Winner-Loser-Effekte in Developed und Emerging Aktienmärkten: empirische Untersuchung von Reversal und Momentum bei nationalen Aktienindizes
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bern u.a.
Haupt
2009
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Auch als: Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen ; 390 Ersch. auch als Bd. 390 der Serie: Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen |
| Beschreibung: | XXIX, 251 S. graph. Darst. 225 mm x 155 mm |
| ISBN: | 9783258075365 |
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| adam_text | WINNER-LOSER-EFFEKTE IN DEVELOPED UND EMERGING AKTIENMAERKTEN EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNG VON REVERSAL UND MOMENTUM BEI NATIONALEN AKTIENINDIZES
DISSERTATION DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTAET DER UNIVERSITAET
ZUERICH ZUR ERLANGUNG DER WUERDE EINES DOKTORS DER OEKONOMIE VORGELEGT VON
THOMAS ZUEST VON LUTZENBERG GENEHMIGT AUF ANTRAG VON PROF. DR. RUDOLF
VOLKART PROF. DR. TEODORO D. COCCA HAUPT VERLAG BERN * STUTTGART * WIEN
2009 INHALTSVERZEICHNIS EX II INHALTSVERZEICHNIS I INHALTSUEBERSICHT VII
II INHALTSVERZEICHNIS IX III ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII IV
TABELLENVERZEICHNIS XIX V ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXIII VI
SYMBOLVERZEICHNIS XXV 1. EINLEITUNG I 1.1. DARSTELLUNG DER THEMATIK 1
1.2. ZIELSETZUNG UND FRAGESTELLUNG 3 1.3. AUFBAU UND STRUKTUR DER ARBEIT
4 2. ANOMALIEN 7 2.1. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 7 2.1.1. ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN RENDITE UND RISIKO 7 2.1.1.1. NORMALVERTEILUNG 8 2.1.1.2.
PROBLEMATIK DER NORMALVERTEILUNG 9 2.1.2. MODERN PORTFOLIO THEORY -
RISIKO UND DIVERSIFIKATION 11 2.1.2.1. EFFICIPT FRONTIER 12 2.1.2.2.
CAPITAL ALLOCATION LINE 13 2.1.2.3. BETA 14 2.1.3. CAPITAL ASSET PRICING
MODEL (CAPM) 16 2.1.3.1. ANNAHMEN DES CAPM 16 X INHALTSVERZEICHNIS
2.1.3.2. AUSSAGE DES CAPM 17 2.1.3.3. EMPIRISCHE GUELTIGKEIT DES CAPM 20
2.1.4. MARKTEFFIZIENZ 22 2.2. EFFEKTE AUF DEM FINANZMARKT 25 2.2.1.
EINLEITUNG 25 2.2.2. KURS-GEWINN-EFFEKT 26 2.2.3.
UNTERNEHMENSGROESSEN-EFFEKT 29 2.2.4. JANUAR-EFFEKT 30 2.2.5.
BUCHWERT-MARKTWERT-EFFEKT 31 2.2.6. KURS-UMSATZ-EFFEKT 34 2.2.7.
REVERSAL-EFFEKT 35 2.2.8. MOMENTUM-EFFEKT 39 2.3. ZUSAMMENFASSUNG 45 3.
IRRATIONALES VERHALTEN DER INVESTOREN 47 3.1. EINLEITUNG 47 3.2.
REPRAESENTATIVITAETS-HEURISTIK 48 3.3. BAYES-THEOREM 51 3.3.1.
KONSERVATISMUS 52 3.3.2. BASISRATEN-FEHLER 53 3.4.
SCHNITTMENGEN-TAEUSCHUNG 55 3.5. PROSPEKT-THEORIE .: 56 3.5.1.
AUFBEREITUNGS-PHASE 56 3.5.2. BEURTEILUNGS-PHASE 57 3.6. MENTAL
ACCOUNTING 60 3.7. EQUITY PREMIUM PUZZLE 62 INHALTSVERZEICHNIS XI 3.8.
