Risikomanagement: Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German English |
| Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Pearson
2011
|
| Ausgabe: | 2., aktualisierte Aufl. |
| Schriftenreihe: | Wirtschaft
Always learning |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Klappentext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XVII, 616 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783868940435 386894043X |
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Das neue Lehrwerk Risikomanagement von John
С
Hull
bietet eine
umfassende Einführung in das Thema Risikomanagement für Banken
und Finanzinstitute. Es verbindet, wie auch der Klassiker des Autors
Optionen,
Futures
und andere Derivate (978-3-8273-7281-9), den
I
theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anfor¬
derungen des Banken- und Börsenprofis. Zum einen beleuchtet es Inhalte, wie sie in
betriebswirtschaftlichen Vorlesungen Finanzwirtschaft und Risikomanagement rele¬
vant sind. Im
bank-
und finanzwirtschaftlichen Kontext werden die Methoden des
Risikomanagements mit Fall- und Rechenbeispielen erklärt. Im
Anschluss an
jedes
Kapitel stehen zahlreiche Übungs- und Rechenaufgaben. Zum anderen gibt das Buch
einen aktuellen Einblick in die neue Bankenregulierung sowie in das Thema Banken¬
verluste und was daraus gelernt werden kann.
• Einführung
• Banken
• Versicherungsunternehmen
und Altersvorsorge
• Investmentfonds und Hedgefonds
• Finanzinstrumente
• Wie Händler ihr Exposure managen
• Zinsrisiko
•
Value at Risk
• Volatilität
• Korrelationen und
Copulas
• Regulierung, Basel
II, Solvency II
• Marktrisiko: Historische Simulation
• Marktrisiko: Modellbildungsansatz
• Kreditrisiko: Schätzung von
Ausfallwahrscheinlichkeiten
• Kreditrisikoverluste und
Credit VaR
• ABSs, CDOs, die Kreditkrise von 2007
• Szenarioanalyse und
Stresstesting
• Operationelles Risiko
• Liquiditätsrisiko
• Modellrisiko
• Ökonomisches Kapital und RAROC
• Fehler beim Risikomanagement
IMAGE 1
INHALTSUEBERSICHT
VORWORT KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6
KAPITEL 7 KAPITEL 8 KAPITEL 9 KAPITEL 10 KAPITEL 11 KAPITEL 12
KAPITEL 13 KAPITEL 14 KAPITEL 15 KAPITEL 16 KAPITEL 17 KAPITEL 18
KAPITEL 19 KAPITEL 20 KAPITEL 21 KAPITEL 22 ANHANG A ANHANG B
ANHANG C ANHANG D ANHANG E ANHANG F ANHANG G ANHANG H ANHANG I ANHANG J
EINFUEHRUNG BANKEN VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN UND ALTERSVORSORGE
INVESTMENTFONDS UND HEDGEFONDS
FINANZINSTRUMENTE WIE HAENDLER IHR EXPOSURE MANAGEN ZINSRISIKO VALUE AT
RISK VOLATILITAET
KORRELATIONEN UND COPULAS REGULIERUNG, BASEL II, SOLVENCY II
MARKTRISIKO: HISTORISCHE SIMULATION MARKTRISIKO: MODELLBILDUNGSANSATZ
KREDITRISIKO: SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN
KREDITRISIKOVERLUSTE UND CREDIT VAR ABSS, CDOS UND DIE KREDITKRISE VON
2007 SZENARIOANALYSE UND STRESSTESTING OPERATIONELIES RISIKO
LIQUIDITAETSRISIKO MODELLRISIKO OEKONOMISCHES KAPITAL UND RAROC FEHLER
BEIM RISIKOMANAGEMENT VERZINSUNGSHAEUFIGKEITEN ZERO RATES, FORWARD RATES
UND NULLKUPON-ZINSSTRUKTURKURVEN BEWERTUNG VON FORWARD- UND
FUTURES-KONTRAKTEN
BEWERTUNG VON SWAPS BEWERTUNG EUROPAEISCHER OPTIONEN BEWERTUNG
AMERIKANISCHER OPTIONEN TAYLORREIHEN-ENTWICKLUNGEN EIGENVEKTOREN UND
EIGENWERTE HAUPTKOMPONENTENANALYSE MANIPULATION DER
KREDITUEBERGANGSMATRIZEN
XV L 23
47
77
101
135
161
187
209
241
263
297
319
345
375
399
421
437
459
485
505
525
537
541
545
547
549
551
555
559
561
563
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DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
GLOSSAR 565
DIE DERIVAGEM-SOFTWARE 591
TABELLEN FUER DIE NORMALVERTEILUNG 597
INDEX 601
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT XV
KAPITEL 1 EINFUEHRUNG L
1.1 RISIKO UND RENDITE AUS INVESTORENSICHT 2
1.2 DIE EFFIZIENZLINIE 5
1.3 DAS CAPITAL ASSET PRICING MODEL 8
1.4 DIE ARBITRAGE PRICING THEORY 14
1.5 RISIKO UND RENDITE AUS UNTERNEHMENSSICHT 14
1.6 RISIKOMANAGEMENT IN FINANZINSTITUTEN 17
ZUSAMMENFASSUNG 19
LITERATUREMPFEHLUNGEN 19
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 20
KAPITEL 2 BANKEN 23
2.1 DAS COMMERCIAL BANKING 24
2.2 DIE KAPITALANFORDERUNGEN AN EIN KLEINES KREDITINSTITUT 27
2.3 EINLAGENSICHERUNG 29
2.4 DAS INVESTMENT BANKING 30
2.5 WERTPAPIERHANDEL 36
2.6 POTENZIELLE INTERESSENKONFLIKTE IM BANKGESCHAEFT 37
2.7 DIE HEUTIGEN GROSSBANKEN 38
2.8 DIE RISIKEN VON BANKEN 41
ZUSAMMENFASSUNG 43
LITERATUREMPFEHLUNGEN 43
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 43
KAPITEL 3 VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN UND ALTERSVORSORGE 47 3.1
LEBENSVERSICHERUNGEN 48
3.2 RENTENVERSICHERUNGEN 52
3.3 STERBETAFELN 54
3.4 LANGLEBIGKEITS- UND STERBERISIKO 58
3.5 SACH- UND UNFALLVERSICHERUNG 58
3.6 KRANKENVERSICHERUNG 61
3.7 MORAL HAZARD UND ADVERSE SELEKTION 63
3.8 RUECKVERSICHERUNG 64
3.9 KAPITALANFORDERUNGEN 65
IMAGE 4
3.10 DIE RISIKEN DER VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 66
3.11 REGULIERUNG 66
3.12 ALTERSVORSORGE 68
ZUSAMMENFASSUNG 71
LITERATUREMPFEHLUNGEN 73
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 73
KAPITEL 4 INVESTMENTFONDS UND HEDGEFONDS 77
4.1 INVESTMENTFONDS 78
4.2 HEDGEFONDS 85
4.3 HEDGEFONDSSTRATEGIEN 90
4.4 HEDGEFONDSRENDITEN 95
ZUSAMMENFASSUNG 97
LITERATUREMPFEHLUNGEN 98
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 98
KAPITEL 5 FINANZINSTRUMENTE LOI
5.1 DIE MAERKTE 102
5.2 LONG- UND SHORT-POSITIONEN IN ASSETS 103
5.3 DERIVATMAERKTE 105
5.4 PIAIN-VANILLA-DERIVATE 106
5.5 MARGINS 118
