Messung des Zinsrisikos in Unternehmen:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Frankfurt School Verl.
2011
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Competence-Center Finanz- und Bankmanagement
14 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Klappentext |
| Beschreibung: | XV, 270 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783940913289 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV036781950 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20120228 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 101117s2011 gw d||| m||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 10,N44 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 1007831170 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783940913289 |c Gb. : EUR 49.90 (DE) |9 978-3-940913-28-9 | ||
| 024 | 3 | |a 9783940913289 | |
| 035 | |a (OCoLC)697592690 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB1007831170 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-HE | ||
| 049 | |a DE-355 |a DE-739 |a DE-863 |a DE-M347 | ||
| 082 | 0 | |a 658.1526 |2 22/ger | |
| 084 | |a QK 800 |0 (DE-625)141681: |2 rvk | ||
| 084 | |a QP 710 |0 (DE-625)141927: |2 rvk | ||
| 084 | |a 330 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Nöll, Boris |d 19XX- |e Verfasser |0 (DE-588)136613128 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Messung des Zinsrisikos in Unternehmen |c Boris Nöll |
| 250 | |a 1. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Frankfurt am Main |b Frankfurt School Verl. |c 2011 | |
| 300 | |a XV, 270 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Competence-Center Finanz- und Bankmanagement |v 14 | |
| 502 | |a Zugl.: Siegen, Univ., Diss., 2010 | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Zinsänderungsrisiko |0 (DE-588)4067851-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Derivat |g Wertpapier |0 (DE-588)4381572-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Unternehmen |0 (DE-588)4061963-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Verbindlichkeiten |0 (DE-588)4127073-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Unternehmen |0 (DE-588)4061963-1 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Verbindlichkeiten |0 (DE-588)4127073-3 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |D s |
| 689 | 0 | 3 | |a Zinsänderungsrisiko |0 (DE-588)4067851-9 |D s |
| 689 | 0 | 4 | |a Derivat |g Wertpapier |0 (DE-588)4381572-8 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 830 | 0 | |a Competence-Center Finanz- und Bankmanagement |v 14 |w (DE-604)BV016444335 |9 14 | |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=020698566&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 856 | 4 | 2 | |m Digitalisierung UB Passau |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=020698566&sequence=000004&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Klappentext |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-020698566 | ||
