Zinsrisikomanagement: neue Vorgaben der Bankenaufsicht ; Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken ; MaRisk-konforme Überwachung und Reporting ; revisionsseitige Prüfung und Beurteilung
Gespeichert in:
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Heidelberg
Finanz-Colloquium Heidelberg
2008
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| Beschreibung: | Literatur- und URL-Verz. S. 357 - 380 |
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ZINSRISIKOMANAGEMENT
NEUE VORGABEN DER BANKENAUFSICHT * MESSUNG UND STEUERUNG VON
ZINSAENDERUNGSRISIKEN * MARISK-KONFORME UEBERWACHUNG UND
REPORTING - REVISIONSSEITIGE PRUEFUNG UND BEURTEILUNG
JOACHIM FROEHLICH
BEREICHSLEITER TREASURY
VOLKSBANK WETZLAR-WEILBURG EG
KARSTEN GEIERSBACH
LEITER INTERNE REVISION
KASSELER SPARKASSE
STEFAN PRASSER
INTERNE REVISION
KASSELER SPARKASSE
THOMAS RASSAT
BANKGESCHAEFTLICHE PRUEFUNGEN
DEUTSCHE BUNDESBANK
SVEND REUSE
ABTEILUNGSLEITER CONTROLLING
SPARKASSE MUELHEIM/RUHR
PATRICK STEINWACHS
LEITER BANKSTEUERUNG/CONTROLLING
VOLKSBANK EG DRANSFELD
FINANZ COLLOQUIUM HEIDELBERG
2008
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
A. DEFINITION UND AUSPRAEGUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS 1
I. EINLEITENDE WORTE 3
1. DEUTSCHE BANKEN UNTER DRUCK 3
2. ERTRAEGE AUS FRISTENTRANSFORMATION * AUSBLICK 3
3. ZINSRISIKOSTEUERUNG DER DEUTSCHEN BANKEN IM WANDEL 5
II. DER ALLGEMEINE RISIKOBEGRIFF IM BANKBEREICH 5
1. DEFINITION VON RISIKO 5
2. STRUKTURIERUNG VON RISIKEN IM BANKBETRIEB 6
III. ZINSRISIKO IM KONTEXT DER MARKTPREISRISIKEN 7
1. DEFINITION UND ABGRENZUNG MARKTPREISRISIKO 7
2. ABGRENZUNG HANDELSBUCH UND ANLAGEBUCH 9
3. STRUKTURIERUNG DER RISIKEN DES ANLAGEBUCHES IM SINNE DER
MARISK 12
IV. DEFINITION DES ZINSRISIKOS 13
1. DEFINITION NACH BASEL 13
2. PRAGMATISCHE UND PRAXISNAHE DEFINITION 14
V. UNTERSCHAETZUNG DES ZINSRISIKOS 16
B. MANAGEMENT UND UEBERWACHUNG VON ZINSAENDERUNGSRISIKEN
AUS SICHT DER BANKENAUFSICHT 17
I. EINLEITUNG UND UEBERBLICK 19
1. DAS ZINSAENDERUNGSRISIKO RUECKT IN DEN FOKUS DER
BANKENAUFSICHT 19
2. DIE ENTWICKLUNG VON INTERNATIONALEN STANDARDS HIN ZUM
NATIONALEN REGELWERK 20
3. DIE MARISK: DER NATIONALE RAHMEN QUALITATIVER
BANKENAUFSICHT 23
VII
INHALTSVERZEICHNIS
II. AUFSICHTLICHE ANFORDERUNGEN AN DAS MANAGEMENT DER
ZINSAENDERUNGSRISIKEN AUF BASIS DER MARISK 25
1. VORBEMERKUNG 25
2. KONZEPTION UND AUFBAU DER MARISK 25
3. ANWENDUNGSBEREICH 27
4. GESAMTVERANTWORTUNG DER GESCHAEFTSLEITUNG 29
5. RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 33
6. STRATEGIEN 35
7. INTERNES KONTROLLSYSTEM 38
