Stochastische Modelle in der Lebensversicherung:
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Berlin ; Heidelberg
Springer
2010
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS 1. EIN ALLGEMEINES LEBENSVERSICHERUNGSMODELL 1 1.1
EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG 1 1.2 BEISPIELE 2 1.2.1
LEBENSVERSICHERUNGSTYPEN 2 1.2.2 FINANZIERUNGSARTEN 5 1.3 DAS
VERSICHERUNGSMODELL 5 2. STOCHASTISCHE PROZESSE 9 2.1 DEFINITIONEN 9 2.2
MARKOVKETTEN MIT ABZAEHLBAREM ZUSTANDSRAUM 13 2.3 KOLMOGOROVSCHE
DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 17 2.4 BEISPIELE 21 3. DER ZINS 25 3.1
EINLEITUNG 25 3.2 DEFINITIONEN 25 3.3 ARTEN DER BETRACHTUNGSWEISE FUER
DEN ZINSPROZESS 27 3.4 DER ZINS ALS STOCHASTISCHE VARIABLE 31 3.4.1
DISKRETE ZINSMODELLE 31 3.4.2 STETIGE ZINSMODELLE 32 4. ZAHLUNGSSTROEME
UND DAS DECKUNGSKAPITAL 35 4.1 EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG 35 4.2
BEISPIELE 35 4.3 GRUNDDATEN 36 IX BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/1000031314 DIGITALISIERT DURCH 8.3 DAS OEKONOMISCHE
MODELL 115 X INHALTSVERZEICHNIS 4.4 DETERMINISTISCHE ZAHLUNGSSTROEME 41
4.5 ZUFAELLIGE ZAHLUNGSSTROEME 44 4.6 DECKUNGSKAPITALIEN 46 4.7
REKURSIONSFORMELN FUER DIE RESERVEN 51 4.8 BERECHNUNG DER NOETIGEN
EINMALEINLAGEN 53 5. DIFFERENZEN- UND DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 61 5.1
EINLEITUNG 61 5.2 DIE THIELESCHEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 61 5.3
BEISPIELE ZUR THIELESCHEN DIFFERENTIALGLEICHUNG 64 5.4
DIFFERENTIALGLEICHUNGEN FUER DIE HOEHEREN MOMENTE 68 5.5 DIE
VERTEILUNGSFUNKTION DES DECKUNGSKAPITALS 76 6. BEISPIELE UND PROBLEME
AUS DER PRAXIS 81 6.1 EINLEITUNG 81 6.2 UNTERJAEHRIGE ZAHLUNGEN 81 6.3
GARANTIERTE RENTEN 83 6.4 RUECKGEWAEHR 85 6.5 KAPITALVERSICHERUNGEN MIT
STOCHASTISCHEM ZINS 88 6.6 INVALIDITAETSVERSICHERUNGEN 90 7. DAS
HATTENDORFFSCHE THEOREM 95 7.1 EINLEITUNG 95 7.2 DIE ALLGEMEINE FORM VON
HATTENDORFFS THEOREM 95 7.3 HATTENDORFFS THEOREM FUER DAS MARKOVMODELL 98
8. FONDSGEBUNDENE POLICEN 103 8.1 EINLEITUNG 103 8.2 PREISSYSTEME 105
8.2.1 DEFINITIONEN 106 8.2.2 ARBITRAGE 109 8.2.3 STETIGER FALL 113 B.2
INSTALLATION 170 INHALTSVERZEICHNIS XI 8.4 DIE BERECHNUNG DER NOETIGEN
EINMALEINLAGEN 118 8.4.1 ERLEBENSFALLVERSICHERUNG 118 8.4.2
TODESFALLVERSICHERUNG 120 8.5 DIE THIELESCHE DIFFERENTIALGLEICHUNG 120
9. VERSICHERUNGEN MIT STOCHASTISCHEM ZINS 125 9.1 EINLEITUNG 125 9.2 DAS
VASICEK-MODELL 125 9.3 PORTEFEUILLEBETRACHTUNGEN 127 9.4 EIN MODELL FUER
DIE ZINSSTRUKTUR 136 9.5 DIE THIELESCHE DIFFERENTIALGLEICHUNG 139 10.
TECHNISCHE ANALYSE 143 10.1 KLASSISCHE TECHNISCHE ANALYSE 143 10.2
PROFIT-TESTING 145 10.3 EMBEDDED VALUE 147 10.3.1 ZUSTANDSRAUM 148
10.3.2 DISKONTIERUNGSFUNKTIONEN 149 10.3.3 DEFINITION DER
VERTRAGSFUNKTIONEN 149 10.3.4 BEISPIELE 150 A. HINWEISE ZUR THEORIE DER
STOCHASTISCHEN INTEGRATION 157 A.L STOCHASTISCHE PROZESSE UND MARTINGALE
157 A.2 STOCHASTISCHE INTEGRALE 159 A.3 EIGENSCHAFTEN DES STOCHASTISCHEN
INTEGRALS 163 B. BEISPIELE 169 B.L INHALT 169 B.L.L VERZEICHNIS VON
C:/MARKOV 169 B.1.2 VERZEICHNIS VON C:/MARKOV/ALTERS 169 B.1.3
VERZEICHNIS VON C:/MARKOV/GEMISCHT 170 B.L.4 VERZEICHNIS VON
C:/MARKOV/INVAL 170 INDEX 193 XII INHALTSVERZEICHNIS C.
STERBEWAHRSCHEINLICHKEITEN DEUTSCHLAND 173 D. STERBEWAHRSCHEINLICHKEITEN
SCHWEIZ 177 E. PROGRAMM-CODE FUER MARKOV BERECHNUNG IN JAVA 181
LITERATURVERZEICHNIS 185 NOTATION 189
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