5.6 NICHT-TRADITIONELLE DERIVATE 121
5.7 EXOTISCHE OPTIONEN UND STRUKTURIERTE PRODUKTE 125
5.8 HERAUSFORDERUNGEN FUER DAS RISIKOMANAGEMENT 128
ZUSAMMENFASSUNG 129
LITERATUREMPFEHLUNGEN 130
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 130
KAPITEL 6 WIE HAENDLER IHR EXPOSURE MANAGEN 135
6.1 DELTA 136
6.2 GAMMA 144
6.3 VEGA 146
6.4 THETA 148
6.5 RHO 149
6.6 BERECHNUNG DER SENSITIVITAETSKENNZAHLEN 150
6.7 TAYLORREIHEN-ENTWICKLUNGEN 151
6.8 HEDGING IN DER PRAXIS 152
6.9 ABSICHERUNG EXOTISCHER OPTIONEN 154
6.10 SZENARIOANALYSE 155
IMAGE 5
ZUSAMMENFASSUNG 156
LITERATUREMPFEHLUNGEN 156
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 157
KAPITEL 7 ZINSRISIKO I6I
7.1 MANAGEMENT DES NETTOZINSEINKOMMENS 162
7.2 LIBOR UND SWAPSAETZE 165
7.3 DURATION 167
7.4 KONVEXITAET 170
7.5 VERALLGEMEINERUNG 172
7.6 NICHTPARALLELE VERSCHIEBUNGEN DER ZINSSTRUKTURKURVE 174 7.7
ZINSDELTAS IN DER REALITAET 177
7.8 HAUPTKOMPONENTENANALYSE 178
7.9 GAMMA UND VEGA 182
ZUSAMMENFASSUNG 183
LITERATUREMPFEHLUNGEN 184
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 184
KAPITEL 8 VALUE AT RISK 187
8.1 DEFINITION DES VAR 189
8.2 BEISPIELE FUER DIE BERECHNUNG DES VAR 190
8.3 VAR VS. EXPECTED SHORTFALL 191
8.4 VAR UND KAPITAL 193
8.5 KOHAERENTE RISIKOMASSE 195
8.6 WAHL DER PARAMETER FUER DEN VAR 197
8.7 MARGINAL VAR, INCREMENTAL VAR UND COMPONENT VAR 200
8.8 BACK TESTING 202
ZUSAMMENFASSUNG 205
LITERATUREMPFEHLUNGEN 206
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 206
KAPITEL 9 VOLATILITAET 209
9.1 DEFINITION DER VOLATILITAET 210
9.2 IMPLIZITE VOLATILITAETEN 212
9.3 SCHAETZUNG DER VOLATILITAET AUS HISTORISCHEN DATEN 214
9.4 SIND DIE TAEGLICHEN RELATIVEN AENDERUNGEN BEI FINANZVARIABLEN NORMAL-
VERTEILT? 215
9.5 BEOBACHTUNG DER TAEGLICHEN VOLATILITAET 221
9.6 DAS MODELL DER EXPONENTIELL GEWICHTETEN GLEITENDEN DURCHSCHNITTE 223
9.7 DAS GARCHD.LJ-MODELL 225
IMAGE 6
9.8 MODELLAUSWAHL 227
9.9 MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODEN 227
9.10 PROGNOSE DER ZUKUENFTIGEN VOLATILITAET MITTELS GARCH(1,1] 232
ZUSAMMENFASSUNG 236
LITERATUREMPFEHLUNGEN 237
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 237
KAPITEL 10 KORRELATIONEN UND COPULAS 241
10.1 DEFINITION DER KORRELATION 242
10.2 BEOBACHTUNG DER KORRELATION 243
10.3 MULTIVARIATE NORMALVERTEILUNG 247
10.4 COPULAS 250
10.5 ANWENDUNG AUF KREDIT-PORTFOLIOS 256
ZUSAMMENFASSUNG 258
LITERATUREMPFEHLUNGEN 259
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 259
KAPITEL 11 REGULIERUNG, BASEL II, SOLVENCY II 263
11.1 GRUENDE FUER DIE BANKENREGULIERUNG 264
11.2 BANKENREGULIERUNG VOR 1988 265
11.3 DIE BASLER EIGENKAPITALVEREINBARUNG VON 1988 266
11.4 STRATEGIEEMPFEHLUNGEN DER G-30 270
11.5 NETTING 271
11.6 DIE ERWEITERUNG VON 1996 273
