Die Zinsstrukturtheorie: eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2010
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| adam_text | IX INHALTSVERZEICHNIS VORWORT VII INHALTSVERZEICHNIS IX
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIN SYMBOLVERZEICHNIS XV ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XXIII I. DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG 1 A. EINLEITUNG 1 B. DIE
ZEITREIHENANALYTISCHE MODELLIERUNG ZUR ZINSSTRUKTURTHEORIE 3 1. DIE
DATENQUELLEN UND DAS OEKONOMETRISCHE INSTRUMENTARIUM 3 2. DIE
OEKONOMETRISCHE ANALYSE DETERMINISTISCHER PROZESSE 4 2.1. DIE
REGRESSIONSDIAGNOSTISCHEN GRUNDLAGEN 4 2.2. DIE REGRESSIONSANALYSE 5
2.3. DAS ZINSPROGNOSEMODELL 9 3. DIE ANALYSE DER STOCHASTISCHEN
VOLATILITAETSPROZESSE DER ZINSSTRUKTURTHEORIE 10 ALDIEARCH-MODELLE 10
3.2. DIE ASYMMETRISCHEN (G)ARCH-MODELLE 12 C. DIE BEDEUTUNG UND DER
AUSSAGEGEHALT TRADITIONELLER ZINSSTRUKTURTHEORIEN 13 II. AUSGANGSBASIS:
DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE 15 1. DIE AFFINE ZINSSTRUKTURTHEORIE 15
1.1. EINE GRUNDLEGENDE DARSTELLUNG DER AFFINEN ZINSSTRUKTURTHEORIE 15
1.2. EINE ALLGEMEINE BEURTEILUNG DER AFFINEN ZINSSTRUKTURTHEORIE 15 2.
DER ABSTRAKTE VERLAUF DER ZINSSTRUKTURKURVEN 16 3. DIE AENDERUNGEN IM
NIVEAU UND IM SPREAD DER ZINSSTRUKTURKURVE 17 4. DIE URSACHEN UND
BEISPIELE FUER DIE GEKRUEMMTE ZINSSTRUKTURKURVE 18 5. DIE
DETERMINISTISCHEN BEWEGUNGEN DER ZINSSTRUKTURKURVE 18 III. DIE AELTEREN
THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR 21 1. DIE ZINSSPANNENTHEORIE VON WICKSELL ALS
VORLAEUFER DER ZINSSTRUKTURTHEORIEN 21 1.1 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/1001214323 DIGITALISIERT DURCH 1.1. DIE PRAEMISSEN 33
1.2. DAS MODELL 33 1.3. DIE MODELLERWEITERUNGEN DER ERWARTUNGSTHEORIE
FISHERS 35 1.4. DIE MODIFIZIERTE ERWARTUNGSTHEORIE NACH MEISELMAN 36
1.4.1 . DIE PRAEMISSEN 36 1.5. DIE OEKONOMETRISCHE ANALYSE 38 1.6. DIE
WERTUNG 39 1.6.1. WERTUNG DER URSPRUENGL. ERWARTUNGSTHEORIE FISHERS U.
IHRE ERWEITERUNGEN 39 1.6.2. WERTUNG DER MODIFIZIERTEN ERWARTUNGSTHEORIE
MEISELMANS 40 2. DIE LIQUIDITAETSPRAEMIENTHEORIE VON HICKS 40 2.1. DIE
PRAEMISSEN 41 2.2. DAS MODELL 41 2.3. DIE OEKONOMETRISCHE ANALYSE 42 2.4.
DIE WERTUNG 43 V. DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR 44 A.
