Regulatorische und ökonomische Aspekte eines modernen Kreditrisikomanagements:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Frankfurt a. M. [u.a.]
Lang
2011
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Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft ; 3376 |
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INHALTSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS 13
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 15
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 17
SYMBOLVERZEICHNIS 21
1 PROBLEMSTELLUNG UND FORSCHUNGSBEITRAG 25
1.1 MOTIVATION 25
1.2 GANG DER UNTERSUCHUNG UND WESENTLICHE ERGEBNISSE 29
LITERATURVERZEICHNIS FUER KAPITEL 1 34
2 DER ICAAP ALS REGULATORISCHER TREIBER EINES AKTIVEN
KREDITPORTFOLIOMANAGEMENTS 39
2.1 EINLEITUNG 39
2.2 GRUNDLAGEN EINES AKTIVEN KREDITPORTFOLIOMANAGEMENTS 42 2.2.1
ANFORDERUNGEN AN EIN AKTIVES KREDITPORTFOLIOMANAGEMENT 42 2.2.2
KOMPONENTEN EINES AKTIVEN KREDITPORTFOLIOMANAGEMENTS 47 2.2.2.1 MODERNE
PORTFOLIOTHEORIE UND RISIKOMESSUNG AUF
PORTFOLIOEBENE 47
2.2.2.2 FINANCIAL ENGINEERING UND KREDITRISIKOTRANSFERINSTRUMENTE 48
2.2.2.3 RISIKOADJUSTIERTE GESTALTUNG DER KREDITKONDITIONEN 49 2.3 DER
INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS 53
2.3.1 EINORDNUNG DES ICAAP IN DAS REGELWERK BASEL II 53
2.3.2 BAUSTEINE DES ICAAP 56
2.3.2.1 RISIKOTRAGFAEHIGKEITSANALYSE 56
2.3.2.2 STRESSTESTS ZUR VALIDIERUNG DER KAPITALADAEQUANZ 59 2.3.2.2.1
STRESSTESTS ALS ERGAENZUNG EINER OEKONOMISCHEN RISIKOMESSUNG 59
2.3.2.2.2 RISIKOARTENSPEZIFISCHE STRESSTESTS 61
2.3.2.2.3 RISIKOARTENUEBERGREIFENDE STRESSTESTS 65 2.3.2.2.4 STRESSTESTS
FUER WEITERE RISIKEN 66
2.3.2.3 INTERNE KONTROLLVERFAHREN 68
2.3.2.4 DER ICAAP ALS INTEGRALER BESTANDTEIL DER STEUERUNGS- UND
ENTSCHEIDUNGSPROZESSE 68
2.4 DIE ERFUELLUNG DER REGULATORISCHEN ANFORDERUNGEN ZUM ICAAP ALS
GRUNDLAGE EINES AKTIVEN KREDITPORTFOLIOMANAGEMENTS 70
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1009638432
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
2.5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 74
ANHANG FUER KAPITEL 2: PARADIGMEN EINES AKTIVEN
KREDITPORTFOLIOMANAGEMENTS 76 LITERATURVERZEICHNIS FUER KAPITEL 2 77
LIQUIDITAET, RISIKOEINSTELLUNG DES KAPITALMARKTES UND KONJUNKTURERWARTUNG
ALS PREISDETERMINANTEN VON COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS 91 3.1
EINLEITUNG 91
3.2 STAND DER LITERATUR 94
3.3 MODELLIERUNG VON CDOS 100
3.3.1 MODELLAUFBAU 100
3.3.2 TRANCHIERUNG DES VERBRIEFUNGSPORTFOLIOS 103
3.4 FUNDAMENTALE WERTE UND CREDIT SPREADS VON CDOS 105
3.4.1 CHARAKTERISIERUNG DES ASSET POOLS UND MODELLANNAHMEN 105 3.4.2
RISIKONEUTRALER KAPITALMARKT 106
3.4.3 RISIKOAVERSER KAPITALMARKT 111
3.4.3.1 DEFINITION DER RISIKONUTZENFUNKTION 111
3.4.3.2 FUNDAMENTALE CDO-MARKTWERTE AN RISIKOAVERSEN KAPITALMAERKTEN 113
3.5 KONJUNKTURERWARTUNG, RISIKOEINSTELLUNG DES KAPITALMARKTES UND
LIQUIDITAET ALS PREISDETERMINANTEN VON CDOS 118
