Financial Engineering: Bewertung von Finanzinstrumenten
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Frankfurt-School-Verl.
2009
|
| Ausgabe: | 5., überarb. und erw. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Competence-Center Finanz- und Bankmanagement
1 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. 513 - 515 |
| Beschreibung: | XXVI, 521 S. graph. Darst. 24 cm |
| ISBN: | 3933165687 |
Internformat
MARC
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Datensatz im Suchindex
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INHALTSUEBERSICH XV
INHALTSUEBERSICHT
1 FINANCIAL ENGINEERING 1
2 FINANZMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 3
2.1 BESTIMMUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE 3
2.2 TRANSFORMATION VON GANZJAEHRIGEN ZUKUENFTIGEN ZAHLUNGEN AUF DEN
HEUTIGEN ZEITPUNKT 16
2.3 UNTEIJAEHRIGE ZINSZAHLUNGEN UND LAUFZEITEN 23
2.4 INTERPOLATION VON ZINSSAETZEN 28
2.5 BERECHNUNG ZUKUENFTIGER ZINSSAETZE 38
2.6 STETIGER ZINSSATZ 51
2.7 KALKULATORISCHE DREIECKSBEZIEHUNG 53
2.8 BARWERTBERECHNUNG 55
2.9 FALLSTUDIEN ZU FINANZMATHEMATISCHEN GRUNDLAGEN 62
3 SYMMETRISCHE FINANZPRODUKTE 63
3.1 FESTVERZINSLICHE ANLEIHEN 63
3.2 VARIABEL VERZINSLICHE ANLEIHEN (FLOATER) 105
3.3 FORWARD RATE AGREEMENTS 108
3.4 SWAPS 117
3.5 FALLSTUDIEN ZU SYMMETRISCHEN FINANZPRODUKTEN 146
4 AKTIENOPTIONEN UND OPTIONSPREISMODELLE 153
4.1 OPTIONSTYPEN 153
4.2 GEWINN- UND VERLUSTMOEGLICHKEITEN BEI OPTIONSGESCHAEFTEN 155 4.3
BEWERTUNGSKOMPONENTEN VON OPTIONEN 157
4.4 OPTIONSPREISMODELLE 167
4.5 FALLSTUDIEN ZU OPTIONSPREISMODELLEN 223
5 STRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE MIT AKTIENOPTIONEN 225
5.1 AKTIENANLEIHEN 225
5.2 DISCOUNT-ZERTIFIKATE 239
5.3 INDEX-BASIERTE ANLEIHEN 243
5.4 FALLSTUDIEN ZU STRUKTURIERTEN FINANZPRODUKTEN MIT AKTIENOPTIONEN
...264
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/997413301
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
XVI INHALTSUEBERSICHT
I ZINSOPTIONEN 267
6.1 ANLEIHEOPTIONEN 267
6.2 CAPS 286
6.3 FLOORS 298
6.4 COLLARS 309
6.5 SWAPTIONS 316
6.6 FALLSTUDIEN ZU ZINSOPTIONEN 328
STRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE MIT ZINSOPTIONEN 335