Datensatz im Suchindex
| DE-BY-863_location | 1000 |
|---|---|
| DE-BY-FWS_call_number | 1000/QP 710 N769 |
| DE-BY-FWS_katkey | 395616 |
| DE-BY-FWS_media_number | 083101304497 083101241582 |
| _version_ | 1806174636915818496 |
| adam_text | IMAGE 1
INHALTSUEBERSICHT XI
INHALTSUEBERSICHT
GELEITWORT V
VORWORT VII
INHALTSUEBERSICHT XI
INHALTSVERZEICHNIS XIII
1 KONZEPTION EINES INTEGRIERTEN KREDIT- UND ZINSMANAGEMENTS 1
1.1 FREMDFINANZIERUNG IM KONTEXT ZUNEHMENDER KAPITALMARKTORIENTIERUNG
UND VOLATILER FINANZMAERKTE 1 1.2 ZIELE DES VERBINDLICHKEITENMANAGEMENTS
11
1.3 VON DER VERBINDLICHKEITENVERWALTUNG ZUM INTEGRIERTEN KREDIT- UND
ZINSMANAGEMENT 22
1.4 KREISLAUFINODELL DES INTEGRIERTEN KREDIT- UND ZINSMANAGEMENTS 28
2 BEWERTUNG VON ZINSDERIVATEN IM AKTIVEN VERBINDLICHKEITENMANAGEMENT..
33
2.1 VOM DUPLIKATIONSPORTFOLIO ZUR RISIKONEUTRALEN BEWERTUNG 33 2.2 NO
ARBITRAGE-MODELLE ZUR BEWERTUNG VON ZINSDERIVATEN 41 2.3
EIN-FAKTOR-ZINSMODELL VON HULL UND WHITE 49
2.4 DARSTELLUNG UND BEWERTUNG AUSGEWAEHLTER SYMMETRISCHER
KREDITINSTRUMENTE 65
2.5 DARSTELLUNG UND BEWERTUNG AUSGEWAEHLTER ASYMMETRISCHER
KREDITINSTRUMENTE 82
3 MESSUNG VON ZINSRISIKEN IM AKTIVEN VERBINDLICHKEITENMANAGEMENT 109
3.1 BARWERTIGES ZINSRISIKO 109
3.2 CASH FLOW-RISIKO 120
3.3 ANFORDERUNGEN AN EIN MODELL ZUR MESSUNG VON ZINSRISIKEN 127 3.4
GLEICHGEWICHTSMODELLE ZUR FORTSCHREIBUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE 137 3.5
BESCHREIBUNG DES DATENSATZES 140
3.6 KAIMAN-FILTER ZUR SCHAETZUNG DER MODELLPARAMETER 144
3.7 EIN-FAKTOR-MODELLE 149
3.8 ZWEI-FAKTOR-MODELLE 173
3.9 IMPLIKATIONEN FUER DIE RISIKOMESSUNG IM VERBINDLICHKEITENMANAGEMENT
188
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1007831170
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
XII INHALTSUEBERSICHT
4 VERBINDLICHKEITENPORTFOLIOS IM SPANNUNGSFELD VON
ZINSAUSGABENMINIMIERUNG UND ANGEMESSENEM ZINSRISIKO 199
4.1 BARWERTIGE RISIKOMESSUNG 199
4.2 ZAHLUNGSSTROMORIENTIERTE RISIKOMESSUNG MIT DEM CASH FLOW AT RISK 213
4.3 INTEGRATION VON RISIKOMESSUNG UND BEWERTUNG 217
4.4 WECHSELSPIEL ZWISCHEN BARWERTIGEN UND CASH FLOW-BASIERTEN
ZINSRISIKEN 221
4.5 DIVERSIFIKATIONSPOTENZIAL VON VERBINDLICHKEITENPORTFOLIOS 236
5 SCHLUSSBETRACHTUNG 245
SYMBOLVERZEICHNIS 249
LITERATURVERZEICHNIS 253
STICHWORTVERZEICHNIS 267
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS XIII
INHALTSVERZEICHNIS
GELEITWORT V
VORWORT VII
INHALTSUEBERSICHT XI
INHALTSVERZEICHNIS XIII
1 KONZEPTION EINES INTEGRIERTEN KREDIT- UND ZINSMANAGEMENTS 1
1.1 FREMDFINANZIERUNG IM KONTEXT ZUNEHMENDER KAPITALMARKTORIENTIERUNG
UND VOLATILER FINANZMAERKTE 1 1.2 ZIELE DES VERBINDLICHKEITENMANAGEMENTS
11
1.2.1 HEDGING VERSUS MINIMIERUNG DES ZINSAUFWANDES 11 1.2.2 ZIELSYSTEM
17
1.3 VON DER VERBINDLICHKEITENVERWALTUNG ZUM INTEGRIERTEN KREDIT- UND
ZINSMANAGEMENT 22
1.4 KREISLAUFMODELL DES INTEGRIERTEN KREDIT- UND ZINSMANAGEMENTS 28
2 BEWERTUNG VON ZINSDERIVATEN IM AKTIVEN VERBINDLICHKEITENMANAGEMENT..33
2.1 VOM DUPLIKATIONSPORTFOLIO ZUR RISIKONEUTRALEN BEWERTUNG 33 2.2 NO
ARBITRAGE-MODELLE ZUR BEWERTUNG VON ZINSDERIVATEN 41 2.3
EIN-FAKTOR-ZINSMODELL VON HULL UND WHITE 49
2.3.1 GRUNDLEGENDE MODELLKONZEPTION UND BEGRUENDUNG DER MODELLAUSWAHL 49
2.3.2 MODELLIERUNG DES VEREINFACHTEN SHORT RATE-PROZESSES 54 2.3.3
ANPASSUNG AN DIE ZINSSTRUKTURKURVE 58
2.4 DARSTELLUNG UND BEWERTUNG AUSGEWAEHLTER SYMMETRISCHER
KREDITINSTRUMENTE 65
2.4.1 ZERO-KREDIT 65
2.4.2 ENDFAELLIGER KREDIT 68
2.4.3 ANNUITAETEN- UND RATENTILGUNGSKREDIT 70
2.4.4 VARIABEL VERZINSLICHER KREDIT 73
2.4.5 ZINSSWAPS 76
2.5 DARSTELLUNG UND BEWERTUNG AUSGEWAEHLTER ASYMMETRISCHER