3.5.1 KONJUNKTURERWARTUNG ALS PREISDETERMINANTE VON CDOS 118 3.5.1.1 DER
EINFLUSS DES MAKROOEKONOMISCHEN UMFELDS AUF DIE BEDINGTE VERTEILUNG DES
ASSET VALUES 118
3.5.1.2 DER EINFLUSS DER EINSCHAETZUNG DES MAKROOEKONOMISCHEN UMFELDS AUF
DIE TRANCHIERUNG 120
3.5.1.3 WERTSENSITIVITAETEN VON CDO-TRANCHEN BEZUEGLICH EINER AENDERUNG DER
KONJUNKTURERWARTUNG 125
3.5.2 RISIKOEINSTELLUNG DES KAPITALMARKTES ALS PREISDETERMINANTE VON
CDOS 140
3.5.3 LIQUIDITAET ALS PREISDETERMINANTE VON CDOS 148
3.6 ZUSAMMENFASSUNG 165
ANHANG FUER KAPITEL 3 168
ANHANG 3.1: DISKUSSION DES VERTRAGLICH FESTGELEGTEN RISIKOAUFSCHLAGS FUER
BBB SCHULDNER 168
ANHANG 3.2: SENSITIVITAETEN DER FUNDAMENTALEN CDO-WERTE AUF VERAENDERUNGEN
DER KONJUNKTURERWARTUNG// 171
ANHANG 3.3: TRANCHENSPEZIFISCHE AUSFALLHAEUFIGKEITEN, VERLUSTMITTELWERTE
UND STANDARDABWEICHUNGEN DER VERLUSTE FUER UNTERSCHIEDLICHE
KONJUNKTURERWARTUNGEN/* 172
ANHANG 3.4: TRANCHENSPEZIFISCHE AUSFALLHAEUFIGKEITEN, VERLUSTMITTELWERTE
UND STANDARDABWEICHUNGEN DER VERLUSTE FUER UNTERSCHIEDLICHE
ASSETKORRELATIONEN CO 174
ANHANG 3.5: SENSITIVITAETEN DER AUSFALLHAEUFIGKEITEN, DER
VERLUSTMITTELWERTE SOWIE DER STANDARDABWEICHUNGEN DER VERLUSTE FUER DIE
AAA, A, BB UND EQUITY TRANCHE BEZUEGLICH EINER SIMULTANEN
10
IMAGE 3
VERAENDERUNG DER KONJUNKTURERWARTUNG// SOWIE DER
ASSETKORRELATION A 178
ANHANG 3.6: SENSITIVITAETEN DER FUNDAMENTALEN TRANCHENWERTE AUF
VERAENDERUNGEN DER RISIKOAVERSIONSHOEHE DES KAPITALMARKTES.... 181 ANHANG
3.7: WERTSENSITIVITAETEN DER AAA, A, BB UND EQUITY TRANCHE BEZUEGLICH
EINER SIMULTANEN VERAENDERUNG DER RISIKOAVERSION
DES KAPITALMARKTES UND DER KONJUNKTURERWARTUNG 182 ANHANG 3.8:
WERTSENSITIVITAETEN DER AAA, A, BB UND EQUITY TRANCHE BEZUEGLICH EINER
SIMULTANEN VERAENDERUNG DER RISIKOAVERSION DES KAPITALMARKTES UND DER
ASSETKORRELATION 183
ANHANG 3.9: ZUSAMMENSETZUNG DES CREDIT SPREADS FUER UNTERSCHIEDLICHE
RISIKOAVERSIONSKOEFFIZIENTEN C BEI BERUECKSICHTIGUNG DES
LIQUIDITAETSRISIKOS 184
LITERATURVERZEICHNIS FUER KAPITEL 3 185
DER MARKTPHASENABHAENGIGE EINFLUSS DER LIQUIDITAET AUF DIE CREDIT SPREADS
VON CORPORATE BONDS 197
4.1 EINLEITUNG 197
4.2 STAND DER LITERATUR 201
4.3 RATINGBASIERTE BEPREISUNG VON CORPORATE BONDS 205
4.3.1 DATENGRUNDLAGE 205
4.3.2 BERECHNUNG RATINGORIENTIERTER SPOT RATES 207
4.3.3 BERECHNUNG DER PRICING ERRORS 214
4.4 DER MARKTPHASENABHAENGIGE EINFLUSS DER LIQUIDITAET 217
4.4.1 CREDIT SPREAD UND RISIKOFREIER REFERENZZINSSATZ 217
4.4.2 DEKOMPOSITION DES CREDIT SPREAD 225
4.4.2.1 KOMPONENTEN DES CREDIT SPREAD 225
4.4.2.2 ERGEBNISSE 244
4.4.2.3 ROBUSTHEIT 254
4.5 ZUSAMMENFASSUNG 258
ANHANG FUER KAPITEL 4 261
ANHANG 4.1: DER EINFLUSS DER PARAMETER DER FUNKTION VON SVENSSON
(1994,1995) AUF DIE ZINSSTRUKTURKURVE 261 ANHANG 4.2: TAEGLICHE
DURCHSCHNITTLICHE (ABSOLUTE) PRICING ERRORS UND DEREN
STANDARDABWEICHUNGEN 263
LITERATURVERZEICHNIS FUER KAPITEL 4 265
11
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