7.1 ANLEIHEN MIT EINFACHEM KUENDIGUNGSRECHT 335
7.2 ANLEIHEN MIT MEHRFACHEM KUENDIGUNGSRECHT 352
7.3 REVERSE FLOATER 367
7.4 LEVERAGED FLOATER 378
7.5 GECAPTE CONSTANT MATURITY SWAPS 386
7.6 FALLSTUDIEN ZU STRUKTURIERTEN FINANZPRODUKTEN MIT ZINSOPTIONEN 390
WANDELANLEIHEN 395
8.1 PRODUKTDESIGN VON WANDELANLEIHEN 395
8.2 EINSATZ VON DETERMINISTISCHEN FORWARD RATES IN BINOMIALBAEUMEN
....397 8.3 BEWERTUNG EINER UNKUENDBAREN WANDELANLEIHE 403
8.4 BEWERTUNG EINER KUENDBAREN WANDELANLEIHE 410
8.5 FALLSTUDIEN ZU WANDELANLEIHEN 417
MONTECARLO SIMULATION 419
9.1 ENTWICKLUNG DER MONTE CARLO SIMULATION 419
9.2 MATHEMATISCHES GRUNDMODELL FUER AKTIENKURSE 420
9.3 PARAMETERSCHAETZUNG UND IMPLEMENTIERUNG IN EINER TABELLENKALKULATION
429
9.4 BEWERTUNG EINER EUROPAEISCHEN CALLOPTION 452
9.5 BEWERTUNG PFADABHAENGIGER OPTIONEN 468
9.6 BEWERTUNG VON MULTI ASSET-OPTIONEN 480
9.7 ERMITTLUNG DER OPTIONSGRIECHEN AM BEISPIEL EINER EUROPAEISCHEN
CALLOPTION 495
ANHANG
IMAGE 3
INHALTSUEBERSICHT XVII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 509
LITERATURVERZEICHNIS 513
STICHWORTVERZEICHNIS 517
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS XIX
INHALTSVERZEICHNIS
1 FINANCIAL ENGINEERING 1
2 FINANZMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 3
2.1 BESTIMMUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE 3
2.1.1 FORMEN VON ZINSSTRUKTURKURVEN 3
2.1.2 ABLEITUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE AUS NULLKUPONANLEIHEN 5 2.1.3
ABLEITUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE AUS KUPONANLEIHEN 9 2.2 TRANSFORMATION
VON GANZJAEHRIGEN ZUKUENFTIGEN ZAHLUNGEN AUF DEN HEUTIGEN ZEITPUNKT 16
2.2.1 BESTIMMUNG VON ZEROBOND-ABZINSFAKTOREN AUS NULLKUPONZINSSAETZEN 16
2.2.2 BERECHNUNG DER ZEROBOND-ABZINSFAKTOREN AUS KUPONZINSSAETZEN. 18 2.3
UNTERJAEHRIGE ZINSZAHLUNGEN UND LAUFZEITEN 23
2.3.1 MESSUNG VON UNTERJAEHRIGKEIT UEBER TAGESZAEHLWEISEN 23 2.3.2
ZINSSAETZE MIT ABWEICHENDER ANZAHL AN ZINSVERRECHNUNGEN 25 2.3.3
UNTERJAEHRIGE ZINSSAETZE 26
2.4 INTERPOLATION VON ZINSSAETZEN 28
2.4.1 LINEARE INTERPOLATION 28
2.4.2 INTERPOLATION UEBER KUBISCHE SPLINES 29
2.4.3 VERGLEICH VON LINEARER UND KUBISCHER INTERPOLATION 36 2.5
BERECHNUNG ZUKUENFTIGER ZINSSAETZE 38