11.7 BASEL II 275
11.8 KREDITRISIKOKAPITAL NACH BASEL II 276
11.9 KAPITAL FUER DAS OPERATIONEILE RISIKO UNTER BASEL II 285
11.10 SAEULE 2: AUFSICHTSRECHTLICHE PRUEFUNG 286
11.11 SAEULE 3: MARKTDISZIPLIN 287
11.12 AENDERUNGEN AN BASEL II 287
11.13 SOLVENCY II 289
ZUSAMMENFASSUNG 291
LITERATUREMPFEHLUNGEN 292
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 292
KAPITEL 12 MARKTRISIKO: HISTORISCHE SIMULATION 297
12.1 DIE METHODE 298
12.2 GENAUIGKEIT 303
12.3 ERWEITERUNGEN 304
12.4 EXTREMWERTTHEORIE 308
IMAGE 7
12.5 ANWENDUNGEN 311
ZUSAMMENFASSUNG 314
LITERATUREMPFEHLUNGEN 315
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 315
KAPITEL 13 MARKTRISIKO: MODELLBILDUNGSANSATZ 319
13.1 DAS GRUNDSAETZLICHE VORGEHEN 320
13.2 VERALLGEMEINERUNG 322
13.3 KORRELATIONS- UND KOVARIANZMATRIZEN 324
13.4 DIE BEHANDLUNG VON ZINSSAETZEN 327
13.5 ANWENDUNGEN DES LINEAREN MODELLS 330
13.6 DAS LINEARE MODELL UND OPTIONEN 331
13.7 QUADRATISCHES MODELL 334
13.8 MONTE-CARLO-SIMULATION 337
13.9 ANDERE VERTEILUNGSANNAHMEN 337
13.10 VERGLEICH VON MODELLBILDUNGSANSATZ UND HISTORISCHER SIMULATION 338
ZUSAMMENFASSUNG 339
LITERATUREMPFEHLUNGEN 340
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 340
KAPITEL 14 KREDITRISIKO: SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 345
14.1 KREDITRATINGS 346
14.2 HISTORISCHE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 348
14.3 RECOVERY RATES 350
14.4 CREDIT DEFAULT SWAPS 352
14.5 CREDIT SPREADS 356
14.6 SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN AUS CREDIT SPREADS 359
14.7 VERGLEICH DER SCHAETZER FUER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 362 14.8
VERWENDUNG DES WERTES DES EIGENKAPITALS ZUR SCHAETZUNG VON AUSFALL-
WAHRSCHEINLICHKEITEN 367
ZUSAMMENFASSUNG 369
LITERATUREMPFEHLUNGEN 370
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 371
KAPITEL 15 KREDITRISIKOVERLUSTE UND CREDIT VAR 375
15.1 SCHAETZUNG VON KREDITVERLUSTEN 376
15.2 REDUZIERUNG DES KREDITRISIKOS 382
15.3 CREDIT VAR 386
15.4 DIE MODELLE VON VASICEK UND MERTON 387
15.5 CREDIT RISK PLUS 388
IMAGE 8
15.6 CREDITMETRICS 390
ZUSAMMENFASSUNG 393
LITERATUREMPFEHLUNGEN 394
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 394
KAPITEL 16 ABSS, CDOS UND DIE KREDITKRISE VON 2007 399
16.1 DER US-AMERIKANISCHE IMMOBILIENMARKT 400
16.2 VERBRIEFUNG 403
16.3 FEHLER BEI DER BEWERTUNG 409
16.4 DIE VERMEIDUNG ZUKUENFTIGER KRISEN 410
16.5 SYNTHETISCHE CDOS 414
ZUSAMMENFASSUNG 417
LITERATUREMPFEHLUNGEN 418
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 419
KAPITEL 17 SZENARIOANALYSE UND STRESSTESTING 421
17.1 ERZEUGUNG DER SZENARIEN 422
17.2 REGULIERUNG 427
17.3 VERWENDUNG DER RESULTATE 431
ZUSAMMENFASSUNG 434
LITERATUREMPFEHLUNGEN 435
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 435