KREDITINSTRUMENTE 82
2.5.1 EINFACHKUENDIGUNGSRECHTE FUER ZERO-KREDITE 82
2.5.2 EINFACHKUENDIGUNGSRECHTE FUER ENDFALLIGE KREDITE UND FUER KREDITE MIT
TILGUNGSSTRUKTUR 94
2.5.3 SWAPTIONS 96
IMAGE 4
XIV INHALTSVERZEICHNIS
2.5.4 ZINSBEGRENZUNGSVERTRAEGE 102
2.5.5 MEHRFACHKUENDIGUNGSRECHTE 106
MESSUNG VON ZINSRISIKEN IM AKTIVEN VERBINDLICHKEITENMANAGEMENT 109
3.1 BARWERTIGES ZINSRISIKO 109
3.1.1 AUSPRAEGUNGEN DES BARWERTRISIKOS 109
3.1.2 BEDEUTUNG DES BARWERTRISIKOS FUER DAS VERBINDLICHKEITENMANAGEMENT
117
3.2 CASH FLOW-RISIKO 120
3.2.1 AUSPRAEGUNGEN DES CASH FLOW-RISIKOS 120
3.2.2 BEDEUTUNG DES CASH FLOW-RISIKOS FUER DAS
VERBINDLICHKEITENMANAGEMENT 125
3.3 ANFORDERUNGEN AN EIN MODELL ZUR MESSUNG VON ZINSRISIKEN 127 3.4
GLEICHGEWICHTSMODELLE ZUR FORTSCHREIBUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE 137 3.5
BESCHREIBUNG DES DATENSATZES 140
3.6 KAIMAN-FILTER ZUR SCHAETZUNG DER MODELLPARAMETER 144
3.7 EIN-FAKTOR-MODELLE 149
3.7.1 ANSATZ VON VASICEK 149
3.7.1.1 GRUNDLEGENDE MODELLKONZEPTION 149
3.7.1.2 SCHAETZUNG DER MODELLPARAMETER 152
3.7.1.3 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 158
3.7.2 ANSATZ VON COX, INGERSOLL UND ROSS 164
3.7.2.1 GRUNDLEGENDE MODELLKONZEPTION 164
3.7.2.2 SCHAETZUNG DER MODELLPARAMETER 166
3.7.2.3 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 168
3.8 ZWEI-FAKTOR-MODELLE 173
3.8.1 ANSATZ VON VASICEK MIT KORRELIERTEN FAKTOREN 173
3.8.1.1 GRUNDLEGENDE MODELLKONZEPTION 173
3.8.1.2 SCHAETZUNG DER MODELLPARAMETER 176
3.8.1.3 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 177
3.8.2 ANSATZ VON COX, INGERSOLL UND ROSS 181
3.8.2.1 GRUNDLEGENDE MODELLKONZEPTION 181
3.8.2.2 SCHAETZUNG DER MODELLPARAMETER 183
3.8.2.3 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 184
3.9 IMPLIKATIONEN FUER DIE RISIKOMESSUNG IM VERBINDLICHKEITENMANAGEMENT
188
3.9.1 ERFUELLUNG DER MODELLANFORDERUNGEN 188
3.9.2 STARTWERTE DER LATENTEN VARIABLEN UND DIE ANFAENGLICHE
ZINSSTRUKTURKURVE 193
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS XV
3.9.3 VERWENDUNG VON 3-FAKTOR-MODELLEN UND ABSCHLIESSENDE MODELLAUSWAHL
196
4 VERBINDLICHKEITENPORTFOLIOS IM SPANNUNGSFELD VON
ZINSAUSGABENMINIMIERUNG UND ANGEMESSENEM ZINSRISIKO 199
4.1 BARWERTIGE RISIKOMESSUNG 199
4.1.1 GRUNDLAGEN DER BARWERTIGEN RISIKOMESSUNG BEI LAENGEREN HALTEDAUERN
199
4.1.2 VALUE AT RISK UND CONDITIONAL VALUE AT RISK 206
4.2 ZAHLUNGSSTROMORIENTIERTE RISIKOMESSUNG MIT DEM CASH FLOW AT RISK 213
4.3 INTEGRATION VON RISIKOMESSUNG UND BEWERTUNG 217
4.4 WECHSELSPIEL ZWISCHEN BARWERTIGEN UND CASH FLOW-BASIERTEN
ZINSRISIKEN 221
4.4.1 ANALYSE AUSGEWAEHLTER EINZELKREDITE 221
4.4.2 ANALYSE VON MUSTERPORTFOLIOS 230
4.5 DIVERSIFIKATIONSPOTENZIAL VON VERBINDLICHKEITENPORTFOLIOS 236 4.5.1
CASH FLOW-RISIKEN 236
4.5.2 BARWERTRISIKEN 241
5 SCHLUSSBETRACHTUNG 245
SYMBOLVERZEICHNIS 249
LITERATURVERZEICHNIS 253
STICHWORTVERZEICHNIS 267
Das systematische Management des Verbindlichkeiten-
portfolios rückt in vielen Unternehmen an die Stelle einer
passiven Verwaltung des Fremdkapitalbestandes. Die Basis
für ein erfolgreiches Verbindlichkeitenmanagement liegt
in der Implementierung eines Risikomess- und Steuerungs¬
konzeptes, mit dem es gelingt, das Portfolio vor dem Hin¬
tergrund des Spannungsfeldes von Zinsausgabenminimie-
rung und angemessenem Zinsrisiko zu analysieren,
In diesem Buch werden aufbauend auf einem Risikoma¬
nagementkreislauf zur aktiven Steuerung des Verbind
lichkeitenportfolios Modelle entwickelt, mit deren Hilfe
Unternehmen ihre Zinsrisiken messen und zur Steuerung
eingesetzte Derivate bewerten können.