2.5.1 ZUKUENFTIGE ZEROBOND-AUFEINSFAKTOREN 38
2.5.2 ZUKUENFTIGE NULLKUPONZINSSAETZE 42
2.5.3 KUPON-FORWARDZINSSAETZE 49
2.6 STETIGER ZINSSATZ 51
2.6.1 UEBERJAEHRIGE STETIGE VERZINSUNG 51
2.6.2 UNTERJAEHRIGE STETIGE VERZINSUNG 52
2.7 KALKULATORISCHE DREIECKSBEZIEHUNG 53
2.8 BARWERTBERECHNUNG 55
2.8.1 BARWERTBERECHNUNG BEI FLACHER ZINSSTRUKTURKURVE 55 2.8.2
BARWERTBERECHNUNG DURCH DUPLIKATION 57
2.8.3 BARWERTBERECHNUNG MIT HILFE VON ZEROBOND-ABZINSFAKTOREN 60 2.9
FALLSTUDIEN ZU FINANZMATHEMATISCHEN GRUNDLAGEN 62
2.9.1 FALLSTUDIE 1: BERECHNUNG VON ZAHLUNGSSTROM-TRANSFORMATOREN...62
2.9.2 FALLSTUDIE 2: BARWERTBESTIMMUNG 62
IMAGE 5
XX INHALTSVERZEICHNIS
SYMMETRISCHE FINANZPRODUKTE 63
3.1 FESTVERZINSLICHE ANLEIHEN 63
3.1.1 BEWERTUNG VON BONITAETSRISIKOLOSEN FESTVERZINSLICHEN ANLEIHEN....
63 3.1.1.1 ANLEIHEN MIT JAEHRLICHER ZINSZAHLUNG 63
3.1.1.2 ANLEIHEN MIT HALBJAEHRLICHER ZINSZAHLUNG 68
3.1.1.3 NULLKUPON-ANLEIHEN 71
3.1.2 KURSWERTRISIKO VON BONITAETSRISIKOLOSEN FESTVERZINSLICHEN ANLEIHEN
73
3.1.3 KENNZAHLEN ZUR ABBILDUNG VON KURSWERTRISIKEN 81
3.1.3.1 DURATION 81
3.1.3.2 MODIFIED DURATION 85
3.1.3.3 CONVEXITY 87
3.1.3.4 EFFECTIVE DURATION 92
3.1.3.5 KEY RATE DURATIONEN 94
3.1.3.6 BASISPOINT VALUES 96
3.1.4 BEWERTUNG VON BONITAETSRISIKOBEHAFTETEN FESTVERZINSLICHEN ANLEIHEN
99
3.2 VARIABEL VERZINSLICHE ANLEIHEN (FLOATER) 105
3.3 FORWARD RATE AGREEMENTS 108
3.3.1 PRODUKTEIGENSCHAFTEN VON FORWARD RATE AGREEMENTS 108 3.3.2
BEWERTUNG VON FORWARD RATE AGREEMENTS 110
3.4 SWAPS 117
3.4.1 PLAIN VANILLA SWAPS 117
3.4.1.1 PRODUKTEIGENSCHAFTEN VON PLAIN VANILLA SWAPS 117 3.4.1.2
BEWERTUNG VON PLAIN VANILLA SWAPS 119
3.4.1.3 BARWERTRISIKO VON PLAIN VANILLA SWAPS 121
3.4.2 FORWARD SWAPS 124
3.4.2.1 PRODUKTEIGENSCHAFTEN VON FORWARD SWAPS 124
3.4.2.2 BEWERTUNG VON FORWARD SWAPS 125
3.4.3 IN AREA SWAPS 128
3.4.3.1 PRODUKTBESCHREIBUNG 128
3.4.3.2 CONVEXITY ADJUSTMENT 130
3.4.3.3 BEWERTUNG VON IN AREA SWAPS 133
3.4.4 CONSTANT MATURITY SWAPS 137
3.4.4.1 PRODUKTBESCHREIBUNG 137
3.4.4.2 TIMING ADJUSTMENT 138
3.4.4.3 BEWERTUNG VON CONSTANT MATURITY SWAPS 141
3.5 FALLSTUDIEN ZU SYMMETRISCHEN FINANZPRODUKTEN 146
3.5.1 FALLSTUDIE 3: BEWERTUNG VON BONITAETSRISIKOLOSEN ANLEIHEN 146
IMAGE 6
INHALTSVERZEICHNIS XXI
