Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten der Staatsanleihen von Schwellenländern: Ermittlung und Determinanten
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar [u.a.]
Eul
2010
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
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| Beschreibung: | XXVII, 366 S. graph. Darst. |
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|---|---|
| adam_text | INHALTSUEBERSICHT GELEITWORT VII VORWORT IX INHALTSUEBERSICHT XI
INHALTSVERZEICHNIS XIII ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII TABELLENVERZEICHNIS
XIX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXIII SYMBOLVERZEICHNIS XXV 1 EINLEITUNG 1 1.1
PROBLEMSTELLUNG 1 1.2 ZIELSETZUNG 2 1.3 VORGEHENSWEISE 4 2
CHARAKTERISTIKA VON ANLEIHEN 7 2.1 GRUNDLAGEN UND BEGRIFFSBESTIMMUNG 7
2.2 ERMITTLUNG DES CREDIT SPREADS 17 2.3 ZWISCHENFAZIT 25 3
LIQUIDITAETSMESSUNG 29 3.1 GRUNDLEGENDE PROBLEMATIK UND UEBERBLICK 29 3.2
LIQUIDITAETSMESSUNG UEBER PROXYS 31 3.3 LIQUIDITAETSMASSE 38 3.4
DATENBEREINIGUNG UM DEN LIQUIDITAETSSPREAD 53 3.5 ZWISCHENFAZIT 58 4
MODELLE ZUR BESTIMMUNG DER ZINSSTRUKTUR 61 4.1 BESONDERHEITEN BEI DER
APPROXIMATION VON DISKONTFUNKTIONEN 61 4.2 AUSGEWAEHLTE GAENGIGE VERFAHREN
71 4.3 DAS RATHGEBER- VERFAHREN 86 4.4 EVALUIERUNG IM PRETEST 105 4.5
BESCHREIBUNG DER DATENAUFBEREITUNG 110 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/1005712816 DIGITALISIERT DURCH LITERATURVERZEICHNIS 343
XII INHALTSUEBERSICHT 4.6 ERMITTLUNG DER ZINSSTRUKTUR 113 5 MODELLE ZUR
BESTIMMUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 117 5.1 KLASSIFIKATION VON
KREDITRISIKOMODELLEN 117 5.2 ERMITTLUNG RISIKONEUTRALER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 134 5.3 ERMITTLUNG REALER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 142 6 KENNZAHLEN-ANALYSE 149 6.1
BESCHREIBUNG DER DATENBASIS 149 6.2 DARSTELLUNG DER ANALYSE 185 6.3
GLOBALE ANALYSE 210 6.4 KONTINENTALE ANALYSE 229 6.5 LAENDERSPEZIFISCHE
ANALYSE 253 6.6 ZEITREIHENANALYSE 285 7 ZUSAMMENFASSUNG 317 ANHANG 323
3.2.5 ZWISCHENFAZIT 37 INHALTSVERZEICHNIS GELEITWORT VII VORWORT IX
INHALTSUEBERSICHT XI INHALTSVERZEICHNIS XIII ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII
TABELLENVERZEICHNIS XIX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXIII SYMBOLVERZEICHNIS
XXV 1 EINLEITUNG 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG 1 1.2 ZIELSETZUNG 2 1.3
VORGEHENSWEISE 4 2 CHARAKTERISTIKA VON ANLEIHEN 7 2.1 GRUNDLAGEN UND
BEGRIFFSBESTIMMUNG 7 2.1.1 BEWERTUNG VON ANLEIHEN 7 2.1.2
RISIKOKOMPENSATION BEI ANLEIHEN 12 2.1.3 CREDIT-SPREAD-DETERMINANTEN 14
2.2 ERMITTLUNG DES CREDIT SPREADS 17 2.2.1 ERMITTLUNG AUS MARKTDATEN 19
2.2.2 MODELLTHEORETISCHE ERMITTLUNG 23 2.3 ZWISCHENFAZIT 25 3
LIQUIDITAETSMESSUNG 29 3.1 GRUNDLEGENDE PROBLEMATIK UND UEBERBLICK 29 3.2
LIQUIDITAETSMESSUNG UEBER PROXYS 31 3.2.1 VOLUMEN-PROXY 31 3.2.2
LIQUIDITAETSRATEN 33 3.2.3 GELD-BRIEF-SPANNE 35 3.2.4 WEITERE
LIQUIDITAETS-PROXYS 36 XIV INHALTSVERZEICHNIS 3.3 LIQUIDITAETSMASSE 38
3.3.1 DAS MASS VON ROLL 39 3.3.2 AMIHUD/MENDELSON-MAII 43 3.3.3
LOT-TRANSAKTIONSKOSTENMASS 46 3.3.4 MODIFIKATION DES LOT-MASSES 51 3.4
DATENBEREINIGUNG UM DEN LIQUIDITAETSSPREAD 53 3.5 ZWISCHENFAZIT 58 4
MODELLE ZUR BESTIMMUNG DER ZINSSTRUKTUR 61 4.1 BESONDERHEITEN BEI DER
