Verfügbarkeit: Finanzderivate mit MATLAB

Finanzderivate mit MATLAB: mathematische Modellierung und numerische Simulation

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Günther, Michael 1967- (VerfasserIn), Jüngel, Ansgar 1966- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Wiesbaden Vieweg + Teubner 2010
Ausgabe:	2., überarb. und erw. Aufl.
Schlagworte:	Parabolische Differentialgleichung Binomialbaum Derivat > Wertpapier Freies Randwertproblem Black-Scholes-Modell MATLAB Monte-Carlo-Simulation Numerisches Verfahren
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XIII, 352 S. graph. Darst.
ISBN:	9783834808790

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a2200000 c 4500
001	BV036017942
003	DE-604
005	20231103
007	t\|
008	100209s2010 xx d\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d
015			\|a 09N520547 \|2 dnb
016	7		\|a 998737771 \|2 DE-101
020			\|a 9783834808790 \|9 978-3-8348-0879-0
035			\|a (OCoLC)845651880
035			\|a (DE-599)DNB998737771
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rakddb
041	0		\|a ger
049			\|a DE-91G \|a DE-20 \|a DE-11 \|a DE-19 \|a DE-859 \|a DE-1051 \|a DE-M347 \|a DE-703 \|a DE-1102 \|a DE-B768 \|a DE-384
082	0		\|a 332.6457015118 \|2 22/ger
084			\|a QP 890 \|0 (DE-625)141965: \|2 rvk
084			\|a ST 601 \|0 (DE-625)143682: \|2 rvk
084			\|a ST 610 \|0 (DE-625)143683: \|2 rvk
084			\|a DAT 780f \|2 stub
084			\|a DAT 306f \|2 stub
084			\|a MAT 902f \|2 stub
084			\|a 510 \|2 sdnb
084			\|a 330 \|2 sdnb
084			\|a WIR 170f \|2 stub
100	1		\|a Günther, Michael \|d 1967- \|e Verfasser \|0 (DE-588)141866209 \|4 aut
245	1	0	\|a Finanzderivate mit MATLAB \|b mathematische Modellierung und numerische Simulation \|c Michael Günther ; Ansgar Jüngel
250			\|a 2., überarb. und erw. Aufl.
264		1	\|a Wiesbaden \|b Vieweg + Teubner \|c 2010
300			\|a XIII, 352 S. \|b graph. Darst.
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b n \|2 rdamedia
338			\|b nc \|2 rdacarrier
650	0	7	\|a Parabolische Differentialgleichung \|0 (DE-588)4173245-5 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Binomialbaum \|0 (DE-588)4762913-7 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Derivat \|g Wertpapier \|0 (DE-588)4381572-8 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Freies Randwertproblem \|0 (DE-588)4155303-2 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Black-Scholes-Modell \|0 (DE-588)4206283-4 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a MATLAB \|0 (DE-588)4329066-8 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Monte-Carlo-Simulation \|0 (DE-588)4240945-7 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Numerisches Verfahren \|0 (DE-588)4128130-5 \|2 gnd \|9 rswk-swf
689	0	0	\|a Derivat \|g Wertpapier \|0 (DE-588)4381572-8 \|D s
689	0	1	\|a Binomialbaum \|0 (DE-588)4762913-7 \|D s
689	0	2	\|a Black-Scholes-Modell \|0 (DE-588)4206283-4 \|D s
689	0	3	\|a MATLAB \|0 (DE-588)4329066-8 \|D s
689	0		\|5 DE-101
689	1	0	\|a Derivat \|g Wertpapier \|0 (DE-588)4381572-8 \|D s
689	1	1	\|a Monte-Carlo-Simulation \|0 (DE-588)4240945-7 \|D s
689	1	2	\|a MATLAB \|0 (DE-588)4329066-8 \|D s
689	1		\|5 DE-101
689	2	0	\|a Derivat \|g Wertpapier \|0 (DE-588)4381572-8 \|D s
689	2	1	\|a Parabolische Differentialgleichung \|0 (DE-588)4173245-5 \|D s
689	2	2	\|a Freies Randwertproblem \|0 (DE-588)4155303-2 \|D s
689	2	3	\|a Numerisches Verfahren \|0 (DE-588)4128130-5 \|D s
689	2	4	\|a MATLAB \|0 (DE-588)4329066-8 \|D s
689	2		\|5 DE-101
700	1		\|a Jüngel, Ansgar \|d 1966- \|e Verfasser \|0 (DE-588)132367521 \|4 aut
856	4		\|q text/html \|u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3390462&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm \|3 Inhaltstext
856	4	2	\|m DNB Datenaustausch \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=018910124&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
943	1		\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018910124