HOME-BIAS 63 3.9. UEBERMAESSIGES SELBSTVERTRAUEN 64 3.10. HINDSIGHT-BIAS
66 3.11. UNGEDULD UND WILLENSSCHWAECHE 67 3.12. VERFUEGBARKEITS-HEURISTIK
68 3.13. ABNEIGUNG DES BEDAUERNS 69 3.14. EMOTIONEN UND STIMMUNGEN 70
3.15. NEURO-OEKONOMIE 72 3.15.1. EINLEITUNG 72 3.15.2. UEBERSICHT DER
GEHIRNAKTIVITAETEN 74 3.15.2.1. DOPAMIN 74 3.15.2.2. SEROTONIN 75
3.15.2.3. NUCLEUS ACCUMBENSUND ANTERIOR CINGULATE CORTEX 75 3.15.2.4.
AMYGDALA 76 3.16. ZUSAMMENFASSUNG 77 4. ERKLAERUNG VON MOMENTUM UND
REVERSAL 81 4.1. VERHALTENSTHEORETISCHE FINANZMARKTMODELLE 81 4.1.1.
NOISE-TRADER-MODELL 82 4.1.1.1. EINLEITUNG 82 4.1.1.2. DAS MODELL 83
4.1.1.3. RELATIV ERWARTETE RENDITE 86 4.1.1.4. MEAN-REVERSION UND
VOLATILITAET 88 4.1.2. UEBERREAKTION PRIVATER INFORMATIONEN 89 4.1.3.
UNTER- UND UEBERREAKTION SCHLECHTER UND GUTER NACHRICHTEN 91 4.1.4.
NEWS-WATCHER UND MOMENTUM-TRADER 94 XII ~~ INHALTSVERZEICHNIS 4.2.
WEITERE ERKLAERUNGEN FUER MOMENTUM UND REVERSAL 96 4.2.1.
RISIKOVERAENDERUNG 96 4.2.2. UNTERNEHMENSGROESSEN-EFFEKT 98 4.2.3.
DREI-FAKTOREN-MODELL 99 4.2.4. SYSTEMATISCHE BERECHNUNGSFEHLER 101
4.2.4.1. SURVIVAL-BIAS 101 4.2.4.2. LOOK-AHEAD-BIAS 102 4.2.4.3. FALSCHE
MESSUNG DER RENDITEN 103 4.3. ZUSAMMENFASSUNG 103 5. UNTERSUCHUNG VON
REVERSAL UND MOMENTUM 105 5.1. DATEN 105 5.2. UNTERSUCHUNGSMETHODIK 109
5.2.1. BERECHNUNG DER RENDITEN 109 5.2.2. WINNER-UND LOSER-PORTFOLIOS
110 5.2.3. UNTERSUCHUNGSLAEUFE UND UNTERSUCHUNGSREIHEN 111 5.2.4.
PORTFOLIO-RENDITEN 114 5.2.4.1. BERECHNUNG DER PORTFOLIO-RENDITEN 114
5.2.4.2. MARKTADJUSTIERTE UEBERRENDITEN 114 5.2.4.3. KUMULIERTE
UEBERRENDITEN 115 5.2.5. REVERSAL-UND MOMENTUM-HYPOTHESEN 116 5.2.5.1.
HYPOTHESEN * 116 5.2.5.2. SIGNIFIKANZTEST (T-TEST) 118 5.2.5.3.
VORZEICHEN-TEST 119 5.2.6. ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSUCHUNGSMETHODIK 122
5.3. RESULTATE DEVELOPED MARKETS 123 INHALTSVERZEICHNIS XIII 5.3.1.
UEBERSICHT DER RESULTATE DEVELOPED MARKETS 123 5.3.1.1. REVERSAL 3-UND
5-JAHRES-HORIZONT 123 5.3.1.2. MOMENTUM 6-MONATS-HORIZONT 127 5.3.2.
REVERSAL 3-JAHRES-HORIZONT 129 5.3.2.1. UEBERLAPPENDE UNTERSUCHUNGSREIHEN
129 5.3.2.2. NICHT-UEBERLAPPENDE UNTERSUCHUNGSREIHEN 131 5.3.3. REVERSAL
5-JAHRES-HORIZONT 133 5.3.3.1. UEBERLAPPENDE UNTERSUCHUNGSREIHEN 133
5.3.3.2. NICHT-UEBERLAPPENDE UNTERSUCHUNGSREIHEN 135 5.3.4. MOMENTUM
6-MONATS-HORIZONT 137 5.3.4.1. EW MI-ADJUSTIERUNG 138 5.3.4.2.