3.5.2 FALLSTUDIE 4: DURATIONSANALYSE 146
3.5.3 FALLSTUDIE 5: BEWERTUNG VON BONITAETSRISIKOBEHAFTETEN ANLEIHEN. 147
3.5.4 FALLSTUDIE 6: BEWERTUNG EINES FLOATERS 147
3.5.5 FALLSTUDIE 7 : BEWERTUNG VON FORWARD RATE AGREEMENTS 148 3.5.6
FALLSTUDIE 8: BEWERTUNG VON PLAIN VANILLA SWAPS 148 3.5.7 FALLSTUDIE 9:
BEWERTUNG VON FORWARD SWAPS 149
3.5.8 FALLSTUDIE 10: BEWERTUNG EINES IN AREA SWAPS 149
3.5.9 FALLSTUDIE 11: BEWERTUNG EINES CONSTANT MATURITY SWAPS 150
AKTIENOPTIONEN UND OPTIONSPREISMODELLE 153
4.1 OPTIONSTYPEN 153
4.2 GEWINN- UND VERLUSTMOEGLICHKEITEN BEI OPTIONSGESCHAEFTEN 155 4.3
BEWERTUNGSKOMPONENTEN VON OPTIONEN 157
4.3.1 AUSZAHLUNGSPROFILE 157
4.3.2 INNERER WERT 159
4.3.3 ZEITWERT 162
4.3.4 PREISBESTIMMUNGSFAKTOREN VON OPTIONEN 164
4.4 OPTIONSPREISMODELLE 167
4.4.1 MODELLANSAETZE 167
4.4.2 BINOMIALMODELL 168
4.4.2.1 MODELLSTRUKTUR 168
4.4.2.2 HERLEITUNG DER AUF-UND ABWAERTSFAKTOREN 170
4.4.2.3 GLEICHGEWICHTSBEDINGUNG 171
4.4.2.4 BEWERTUNG VON EUROPAEISCHEN CALLOPTIONEN 174
4.4.2.4.1 EINPERIODENFALL 174
4.4.2.4.2 DUPLIKATIONSANSATZ 175
4.4.2.4.3 ANALYTISCHE BESTIMMUNG DES CALLPREISES 179 4.4.2.5 BEWERTUNG
VON EUROPAEISCHEN PUTOPTIONEN 183
4.4.2.6 PUT-CALL PARITAET 188
4.4.2.7 MEHRPERIODENFALL BEI EUROPAEISCHEN OPTIONEN 189 4.4.2.8 BEWERTUNG
VON AMERIKANISCHEN CALLOPTIONEN 194 4.4.2.9 BEWERTUNG VON AMERIKANISCHEN
PUTOPTIONEN 201 4.4.2.10 DIVIDENDENZAHLUNGEN 207
4.4.3 BLACK/SCHOLES-MODELL 213
4.4.3.1 MODELLSTRUKTUR 213
4.4.3.2 BEWERTUNGSFORMEL FUER CALLOPTIONEN 213
4.4.3.3 VERTEILUNGSANNAHME DER KURSE 215
4.4.3.4 WURZELGESETZ 217
IMAGE 7
XXII INHALTSVERZEICHNIS
4.4.3.5 EINFLUSS DER VOLATILITAET UND DER RESTLAUFZEIT AUF DEN
OPTIONSPREIS 218
4.4.3.6 BEWERTUNGSFORMEL FUER PUTOPTIONEN 220
4.4.4 VERGLEICH DER MODELLE 221
4.5 FALLSTUDIEN ZU OPTIONSPREISMODELLEN 223
4.5.1 FALLSTUDIE 12: BEWERTUNG MIT DEM BINOMIALMODELL 223 4.5.2
FALLSTUDIE 13: BEWERTUNG MIT DEM BLACK/SCHOLES-MODELL 223
STRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE MIT AKTIENOPTIONEN 225
5.1 AKTIENANLEIHEN 225
5.1.1 PRODUKTDESIGN 225
5.1.2 VERGLEICH ZWISCHEN AKTIENANLEIHE UND DIREKTINVESTITION 227 5.1.3
RISIKEN UND AUSWAHLKRITERIEN 230
5.1.4 BEWERTUNG EINER AKTIENANLEIHE 232
5.1.5 BERECHNUNG DER KUPONHOEHE 237
