Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2010
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler research
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XIV, 176 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783834925046 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV036561321 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20100903 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 100713s2010 gw d||| m||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 10,N24 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 1003336337 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783834925046 |c PB. : ca. EUR 49.95 |9 978-3-8349-2504-6 | ||
| 024 | 3 | |a 9783834925046 | |
| 035 | |a (OCoLC)662421905 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB1003336337 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-HE | ||
| 049 | |a DE-355 | ||
| 082 | 0 | |a 332.6 |2 22/ger | |
| 084 | |a QK 810 |0 (DE-625)141682: |2 rvk | ||
| 084 | |a 330 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Daum, Jens Rüdiger |e Verfasser |0 (DE-588)139373608 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios |c Jens Daum |
| 250 | |a 1. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Gabler |c 2010 | |
| 300 | |a XIV, 176 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a Gabler research | |
| 650 | 0 | 7 | |a Kreditrisiko |0 (DE-588)4114309-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Performance |g Kapitalanlage |0 (DE-588)4219415-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Analyse |0 (DE-588)4122795-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Anleihe |0 (DE-588)4002107-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Wertpapierportefeuille |0 (DE-588)4276973-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Anleihe |0 (DE-588)4002107-5 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Wertpapierportefeuille |0 (DE-588)4276973-5 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Performance |g Kapitalanlage |0 (DE-588)4219415-5 |D s |
| 689 | 0 | 3 | |a Analyse |0 (DE-588)4122795-5 |D s |
| 689 | 0 | 4 | |a Kreditrisiko |0 (DE-588)4114309-7 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=020482649&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-020482649 | ||
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804143137770176512 |
|---|---|
| adam_text | INHALT S VERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 1 2 DIE PERFORMANCEANALYSE IM UMFELD
DER VERMOEGENSVERWALTUNG 5 2.1 DER PROZESS DER VERMOEGENSVERWALTUNG 6 2.2
DIE PERFORMANCEANALYSE UND IHRE KOMPONENTEN 10 2.2.1 DIE
PORTFOLIODEKOMPOSITION 12 2.2.2 DIE PERFORMANCEMESSUNG 13 2.2.3 DIE
PERFORMANCEATTRIBUTION 20 2.3 DIE ATTRIBUTIONSANALYSE UND IHRE
AUSGESTALTUNG 22 2.3.1 EINPERIODIGE, ADDITIVE ATTRIBUTIONSANALYSE NACH
BRINSON, HOOD UND BEEBOWER 25 2.3.2 MULTIPLIKATIVE ATTRIBUTION UND DIE
ANWENDBARKEIT AUF MEHRPERIODI- GE ANALYSEZEITRAEUME 28 2.3.3 SPEZIELLE
ATTRIBUTIONSVERFAHREN FUER ANLEIHENPORTFOLIOS 34 2.4 BESTIMMUNG EINES
BENCHMARKS UND MOEGLICHKEITEN DER RISIKOADJUSTIERUNG . 36 2.5
ZWEISTUFIGES, MULTIPLIKATIVES ATTRIBUTIONSVERFAHREN FUER
ANLEIHEPORTFOLIOS . . 39 3 DIE MODELLIERUNG DES KREDITRISIKOS 43 3.1
GRUNDLAGEN 43 3.2 DER MODELLRAHMEN 44 3.2.1 MODELLRICHTUNGEN 45 3.2.2
MODELLGROESSEN 46 3.3 DER MODELLRAHMEN NACH DUFFIE/SINGLETON 48 3.4 DIE
FAKTOR- UND PROZESSSTRUKTUR 51 3.5 RISIKOADJUSTIERUNG 55 3.5.1
RISIKOPRAEMIEN IN INTENSITAETSMODELLEN 56 3.5.2 DIE ERWARTETE RENDITE IM
GENUTZTEN MODELLRAHMEN 58 3.5.3 JENSEN S ALPHA UND RISIKOADJUSTIERTE
ATTRIBUTION 61 4 PARAMETERSCHAETZUNG DES MODELIES 65 BIBLIOGRAFISCHE
INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1003336337 DIGITALISIERT DURCH VIII
INHALTSVERZEICHNIS 4.1 GRUNDSAETZLICHE UEBERLEGUNGEN ZUM AUFBAU DER
SCHAETZUNG 65 4.2 DIE DATENGRUNDLAGE 68 4.3 DAS VERFAHREN NACH
NELSON/SIEGEL 71 4.4 ERGEBNISSE UND ANALYSE DER NELSON/SIEGEL-SCHAETZUNG
74 4.5 DER KAIMAN-FILTER 81 4.5.1 DER ALGORITHMUS IN SEINER GRUNDFORM 81
4.5.2 DIE SCHAETZUNG DER PARAMETER MIT MAXIMUM-LIKELIHOOD 87 4.5.3 DIE
BESONDERHEITEN DES KAIMAN-FILTER BEI VERWENDUNG DES CIR- MODELLS 87
4.5.4 ANMERKUNGEN ZUR IMPLEMENTIERUNG 89 4.6 ERGEBNISSE DER
KAIMAN-FILTER-SCHAETZUNG 90 4.6.1 ERGEBNISSE DER VORUNTERSUCHUNGEN 92
4.6.2 ERGEBNISSE DES GESAMTEN MODELIES 98 5 DIE PERFORMANCEANALYSE 115
5.1 DIE DATENGRUNDLAGE 115 5.2 DIE RENDITEBESTIMMUNG 119 5.2.1 DIE
ANGEWANDTE RENDITEMESSUNG 119 5.2.2 ERGEBNISSE DES RENDITEVERGLEICHS 122
5.3 AKTIVE, RISIKOADJUSTIERTE UEBERSCHUSSRENDITE 124 5.4 ERGEBNISSE DER
PERFORMANCEANALYSE 129 5.4.1 PORTFOLIODEKOMPOSITION 129 5.4.2
PERFORMANCEMESSUNG 130 5.4.3 KLASSISCHE, BENCHMARKABHAENGIGE
ATTRIBUTIONSANALYSE OHNE RISIKO- ADJUSTIERUNG 130 5.4.4
BENCHMARKABHAENGIGE ATTRIBUTIONSANALYSE MIT RISIKOADJUSTIERUNG . . 136
5.5 VERGLEICH RISIKOADJUSTIERTE PERFORMANCEANALYSE UND ALPHA 141 6
ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 143 A LITERATURUEBERBLICK 145
LITERATURVERZEICHNIS 165 INHALTSVERZEICHNIS IX B ATTRIBUTIONSANALYSE 149
B.L MULTIPLIKATIVES ATTRIBUTIONSVERFAHREN - HERLEITUNG DER
GLAETTUNGSFAKTOREN . 149 B.2 MULTIPLIKATIVES ATTRIBUTIONSVERFAHREN -
WEITERE VERFAHREN 150 C GESCHLOSSENE BEWERTUNGSFORMEL FUER ANLEIHEN IM
CIR-MODELL 155 D HERLEITUNG VASICEK 157 E RISIKOPRAEMIE IM
PORTFOLIOKONTEXT 159 F FAKTORREALISATIONEN BUND ZWEI-FAKTOR-MODELL 163
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Daum, Jens Rüdiger |
| author_GND | (DE-588)139373608 |
| author_facet | Daum, Jens Rüdiger |
| author_role | aut |
| author_sort | Daum, Jens Rüdiger |
| author_variant | j r d jr jrd |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV036561321 |
| classification_rvk | QK 810 |
| ctrlnum | (OCoLC)662421905 (DE-599)DNB1003336337 |
| dewey-full | 332.6 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 332 - Financial economics |
| dewey-raw | 332.6 |
| dewey-search | 332.6 |
