Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
2010
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| Ausgabe: | 3., aktual. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Springer-Lehrbuch
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V TEILL EINLEITUNG 1 AUFGABE UND PRINZIP DER
EMPIRISCHEN WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 3 1 . 1 ZIELE EMPIRISCHER
WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 3 1.2 PRINZIP DER EMPIRISCHEN WIRTSCHAFTSFORSCHUNG
4 1.3 LITERATURAUSWAHL 7 TEIL II DATEN 2 DATENBASIS DER EMPIRISCHEN
WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 11 2.1 ARTEN VON DATEN 15 2.2 AMTLICHE STATISTIK 17
2.3 NICHT AMTLICHE STATISTIK 21 2.4 INTERNATIONALE STATISTIK 23 2.5
ZUGANG ZU VERFUEGBAREN DATEN 28 2.6 DATENQUALITAET 28 2.7 LITERATURAUSWAHL
32 3 DATENAUFBEREITUNG 33 3. 1 GRAFISCHE DARSTELLUNG VON DATEN 34 3.2
EINFACHE TRANSFORMATIONEN VON DATEN 35 3.2.1 QUOTIENTENBILDUNG 35 3.2.2
WACHSTUMSRATEN 36 3.2.3 MASSZAHLEN 38 3.2.4 PREISBEREINIGUNG 39 3.2.5
ELASTIZITAETEN 40 3.2.6 INTER- UND EXTRAPOLATION 41 BIBLIOGRAFISCHE
INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1003553397 DIGITALISIERT DURCH X
INHALTSVERZEICHNIS 3.3 EINIGE STATISTISCHE KENNGROESSEN 44 3.4 PREIS- UND
MENGENINDIZES 48 3.5 SALDIERUNG VON TENDENZINDIKATOREN 58 3.6
AGGREGATION VON ZEITREIHEN 61 3.7 AUSREISSER UND MESSFEHLER 62 3.8
LITERATURAUSWAHL 64 4 WIRTSCHAFTSINDIKATOREN 67 4. 1 EINTEILUNG VON
KONJUNKTURINDIKATOREN 67 4.2 GESCHICHTE DES EINSATZES VON
KONJUNKTURINDIKATOREN 71 4.3 STABILITAETSGESETZ UND INDIKATOREN 74 4.3.1
INDIKATOREN FUER DAS PREISNIVEAU 75 4.3.2 INDIKATOREN FUER DEN
BESCHAEFTIGUNGSSTAND 76 4.3.3 INDIKATOREN FUER DAS AUSSENWIRTSCHAFTLICHE
GLEICHGEWICHT 78 4.3.4 WACHSTUMSINDIKATOREN 83 4.3.5
VERTEILUNGSINDIKATOREN 84 4.3.6 WEITERE GESAMTWIRTSCHAFTLICHE
INDIKATOREN 91 4.4 KOMPLEXE INDIKATOREN 94 4.4.1 GESAMTINDIKATOREN AUS
UMFRAGEDATEN 94 4.4.2 DAS GESAMTWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIONSPOTENTIAL 96
