE 164 AUFGABE
3.19: BERECHNUNG DES HAFTSUMMENZUSCHLAGS NACH DER ZUSCHLAGSVERORDNUNG
169
AUFGABE 3.20: ALLGEMEINE ABZUGSPOSITIONEN VOM KERN- UND
ERGAENZUNGSKAPITAL 171
3.2.3 ANRECHENBARE DRITTRANGMITTEL 175
AUFGABE 3.21: DRITTRANGMITTELBESTANDTEILE 175
AUFGABE 3.22: ERMITTLUNG DES FREIEN KERNKAPITALS, DES FREIEN
ERGAENZUNGSKAPITALS UND DER ANRECHENBAREN DRITT- RANGMITTEL 182
AUFGABE 3.23: BERECHNUNG DER ANRECHENBAREN DRITTRANGMITTEL 186 DIE
EIGENMITTEL FUER ZWECKE DER SOLVABILITAETSVERORDNUNG 188 AUFGABE 3.24:
BERECHNUNG DES MODIFIZIERTEN VERFUEGBAREN EIGENKAPITALS 188
AUFGABE 3.25: ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DEN ANRECHENBAREN UND DEN
VERFUEGBAREN DRITTRANGMITTELN 190
AUFGABE 3.26: MODIFIZIERTES VERFUEGBARES EIGENKAPITAL 191 AUFGABE 3.27:
EIGENMITTEL FUER ZWECKE DER SOLVABILITAETS- VERORDNUNG 196
AUFGABE 3.28: MODIFIZIERTES VERFUEGBARES EIGENKAPITAL UND
SOLVABILITAETSKOEFFIZIENT 200
AUFGABE 3.29: EIGENMITTEL FUER ZWECKE DER SOLVABILITAETS- VERORDNUNG UND
SOLVABILITAETSKOEFFIZIENT 204
IMAGE 6
XIV INHALTSVERZEICHNIS
4 DIE BEGRENZUNG DER ERFOLGSRISIKEN DURCH DIE SOLVABILITAETS- VERORDNUNG
211
4.1 GRUNDLAGEN 211
AUFGABE 4.1 : ANWENDUNGSBEREICH DER SOLVABILITAETSVERORDNUNG 211 AUFGABE
4.2: AUFBAU DER SOLVABILITAETSVERORDNUNG 211
AUFGABE 4.3: REGELUNGSINHALTE DER SOLVABILITAETSVERORDNUNG 214 AUFGABE
4.4: AUSNAHMEN FUER GRUPPENANGEHOERIGE INSTITUTE 219 AUFGABE 4.5:
HANDELSBUCHINSTITUTE UND NICHTHANDELSBUCH- INSTITUTE 222
AUFGABE 4.6: ANLAGEBUCH UND HANDELSBUCH 224
AUFGABE 4.7: ANRECHNUNGSPFLICHTIGE POSITIONEN 226
AUFGABE 4.8: AUFBAU DES SOLVABILITAETSKOEFFIZIENTEN 226
AUFGABE 4.9: ALTERNATIVE DARSTELLUNGEN DES SOLVABILITAETS- KOEFFIZIENTEN
229
AUFGABE 4.10: AUFBAU DER EIGENMITTELDECKUNGSZIFFER 230 AUFGABE 4.11:
AUFBAU DER GESAMTKENNZIFFER 232
4.2 DIE ERMITTLUNG DER ADRESSENRISIKEN 235
4.2.1 UEBERBLICK. 235
AUFGABE 4.12: GRUNDSTRUKTUR DER BESTIMMUNGEN DER SOLVABILI-
TAETSVERORDNUNG ZU DEN ADRESSENRISIKEN 235
AUFGABE 4.13: ZUSAMMENSETZUNG DER ADRESSENRISIKOPOSITIONEN 235 AUFGABE
4.14: ERMITTLUNG DES GESAMTANRECHNUNGSBETRAGS FUER ADRESSENRISIKEN 238
AUFGABE 4.15: ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN 240
AUFGABE 4.16: BILANZIELLE ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN 243 AUFGABE
