Modellierung derivater Finanzinstrumente: Theorie und Implementierung
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Vieweg + Teubner
2010
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Studium
Mathematik |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG XI 1 GRUNDLEGENDE BEGRIFFE 1 1. 1
HISTORISCHER EXKURS 3 1.2 MAERKTE, HANDELSOBJEKTE, AKTEURE UND MOTIVE 4
1.3 TERMINKONTRAKTE, FUTURES, OPTIONEN UND RISIKONEUTRALE MASSE 5 1.4 DER
FAIRE PREIS VON FORWARD- UND FUTURE-KONTRAKTEN 9 2 DISKRETE MODELLE 17
2.1 DAS ARROW-DEBREU-MODELL 18 2.2 DER ZUSTANDSPREISVEKTOR 27 2.3 DAS
BINOMIALE MODELL 34 2.4 HEDGEN IM LOG-BINOMIALEN MODELL 48 2.5
EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER ZINSKURVENMODELLE 77 3 EINFUEHRUNG IN DIE
ZEITSTETIGEN MODELLE 100 3.1 DIE METHODE VON COX, ROSS UND RUBINSTEIN
100 3.2 DIE FAKTOREN 119 3.3 NUMERISCHE METHODEN 145 4 DAS
BLACK-SCHOLES-MODELL 162 4.1 STOCHASTISCHE ANALYSIS 162 4.2 DIE
BLACK-SCHOLES-GLEICHUNG 185 4.3 LOESUNG DER BLACK-SCHOLES-GLEICHUNG 194
4.4 DISKUSSION DER BLACK-SCHOLES-FORMEL 203 4.5 BLACK-SCHOLES-FORMEL FUER
DIVIDENDENZAHLENDE VERMOEGENSWERTE 206 5 MARTINGALMETHODEN IN DER
DERIVATBEWERTUNG 211 5.1 BEWERTUNG UND MARTINGALE 211 5.2 MARTINGALE UND
STOCHASTISCHE DIFFERENZIALGLEICHUNG 219 5.3 EINDEUTIGKEIT DES
MARTINGALMASSES UND VOLLSTAENDIGE MAERKTE* 227 6 AMERIKANISCHE OPTIONEN 240
6.1 STOPPZEITEN 240 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/998737747 DIGITALISIERT DURCH VI INHALTSVERZEICHNIS 6.2
DIE BEWERTUNG VON AMERIKANISCHEN OPTIONEN 250 6.3 AMERIKANISCHE UND
EUROPAEISCHE OPTIONEN, EIN VERGLEICH 261 6.4 AMERIKANISCHE OPTIONEN BEI
ZEITSTETIGEM HANDELN* 265 7 PFADABHAENGIGE OPTIONEN 285 7. 1 EINFUEHRUNG
IN DIE PFADABHAENGIGEN OPTIONEN 285 7.2 DIE VERTEILUNG STETIGER PROZESSE
293 7.3 BARRIER- ODER SCHWELLENOPTIONEN 302 7.4 OPTIONEN ASIATISCHEN
STILS 312 8 ZEITSTETIGE ZINSSTRUKTURMODELLE 319 8.1 GRUNDLAGENDES
BONDMARKTES 319 8.2 ZINSKURVENMODELLE 326 8.3 DER
HEATH-JARROW-MORTON-ANSATZ 342 8.4 DERIVATBEWERTUNG 356 8.5 CORPORATE
BONDS 368 ANHANG 383 A MATHEMATISCHE SYMBOLE 384 B HINWEISE ZUR
SOFTWARE: MATLAB UND R 386 B.L DAS SOFTWAREPAKET MATLAB 386 B.2 DAS
SOFTWAREPAKET R 387 B.3 LISTE WICHTIGER BEFEHLE IN MATLAB UND R 389
LITERATURVERZEICHNIS 393 SACHVERZEICHNIS 404
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