4.5 LITERATURAUSWAHL 100 5 INPUT-OUTPUT-ANALYSE 103 5.1 GESCHICHTE DER
INPUT-OUTPUT-ANALYSE 105 5.2 DIE INPUT-OUTPUT-TABELLE 108 5.2.1
HERLEITUNG VON INPUT-OUTPUT-TABELLEN 108 5.2.2 KONZEPTIONELLE ASPEKTE
UND PROBLEME 115 5.3 DIE INPUT-OUTPUT-ANALYSE 117 5.4 LITERATURAUSWAHL
124 TEIL III OEKONOMETRISCHE GRUNDLAGEN 6 DAS OEKONOMETRISCHE MODELL 129
6.1 SPEZIFIKATION EINES OEKONOMETRISCHEN MODELLS 130 6.2 SCHAETZUNG 133 6.
INHALTSVERZEICHNIS XI 7.3.2 DER F-TEST 154 7.4 EIN ANWENDUNGSBEISPIEL
156 7.5 LITERATURAUSWAHL 159 7.6 ANHANG: KRITISCHE WERTE DER
I-VERTEILUNG 161 RESIDUENANALYSE UND UEBERPRUEFUNG DER MODELLANNAHMEN 163
8.1 MULTIKOLLINEARITAET 163 8.2 FEHLENDE VARIABLEN 169 8.3
HETEROSKEDASTIE 170 8.4 NORMALVERTEILUNG 174 8.5 AUTOKORRELATION 176 8.6
ENDOGENITAET UND SIMULTANITAET 182 8.6.1 FEHLER IN VARIABLEN 182 8.6.2
ENDOGENITAET 183 8.6.3 SIMULTANITAET 184 8.7 STRUKTURBRUECHE 184 8.8
ROBUSTE UND NICHT PARAMETRISCHE VERFAHREN 190 8.8.1 MINIMIERUNG DER
ABSOLUTEN FEHLER 190 8.8.2 NICHT PARAMETRISCHE VERFAHREN 192 8.9
LITERATURAUSWAHL 195 QUALITATIVE VARIABLE 197 9.1 QUALITATIVE ERKLAERENDE
VARIABLE 197 9.1.1 DUMMY VARIABLEN 198 9.1.2 KATEGORIALE VARIABLE 202
9.1.3 INTERAKTION VON DUMMY VARIABLEN 207 9.1.4 DUMMY VARIABLEN UND
STRUKTURBRUCHTEST 209 9.2 ABHAENGIGE QUALITATIVE VARIABLE 211 9.3
LITERATURAUSWAHL 218 TEIL IV SPEZIFISCHE ANWENDUNGEN 10 TREND- UND
SAISONBEREINIGUNG 221 10.1 DAS ADDITIVE ZEITREIHENMODELL 221 10.2
ARBEITSTAEGLICHE BEREINIGUNG 223 10.3 TRENDBESTIMMUNG UND
TRENDBEREINIGUNG 225 10.3.1 DETERMINISTISCHE TRENDTERME 225 10.3.2
HP-FILTER 226 10.4 BESTIMMUNG DER ZYKLISCHEN KOMPONENTE 228 10. XII
INHALTSVERZEICHNIS 10.6 RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN 244 10.7
LITERATURAUSWAHL 247 11 DYNAMISCHE MODELLE 249 11.1 VERTEILTE
VERZOEGERUNGEN 250 11.1.1 GEOMETRISCHE VERZOEGERUNGSSTRUKTUR 252 11.1.2
POLYNOMIALE VERZOEGERUNGSSTRUKTUR 254 11.1.3 EIN ANWENDUNGSBEISPIEL 255
11.2 FEHLERKORREKTURMODELLE 259 11.3 STOCHASTISCHE ZEITREIHENMODELLE 265
11.3.1 ZEITREIHENMODELLE ALS REDUZIERTE FORM 265 11.3.2 ARMA-PROZESSE
266 11.4 LITERATURAUSWAHL 267 12 NICHTSTATIONARITAET UND KOINTEGRATION
269 12.1 NICHTSTATIONARITAET 269 12.1.1 DETERMINISTISCHE UND
STOCHASTISCHE TRENDS 269 12.1.2 SCHEINREGRESSIONEN 270 12.1.3
KOVARIANZ-STATIONARITAET UND I(L)-PROZESSE 272 12.2 UNIT-ROOT-TESTS 274
12.2.1 DICKEY-FULLER-TEST 274 12.2.2 AUGMENTED DICKEY-FULLER-TEST 277
12.2.3 KPSS-TEST 278 12.2.4 HEGY-TEST 280 12.3 KOINTEGRATION 281 12.3.1
ENGLE-GRANGER-VERFAHREN 282 12.3.2 KOINTEGRATION IM
FEHLERKORREKTURMODELL 284 12.4 LITERATURAUSWAHL 287 12.5 ANHANG:
KRITISCHE WERTE FUER DAS ENGLE-GRANGER-VERFAHREN 288 12.6 ANHANG:
KRITISCHE WERTE FUER FEHLERKORREKTURTEST AUF KOINTEGRATION . 289 13
DIAGNOSE UND PROGNOSE 291 13.1 WOZU WERDEN PROGNOSEN BENOETIGT? 291 13.2
KLASSIFIKATION VON PROGNOSEN 293 13.3 GRENZEN DES EINSATZES VON
PROGNOSEN 294 13.4 KONJUNKTURPROGNOSE 295 13.4. INHALTSVERZEICHNIS XIII
13.6.5 BEWERTUNG QUALITATIVER PROGNOSEN 313 13.7 SIMULATION MIT
OEKONOMETRISCHEN MODELLEN 315 13.7.1 ARTEN DER SIMULATION 316 13.7.2
PROGNOSEMODELLSELEKTION 317 13.7.3 POLITIKSIMULATIONEN 318 13.8
LITERATURHINWEISE 319 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 321 TABELLENVERZEICHNIS 325
VERZEICHNIS DER FALLBEISPIELE 327 LITERATURVERZEICHNIS 329
SACHVERZEICHNIS 341
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