4.17: DERIVATIVE ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN 247 AUFGABE 4.18:
AUSSERBILANZIELLE ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN 253 AUFGABE 4.19:
VORLEISTUNGSRISIKOPOSITIONEN 256
AUFGABE 4.20: ALTERNATIVE DARSTELLUNGEN DES GESAMTANRECH- NUNGSBETRAGS
FUER ADRESSENRISIKEN 259
AUFGABE 4.21 : KOMPLEXITAET UND RISIKOSENSITIVITAET VON KSA UND IRBA 260
AUFGABE 4.22: DER BEGRIFF *RATING" 262
AUFGABE 4.23: ANBIETER VON RATINGS 262
AUFGABE 4.24: BEDEUTUNG VON RATINGS FUER DIE UNTERNEHMENS- FINANZIERUNG
264
AUFGABE 4.25: RATINGSYMBOLE 265
AUFGABE 4.26: UNTERSCHIEDLICHE ARTEN VON RATINGS 267
AUFGABE 4.27: KOSTEN VON RATINGS 270
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS
XV
AUFGABE 4.28: NUTZEN VON EXTERNEN RATINGS 271
AUFGABE 4.29: PHASEN DES EXTERNEN RATINGPROZESSES 273
AUFGABE 4.30: UNTERNEHMENSKRISEN UND KRISENFAKTOREN 282 AUFGABE 4.31 :
INFORMATIONSBASIS DER RATINGAGENTUREN 288 4.2.2 DER
KREDITRISIKO-STANDARDANSATZ (KSA) 296
AUFGABE 4.32: GRUNDSTRUKTUR DER BESTIMMUNGEN DER SOLVABILI-
TAETSVERORDNUNG ZUM KREDITRISIKO-STANDARDANSATZ (KSA) 296
AUFGABE 4.33: ERMITTLUNG DES RISIKOGEWICHTETEN KSA-POSITIONS- WERTS 298
AUFGABE 4.34: ZUORDNUNG VON KSA-POSITIONEN ZU KSA- FORDERUNGSKLASSEN 300
AUFGABE 4.35 GLEICHWERTIGKEIT VON AUFSICHTSSYSTEMEN 315 AUFGABE 4.36
KRITERIEN ZUR ANERKENNUNG VON RATINGAGENTUREN 318 AUFGABE 4.37 VERFAHREN
DER ANERKENNUNG VON RATINGAGEN- TUREN 323
AUFGABE 4.38 ZU RISIKOGEWICHTUNGSZWECKEN ANERKANNTE RATINGAGENTUREN 325
AUFGABE 4.39 ZUORDNUNG VON BONITAETSBEURTEILUNGSKATEGORIEN ZU
BONITAETSSTUFEN 326
AUFGABE 4.40 BONITAETSBEURTEILUNGSBEZOGENE FORDERUNGS- KATEGORIEN 328
AUFGABE 4.41 BENENNUNG VON RATINGAGENTUREN 329
AUFGABE 4.42 VERWENDUNG VON BONITAETSBEURTEILUNGEN UND
LAENDERKLASSIFIZIERUNGEN 332
AUFGABE 4.43 VERWENDUNGSFAEHIGE BONITAETSBEURTEILUNGEN 333 AUFGABE 4.44
VERWENDUNGSFAEHIGE LAENDERKLASSIFIZIERUNGEN VON
EXPORTVERSICHERUNGSAGENTUREN 335
AUFGABE 4.45 MASSGEBLICHE BONITAETSBEURTEILUNG 337
AUFGABE 4.46 GRUNDSAETZLICHE VORGEHENSWEISE ZUR ERMITTLUNG DER
MASSGEBLICHEN BONITAETSBEURTEILUNG EINER KSA-POSITION 338
AUFGABE 4.47 MASSGEBLICHE BONITAETSBEURTEILUNG EINER BEURTEIL- TEN
KSA-POSITION 344
AUFGABE 4.48 MASSGEBLICHE BONITAETSBEURTEILUNG EINER UNBEUR- TEILTEN