5.2 DISCOUNT-ZERTIFIKATE 239
5.2.1 PRODUKTDESIGN 239
5.2.2 BEWERTUNG EINES DISCOUNT-ZERTIFIKATS 240
5.2.3 VERGLEICH ZWISCHEN AKTIENANLEIHE UND DISCOUNT-ZERTIFIKAT 242 5.3
INDEX-BASIERTE ANLEIHEN 243
5.3.1 PRODUKTDESIGN 243
5.3.2 VERGLEICH DER INDEX-BASIERTEN ANLEIHE MIT EINER FESTZINSANLAGE 245
5.3.3 VERGLEICH EINER INDEX-BASIERTEN ANLEIHE MIT EINER
DIREKTINVESTITION 251
5.3.4 BEWERTUNG INDEX-BASIERTER ANLEIHEN 253
5.3.4.1 SYNTHETISCHE KONSTRUKTION 253
5.3.4.2 INDEX-OPTIONEN 256
5.3.4.3 PREISKOMPONENTEN DER INDEX-BASIERTEN ANLEIHE 260 5.4 FALLSTUDIEN
ZU STRUKTURIERTEN FINANZPRODUKTEN MIT AKTIENOPTIONEN....264 5.4.1
FALLSTUDIE 14: BEWERTUNG EINER AKTIENANLEIHE 264
5.4.2 FALLSTUDIE 15: BEWERTUNG EINES DISCOUNT-ZERTIFIKATS 265 5.4.3
FALLSTUDIE 16: BEWERTUNG EINER INDEX-BASIERTEN ANLEIHE 265
ZINSOPTIONEN 267
6.1 ANLEIHEOPTIONEN 267
6.1.1 VERGLEICH VON ANLEIHE- UND AKTIENOPTIONEN 267
6.1.2 MODELLIERUNG DES ANLEIHEKURSVERLAUFS 272
IMAGE 8
INHALTSVERZEICHNIS XXIII
6.1.3 BEWERTUNG VON ANLEIHE-CALLOPTIONEN 274
6.1.4 BEWERTUNG VON ANLEIHE-PUTOPTIONEN 278
6.1.5 ZINS- UND KURSVOLATILITAETEN 280
6.2 CAPS 286
6.2.1 AUSZAHLUNGSPROFILE VON CAPS 286
6.2.2 CAPLETS 289
6.2.3 AUSGLEICHSZAHLUNGEN VON CAPS 291
6.2.4 INNERER WERT VON CAPS 293
6.2.5 BLACK-MODELL FUER CAPS 296
6.3 FLOORS 298
6.3.1 AUSZAHLUNGSPROFILE VON FLOORS 298
6.3.2 FLOORLETS 300
6.3.3 AUSGLEICHSZAHLUNGEN VON FLOORS 302
6.3.4 INNERER WERT VON FLOORS 304
6.3.5 BLACK-MODELL FUER FLOORS 307
6.4 COLLARS 309
6.4.1 PRODUKTDESIGN 309
6.4.2 INNERER WERT VON COLLARS 312
6.4.3 BLACK-MODELL FUER COLLARS 314
6.5 SWAPTIONS 316
6.5.1 AUSZAHLUNGSPROFILE VON SWAPTIONS 316
6.5.2 AUSGLEICHSZAHLUNGEN VON SWAPTIONS 320
6.5.3 INNERER WERT VON SWAPTIONS 321
6.5.4 BLACK-MODELL FUER SWAPTIONS 324
6.6 FALLSTUDIEN ZU ZINSOPTIONEN 328
6.6.1 FALLSTUDIE 17: BEWERTUNG VON ANLEIHEOPTIONEN 328
6.6.2 FALLSTUDIE 18: BEWERTUNG VON CAPS 329
6.6.3 FALLSTUDIE 19: BEWERTUNG VON FLOORS 330
6.6.4 FALLSTUDIE 20: BEWERTUNG VON COLLARS 331
6.6.5 FALLSTUDIE 21: BEWERTUNG VON SWAPTIONS 332
STRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE MIT ZINSOPTIONEN 335
7.1 ANLEIHEN MIT EINFACHEM KUENDIGUNGSRECHT 335
7.1.1 PRODUKTDESIGN 335
7.1.2 SINGLE-PUTABLE BONDS 336
