Gemeinsame Bewegungen von Wechselkursen: eine theoriefundierte empirische Untersuchung unter Beachtung von fundamentalen und nicht-fundamentalen Einflussfaktoren
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Göttingen
Optimus-Verl.
2010
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Ausgabe: | 1. Aufl. |
Schriftenreihe: | Dissertationsreihe VWL
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS IX
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XVII
SYMBOLVERZEICHNIS XIX
I GRUNDLAGEN DER WECHSELKURSFORSCHUNG UND DARSTELLUNG EMPIRISCHER
METHODEN 1
1 EINLEITUNG 3
1.1 ZIEL DER ARBEIT 3
1.2 VORGEHENSWEISE 6
2 GRUNDLAGEN ZUR ANALYSE VON WECHSELKURSEN ALS PREISE 11 2.1 ZIEL DES
KAPITELS 11
2.2 DIE EFFIZIENZ EINES MARKTES 11
2.2.1 DER MARKT-PREIS-MECHANISMUS UND DER EFFIZIENZ-BEGRIFF 11 2.2.2 DIE
MARKTEFFIZIENZHYPOTHESE 14
2.2.3 MARKTEFFIZIENZ UND RATIONALE ERWARTUNGEN 17
2.2.4 MARKTEFFIZIENZ UND DIE NO-ARBITRAGE-BEDINGUNG . . . 19 2.2.5
RATIONALE ERWARTUNGEN, MARKTEFFIZIENZ UND DER TERMIN- KURS 22
2.2.6 MARKTEFFIZIENZ UND DIE MIKROSTRUKTUR DES MARKTES . . 25 2.3
WECHSELKURSE IN EINEM TRIANGULAEREN RAHMEN - EINFUEHRENDE UEBER- LEGUNGEN
28
2.3.1 DIE TRIANGULAERE ARBITRAGEBEDINGUNG 28
2.3.2 DIE TRIANGULAERE ARBITRAGEBEDINGUNG UND DIE ROLLE VON
TRANSAKTIONSKOSTEN 33
2.4 TRILATERALES VERHAELTNIS VON WECHSELKURSEN IN ABHAENGIGKEIT DES
WAEHRUNGSREGIMES 37
2.4.1 EINFLUSS FESTER WECHSELKURSE 38
2.4.2 VOLLSTAENDIG FLEXIBLE WECHSELKURSE 40
2.4.3 GESTEUERTE FLEXIBLE WECHSELKURSE 42
2.5 ZUSAMMENFASSUNG 45
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1008039926
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
INHALTS VERZEICHNIS
INTERNATIONALE MONETAERE UND REALWIRTSCHAFTLICHE PARITAETEN 47 3.1 ZIEL
DES KAPITELS 47
3.2 KAUFKRAFTPARITAET 47
3.2.1 KLASSISCHE FORM 48
3.2.2 KAUFKRAFTPARITAET UND DIE MARKTEFFIZIENZHYPOTHESE . . . 51 3.3
ZINSPARITAET 52
3.3.1 GEDECKTE ZINSPARITAET 53
3.3.2 UNGEDECKTE ZINSPARITAET 54
3.3.3 ZINSPARITAET UND NEWS 56
3.3.4 ZINSPARITAET UND RISIKOPRAEMIE 57
3.3.5 REALE ZINSPARITAET 58
3.4 KAUFKRAFTPARITAET, MARKTEFFIZIENZHYPOTHESE UND FINANZARBITRAGE . 58
3.5 RENDITEPARITAETEN 60
3.5.1 UNCOVERED EQUITY RETURN PARITY - CAPPIELLO UND DE SAN- TIS(2005)
61
3.5.2 UNCOVERED RETURN PARITY - CAPIELLO UND DE SANTIS (2007) 62 3.6
ZUSAMMENFASSUNG 65
THEORETISCHE MODELLE ZUR WECHSELKURSERKLAERUNG 67 4.1 ZIEL DES KAPITELS