| dewey-sort | 3332.6 |
| dewey-tens | 330 - Economics |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 1. Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01980nam a2200517 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV036561321</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20100903 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">100713s2010 gw d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">10,N24</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1003336337</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783834925046</subfield><subfield code="c">PB. : ca. EUR 49.95</subfield><subfield code="9">978-3-8349-2504-6</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783834925046</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)662421905</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1003336337</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-HE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.6</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 810</subfield><subfield code="0">(DE-625)141682:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Daum, Jens Rüdiger</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)139373608</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios</subfield><subfield code="c">Jens Daum</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Gabler</subfield><subfield code="c">2010</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XIV, 176 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Gabler research</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kreditrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4114309-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Performance</subfield><subfield code="g">Kapitalanlage</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219415-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Analyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4122795-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Anleihe</subfield><subfield code="0">(DE-588)4002107-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Wertpapierportefeuille</subfield><subfield code="0">(DE-588)4276973-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Anleihe</subfield><subfield code="0">(DE-588)4002107-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Wertpapierportefeuille</subfield><subfield code="0">(DE-588)4276973-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Performance</subfield><subfield code="g">Kapitalanlage</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219415-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Analyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4122795-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Kreditrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4114309-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=020482649&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-020482649</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV036561321 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T22:42:53Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783834925046 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-020482649 |
| oclc_num | 662421905 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-355 DE-BY-UBR |
| owner_facet | DE-355 DE-BY-UBR |
| physical | XIV, 176 S. graph. Darst. |
| publishDate | 2010 |
| publishDateSearch | 2010 |
| publishDateSort | 2010 |
| publisher | Gabler |
| record_format | marc |
| series2 | Gabler research |
| spelling | Daum, Jens Rüdiger Verfasser (DE-588)139373608 aut Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios Jens Daum 1. Aufl. Wiesbaden Gabler 2010 XIV, 176 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Gabler research Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 gnd rswk-swf Performance Kapitalanlage (DE-588)4219415-5 gnd rswk-swf Analyse (DE-588)4122795-5 gnd rswk-swf Anleihe (DE-588)4002107-5 gnd rswk-swf Wertpapierportefeuille (DE-588)4276973-5 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Anleihe (DE-588)4002107-5 s Wertpapierportefeuille (DE-588)4276973-5 s Performance Kapitalanlage (DE-588)4219415-5 s Analyse (DE-588)4122795-5 s Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 s DE-604 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=020482649&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Daum, Jens Rüdiger Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 gnd Performance Kapitalanlage (DE-588)4219415-5 gnd Analyse (DE-588)4122795-5 gnd Anleihe (DE-588)4002107-5 gnd Wertpapierportefeuille (DE-588)4276973-5 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4114309-7 (DE-588)4219415-5 (DE-588)4122795-5 (DE-588)4002107-5 (DE-588)4276973-5 (DE-588)4113937-9 |
| title | Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios |
| title_auth | Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios |
| title_exact_search | Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios |
| title_full | Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios Jens Daum |
| title_fullStr | Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios Jens Daum |
| title_full_unstemmed | Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios Jens Daum |
| title_short | Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios |
| title_sort | risikoadjustierte performanceanalyse von anleiheportfolios |
| topic | Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 gnd Performance Kapitalanlage (DE-588)4219415-5 gnd Analyse (DE-588)4122795-5 gnd Anleihe (DE-588)4002107-5 gnd Wertpapierportefeuille (DE-588)4276973-5 gnd |
| topic_facet | Kreditrisiko Performance Kapitalanlage Analyse Anleihe Wertpapierportefeuille Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=020482649&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT daumjensrudiger risikoadjustierteperformanceanalysevonanleiheportfolios |