Datensatz im Suchindex

_version_	1827035247310536704
adam_text	IMAGE 1 VTIT INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 1 2 GRUNDLAGEN 9 2.1 OPTIONSTYPEN 9 2.2 ARBITRAGE 12 3 DIE BINOMIALMETHODE 19 3.1 BINOMIALBAEUME 19 3.1.1 EIN-PERIODEN-MODELL 19 3.1.2 N-PERIODEN-MODELL 21 3.2 BROWNSCHE BEWEGUNG UND EIN AKTIENKURSMODELL 23 3.2.1 STOCHASTISCHE GRUNDBEGRIFFE 24 3.2.2 STOCHASTISCHE PROZESSE UND BROWNSCHE BEWEGUNG 29 3.2.3 EIN AKTIENKURSMODELL 30 3.3 VOM BINOMIALBAUM ZUR BLACK-SCHOLES-FORMEL 32 3.4 BINOMIALVERFAHREN 35 3.4.1 DER ALGORITHMUS 37 3.4.2 IMPLEMENTIERUNG IN MATLAB 39 4 DIE BLACK-SCHOLES-GLEICHUNG 48 4.1 STOCHASTISCHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN VON ITO 48 4.2 BLACK-SCHOLES-FORMELN 53 4.2.1 MODELLVORAUSSETZUNGEN 54 4.2.2 HERLEITUNG DER BLACK-SCHOLES-GLEICHUNG 56 4.2.3 LOESUNG DER BLACK-SCHOLES-GLEICHUNG 58 4.3 NUMERISCHE AUSWERTUNG DER BLACK-SCHOLES-FORMELN 65 4.3.1 RATIONALE BESTAPPROXIMATION UND NICHTLINEARE AUSGLEICHS- RECHNUNG 65 4.3.2 KUBISCHE HERMITE-INTERPOLATION 70 4.4 KENNZAHLEN UND VOLATILITAET 75 4.4.1 DYNAMISCHE KENNZAHLEN 75 4.4.2 HISTORISCHE UND IMPLIZITE VOLATILITAET 77 4.5 ERWEITERUNGEN DER BLACK-SCHOLES-GLEICHUNG 81 4.5.1 KONTINUIERLICHE DIVIDENDENZAHLUNGEN 81 4.5.2 DISKRETE DIVIDENDENZAHLUNGEN 84 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/998737771 DIGITALISIERT DURCH IMAGE 2 IX 4.5.3 ZEITABHAENGIGE PARAMETER 86 4.5.4 MEHRERE BASISWERTE 89 4.5.5 WEITERE VERALLGEMEINERUNGEN 91 DIE MONTE-CARLO-METHODE 100 5.1 GRUNDZUEGE DER MONTE-CARLO-SIMULATION 100 5.2 PSEUDO-ZUFALLSZAHLEN 106 5.2.1 GLEICHVERTEILTE ZUFALLSZAHLEN MIT MATLAB 107 5.2.2 NORMALVERTEILTE ZUFALLSZAHLEN 110 5.2.3 KORRELIERT NORMALVERTEILTE ZUFALLSZAHLEN 115 5.3 NUMERISCHE INTEGRATION STOCHASTISCHER DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 117 5.3.1 STARKE UND SCHWACHE KONVERGENZ 118 5.3.2 STOCHASTISCHE TAYLORENTWICKLUNGEN 123 5.3.3 STOCHASTISCHE RUNGE-KUTTA-VERFAHREN 126 5.3.4 SYSTEME STOCHASTISCHER DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 128 5.4 VARIANZREDUKTION 132 5.5 MONTE-CARLO-SIMULATION EINER ASIATISCHEN OPTION 135 NUMERISCHE LOESUNG PARABOLISCHER DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 146 6.1 PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN FUER ASIATISCHE OPTIONEN 146 6.1.1 TYPEN ASIATISCHER OPTIONEN 146 6.1.2 MODELLIERUNG ASIATISCHER OPTIONEN 147 6.2 METHODE DER FINITEN DIFFERENZEN 151 6.2.1 DISKRETISIERUNG 152 6.2.2 EXISTENZ UND EINDEUTIGKEIT DISKRETER LOESUNGEN 156 6.2.3 KONSISTENZ UND STABILITAET 157 6.2.4 KONVERGENZ 160 6.2.5 ZUSAMMENHANG MIT DER BINOMIALMETHODE 164 6.3 BEISPIEL: POWER-OPTIONEN 167 6.4 VERTIKALE LINIENMETHODE 172 6.4.1 STEIFE SYSTEME 173 6.4.2 EIN MODELLPROBLEM NACH PRODIERO UND ROBINSON 174 6.4.3 A-STABILITAET 175 6.4.4 DER INHOMOGENE FALL 177 6.4.5 DIE MATLAB-FUNKTION ODE23S 179 6.5 BEISPIEL: BASKET-OPTIONEN 184 IMAGE 3 X INHALTSVERZEICHNIS 7 NUMERISCHE LOESUNG FREIER RANDWERTPROBLEME 195 7.1 AMERIKANISCHE OPTIONEN 195 7.2 DAS HINDERNISPROBLEM 200 7.2.1 APPROXIMATION DURCH FINITE DIFFERENZEN 204 7.2.2 APPROXIMATION DURCH FINITE ELEMENTE 204 7.3 NUMERISCHE DISKRETISIERUNG 206 7.3.1 TRANSFORMATION DES KOMPLEMENTARITAETSPROBLEMS 207 7.3.2 APPROXIMATION MITTELS FINITEN DIFFERENZEN 207 7.3.3 DAS PROJEKTIONS-SOR-VERFAHREN 208 7.3.4 IMPLEMENTIERUNG IN MATLAB 213 7.4 STRAFMETHODEN FUER AMERIKANISCHE OPTIONEN 217 8 EINIGE WEITERFUEHRENDE T H E M EN 227 8.1 VOLATILITAETSMODELLE 227 8.1.1 LOKALE UND IMPLIZITE VOLATILITAETEN 228 8.1.2 REKONSTRUKTION DER LOKALEN VOLATILITAETSFLAECHE 230 8.1.3 DUPLIKATIONSSTRATEGIE 234 8.1.4 STOCHASTISCHE VOLATILITAET UND POSITIVITAET 236 8.1.5 EFFIZIENTE NUMERISCHE SIMULATION 241 