MSCIW-ADJUSTIERUNG 139 5.3.5. VERSCHIEDENE UNTERSUCHUNGSZEITRAEUME
(6-MONATS-HORIZONT) 142 5.3.5.1. UNTERSUCHUNGSZEITRAUM 1994-2006 142
5.3.5.2. UNTERSUCHUNGSZEITRAUM 1981-1993 144 5.3.5.3.
UNTERSUCHUNGSZEITRAUM 1969-1980 146 5.3.6. ZUSAMMENFASSUNG DER RESULTATE
DEVELOPED MARKETS 148 5.4. RESULTATE EMERGING MARKETS 151 5.4.1.
UEBERSICHT DER RESULTATE EMERGING MARKETS 151 5.4.1.1. REVERSAL 3-UND
5-JAHRES-HORIZONT 151 5.4.1.2. MOMENTUM 6-MONATS-HORIZONT 156 5.4.2.
REVERSAL 3-JAHRES-HORIZONT 158 5.4.2.1. UEBERLAPPENDE UNTERSUCHUNGSREIHEN
158 5.4.2.2. NICHT-UEBERLAPPENDE UNTERSUCHUNGSREIHEN 160 5.4.3. REVERSAL
5-JAHRES-HORIZONT 162 5.4.3.1. UEBERLAPPENDE UNTERSUCHUNGSREIHEN 162 XIV
- - INHALTSVERZEICHNIS 5.4.3.2. NICHT-UEBERLAPPENDE UNTERSUCHUNGSREIHEN
164 5.4.4. MOMENTUM 6-MONATS-HORIZONT 166 5.4.4.1. EWMI-ADJUSTIERUNG 167
5.4.4.2. MSCIW-ADJUSTIERUNG 168 5.4.5. VERSCHIEDENE
UNTERSUCHUNGSZEITRAEUME (6-MONATS-HORIZONT) 171 5.4.5.1.
UNTERSUCHUNGSZEITRAUM 1998-2007 172 5.4.5.2. UNTERSUCHUNGSZEITRAUM
1987-1997 174 5.4.6. ZUSAMMENFASSUNG DER RESULTATE EMERGING MARKETS 176
6. RISIKO-AENDERUNGS- UND MARKTGROESSEN-ANALYSE 179 6.1. ANALYSE DER
RISIKO-AENDERUNG (CAPM) 179 6.1.1. METHODIK 179 6.1.2. HYPOTHESEN 182
6.1.3. RESULTATE DEVELOPED MARKETS 183 6.1.3.1. RESULTATE
3-JAHRES-HORIZONT 183 6.1.3.2. RESULTATE 5-JAHRES-HORIZONT 184 6.1.3.3.
MARKTADJUSTIERTE UND RISIKOADJUSTIERTE UEBERRENDITEN 186 6.1.4. RESULTATE
EMERGING MARKETS 189 6.1.4.1. RESULTATE 3-JAHRES-HORIZONT 189 6.1.4.2.
RESULTATE 5-JAHRES-HORIZONT 191 6.1.4.3. MARKTADJUSTIERTE UND
RISIKOADJUSTIERTE UEBERRENDITEN 193 6.2. ANALYSE DER MARKTGROESSE 195
6.2.1. METHODIK FUER DIE DEVELOPED MARKETS 195 6.2.2. RESULTATE DER
DEVELOPED MARKETS 196 6.2.2.1. RESULTATE 3-JAHRES-HORIZONT 196 6.2.2.2.
RESULTATE 5-JAHRES-HORIZONT 197 INHALTSVERZEICHNIS XV 6.2.2.3.
RESULTATE 6-MONATS-HORIZONT 198 6.2.3. METHODIK FUER DIE EMERGING MARKETS
199 6.2.4. RESULTATE DER EMERGING MARKETS 200 6.2.4.1. RESULTATE
3-JAHRES-HORIZONT 200 6.2.4.2. RESULTATE 5-JAHRES-HORIZONT 202 6.2.4.3.
RESULTATE 6-MONATS-HORIZONT 203 6.3. ZUSAMMENFASSUNG DER RESULTATE 204
6.3.1. ZUSAMMENFASSUNG DER RESULTATE DEVELOPED MARKETS 204 6.3.2.
ZUSAMMENFASSUNG DER RESULTATE EMERGING MARKETS 206 7. ZUSAMMENFASSUNG
UND FAZIT 211 ANHANG 219 LITERATURVERZEICHNIS 231
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