DIE KAPITALMARKTTHEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR 44 1. DIE ZINSTHEORIE VON
BOEHM-BAWERKS UND IHRE ERWEITERUNG 44 1.1. DIE ANNAHMEN 44 1.2. DAS
MODELL 45 1.3. DIE ERWEITERUNG DER ZINSTHEORIE V. BOEHM-BAWERKS DURCH
FISHER U. LUTZ 49 1.3.1. DIE PRAEMISSEN 49 1.3.2. DAS MODELL 50 1.4. DIE
OEKONOMETRISCHE ANALYSE: DARSTELLUNG UND INTERPRETATION 52 1.5. DIE
WERTUNGEN 54 1.5.1. DIE WERTUNG DER ZINSTHEORIE VON BOEHM-BAWERKS 54
1.5.2. DIE WERTUNG DER ZINSTHEORETISCHEN ERWEITERUNG FISHERS 55 2. DIE
DYNAMISCHE ZINSTHEORIE SCHUMPETERS 55 2.1. DIE PRAEMISSEN 56 2.2. DAS
MODELL 56 2.3. DIE OEKONOMETRISCHEN ANALYSEN 60 2.4. DIE WERTUNG 65 3 XI
2. DAS GIBSON-PARADOXON 91 2.1. DIE PRAEMISSEN 92 2.2. DAS MODELL 92 2.3.
DIE OEKONOMETRISCHE ANALYSE 93 2.4. DIE WERTUNG 94 3. DIE ZINSTHEORIE VON
KEYNES IN FORM DES ISLM-MODELLS 95 3.1. DIE PRAEMISSEN 95 3.2. DAS MODELL
95 3.3. DIE OEKONOMETRISCHEN ANALYSEN 105 3.4. DIE WERTUNG 109 4. DIE
ZINSSTRUKTURELLE BEDEUTUNG DER TAYLOR-REGEL IM EURO-WAEHRUNGSGEBIET 111
4.1. DIE PRAEMISSEN 111 4.2. DAS MODELL 112 4.3. DIE OEKONOMETRISCHE
ANALYSE 117 4.4. DIE WERTUNG 120 5. DIE MONETARLSTISCHE ZINSTHEORIE NACH
FRIEDMAN 121 5.1. DIE PRAEMISSEN 121 5.2. DAS MODELL 121 5.3. DIE
OEKONOMETRISCHE ANALYSE 128 5.4. DIE WERTUNG 129 D. DER ZUSAMMENHANG VON
RISIKEN UND ZINSSTRUKTUR 131 1. DIE PORTEFEUILLETHEORIE DER ZINSSTRUKTUR
131 1.1. DIE PRAEMISSEN 132 1.2. DAS CAPM AUS SICHT DER
ZINSSTRUKTURTHEORIE 133 1.3. OEKONOMETRISCHE ANALYSE UND ABLEITUNG DES
RISLKO-AKZELERATOR-MODELLS 138 1.4. DIE WERTUNG 139 E. DIE
AUSSENWIRTSCHAFTSTHEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR 140 1. DIE
ZINSPARITAETENTHEORIE 141 1.1. DIE PRAEMISSEN 141 1.2. DAS MODELL 141 1.3.
DIE OEKONOMETRISCHE ANALYSE 142 1.4. DIE WERTUNG 144 2. DIE THEORIE DER
DIREKTINVESTITIONEN 145 2.1. DIE PRAEMISSEN 145 2.2. DAS MODELL 145 2.3.
DIE OEKONOMETRISCHE ANALYSE 146 2.4. DIE WERTUNG 148 VI. DIE
SUBSTITUTIVEN ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR 149 A XII 2.1. DIE
GRUNDLAGEN DES MODELLS VON SHLEIFER/VISHNY 167 2.2. DIE
ZINSSTRUKTUR-WIRKUNGEN DER PBA UND DIE MARKTEFFIZIENZ 170 3. DIE
OEKONOMETRISCHE ANALYSE 173 4. DIE WERTUNG 175 E. EIN ARBITRAGEMODELL
ZINSSTRUKTURELLER SUBSTITUTIONSKETTEN _ 177 VII. DIE STOCHASTISCHEN
VOLATILITAETEN DER ZINSSTRUKTUR 180 1. DIE ALLGEMEINEN PRAEMISSEN DER
SHORT-RATE-MODELLE 181 2. DIE UNTERSCHIEDLICHEN SHORT-RATE-MODELLE 181
2.1. EINE ALLGEMEINE DARSTELLUNG DER SHORT-RATE-MODELLE 181 2.2. DAS
MODELL VON VASI*EK 184 2.3. DAS CIR-MODELL VON COX, INGERSOLL UND ROSS
184 2.3.1. DIE PRAEMISSEN DES CIR-MODELLS 184 2.3.2. DAS MODELL 185
2.3.3. DIE WERTUNG 186 2.4. DIE FORWARD-RATE-MODELLE 186 2.5. DIE
MARKT-MODELLE 186 3. DIE OEKONOMETRISCHE ANALYSE DER STOCHASTISCHEN
VOLATILITAET DER ZINSEN 187 3.1. DIE OEKONOMETRISCHE UNTERSUCHUNG AUF
EINEN STATIONAEREN TREND 187 3.2. DIE STOCHASTISCHEN SCHWANKUNGEN AUF
GRUNDLAGE DES WHITE-TESTS 187 3.3. DIE BEDINGTEN, STOCHASTISCHEN
SCHWANKUNGEN 187 3.3.1. DAS ARCH-MODELL BEDINGTER EINSPIELPROZESSE DER
EINZELNEN ZINSSAETZE 187 3.3.2. DAS GARCH-MODELL DER EXOGENEN SCHOCKS DER
EINZELNEN ZINSSAETZE 188 3.4. DIE ASYMMETRISCHEN, BEDINGTEN
(G)ARCH-MODELLE 188 3.4.1. COMPONENT-ARCH (CGARCH)-MODELL Z.
STOCHASTISCHEN MEAN-REVERSION 189 4. DIE WERTUNG DER AFFINEN MODELLE 189
VIII. ERKLAERUNGS- & PROGNOSEMODELL ZUR ZINSSTRUKTUR 191 A. DIE DEUTENDE
ZUSAMMENFASSUNG DER OEKONOMETRISCHEN TESTERGEBNISSE 191 1
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