APPROXIMATION VON DISKONTFUNKTIONEN 61 4.1.1 GRUNDLEGENDE UEBERLEGUNGEN
61 4.1.2 ANFORDERUNGEN AN DIE DISKONTFUNKTION 63 4.1.3
VERFAHRENSUEBERBLICK UND HISTORISCHE EINORDNUNG 66 4.2 AUSGEWAEHLTE
GAENGIGE VERFAHREN 71 4.2.1 NELSON/SIEGEL-VERFAHREN 72 4.2.2
SVENSSON-VERFAHREN 75 4.2.3 SPLINEVERFAHREN 78 4.2.4 ZWISCHENFAZIT UND
KRITISCHE WUERDIGUNG 83 4.3 DAS SSAT%E ER-VERFAHREN 86 4.3.1 BESTIMMUNG
DER PARAMETER 87 4.3.1.1 ERMITTLUNG DER STUETZSTELLEN 87 4.3.1.2
BERECHNUNG DER TERMINZINSFUNKTION 90 4.3.1.2.1 EINORDNUNG VON
BASISSPLINEFUNKTIONEN 91 4.3.1.2.2 BESTIMMUNG DER BASISSPLINEMONOME 91
4.3.1.2.3 BERECHNUNG DER INTEGROBASISSPLINEMONOME 94 4.3.2 ERMITTLUNG
DER ERSTMALIGEN DISKONTFUNKTION 98 4.3.3 OPTIMIERUNG DER DISKONTFUNKTION
99 4.3.4 FINALE DISKONTFUNKTION 103 4.3.5 ZWISCHENFAZIT 104 4.4
EVALUIERUNG IM PRETEST 105 4.4.1 APPROXIMATIONSGUETE AUSGEWAEHLTER
VERFAHREN 105 4.4.2 SCHAETZGUETE UND ROBUSTHEIT DES RATHGEBER-
INHALTSVERZEICHNIS XV 4.5 BESCHREIBUNG DER DATENAUFBEREITUNG 110 4.6
ERMITTLUNG DER ZINSSTRUKTUR 113 5 MODELLE ZUR BESTIMMUNG VON
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 117 5.1 KLASSIFIKATION VON
KREDITRISIKOMODELLEN 117 5.1.1 STRUKTURELLE MODELLE 119 5.1.2
REDUKTIONSMODELLE 127 5.1.3 ZWISCHENFAZIT KRITISCHE WUERDIGUNG 132 5.2
ERMITTLUNG RISIKONEUTRALER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 134 5.2.1
ANNAHMEN UND INPUTPARAMETER 134 5.2.2 BERECHNUNGSMETHODIK 138 5.2.3
DARSTELLUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 140 5.3 ERMITTLUNG REALER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 142 6 KENNZAHLEN-ANALYSE 149 6.1
BESCHREIBUNG DER DATENBASIS 149 6.1.1 EXOGENE VARIABLEN 150 6.1.1.1
STUDIENUEBERBLICK 150 6.1.1.2 DATENQUELLEN UND DATENAUFBEREITUNG 154
6.1.1.3 SOLVABILITAETS-INDIKATOREN 160 6.1.1.4 LIQUIDITAETS-INDIKATOREN
167 6.1.1.5 MAKROOEKONOMISCHE INDIKATOREN 169 6.1.1.6 POLITISCH-SOZIALE
INDIKATOREN 173 6.1.1.7 EXTERNE EFFEKTE UND GLOBALE SHOCKS 176 6.1.1.8
ZWISCHENFAZIT 181 6.1.2 ENDOGENE VARIABLEN 182 6.1.2.1 VERWENDETE
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 183 6.1.2.2 ZWISCHENFAZIT 184 6.2
DARSTELLUNG DER ANALYSE 185 6.2.1 ANGEWANDTE METHODIK 185 6.2.2
ANFORDERUNGEN 187 6.2.3 AUTOREGRESSIVE PROZESSE 196 6.2.4
MOVING-AVERAGE-PROZESSE 200 LITERATURVERZEICHNIS 343 XVI
INHALTSVERZEICHNIS 6.2.5 ARIMA(P, D, Q)-MODELL 202 6.2.6 SCHAETZUNG DES
AUTOKORRELATIONSKOEFFIZIENTEN 204 6.2.6.1 COCHRANE/ORCUTT-METHODE 208
6.2.6.2 PRAIS/WINSTEN-METHODE 209 6.3 GLOBALE ANALYSE 210 6.3.1 GLOBALES
GESAMTMODELL 211 6.3.2 OPTIMIERTES GLOBALES MODELL 219 6.3.3
ZWISCHENFAZIT GLOBALE ANALYSE 227 6.4 KONTINENTALE ANALYSE 229 6.4.1
ASIEN 230 6.4.2 OSTEUROPA 236 6.4.3 LATEINAMERIKA 242 6.4.4
ZWISCHENFAZIT KONTINENTALE ANALYSE 249 6.5 LAENDERSPEZIFISCHE ANALYSE 253
6.5.1 CHINA UND DIE PHILIPPINEN 255 6.5.2 UNGARN UND RUSSLAND 262 6.5.3
BRASILIEN UND VENEZUELA 270 6.5.4 ZWISCHENFAZIT LAENDERSPEZIFISCHE
ANALYSE 279 6.6 ZEITREIHENANALYSE 285 6.6.1 IDENTIFIKATION DER
AUTOKORRELATION 287 6.6.2 IDENTIFIKATION DES AUTOREGRESSIVEN PROZESSES
289 6.6.3 SCHAETZUNG DER AUTOKORRELATIONSKOEFFIZIENTEN 299 6.6.4
ZWISCHENFAZIT ZEITREIHENANALYSE 308 7 ZUSAMMENFASSUNG 317 ANHANG 323
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