KSA-POSITION 347
AUFGABE 4.49 KSA-RISIKOGEWICHT FUER ZENTRALREGIERUNGEN 361 AUFGABE 4.50
KSA-RISIKOGEWICHT FUER REGIONALREGIERUNGEN UND OERTLICHE
GEBIETSKOERPERSCHAFTEN 366
AUFGABE 4.51 KSA-RISIKOGEWICHT FUER SONSTIGE OEFFENTLICHE STELLEN 370
IMAGE 8
XVI
INHALTSVERZEICHNIS
AUFGABE 4.52 KSA-RISIKOGEWICHT FUER MULTILATERALE ENTWICK- LUNGSBANKEN
373
AUFGABE 4.53 KSA-RISIKOGEWICHT FUER INTERNATIONALE ORGANISA- TIONEN 376
AUFGABE 4.54 KSA-RISIKOGEWICHT FUER INSTITUTE 376
AUFGABE 4.55 KSA-RISIKOGEWICHT FUER VON KREDITINSTITUTEN EMITTIERTE
GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN 383 AUFGABE 4.56 KSA-RISIKOGEWICHT FUER
UNTERNEHMEN 384
AUFGABE 4.57 KSA-RISIKOGEWICHT FUER DAS MENGENGESCHAEFT 388 AUFGABE 4.58
KSA-RISIKOGEWICHT FUER DURCH IMMOBILIEN BE- SICHERTE POSITIONEN 388
AUFGABE 4.59 KSA-RISIKOGEWICHT FUER INVESTMENTANTEILE 393 AUFGABE 4.60
KSA-RISIKOGEWICHT FUER BETEILIGUNGEN 398
AUFGABE 4.61 KSA-RISIKOGEWICHT FUER SONSTIGE POSITIONEN 398 AUFGABE 4.62
KSA-RISIKOGEWICHT FUER UEBERFAELLIGE POSITIONEN 403 AUFGABE 4.63
KSA-BEMESSUNGSGRUNDLAGE - UEBERBLICK 406 AUFGABE 4.64
KSA-BEMESSUNGSGRUNDLAGE OHNE FINANZIELLE
SICHERHEITEN 407
AUFGABE 4.65 METHODEN ZUR BERECHNUNG DER KSA-BEMESSUNGS- GRUNDLAGE OHNE
FINANZIELLE SICHERHEITEN FUER DERIVA- TIVE
ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN 411
AUFGABE 4.66: MARKTBEWERTUNGSMETHODE - BERECHNUNG DER KSA-
BEMESSUNGSGRUNDLAGE OHNE FINANZIELLE SICHERHEI- TEN FUER DERIVATIVE
ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN 414 AUFGABE 4.67: MARKTBEWERTUNGSMETHODE
- MARKTBEWERTETER
ANSPRUCH AUS EINEM DERIVAT 418
AUFGABE 4.68: MARKTBEWERTUNGSMETHODE - FUER DEN ADD-ON MASSGEBLICHE
LAUFZEIT 420
AUFGABE 4.69: LAUFZEITMETHODE - BERECHNUNG DER KSA-BEMES- SUNGSGRUNDLAGE
OHNE FINANZIELLE SICHERHEITEN FUER DERIVATIVE
ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN 423 AUFGABE 4.70:
KSA-KONVERSIONSFAKTOREN 423
AUFGABE 4.71 : FALLSTUDIE SAARLAND-BANK EG - ADRESSENRISIKO AUS
BILANZIELLEN ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN IM KSA 429
AUFGABE 4.72: FALLSTUDIE BACO-BANK EG - ADRESSENRISIKO AUS DERIVATIVEN
ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN IM KSA 437
AUFGABE 4.73: FALLSTUDIE WESTFALEN-BANK EG - ADRESSENRISIKO AUS