67
4.2 VERMOEGENSPREISANSATZ ZUR WECHSELKURSBESTIMMUNG 67 4.3 MONETAERES
WECHSELKURSMODELL ZUR WECHSELKURSBESTIMMUNG . . 71 4.3.1 MONETAERES
WECHSELKURSMODELL BEI FLEXIBLEN PREISEN . . . 71 4.3.2 MONETAERES
WECHSELKURSMODELL, DIE ROLLE HANDELBARER GUE-
TER UND DIE KAUFKRAFTPARITAET 75
4.3.3 MONETAERES WECHSELKURSMODELL BEI RATIONALEN ERWARTUNGEN 76 4.3.4
MONETAERES WECHSELKURSMODELL BEI TRAEGEN PREISEN . . . 78 4.3.4.1 MODELL
UEBERSCHIESSENDER WECHSELKURSE - DORN- BUSCH (1976A) 78
4.3.4.2 REALES ZINSDIFFERENZENMODELL-FRANKEL (1979) 82 4.3.5 MONETAERES
WECHSELKURSMODELL UND DIE BERUECKSICHTIGUNG REALER EFFEKTE - DAS
HOOPER-MORTON-MODELL 84
4.4 VERMOEGENSBESTANDSANSATZ BZW. PORTFOLIOANSATZ ZUR WECHSELKURS-
BESTIMMUNG 87
4.5 ALLGEMEINE GLEICHGEWICHTSANSAETZE ZUM NOMINALEN WECHSELKURS 92 4.6
WECHSELKURSBEWEGUNG UND KAPITALBEWEGUNGEN 96
4.7 WECHSELKURSBESTIMMUNG UND DIE TAYLOR-REGEL 99
4.8 ZUSAMMENFASSUNG 102
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS NI
5 GRUNDLAGEN DER METHODIK - STATISTISCHE KONZEPTE 105 5.1 ZIEL DES
KAPITELS 105
5.2 GRUNDLAGEN ZUR ANALYSE VON ZEITREIHENDATEN 105
5.2.1 ZUM BEGRIFF DER ZEITREIHE UND EINFUEHRUNG IN ZEITREIHEN- MODELLE
105
5.2.2 NICHT-STATIONAERE ZEITREIHEN 112
5.3 TESTS AUF NICHT-STATIONARITAET UND STATIONARITAET 115
5.3.1 STANDARD TESTS 115
5.3.2 UNIT-ROOT-TEST UND STRUKTURBRUECHE 120
5.4 LANGFRISTIGE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN NICHT-STATIONAEREN VARIABLEN . 122
5.4.1 EINFUEHRUNG IN DIE THEMATIK 123
5.4.2 EINGLEICHUNGSANSAETZE 126
5.4.2.1 DAS ENGLE-GRANGER-EINGLEICHUNGSVERFAHREN . 126 5.4.2.2
VOLLSTAENDIG MODIFIZIERTE METHODE DER KLEINS- TEN QUADRATE 129
5.4.3 MEHRGLEICHUNGSVERFAHREN 132
5.4.3.1 VEKTORAUTOREGRESSIVES MODELL UND FEHLERKOR- REKTURMODELL 132
5.4.3.2 DAS JOHANSEN-VERFAHREN 134
5.4.4 KOINTEGRATION UND STRUKTURELLE VERAENDERUNGEN 147 5.4.5 DAS
VEKTORAUTOREGRESSIVE MODELL UND IMPULS-ANTWORT- FUNKTIONEN 149
5.5 GENERALIZED AUTOREGRESSIVE HETEROSKEDASTICITY - GARCH-MODELLE 151
5.5.1 UNIVARIATE VARIANZSCHAETZUNGEN 151
5.5.2 MULTIVARIATE VARIANZSCHAETZUNGEN 156
5.5.2.1 ANALYSE VON VARIANZEN UND KOVARIANZEN IN EINEM GEMEINSAMEN
RAHMEN 156
5.5.2.2 ANALYSE VON VARIANZEN UND KOVARIANZEN IN EINEM ZWEISTUFIGEN
RAHMEN 160
5.6 ZUSAMMENFASSUNG 164
ANGEWANDTE UNTERSUCHUNGEN 167
KONZEPTE ZUR ANALYSE VON ZUSAMMENHAENGEN ZWISCHEN WECHSEL- KURSEN 169