8.1.6 MEHRDIMENSIONALE STOCHASTISCHE VOLATILITAETSMODELLE 246 8.2 ZINSDERIVATE 254 8.2.1 FORMULIERUNG DES MODELLPROBLEMS 257 8.2.2 BOND-PREIS UNTER COX-INGERSOLL-ROSS-DYNAMIK 259 8.2.3 KALIBRIERUNG DES MODELLS AN MARKTDATEN 260 8.2.4 AUSGLEICHSSPLINE 262 8.2.5 ZUR NUMERISCHEN LOESUNG DES MODELLPROBLEMS 271 8.3 WETTERDERIVATE 272 8.3.1 TEMPERATURINDIZES 273 8.3.2 TEMPERATURMODELLE 277 8.3.3 BEWERTUNGSMODELLE 281 8.3.4 IMPLEMENTIERUNG IN MATLAB 286 8.3.5 ENERGIEMAERKTE UND ENERGIEDERIVATE 289 8.4 COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS 291 8.4.1 FAIRE PRAEMIE EINER CDO-TRANCHE 293 8.4.2 MODELLIERUNG DER AUSFALLZEITEN 295 8.4.3 MONTE-CARLO-SIMULATIONEN MIT MATLAB 299 8.4.4 DAS EIN-FAKTORMODELL VON VASICEK 303 8.5 QUANTOS UND STOCHASTISCHE KORRELATION 308 8.5.1 FAIRER PREIS FUER QUANTOS BEI KONSTANTER KORRELATION . . . 309 IMAGE 4 XI 8.5.2 STOCHASTISCHE KORRELATION 311 8.5.3 FAIRER PREIS FUER QUANTOS BEI STOCHASTISCHER KORRELATION . . .312 8.5.4 BEDINGTE MONTE-CARLO-SIMULATION MIT MATLAB 313 9 EINE KLEINE EINFUEHRUNG IN MATLAB 319 9.1 GRUNDLAGEN 319 9.2 TOOLBOXEN 326 LITERATURVERZEICHNIS 332 INDEX 345
any_adam_object	1
author	Günther, Michael 1967- Jüngel, Ansgar 1966-
author_GND	(DE-588)141866209 (DE-588)132367521
author_facet	Günther, Michael 1967- Jüngel, Ansgar 1966-
author_role	aut aut
author_sort	Günther, Michael 1967-
author_variant	m g mg a j aj
building	Verbundindex
bvnumber	BV036017942
classification_rvk	QP 890 ST 601 ST 610
classification_tum	DAT 780f DAT 306f MAT 902f WIR 170f
ctrlnum	(OCoLC)845651880 (DE-599)DNB998737771
dewey-full	332.6457015118
dewey-hundreds	300 - Social sciences
dewey-ones	332 - Financial economics
dewey-raw	332.6457015118
dewey-search	332.6457015118
dewey-sort	3332.6457015118
dewey-tens	330 - Economics
discipline	Informatik Mathematik Wirtschaftswissenschaften
edition	2., überarb. und erw. Aufl.
format	Book
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV036017942</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20231103</controlfield><controlfield tag="007">t\|</controlfield><controlfield tag="008">100209s2010 xx d\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">09N520547</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">998737771</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783834808790</subfield><subfield code="9">978-3-8348-0879-0</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)845651880</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB998737771</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-91G</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-859</subfield><subfield code="a">DE-1051</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-1102</subfield><subfield code="a">DE-B768</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.6457015118</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 890</subfield><subfield code="0">(DE-625)141965:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ST 601</subfield><subfield code="0">(DE-625)143682:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ST 610</subfield><subfield code="0">(DE-625)143683:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DAT 780f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DAT 306f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">MAT 902f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">510</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 170f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Günther, Michael</subfield><subfield code="d">1967-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)141866209</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Finanzderivate mit MATLAB</subfield><subfield code="b">mathematische Modellierung und numerische Simulation</subfield><subfield code="c">Michael Günther ; Ansgar Jüngel</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">2., überarb. und erw. