Identifikation und Lösung von Interessenkonflikten bei Verbriefungstransaktionen:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2011
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler research
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INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIII
TABELLENVERZEICHNIS XV
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XVII
SYMBOLVERZEICHNIS XIX
1 EINFUEHRUNG 1
1.1 MOTIVATION 1
1.2 GANG DER UNTERSUCHUNG 5
LITERATURVERZEICHNIS ZU KAPITEL 1 12
2 VERTRAGSTHEORETISCHE ANALYSE DER GESTALTUNG VON KREDITVERKAEUFEN BEI
KOLLUSIONSPROBLEMEN 15
2.1 PROBLEMSTELLUNG 15
2.2 STAND DER LITERATUR 18
2.3 DAS MODELL 24
2.3.1 AKTEURE UND ZEITLICHER ABLAUF 24
2.3.2 PROJEKTE DES UNTERNEHMENS 25
2.3.3 MONITORING DER BANK UND ANREIZ ZUM KREDITVERKAUF 27
2.3.4 KREDITVERTRAG MIT ZUSATZVEREINBARUNG 29
2.3.5 INFORMATIONSSTRUKTUR DES MODEUES 30
2.3.6 BESTIMMUNG DES KREDITVERTRAGES 30
2.4 VERTRAGSGESTALTUNG DES KREDITVERKAUFS 33
2.4.1 KOLLUSIONSPROBLEM BEI VERAEUSSERUNG DES KREDITS 33
2.4.2 VERTRAGSGESTALTUNG OHNE KOLLUSIONSPROBLEM 34
2.4.3 VERTRAGSGESTALTUNG MIT KOLLUSIONSPROBLEM 38
2.5 ZUSAMMENFASSUNG 46
LITERATURVERZEICHNIS ZU KAPITEL 2 48
ANHANG ZU KAPITEL 2 52
ANHANG A: HERLEITUNG VON W 1 UND WF M 52
ANHANG B: HERLEITUNG DER MAXIMALEN HOEHE VON C 52
IX
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1008180114
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
ANHANG C: HERLEITUNG VON W B 53
ANHANG D: HERLEITUNG DES GEWINNS DER BANK IM FIRST BEST-FALL 53
ANHANG E: HERLEITUNG DER HOEHE DES MAXIMAL ZU VERAEUSSERNDEN ANTEILS A*
IM SECOND BEST-FALL OHNE KOLLUSIONSPROBLEM 54
ANHANG F: HERLEITUNG DES GEWINNS DER BANK IM SECOND BEST-FALL OHNE
KOLLUSIONSPROBLEM 54
ANHANG G: BEWEIS DER UNVORTEILHAFTIGKEIT EINES VOLLSTAENDIGEN
KREDITVERKAUFS 54
ANHANG H: BEWEIS DER ZUSAMMENHAENGE ZWISCHEN A* UND C, D, PJJ BZW. AP 55
ANHANG I: HERLEITUNG DER HOEHE DES MAXIMAL ZU VERAEUSSERNDEN ANTEILS A* K
IM SECOND BEST-FALL MIT KOLLUSIONSPROBLEM 56
ANHANG J: BEWEIS DER ZUSAMMENHAENGE ZWISCHEN A* K UND C, D, PN BZW. AP 57
ANHANG K: BEWEIS DER ZUSAMMENHAENGE ZWISCHEN AA UND B, R, PU, C, D . 58
3 ANALYSE VON INTERESSENKONFLIKTEN BEIM MANAGEMENT VON CLO-TRANSAKTIONEN
59
3.1 PROBLEMSTELLUNG 59
3.2 DAS MANAGEMENT VON CLO-TRANSAKTIONEN 63
3.2.1 GRUNDSTRUKTUR UND EINORDNUNG VON CLO-TRANSAKTIONEN 63
3.2.2 ZEITLICHER ABLAUF EINER ARBITRAGE CLO-TRANSAKTION 65
3.2.3 AUFGABEN UND VERGUETUNG DES CLO-MANAGERS 67
3.2.4 MECHANISMEN ZUR DISZIPLINIERUNG DES CLO-MANAGERS 68
3.3 STAND DER LITERATUR 70
3.4 MODELLRAHMEN ZUR ANALYSE DES RISIKOVERHALTENS VON CLO-MANAGERN . .
.. 73
3.4.1 AUFBAU DER SIMULATIONSSTUDIE 73
3.4.2 CHARAKTERISIERUNG DER CLO-TRANSAKTION 75
3.4.3 MODELLIERUNG DER VERLUSTVERTEILUNG DES ASSET POOLS UND DER
TRANCHEN 79
3.4.4 TRANCHIERUNG DER CLO-TRANSAKTION 82
3.5 ANREIZE DES CLO-MANAGERS HINSICHTLICH DER GESTALTUNG DES
PORTFOLIORISIKOS 85 3.5.1 KREDITAUSWAHL IM HINBLICK AUF DIE
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT . . .. 85 3.5.2 KREDITAUSWAHL IM HINBLICK AUF
DIE PORTFOLIOKONZENTRATION 92 3.5.3 KREDITAUSWAHL IM HINBLICK AUF DIE
WIEDERGEWINNUNGSQUOTE 98
3.5.4 EINFLUSS DER TRANSAKTIONSSTRUKTUR AUF DIE KREDITAUSWAHL DES
MANAGERS 104
3.5.5 EINFLUSS DER RISIKOEINSTELLUNG AUF DIE KREDITAUSWAHL DES MANAGERS
. 109
3.6 ZUSAMMENFASSUNG H2
LITERATURVERZEICHNIS ZU KAPITEL 3 UE
4 MANAGER- UND TRANSAKTIONSSPEZIFISCHE DETERMINANTEN DER
PERFORMANCE VON ARBITRAGE CLOS 1^
4.1 PROBLEMSTELLUNG 1 19
IMAGE 3
4.2 STAND DER LITERATUR 121
4.3 HYPOTHESEN ZU DEN ERKLAERUNGSDETERMINANTEN DER PERFORMANCE VON
ARBITRAGE CLO-TRANSAKTIONEN 124
4.3.1 MESSUNG DER PERFORMANCE ANHAND VON RATINGHERABSTUFUNGEN . . .. 124
4.3.2 DIE BEDEUTUNG VON ANREIZPROBLEMEN AUF SEITEN DES CLO-MANAGERS 125
4.3.3 DIE BEDEUTUNG VON EIGENSCHAFTEN DES CLO-MANAGERS 128
4.3.4 DIE BEDEUTUNG TRANSAKTIONSSPEZIFISCHER CHARAKTERISTIKA 129 4.4
EMPIRISCHE AUSWERTUNG EUROPAEISCHER ARBITRAGE CLO-TRANSAKTIONEN . . ..
132 4.4.1 DATENGRUNDLAGE 132
4.4.2 UNIVARIATE ERGEBNISSE 137
4.4.3 MULTIVARIATE ERGEBNISSE 139
4.4.4 MARGINALE EFFEKTE DER ERKLAERENDEN VARIABLEN 144
4.4.5 KLASSIFIKATIONSFAEHIGKEIT DES PROBITMODELLS 146
4.4.6 KRITISCHE WUERDIGUNG 148
4.5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 149
LITERATURVERZEICHNIS ZU KAPITEL 4 151
ANHANG ZU KAPITEL 4 155
XI
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