6.1 ZIEL DES KAPITELS 169
6.2 THEORETISCHE FUNDIERUNG ZUR ANALYSE VON GEMEINSAMEN ENT- WICKLUNGEN
UND ZUSAMMENHAENGEN BEI WECHSELKURSEN 169 6.2.1 THEORETISCHER RAHMEN ZUR
UNTERSUCHUNG GEMEINSAMER ENTWICKLUNGEN VON WECHSELKURSEN 169
IMAGE 4
IV INHALTSVERZEICHNIS
6.2.2 UNTERSUCHUNG DER KORRELATIONEN VON WECHSELKURSEN . . 172 6.2.3
LANGFRISTIGE GLEICHGERICHTETE BEWEGUNGEN VON WECHSEL- KURSEN 174
6.2.3.1 KOINTEGRATION VON WECHSELKURSEN UND DAS AR- GUMENT DES GLEICHEN
VERMOEGENSOBJEKTS BEI WAEH- RUNGEN 174
6.2.3.2 BEDINGUNGEN BEI DER VARIATION GEMEINSAMER FUNDAMENTALFAKTOREN -
EIN STOCHASTISCHER TREND 175 6.2.3.3 GLEICHGERICHTETE BEWEGUNGEN
BASIEREND AUF FUN- DAMENTALDATEN 176
6.2.3.4 KOINTEGRATION VON WECHSELKURSEN UND MARKTEF- FIZIENZ 178
6.2.3.5 KOINTEGRATION VON WECHSELKURSEN UND DIE STA- BILITAET DES
WAEHRUNGSSYSTEMS 186
6.3 DIE REGIONALE BEDEUTUNG EINER WAEHRUNG 188
6.3.1 ANWENDUNG DER KOINTEGRATIONSANALYSE 188
6.3.2 RELATIVE BEDEUTUNG EINER WAEHRUNG 191
6.3.3 WECHSELKURSPOLARISATION 192
6.4 ANALYSE VON ZUSAMMENHAENGEN BEI WECHSELKURSEN - LITERATUR- UEBERBLICK
196
6.4.1 KORRELATIONEN ZWISCHEN WECHSELKURSEN 197
6.4.2 KAUSALITAETEN BEI WECHSELKURSVERAENDERUNGEN 199 6.4.3 KOINTEGRATION
VON WECHSELKURSEN 201
6.4.3.1 MARKTEFFIZIENZ 202
6.4.3.2 KONVERGENZ - WAEHRUNGSSYSTEM 208
6.4.3.3 MARKTEFFIZIENZ IN WAEHRUNGSKRISEN 213 6.5 ZUSAMMENHAENGE BEI DER
INFORMATIONSVERARBEITUNG 216 6.5.1 INFORMATIONSVERARBEITUNG UND
VOLATILITAETEN 216 6.5.2 ZUSAMMENHAENGE BEI WECHSELKURSVOLATILITAETEN 219
6.5.3 INTEGRATION DER INFORMATIONSSTROEME - EVANS/LYONS (2002) 224 6.6
ZUSAMMENFASSUNG 226
7 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ZU LANGFRISTIGEN ZUSAMMENHAENGEN ZWI- SCHEN
WECHSELKURSEN 229
7.1 ZIEL DES KAPITELS 229
7.2 BESCHREIBUNG DER DATEN UND DESKRIPTIVE STATISTIK 231 7.2.1 AUSWAHL
DER WECHSELKURSE UND BETRACHTUNGSZEITRAUM . 231 7.2.2 DESKRIPTIVE
ANALYSE 234
7.3 UNTERSUCHUNG VON LANGFRISTIGEN BEZIEHUNGEN ZWISCHEN WECH- SELKURSEN
240
7.3.1 EINHEITSWURZELTESTS FUER DIE WECHSELKURSE 240
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS V
7.3.2 BIVARIATE KOINTEGRATIONSANALYSE FUER DIE WECHSELKURSE . . 243 7.3.3
SCHAETZUNG DES FEHLERKORREKTURMODELLS FUER DIE WECHSEL- KURSPAARE
JPY/USD-JPY/GBP UND EUR/USD-GBP/USD 248 7.4 LANGFRISTIGE BEZIEHUNGEN
ZWISCHEN WECHSELKURSEN IN UNTERPE- RIODEN 251
7.4.1 BIVARIATE KOINTEGRATIONSANALYSE FUER DIE WECHSELKURSE UN- TER