A) AUFBAU- UND ABLAUFORGANSISATION 38
B) RISIKOSTEUERUNGS- UND CONTROLLINGPROZESS 40
C) ANFORDERUNGEN AN DIE RISIKOMESSSYSTEME 41
D) RELEVANTE POSITIONEN 44
E) SZENARIOBETRACHTUNGEN 52
F) LIMITIERUNG UND LIMITSYSTEME 54
G) BERICHTSWESEN 56
8. DOKUMENTATION UND ORGANISATIONSRICHTLINIEN 58
9. AKTIVITAETEN IN NEUEN PRODUKTEN ODER AUF NEUEN MAERKTEN 59
III. ERMITTLUNG DER AUSWIRKUNGEN EINER PLOETZLICHEN UND
UNERWARTETEN ZINSAENDERUNG 61
1. BESTIMMUNG DER ZU SIMULIERENDEN ZINSAENDERUNG 62
A) VORBILD BASELER AUSSCHUSS FUER BANKENAUFSICHT 62
B) DIE NATIONALE UMSETZUNG DER ZINSVERAENDERUNG 63
C) AUSWEICHVERFAHREN ZUR ERMITTLUNG DER AUSWIRKUNGEN
EINER PLOETZLICHEN UND UNERWARTETEN ZINSAENDERUNG 67
2. ANZEIGEPFLICHTEN UND AUFSICHTLICHE MASSNAHMEN 70
A) ANZEIGEPFLICHT DER INSTITUTE 70
B) REAKTIONEN DER AUFSICHT AUF AUSREISSER-INSTITUTE 72
IV. OFFENLEGUNGSERFORDERNISSE HINSICHTLICH DES
ZINSAENDERUNGSRISIKOS 73
V. SCHLUSSBEMERKUNG 76
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
C. ABBILDUNG, MESSUNG UND STEUERUNG VON ZINSRISIKEN 77
I. BARWERTIGE ABBILDUNG DER ZINSBUCH-CASHFLOWS ALS EINHEITLICHE
GRUNDLAGE FUER RISIKOMESSVERFAHREN 79
1. DEFINITION DES BARWERTIGEN ZINSBUCHS EINER BANK 79
2. ABBILDUNG VON POSITIONEN MIT UNSICHEREM CASHFLOW 81
3. CASHFLOW-MAPPING 86
4. UMGANG MIT SONDERFAELLEN 87
A) SONDERFALL: LEISTUNGSSTOERUNGEN BZW. EWB-FAELLE 87
B) SONDERFALL: IMPLIZITE OPTIONEN 88
5. CASE: ABBILDUNG DES ZINSBUCHS EINER PRIMAERBANK 92
II. BARWERTIGE MESSUNG VON ZINSRISIKEN 97
1. ABGRENZUNG BARWERTIGE UND PERIODENORIENTIERTE
STEUERUNGSANSAETZE 97
2. VAR-VERFAHREN ZUR MESSUNG VON ZINSRISIKEN 102
A) DIE KONZEPTION DER VAR-VERFAHREN 102
B) HISTORISCHE SIMULATION 106
C) VARIANZ-KOVARIANZ-ANSATZ 110
D) MONTE-CARLO-SIMULATION 113
3. BANKENAUFSICHFLICHES STANDARDVERFAHREN ' 120
A) QUANTIFIZIERUNG DURCH EINEN ZINSSCHOCK 120
B) VOR-UND NACHTEILE 122
4. WUERDIGUNG DER VERFAHREN UND PRAXISTAUGLICHKEIT 124
5. EINFLUSSFAKTOREN DER RISIKOQUANTIFIZIERUNG 126
A) VAR ALS ABWEICHUNG VOM AUSGANGS-, SICHEREN ODER
ERWARTETEN BARWERT 126
B) ARGUMENTE FUER DIE ENTSCHEIDUNG BZGL. EINER KURZEN
ODER LANGEN ZINSHISTORIE 126
C) AUSWIRKUNGEN DER ABLAUFFIKTIONEN FUER DAS VARIABLE
VERZINSLICHE GESCHAEFT 127
III. BARWERTIGE STEUERUNG VON ZINSRISIKEN 128
1. INVESTMENTANSAETZE IM RAHMEN DER ZINSBUCHSTEUERUNG 128
A) BENCHMARK 130
B) AKTIVER STEUERUNGSANSATZ 131
IX
INHALTSVERZEICHNIS
C) PASSIVER STEUERUNGSANSATZ
D) SEMI-AKTIVER STEUERUNGSANSATZ
2. INVESTITIONSSTRATEGIEN BEI UNTERSCHIEDLICHEN
ZINS S TRUKTURKURVEN
A) DURATIONSKONZEPT
B) ZINSSTRUKTURKURVEN .