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Vieweg + Teubner</subfield><subfield code="c">2010</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XIII, 352 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Parabolische Differentialgleichung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4173245-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Binomialbaum</subfield><subfield code="0">(DE-588)4762913-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Freies Randwertproblem</subfield><subfield code="0">(DE-588)4155303-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Black-Scholes-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206283-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">MATLAB</subfield><subfield code="0">(DE-588)4329066-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Monte-Carlo-Simulation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4240945-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Numerisches Verfahren</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128130-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Binomialbaum</subfield><subfield code="0">(DE-588)4762913-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Black-Scholes-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206283-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">MATLAB</subfield><subfield code="0">(DE-588)4329066-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Monte-Carlo-Simulation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4240945-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">MATLAB</subfield><subfield code="0">(DE-588)4329066-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="1"><subfield code="a">Parabolische Differentialgleichung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4173245-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="2"><subfield code="a">Freies Randwertproblem</subfield><subfield code="0">(DE-588)4155303-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="3"><subfield code="a">Numerisches Verfahren</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128130-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="4"><subfield code="a">MATLAB</subfield><subfield code="0">(DE-588)4329066-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="5">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Jüngel, Ansgar</subfield><subfield code="d">1966-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)132367521</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2=" "><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3390462&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=018910124&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018910124</subfield></datafield></record></collection>
id	DE-604.BV036017942
illustrated	Illustrated
indexdate	2025-03-19T15:03:10Z
institution	BVB
isbn	9783834808790
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018910124
oclc_num	845651880
open_access_boolean
owner	DE-91G DE-BY-TUM DE-20 DE-11 DE-19 DE-BY-UBM DE-859 DE-1051 DE-M347 DE-703 DE-1102 DE-B768 DE-384
owner_facet	DE-91G DE-BY-TUM DE-20 DE-11 DE-19 DE-BY-UBM DE-859 DE-1051 DE-M347 DE-703 DE-1102 DE-B768 DE-384
physical	XIII, 352 S. graph. Darst.
publishDate	2010
publishDateSearch	2010
publishDateSort	2010
publisher	Vieweg + Teubner
record_format	marc