DERIVATIVEN ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN IM KSA 444
IMAGE 9
INHALTSVERZEICHNIS
XVII
4.3
AUFGABE 4.74: FALLSTUDIE ALBA BANK AG - ADRESSENRISIKO AUS DERIVATIVEN
ADRESSENAUSFALLRISIKOPOSITIONEN IM KSA 459
4.2.3 DER AUF INTERNEN RATINGS BASIERENDE ANSATZ (IRBA) 463 AUFGABE
4.75: IRBA - UEBERBLICK 463
AUFGABE 4.76: NUTZUNGSVORAUSSETZUNGEN FUER DEN IRBA 464 AUFGABE 4.77:
ZUSAMMENSETZUNG DER IRBA-POSITIONEN 467 AUFGABE 4.78: ERMITTLUNG DES
RISIKOGEWICHTETEN IRBA- POSITIONSWERTS 468
AUFGABE 4.79: IRB-BASISANSATZ UND FORTGESCHRITTENER IRB- ANSATZ 469
AUFGABE 4.80: IRBA-RISIKOGEWICHT 471
AUFGABE 4.81 : STRUKTUR DER IRBA-FORDERUNGSKLASSEN UND UNTERKLASSEN 477
AUFGABE 4.82: ZUORDNUNG VON IRBA-POSITIONEN ZU IRBA- FORDERUNGSKLASSEN
478
AUFGABE 4.83: PROGNOSTIZIERTE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN - MINDESTWERTE
484
AUFGABE 4.84: ANFORDERUNGEN FUER DIE SCHAETZUNG VON AUSFALL-
WAHRSCHEINLICHKEITEN 485
AUFGABE 4.85: DEFINITION DES AUSFALLBEGRIFFS 487
AUFGABE 4.86: KORRELATION MIT DEM OEKONOMISCHEN FAKTOR 488 AUFGABE 4.87:
EIGENE SCHAETZUNG DER PROGNOSTIZIERTEN VERLUST- QUOTE BEI AUSFALL DURCH
DAS INSTITUT 491
AUFGABE 4.88: AUFSICHTLICHE VERLUSTQUOTEN BEI AUSFALL OHNE
BERUECKSICHTIGUNG VON SICHERHEITEN 492
AUFGABE 4.89: IRBA-RESTLAUFZEITKORREKTURFAKTOR 493
AUFGABE 4.90: IRBA-BEMESSUNGSGRUNDLAGE 495
AUFGABE 4.91: IRBA-KONVERSIONSFAKTOR 496
AUFGABE 4.92: WERTBERICHTIGUNGSVERGLEICH 497
AUFGABE 4.93: AUSWIRKUNGEN INTERNER RATINGS AUF KMU 500 AUFGABE 4.94:
FALLSTUDIE PFALZ-BANK EG - EIGENMITTELANFORDE- RUNGEN IM IRB-BASISANSATZ
501
DIE ERMITTLUNG DER OPERATIONEILEN RISIKEN 511
AUFGABE 4.95 : VERFAHREN DER ERFASSUNG DER OPERATIONEILEN RISIKEN 511
AUFGABE 4.96: MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE ANERKENNUNG DER VERFAHREN ZUR
MESSUNG DER OPERATIONEILEN RISIKEN EINES INSTITUTS 529
AUFGABE 4.97: BASISINDIKATORANSATZ 531
IMAGE 10
XVIII INHALTSVERZEICHNIS
AUFGABE 4.98: BASISINDIKATORANSATZ UND (ALTERNATIVER) STANDAR- DANSATZ
532
AUFGABE 4.99: INTERNER BEMESSUNGSANSATZ 540
AUFGABE 4.100: OPERATIONELLE RISIKEN UND MITARBEITERKOMPETEN- ZEN 550
AUFGABE 4.101: BERICHTERSTATTUNG UEBER OPERATIONEILE RISIKEN 559 4.4 DIE
ERMITTLUNG DER MARKTPREISRISIKEN 560