BERUECKSICHTIGUNG VON STRUKTURBRUECHEN 251
7.4.2 ROLLIERENDE EINHEITSWURZELTESTS ZUM TESTEN AUF KOINTE- GRATION IN
UNTERPERIODEN 255
7.4.3 GRAFISCHE BETRACHTUNG DER PERIODEN VON STATIONAEREN WECH- SELKURSEN
260
7.4.4 SCHAETZUNG DES FEHLERKORREKTURMODELLS FUER DIE WECHSEL- KURSPAARE
RESULTIEREND AUS DER STRUKTURBRUCHANALYSE . . 265 7.5 ZUSAMMENFASSUNG
271
8 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER ZUSAMMENHAENGE ZWISCHEN WECH- SELKURSEN UND
FUNDAMENTALFAKTOREN 273
8.1 ZIEL DES KAPITELS 273
8.2 ANALYSE DER KOINTEGRATIONSBEZIEHUNG 273
8.2.1 FEHLERKORREKTURTERM ALS MASS FUER EINE ZEITVARIIERENDE RI-
SIKOPRAEMIE 273
8.2.2 GRAFISCHE BETRACHTUNG BEDEUTENDER FUNDAMENTALFAKTO- REN AUF BASIS
MONATLICHER DATEN 275
8.2.3 KOINTEGRATION VON WECHSELKURSEN UNTER DEM GESICHTS- PUNKT DER
WAEHRUNGEN ALS GLEICHES VERMOEGENSOBJEKT . . 286 8.2.4 DER ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN STATIONAEREN WECHSELKUR- SEN UND FUNDAMENTALFAKTOREN 305
8.2.5 ZWISCHENFAZIT ZUR BEWERTUNG DER DEVISENMARKTEFFFIZIENZ 318 8.3
BETRACHTUNG VON ZUSAMMENHAENGEN ZWISCHEN WECHSELKURSEN UND
FUNDAMENTALFAKTOREN 320
8.3.1 LITERATURUEBERBLICK 320
8.3.1.1 LINEARE SCHAETZUNGEN 320
8.3.1.2 NICHT-LINEARE SCHAETZUNGEN 326
8.3.2 SCHAETZUNG VON MODELLEN UNTER BERUECKSICHTIGUNG STRUK- TURELLER
VERAENDERUNGEN 329
8.3.2.1 MOTIVATION ZUR BERUECKSICHTIGUNG VON STRUK- TURBRUECHEN 329
8.3.2.2 MODELL ZUR BERUECKSICHTIGUNG VON STRUKTURBRUE- CHEN 330
8.3.2.3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 333
8.4 UNTERSUCHUNG DER KORRELATIONEN 342
IMAGE 6
INHALTS VERZEICHNIS
8.4.1 BETRACHTUNG DER KORRELATION VON WECHSELKURSEN 343 8.4.2
KORRELATIONSDYNAMIK VON FUNDAMENTALFAKTOREN 345 8.5 ZUSAMMENFASSUNG 347
GLEICHGERICHTETE BEWEGUNGEN VON WECHSELKURSEN - VERHALTENSORI- ENTIERTE
MOTIVE 351
9.1 ZIEL DES KAPITELS 351
9.2 THEORETISCHE FUNDIERUNG VON NICHT-FUNDAMENTALEN EINFLUSSFAK- TOREN
352
9.2.1 VERHALTENSORIENTIERTE FAKTOREN AUF DEM KAPITALMARKT . . 352 9.2.2
NOISE TRADER AUF DEM DEVISENMARKT 355
9.2.3 NOISE TRADER UND TECHNISCHE ANALYSE 358
9.2.4 WECHSELKURSE UND MARKTSTIMMUNGEN 359
9.2.5 DEFINITION VON EXCESS COMOVEMENTS 362
9.3 THEORETISCHE UEBERLEGUNGEN MIT BLICK AUF DEN DEVISENMARKT . . 363
9.3.1 UEBERTRAGUNG VON EXCESS COMOVEMENTS AUF DEN DEVI- SENMARKT 363
9.3.2 MODELLRAHMEN ZUR UNTERSUCHUNG VON EXCESS COMOVE- MENTS 369
