Bankbewertung unter besonderer Berücksichtigung der Risiken: risikoadäquate Eigenkapitalkostenbestimmung für Banken
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München
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2010
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3.2.1 ABHAENGIGE VARIABLEN 34 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS III
ABBILDUNGSVERZEICHNIS VII TABELLENVERZEICHNIS IX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XI SYMBOLVERZEICHNIS XIII 1 EINLEITUNG 1 1.1 BANKEN ALS BEWERTUNGSOBJEKT
1 1.1.1 RELEVANZ DER BANKBEWERTUNG 1 1.1.2 GRUNDSAETZLICHE IMPLIKATIONEN
DES RISIKOS FUER DIE BANKBEWERTUNG 3 1.2 PROBLEMSTELLUNG UND AUFBAU DER
ARBEIT 6 2 THEORETISCHE BEWERTUNG BANKTYPISCHER RISIKEN AUS
KAPITALMARKTSICHT 9 2.1 ZUSAMMENHANG VON BANKBETRIEBLICHEM RISIKO UND
WERTRISIKO DER BANKANTEILE . . 9 2.1.1 TAXONOMIE BANKBETRIEBLICHER
RISIKEN 10 2.1.2 BESONDERHEITEN DES GESAMTRISIKOPROFILS VON BANKEN 12
2.1.3 MARKTLICHE ABBILDUNG DES BANKBETRIEBLICHEN RISIKOS 13 2.1.4 REINE
ANLEGERRISIKEN ALS ZUSAETZLICHE RISIKODIMENSION 14 2.2 AUSGEWAEHLTE
MODELLE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALKOSTEN DER BANK 15 2.2.1
STANDARD-CAPM 16 2.2.2 HIGHER MOMENT-CAPM 17 2.2.3 INTERTEMPORAL CAPM 19
2.2.4 FAMA-FRENCH-MODELL 20 2.3 WERTRELEVANZ DES MARKTUNSYSTEMATISCHEN
RISIKOS 23 3 EMPIRISCHE BEWERTUNG BANKTYPISCHER RISIKEN AUS
KAPITALMARKTSICHT 25 3.1 METHODISCHES VORGEHEN 26 3.1.1 SCHAETZMETHODIK
26 3.1.2 MODELLSPEZIFIKATIONEN 30 3.1.2.1 BESONDERHEITEN DER
SPEZIFIKATION DES INTERTEMPORAL CAPM . . . . 31 3.2 DATEN 33
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1000808203 DIGITALISIERT
DURCH INHALTSVERZEICHNIS 3.2.2 UNABHAENGIGE VARIABLEN 34 3.3 ERGEBNISSE
35 3.3.1 ZEITREIHENREGRESSIONEN 35 3.3.1.1 STANDARD-CAPM 37 3.3.1.2
HIGHER MOMENT-CAPM 38 3.3.1.3 INTERTEMPORAL CAPM 40 3.3.1.4
FAMA-FRENCH-MODELL 42 3.3.1.5 VERGLEICHENDE ANALYSE DER
ZEITREIHENREGRESSIONEN 43 3.3.2 QUERSCHNITTSREGRESSIONEN 44 3.3.2.1
STANDARD-CAPM 44 3.3.2.2 HIGHER MOMENT-CAPM 45 3.3.2.3 INTERTEMPORAL
CAPM 45 3.3.2.4 FAMA-FRENCH-MODELL 46 3.3.2.5 VERGLEICHENDE ANALYSE DER
QUERSCHNITTSREGRESSIONEN 46 3.4 BANKGESCHAEFTLICHE BESTIMMUNGSFAKTOREN
DER KAPITALMARKTLICHEN RISIKOBEWERTUNG . . 48 3.4.1 METHODISCHES
VORGEHEN UND DATEN 49 3.4.2 ERGEBNISSE 50 3.5 ZWISCHENFAZIT ZUR
EMPIRISCHEN BEWERTUNG BANKTYPISCHER RISIKEN AUS KAPITALMARKTSICHT 51 4
BEWERTUNG VON ILLIQUIDEN GEHANDELTEN UND NICHT-GEHANDELTEN BANKANTEILEN
53 4.1 TRANSAKTIONSKOSTENEFFEKTE 53 4.2 BETA-SCHAETZPROBLEME 55 4.3
TEMPORAERE NICHT-HANDELBARKEIT 56 4.3.1 BEWERTUNG VON ILLIQUIDEN ASSETS
IM STATISCHEN PORTFOLIOMODELL 58 4.3.1.1 PORTFOLIOSELEKTION BEI DER
EXISTENZ VON ILLIQUIDEN ASSETS IM STATIS- CHEN PORTFOLIOMODELL 58
4.3.1.2 THREE FUND SEPARATION 59 4.3.1.3 RENDITEERWARTUNGEN IM
VERALLGEMEINERTEN NUTZENORIENTIERTEN ANSATZ 60 4.3.2 BEWERTUNG VON
ILLIQUIDEN ASSETS IN STETIGER ZEIT 62 5 SCHLUSSFOLGERUNGEN 67 A BEWEISE
69 A. 1 BEWEIS DER KONSISTENZ UND ERWARTUNGSTREUE DES SCHAETZERS DES
INSTRUMENTALVARIABLEN- ANSATZE INHALTSVERZEICHNIS A.3 BEWEIS DER
OPTIMALEN PORTFOLIOGEWICHTE BEI EXISTENZ NICHT-HANDELBARER ASSETS 72 A.4
BEWEIS DES THREE-FUND-SEPARATION-THEOREMS 72 B NUTZENORIENTIERTER ANSATZ
FUER EINEN REPRAESENTATIVEN AGENTEN 75 C EMPIRISCHE ERGEBNISSE 79 C.L
DESKRIPTIVE STATISTIK DES SAMPLES 79 C.2 DESKRIPTIVE STATISTIK DER
GROESSENPORTFOLIOS 82 C.3 BANKINDIVIDUELLE ERGEBNISSE DER
ZEITREIHENREGRESSIONEN 83 C.3.1 STANDARD-CAPM 83 C.3.2 HIGHER
MOMENT-CAPM 86 C.3.3 INTERTEMPORAL CAPM 89 C.3.4 FAMA-FRENCH-MODELL 92
C.4 WALD-STATISTIKEN AUF LAENDEREBENE 95 C.5 INTERMODELLVERGLEICH DER
ZEITREIHENREGRESSIONEN 96 C.6 REGRESSIONSERGEBNISSE IN DEN
GROESSENPORTFOLIOS 99 C.7 ERGEBNISSE DER QUERSCHNITTSREGRESSIONEN 100
LITERATURVERZEICHNIS 105 |
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