C) BULLET/BARBELL-STRATEGIEN
D) ZINSSWAPS
E) ZINSOPTIONEN
3. INTEGRATION UNTERSCHIEDLICH GESTEUERTER INVESTMENTFONDS
MIT FIXED-INCOME-ANTEIL
4. RISIKO- UND ABWEICHUNGSLIMITE IM RAHMEN DER AKTIV-/
PASSIVSTEUERUNG
5. PROBLEME UND LOESUNGSANSAETZE IM RAHMEN DER
PERFORMANCEMESSUNG
134
138
139
140
143
147
152
153
155
157
166
D. MARISK-KONFORME UEBERWACHUNG, BEWERTUNG UND REPORTING
VON ZINSAENDERUNGSRISIKEN 171
I. DIE MARISK IM KONTEXT DER BISHERIGEN REGELUNGEN ZUM
ZINSAENDERUNGSRISIKO 173
1. BESTEHENDE GESETZLICHE REGELUNGEN DES
ZINSAENDERUNGSRISIKOS 173
2. ZINSAENDERUNGSRISIKORELEVANTE TEILE DER MARISK 175
3. ABGLEICH MIT DEN BASELER ZINSRISIKOPAPIEREN 2004 178
II. ANFORDERUNGEN AN DIE STRATEGIEKONZEPTE IN BEZUG AUF DAS
ZINSBUCH 180
1. VON DER GESCHAEFTSSTRATEGIE ZUR GESAMTHAUSRISIKOSTRATEGIE 180
2. MOEGLICHKEITEN DER STEUERUNG: GRUNDLEGENDE KONZEPTE ZUR
ZINSRISIKOSTEUERUNG 182
A) HISTORISCHE ENTWICKLUNG: FESTZINSABLAUFBILANZ 183
B) GUV-STEUERUNG AUF BASIS DES STATISCHEN
ELASTIZITAETENKONZEPTES 183
C) GUV-STEUERUNG AUF BASIS DES DYNAMISCHEN
ELASTIZITAETENKONZEPTES 184
INHALTSVERZEICHNIS
D) GUV-STEUERUNG AUF BASIS DER GLEITENDEN DURCHSCHNITTE 185
E) BARWERTSTEUERUNG ALS DAS BESTE SYSTEM ZUR
ZINSRISIKOSTEUERUNG 186
F) GUV-UEBERLEITUNG DER WERTORIENTIERTEN STEUERUNG * EIN
INTEGRATIVER ANSATZ 186
3. EMPIRISCHER STATUS QUO DER STEUERUNGSSYSTEME IN DER
DEUTSCHEN BANKENLANDSCHAFT 191
A) DEFINITION DER WERTORIENTIERUNG UND UEBERTRAGUNG AUF
DEN BANKENBEREICH 192
B) EMPIRISCHE ANALYSE DES STATUS QUO 193
C) KRITISCHE WUERDIGUNG DER ERGEBNISSE 196
4. AUFBAU DER TEILSTRATEGIE ZINSRISIKO IM KONTEXT DER
GESAMTHAUSRISIKOSTRATEGIE 196
A) GENERELLE STRATEGISCHE AUSSAGEN 197
B) WEITERE ASPEKTE FUER EINE TEILSTRATEGIE 199
C) RISIKOMESSVERFAHREN UND PARAMETER 199
5. KRITISCHE BENCHMARKANALYSE: GLEITENDER 5ER UND 10ER VS.
GLEITENDER 15ER 200
6. VERSTAENDNIS UND KOMMUNIKATION BEI GESCHAEFTSLEITUNG UND
AUFSICHTSORGAN 207
III. LIMITIERUNG IM BEREICH ZINSRISIKOSTEUERUNG AUF BASIS DER
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 208
1. AUFBAU EINER INTEGRIERTEN RISIKOTRAGFAEHIGKEIT UNTER
BERUECKSICHTIGUNG DER SOLVV 208
2. AUFBAU EINES STRATEGIEKONFORMEN LIMITSYSTEMS 213
3. RISIKOTRAGFAEHIGKEIT IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN GUV- UND
BARWERTLIMITEN 216
4. AUSBLICK: INTEGRATION WEITERER RISIKEN UND
WECHSELWIRKUNGEN 217
IV. PARAMETER UND MESSVERFAHREN DER ZINSRISIKOSTEUERUNG AUS
BARWERT- UND GUV-SICHT 219
1. FUNKTIONSTRENNUNG 219
2. LEGALISIERUNG UND DOKUMENTATION DER PARAMETER 220
3. BEDEUTUNG DER PARAMETER FUER DIE GESCHAEFTSLEITUNG 221
XI
INHALTSVERZEICHNIS
4. AUFSTELLUNG DER ZU DOKUMENTIERENDEN WESENTLICHEN
PARAMETER 222
5. PRAXISTIPPS ZUR BEHANDLUNG VON IMPLIZITEN OPTIONEN IM
KUNDENGESCHAEFT 226