4.4.1 UEBERBLICK. 560
AUFGABE 4.102: MARKTRISIKOPOSITIONEN UND EIGENMITTELDECKUNGS- ZIFFER 560
4.4.2 DIE ERMITTLUNG DES FREMDWAEHRUNGSRISIKOS 564
AUFGABE 4.103: ERFASSUNG UND BEGRENZUNG DES FREMDWAEHRUNGS- RISIKOS 564
AUFGABE 4.104: ERMITTLUNG DES EIGENMITTELUNTERLEGUNGSBETRAGS FUER DAS
FREMDWAEHRUNGSRISIKO 570
AUFGABE 4.105: ERMITTLUNG DES ANRECHNUNGSBETRAGS FUER DIE
WAEHRUNGSGESAMTPOSITION 575
4.4.3 DIE ERMITTLUNG DES ROHWARENPREIS RIS IKOS 579
AUFGABE 4.106: ERFASSUNG UND BEGRENZUNG DES ROHWARENPREIS- RISIKOS 579
AUFGABE 4.107: ERMITTLUNG DES ANRECHNUNGSBETRAGS FUER DIE ROH-
WARENPOSITION 583
AUFGABE 4.108: ZEITFAECHERMETHODE UND STANDARDMETHODE ZUR ERFASSUNG DES
ROHWARENPREISRISIKOS 589
4.4.4 DIE ERMITTLUNG DES AKTIENKURSRISIKOS 595
AUFGABE 4.109: AKTIENNETTOPOSITIONEN 595
AUFGABE 4.110: ERFASSUNG UND BEGRENZUNG DES AKTIENKURSRISIKOS 599
AUFGABE 4.111: ERMITTLUNG DES ANRECHNUNGSBETRAGS FUER DAS
AKTIENKURSRISIKO 609
4.4.5 DIE ERMITTLUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS 613
AUFGABE 4.112: KONKRETISIERUNG DER IN DIE ERMITTLUNG DER ZINS-
NETTOPOSITIONEN EINZUBEZIEHENDEN FINANZINSTRU- MENTE 613
AUFGABE 4.113: DARSTELLUNG DER BERECHNUNGSMETHODE DER ZINS-
NETTOPOSITIONEN 616
AUFGABE 4.114: ERMITTLUNG DER ANRECHNUNGSBETRAEGE FUER DAS ALL- GEMEINE
KURSRISIKO AUS ZINSNETTOPOSITIONEN 624 AUFGABE 4.115: ERMITTLUNG DER
ANRECHNUNGSBETRAEGE FUER DAS BE- SONDERE KURSRISIKO AUS
ZINSNETTOPOSITIONEN 635 AUFGABE 4.116: ERMITTLUNG DES (GESAMT-)
ANRECHNUNGSBETRAGS
FUER DAS ZINSAENDERUNGSRISIKO 642
IMAGE 11
INHALTSVERZEICHNIS XIX
4.5 BERECHNUNGSBEISPIELE ZU DEN BANKENAUFSICHTSRECHTLICHEN KENN- ZAHLEN
651
AUFGABE 4.117: BERECHNUNG DES SOLVABILITAETSKOEFFIZIENTEN, DER
EIGENMITTELDECKUNGSZIFFER SOWIE DER GESAMT- KENNZIFFER 651
AUFGABE 4.118: BERECHNUNG DER GESAMTKENNZIFFER 656
AUFGABE 4.119: BERECHNUNG DES SOLVABILITAETSKOEFFIZIENTEN 661 5 DIE
BEGRENZUNG DER LIQUIDITAETSRISIKEN DURCH DIE LIQUIDITAETSVERORDNUNG 665
AUFGABE 5.1: ERFASSUNG DER LIQUIDITAETSRISIKEN 665
AUFGABE 5.2: LIQUIDITAETSVERORDNUNG - BESTIMMUNG DER LIQUI-
DITAETSKENNZAHL SOWIE DER BEOBACHTUNGSKENNZAH- LEN 682
LITERATURVERZEICHNIS 685
VERZEICHNIS DER VERWENDETEN GESETZE, RICHTLINIEN UND VERORDNUNGEN 703 |
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