Dynamisches Hedging zur Absicherung des Garantierisikos bei indexgebundenen Versicherungen:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Ulm
IFA
2010
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| Schriftenreihe: | IFA-Schriftenreihe
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XI, 111 S. graph. Darst. 21 cm |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS I ABBILDUNGSVERZEICHNIS III
TABELLENVERZEICHNIS VII SYMBOLVERZEICHNIS IX 1 EINLEITUNG 1 1.1
MOTIVATION UND ZIEL DER ARBEIT 1 1.2 AUFBAU DER ARBEIT 2 2
FINANZMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 5 2.1 WICHTIGE BEGRIFFE UND NOTATIONEN 5
2.2 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG 8 3 MODELL 13 3.1 MODELLIERUNG DES
VERSICHERUNGSVERTRAGES 13 3.2 MODELLIERUNG DES FINANZMARKTES 15 3.2.1
MODELLBESCHREIBUNG 15 3.2.2 MASSWCCHSEL 16 I BIBLIOGRAFISCHE
INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1004111541 DIGITALISIERT DURCH 5.3.4
GREEKS G6 II INHALTSVERZEICHNIS 4 HEDGING BEI EINMALIGER GARANTIEGEBUEHR
19 4.1 KONZEPT 19 4.2 WAHL DER HEDGE-ASSETS 24 4.3 BEWERTUNG UND GREEKS
26 4.3.1 BEWERTUNG DER GARANTIE 26 4.3.2 FAIRE GARANTIEGEBUEHR 28 4.3.3
GREEKS DER GARANTIE 29 4.3.4 BEWERTUNG DER HEDGE-ASSETS 31 4.3.5 GREEKS
DER HEDGE-ASSETS 34 4.4 ZUSAMMENSETZUNG DES HEDGEPORTFOLIOS 35 4.5
HEDGING-ALGORITHMUS 37 4.6 EMPIRISCHE RESULTATE 39 4.6.1
KAPITALMARKTPARAMETER UND SIMULATION 39 4.6.2 GARANTIEGEBUEHR 41 4.6.3
HEDGING-ERGEBNISSE UND IHRE INTERPRETATION 41 5 HEDGING BEI LAUFENDEN
GARANTIEGEBUEHREN 59 5.1 KONZEPT 59 5.2 WAHL DER HEDGE-ASSETS 61 5.3
BEWERTUNG UND GREEKS 61 5.3.1 BEWERTUNG DER GARANTIE 62 5.3.2 BEWERTUNG
DER AUSSTEHENDEN GARANTIEGEBUEHREN 03 5.3.3 FAIRE GARANTIEGEBUEHR 65
LITERATURVERZEICHNIS 109 INHALTSVERZEICHNIS III 5.4 ZUSAMMENSETZUNG DES
HEDGEPORTFOLIOS 67 5.5 HEDGING-ALGORITHMUS 68 5.6 EMPIRISCHE RESULTATE
70 5.6.1 GARANTIEGEBUEHR 70 5.6.2 HEDGING-ERGEBNISSE UND IHRE
INTERPRETATION 71 6 HEDGING AUF BESTANDSEBENE 81 6.1 MODELL 81 6.2
DYNAMISCHE STORNOFUNKTION 83 6.3 BEWERTUNG UND GREEKS 84 6.3.1 BEWERTUNG
DER GARANTIEN 84 6.3.2 BEWERTUNG DER AUSSTEHENDEN GARANTIEGEBUEHREN 86
6.3.3 GREEKS 87 6.4 ZUSAMMENSETZUNG DES HEDGEPORTFOLIOS 88 6.5
EMPIRISCHE RESULTATE 89 7 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 99 A
RISIKONEUTRALES WAHRSCHEINLICHKEITSMASS 103 B PARAMETERSCHAETZUNG 105
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