V. MARISK-KONFORMES REPORTING DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS 229
1. ZYKLEN UND EMPFAENGER DER (VORSTANDS-) REPORTINGS 229
2. AUFBAU EINES ZINSRISIKOREPORTINGS 231
- A) STUFE 1: GUV-REPORTING (MINDESTANFORDERUNG) 231
B) STUFE 2: BARWERTREPORTING (OPTIONAL) 235
C) STUFE 3: INTEGRATION VON BARWERT UND GUV (OPTIONAL) 245
3. SCHNITTSTELLE CONTROLLING - MARKT: AD HOC-MITTEILUNG DER
DEZENTRALEN BEREICHE 247
A) GROSSE GESCHAEFTE, DIE DIE STEUERUNG AUF MAKROEBENE
STOEREN KOENNTEN 247
B) GEZIELTER WUNSCH NACH EINEM MIKROHEDGE 248
C) BEOBACHTUNG DER VERAENDERUNG DER PARAMETER 248
4. INTEGRATION DES ZINSRISIKOS IN EIN GESAMTBANKREPORTING 249
VI. TECHNISCHE UNTERSTUETZUNG * EIN NICHT ZU UNTERSCHAETZENDER
BAUSTEIN 249
1. DAS DATA WAREHOUSE ALS OPTIMUM DER BANKENSTEUERUNG 249
2. ANALYSE BESTEHENDER SOFTWARE-LOESUNGEN ZUR
ZINSRISIKOSTEUERUNG 252
A) IFB 252
B) ZEB 254
C) GILLARDON 256
D) CCFB 257
3. KRITISCHER VERGLEICH DER SOFTWARELOESUNGEN ANHAND
BESTIMMTER PARAMETER 259
4. KRITISCHE WUERDIGUNG UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 261
VII. FAZIT UND KRITISCHE WUERDIGUNG 261
1. CHECKLISTE ZUR IMPLEMENTIERUNG EINER MARISK-KONFORMEN
ZINSRISIKOSTEUERUNG 261
2. WERTUNG DES STATUS QUO 263
XII
INHALTSVERZEICHNIS
3. AUSBLICK FUER DIE ZUKUNFT 264
E. PRUEFUNG UND BEURTEILUNG DES ZINSRISIKOMANAGEMENTS AUS
SICHT DER INTERNEN REVISION 267
I. DER BEITRAG DER INTERNEN REVISION ZUR
UNTERNEHMENSUEBERWACHUNG 269
1. DIE INTERNAL GOVERNANCE STRUCTURE 269
2. VORAUSSETZUNGEN FUER EINEN RISIKOORIENTIERTEN
PRUEFUNGSANSATZ 273
A) PRAXISNAHE DARSTELLUNG DES REVISIONSPROZESSES 273
B) PROJEKTBEGLEITENDE PRUEFUNG 286
C) BERATUNGSTAETIGKEITEN 288
II. UEBERPRUEFUNG DER FESTLEGUNG ANGEMESSENER
RISIKOTRAGFAEHIGKEITSKONZEPTE 290
1. RISIKOTRAGFAEHIGKEITSKONZEPTION 290
2. STRATEGIE 298
III. ZINSRISIKOORIENTIERTE EINSCHAETZUNG DES INTERNEN LIMITSYSTEMS 301
IV. PRUEFUNG DER ANNAHMEN, PARAMETER UND MESSVERFAHREN 305
1. ANNAHMEN UND VERFAHREN 305
2. MESSVERFAHREN 309
3. DATENQUALITAET 310
V. BEWERTUNG DER BERICHTERSTATTUNG 310
VI. RESSOURCEN VOR DEM HINTERGRUND DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 313
1. ANFORDERUNGEN AN DAS PERSONAL 313
2. ANFORDERUNGEN AN DIE TECHNISCH-ORGANISATORISCHE
AUSSTATTUNG 319
3. ANFORDERUNGEN AN NOTFALLKONZEPTE 322
VII. BEURTEILUNG DER GESAMTBANKSTEUERUNG MIT BLICK AUF DAS
ZINSBUCH 324
1. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 325
2. RISIKOQUANTIFIZIERUNG 326
XIII
INHALTSVERZEICHNIS
3. BEWERTUNG DER BESTAENDE/POSITIONEN 328
4. ABSCHLIESSENDE WERTUNG 329
VIII. TEILAUSLAGERUNG DER ZINSRISIKOSTEUERUNG ALS ALTERNATIVE FUER
KLEINE INSTITUTE? 329
ANHANG 335
LITERATURVERZEICHNIS 355
XIV |
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Inhaltsverzeichnis