9.3.3 EXCESS COMOVEMENTS AUF DEM DEVISENMARKT 373 9.3.3.1 EXCESS
COMOVEMENTS UND DIE BEDEUTUNG VON GEWICHTUNGSFAKTOREN 375
9.3.3.2 KONSEQUENZEN VON EXCESS COMOVEMENTS AUF DIE CROSS RATE 380
9.3.3.3 KONSEQUENZEN DER EXISTENZ VON NOISE TRA- DERN AUF DIE BESTIMMUNG
VON WAEHRUNGEN ALS GLEICHES VERMOEGENSOBJEKT 382
9.4 EMPIRISCHE ANALYSE VON EXCESS COMOVEMENTS AUF DEM DEVI- SENMARKT 384
9.4.1 TESTS AUF EXCESS COMOVEMENTS 384
9.4.1.1 VORGEHEN ZUM TESTEN AUF EXCESS COMOVEMENTS 384 9.4.1.2
MODELLRAHMEN ZUM TESTEN AUF EXCESS COMO- VEMENTS 387
9.4.1.3 BERUECKSICHTIGUNG VON BESONDERHEITEN BEIM TEST AUF EXCESS
COMOVEMENTS VON WECHSELKURSEN 388 9.4.2 AUSWAHL DES BENCHMARKMODELLS 389
9.4.3 SCHAETZUNG DER BENCHMARKMODELLE 392
9.4.4 TEST AUF UND QUANTIFIZIERUNG VON EXCESS COMOVEMENTS BEI
US-DOLLAR-WECHSELKURSEN 395
9.4.5 BETRACHTUNG DER EXCESS COMOVEMENTS VOR DEM HINTER- GRUND DER CROSS
RATES 399
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS VII
9.5 UNTERSUCHUNG LANGFRISTIGER ZUSAMMENHAENGE ZWISCHEN KORRELA- TIONEN
401
9.5.1 GRAFISCHE ANALYSE VON KORRELATIONEN AUSGEWAEHLTER FUN-
DAMENTALFAKTOREN 401
9.5.2 ERFASSUNG VON MARKTSENTIMENTS 409
9.5.2.1 EINGRENZUNG VON SENTIMENTINDIKATOREN UND LI- TERATURUEBERBLICK
409
9.5.2.2 KONSUMENTENPREISINDIZES UND SENTIMENTINDI- KATOREN IN DER PRAXIS
413
9.5.2.3 VERGLEICH DER KORRELATIONEN VON SENTIMENTIN- DIKATOREN MIT DEN
KORRELATIONEN VON WECHSEL- KURSEN 414
9.5.3 EMPIRISCHE ANALYSE LANGFRISTIGER ZUSAMMENHAENGE ZWI- SCHEN DEN
KORRELATIONEN 417
9.5.3.1 ANALYSE DER PAARUNG EUR-JPY MIT DEM US- DOLLAR ALS
DENOMINIERUNGSWAEHRUNG 420 9.5.3.2 ANALYSE DER PAARUNG EUR-GBP MIT DEM
US- DOLLAR ALS DENOMINIERUNGSWAEHRUNG 424 9.5.3.3 ANALYSE DER PAARUNG
EUR-CHF MIT DEM US-
DOLLAR ALS DENOMINIERUNGSWAEHRUNG 430 9.5.3.4 ANALYSE DER PAARUNG JPY-GBP
MIT DEM US- DOLLAR ALS DENOMINIERUNGSWAEHRUNG 432 9.5.3.5 ANALYSE DER
PAARUNG JPY-CHF MIT DEM US-
DOLLAR ALS DENOMINIERUNGSWAEHRUNG 435 9.5.3.6 ANALYSE DER PAARUNG GBP-CHF
MIT DEM US- DOLLAR ALS DENOMINIERUNGSWAEHRUNG 439 9.5.3.7 DIE STABILITAET
DER KOINTEGRATIONSVEKTOREN . . . 440 9.6 ZUSAMMENFASSUNG 443
10 SCHLUSSBETRACHTUNG 447
10.1 ZUSAMMENFASSUNG 447
10.2 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE IMPLIKATIONEN 453
A ANHANG 457
A.L DATENBESCHREIBUNGEN 457
A.2 WEITERE TABELLEN 461
LITERATURVERZEICHNIS 475 |
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Beschreibung