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Nöll, Boris 19XX- |
| author_GND | (DE-588)136613128 |
| author_facet | Nöll, Boris 19XX- |
| author_role | aut |
| author_sort | Nöll, Boris 19XX- |
| author_variant | b n bn |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV036781950 |
| classification_rvk | QK 800 QP 710 |
| ctrlnum | (OCoLC)697592690 (DE-599)DNB1007831170 |
| dewey-full | 658.1526 |
| dewey-hundreds | 600 - Technology (Applied sciences) |
| dewey-ones | 658 - General management |
| dewey-raw | 658.1526 |
| dewey-search | 658.1526 |
| dewey-sort | 3658.1526 |
| dewey-tens | 650 - Management and auxiliary services |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 1. Aufl. |
| format | Thesis Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02495nam a2200565 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV036781950</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20120228 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">101117s2011 gw d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">10,N44</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1007831170</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783940913289</subfield><subfield code="c">Gb. : EUR 49.90 (DE)</subfield><subfield code="9">978-3-940913-28-9</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783940913289</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)697592690</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1007831170</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-HE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-863</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">658.1526</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 800</subfield><subfield code="0">(DE-625)141681:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 710</subfield><subfield code="0">(DE-625)141927:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Nöll, Boris</subfield><subfield code="d">19XX-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)136613128</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Messung des Zinsrisikos in Unternehmen</subfield><subfield code="c">Boris Nöll</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Frankfurt am Main</subfield><subfield code="b">Frankfurt School Verl.</subfield><subfield code="c">2011</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XV, 270 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Competence-Center Finanz- und Bankmanagement</subfield><subfield code="v">14</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Siegen, Univ., Diss., 2010</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Zinsänderungsrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067851-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Unternehmen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4061963-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Verbindlichkeiten</subfield><subfield code="0">(DE-588)4127073-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Unternehmen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4061963-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Verbindlichkeiten</subfield><subfield code="0">(DE-588)4127073-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Zinsänderungsrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067851-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Competence-Center Finanz- und Bankmanagement</subfield><subfield code="v">14</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV016444335</subfield><subfield code="9">14</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=020698566&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Digitalisierung UB Passau</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=020698566&sequence=000004&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Klappentext</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-020698566</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV036781950 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-08-01T10:52:41Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783940913289 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-020698566 |
| oclc_num | 697592690 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-355 DE-BY-UBR DE-739 DE-863 DE-BY-FWS DE-M347 |
| owner_facet | DE-355 DE-BY-UBR DE-739 DE-863 DE-BY-FWS DE-M347 |
| physical | XV, 270 S. graph. Darst. |
| publishDate | 2011 |
| publishDateSearch | 2011 |
| publishDateSort | 2011 |
| publisher | Frankfurt School Verl. |
| record_format | marc |
| series | Competence-Center Finanz- und Bankmanagement |
| series2 | Competence-Center Finanz- und Bankmanagement |
| spellingShingle | Nöll, Boris 19XX- Messung des Zinsrisikos in Unternehmen Competence-Center Finanz- und Bankmanagement Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 gnd Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd Unternehmen (DE-588)4061963-1 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd Verbindlichkeiten (DE-588)4127073-3 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4067851-9 (DE-588)4381572-8 (DE-588)4061963-1 (DE-588)4121590-4 (DE-588)4127073-3 (DE-588)4113937-9 |
| title | Messung des Zinsrisikos in Unternehmen |
| title_auth | Messung des Zinsrisikos in Unternehmen |
| title_exact_search | Messung des Zinsrisikos in Unternehmen |
| title_full | Messung des Zinsrisikos in Unternehmen Boris Nöll |
| title_fullStr | Messung des Zinsrisikos in Unternehmen Boris Nöll |
| title_full_unstemmed | Messung des Zinsrisikos in Unternehmen Boris Nöll |
| title_short | Messung des Zinsrisikos in Unternehmen |
| title_sort | messung des zinsrisikos in unternehmen |
| topic | Zinsänderungsrisiko (DE-588)4067851-9 gnd Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd Unternehmen (DE-588)4061963-1 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd Verbindlichkeiten (DE-588)4127073-3 gnd |
| topic_facet | Zinsänderungsrisiko Derivat Wertpapier Unternehmen Risikomanagement Verbindlichkeiten Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=020698566&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=020698566&sequence=000004&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV016444335 |
| work_keys_str_mv | AT nollboris messungdeszinsrisikosinunternehmen |
Inhaltsverzeichnis
THWS Würzburg Zentralbibliothek Lesesaal
| Signatur: |
1000 QP 710 N769 |
|---|---|
| Exemplar 1 | ausleihbar Verfügbar Bestellen |
| Exemplar 2 | ausleihbar Verfügbar Bestellen |