KAPITEL 18 OPERATIONELLES RISIKO 437
18.1 WAS IST OPERATIONELLES RISIKO? 439
18.2 BESTIMMUNG DES REGULATORISCHEN KAPITALS 440
18.3 KATEGORISIERUNG VON OPERATIONELLEN RISIKEN 442
18.4 VERLUSTHOEHE UND VERLUSTHAEUFIGKEIT 443
18.5 PROAKTIVE ANSAETZE 448
18.6 ZUORDNUNG DER KAPITALANFORDERUNG FUER OPERATIONELLES RISIKOKAPITAL
449 18.7 VERWENDUNG DES POTENZGESETZES 451
18.8 VERSICHERUNG 451
18.9 SARBANES-OXLEY ACT 453
ZUSAMMENFASSUNG 454
LITERATUREMPFEHLUNGEN 455
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 456
KAPITEL 19 LIQUIDITAETSRISIKO 459
19.1 LIQUIDITAETSRISIKO DES HANDELS 460
19.2 LIQUIDITAETSRISIKO BEI DER FINANZIERUNG 467
19.3 DIE SCHWARZEN LOECHER DER LIQUIDITAET 475
IMAGE 9
ZUSAMMENFASSUNG 482
LITERATUREMPFEHLUNGEN 483
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 483
KAPITEL 20 MODELLRISIKO 485
20.1 BEWERTUNG ZU MARKTPREISEN 486
20.2 MODELLE FUER LINEARE PRODUKTE 488
20.3 FINANZEN UND PHYSIK 490
20.4 VERWENDUNG DER MODELLE ZUR BEPREISUNG VON STANDARDPRODUKTEN 491
20.5 HEDGING 498
20.6 MODELLE FUER NICHTSTANDARD-PRODUKTE 499
20.7 GEFAHREN DER MODELLBILDUNG 500
20.8 ERKENNEN VON MODELLPROBLEMEN 501
ZUSAMMENFASSUNG 502
LITERATUREMPFEHLUNGEN 502
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 503
KAPITEL 21 OEKONOMISCHES KAPITAL UND RAROC 505
21.1 DEFINITION DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 506
21.2 KOMPONENTEN DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 508
21.3 FORMEN VON VERLUSTVERTEILUNGEN 511
21.4 RELATIVE BEDEUTUNG DER RISIKEN 512
21.5 AGGREGATION DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 514
21.6 DIE ZUWEISUNG DES OEKONOMISCHEN KAPITALS 517
21.7 DAS OEKONOMISCHE KAPITAL DER DEUTSCHEN BANK 519
21.8 RAROC 520
ZUSAMMENFASSUNG 522
LITERATUREMPFEHLUNGEN 522
UEBERLEGUNGEN UND UEBUNGSAUFGABEN 523
KAPITEL 22 FEHLER BEIM RISIKOMANAGEMENT 525
22.1 RISIKOLIMITS 527
22.2 MANAGEMENT DER HANDELSABTEILUNG 529
22.3 LIQUIDITAETSRISIKO 532
22.4 LEHREN FUER ANDERE ORGANISATIONEN 534
ZUSAMMENFASSUNG 536
LITERATUREMPFEHLUNGEN 536
IMAGE 10
ANHANG A VERZINSUNGSHAEUFIGKEITEN 537
ANHANG B ZERO RATES, FORWARD RATES UND
NULLKUPON-ZINSSTRUKTURKURVEN 541
ANHANG C BEWERTUNG VON FORWARD- UND FUTURES-KONTRAKTEN 545
ANHANG D BEWERTUNG VON SWAPS 547
ANHANG E BEWERTUNG EUROPAEISCHER OPTIONEN 549
ANHANG F BEWERTUNG AMERIKANISCHER OPTIONEN 551
ANHANG G TAYLORREIHEN-ENTWICKLUNGEN 555
ANHANG H EIGENVEKTOREN UND EIGENWERTE 559
ANHANG I HAUPTKOMPONENTENANALYSE 561
ANHANG J MANIPULATION DER KREDITUEBERGANGSMATRIZEN 563
GLOSSAR 565
DIE DERIVAGEM-SOFTWARE 591
TABELLEN FUER DIE NORMALVERTEILUNG 597
INDEX 601
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Inhaltsverzeichnis
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