spelling	Günther, Michael 1967- Verfasser (DE-588)141866209 aut Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation Michael Günther ; Ansgar Jüngel 2., überarb. und erw. Aufl. Wiesbaden Vieweg + Teubner 2010 XIII, 352 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Parabolische Differentialgleichung (DE-588)4173245-5 gnd rswk-swf Binomialbaum (DE-588)4762913-7 gnd rswk-swf Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd rswk-swf Freies Randwertproblem (DE-588)4155303-2 gnd rswk-swf Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd rswk-swf MATLAB (DE-588)4329066-8 gnd rswk-swf Monte-Carlo-Simulation (DE-588)4240945-7 gnd rswk-swf Numerisches Verfahren (DE-588)4128130-5 gnd rswk-swf Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 s Binomialbaum (DE-588)4762913-7 s Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 s MATLAB (DE-588)4329066-8 s DE-101 Monte-Carlo-Simulation (DE-588)4240945-7 s Parabolische Differentialgleichung (DE-588)4173245-5 s Freies Randwertproblem (DE-588)4155303-2 s Numerisches Verfahren (DE-588)4128130-5 s Jüngel, Ansgar 1966- Verfasser (DE-588)132367521 aut text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3390462&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=018910124&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis
spellingShingle	Günther, Michael 1967- Jüngel, Ansgar 1966- Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation Parabolische Differentialgleichung (DE-588)4173245-5 gnd Binomialbaum (DE-588)4762913-7 gnd Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd Freies Randwertproblem (DE-588)4155303-2 gnd Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd MATLAB (DE-588)4329066-8 gnd Monte-Carlo-Simulation (DE-588)4240945-7 gnd Numerisches Verfahren (DE-588)4128130-5 gnd
subject_GND	(DE-588)4173245-5 (DE-588)4762913-7 (DE-588)4381572-8 (DE-588)4155303-2 (DE-588)4206283-4 (DE-588)4329066-8 (DE-588)4240945-7 (DE-588)4128130-5
title	Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation
title_auth	Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation
title_exact_search	Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation
title_full	Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation Michael Günther ; Ansgar Jüngel
title_fullStr	Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation Michael Günther ; Ansgar Jüngel
title_full_unstemmed	Finanzderivate mit MATLAB mathematische Modellierung und numerische Simulation Michael Günther ; Ansgar Jüngel
title_short	Finanzderivate mit MATLAB
title_sort	finanzderivate mit matlab mathematische modellierung und numerische simulation
title_sub	mathematische Modellierung und numerische Simulation
topic	Parabolische Differentialgleichung (DE-588)4173245-5 gnd Binomialbaum (DE-588)4762913-7 gnd Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd Freies Randwertproblem (DE-588)4155303-2 gnd Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd MATLAB (DE-588)4329066-8 gnd Monte-Carlo-Simulation (DE-588)4240945-7 gnd Numerisches Verfahren (DE-588)4128130-5 gnd
topic_facet	Parabolische Differentialgleichung Binomialbaum Derivat Wertpapier Freies Randwertproblem Black-Scholes-Modell MATLAB Monte-Carlo-Simulation Numerisches Verfahren
url	http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3390462&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=018910124&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
work_keys_str_mv	AT gunthermichael finanzderivatemitmatlabmathematischemodellierungundnumerischesimulation AT jungelansgar finanzderivatemitmatlabmathematischemodellierungundnumerischesimulation

Verfügbarkeit

Es ist kein Print-Exemplar vorhanden.

Fernleihe Bestellen Achtung: Nicht im THWS-Bestand! Beschreibung

MARC

Datensatz im Suchindex

Es ist kein Print-Exemplar vorhanden.

Ähnliche Einträge