7.1.2.1 AUSZAHLUNGSPROFILE 336
7.1.2.2 BEWERTUNG VON SINGLE-PUTABLE BONDS 340
7.1.3 SINGLE-CALLABLE BONDS 344
7.1.3.1 AUSZAHLUNGSPROFILE 344
IMAGE 9
XXIV INHALTSVERZEICHNIS
7.1.3.2 BEWERTUNG VON SINGLE-CALLABLE BONDS 347
7.2 ANLEIHEN MIT MEHRFACHEM KUENDIGUNGSRECHT 352
7.2.1 PRODUKTDESIGN 352
7.2.2 EINSATZ VON STOCHASTISCHEN FORWARD RATES IN BINOMIALBAEUMEN .353
7.2.3 MULTI-CALLABLE BONDS 359
7.2.4 MULTI-PUTABLE BONDS 363
7.3 REVERSE FLOATER 367
7.3.1 PRODUKTDESIGN 367
7.3.2 SYMMETRISCHE KOMPONENTEN EINES REVERSE FLOATER 368 7.3.3
OPTIONSKOMPONENTEN EINES REVERSE FLOATER 371
7.3.4 BEWERTUNG DER KOMPONENTEN EINES REVERSE FLOATERS 373 7.4 LEVERAGED
FLOATER 378
7.4.1 PRODUKTDESIGN 378
7.4.2 SYMMETRISCHE KOMPONENTEN EINES LEVERAGED FLOATER 380 7.4.3
OPTIONSKOMPONENTEN EINES LEVERAGED FLOATERS 381
7.4.4 BEWERTUNG DER KOMPONENTEN EINES LEVERAGED FLOATER 382 7.5 GECAPTE
CONSTANT MATURITY SWAPS 386
7.5.1 PRODUKTDESIGN 386
7.5.2 BEWERTUNG DER OPTIONSKOMPONENTE 388
7.6 FALLSTUDIEN 2X1 STRUKTURIERTEN FINANZPRODUKTEN MIT ZINSOPTIONEN 390
7.6.1 FALLSTUDIE 22: BEWERTUNG EINES SINGLE-PUTABLE BOND 390 7.6.2
FALLSTUDIE 23: BEWERTUNG EINES MULTI-CALLABLE BOND 391 7.6.3 FALLSTUDIE
24: BEWERTUNG EINES REVERSE FLOATERS 391
7.6.4 FALLSTUDIE 25: BEWERTUNG EINES LEVERAGED FLOATER 392 7.6.5
FALLSTUDIE 26: BEWERTUNG EINES GECAPTEN CONSTANT MATURITY SWAPS 393
WANDELANLEIHEN 395
8.1 PRODUKTDESIGN VON WANDELANLEIHEN 395
8.2 EINSATZ VON DETERMINISTISCHEN FORWARD RATES IN BINOMIALBAEUMEN
....397 8.3 BEWERTUNG EINER UNKUENDBAREN WANDELANLEIHE 403
8.4 BEWERTUNG EINER KUENDBAREN WANDELANLEIHE 410
8.5 FALLSTUDIEN ZU WANDELANLEIHEN 417
8.5.1 FALLSTUDIE 27: BEWERTUNG EINER UNKUENDBAREN WANDELANLEIHE 417 8.5.2
FALLSTUDIE 28: BEWERTUNG EINER KUENDBAREN WANDELANLEIHE 418
IMAGE 10
INHALTSVERZEICHNIS XXV
9 MONTE CARLO SIMULATION 419
9.1 ENTWICKLUNG DER MONTE CARLO SIMULATION 419
9.2 MATHEMATISCHES GRUNDMODELL FUER AKTIENKURSE 420
9.2.1 GRUNDLAGEN STOCHASTISCHER PROZESSE 420
9.2.2 GEOMETRISCH BROWNSCHE BEWEGUNG IM UNIVARIATEN FALL 426 9.3
PARAMETERSCHAETZUNG UND IMPLEMENTIERUNG IN EINER TABELLENKALKULATION 429
9.3.1 ERMITTLUNG VON RISIKOLOSEN ZINSSAETZEN UND DIVIDENDEN 429 9.3.2
BESTIMMUNG DER VOLATILITAET 436
9.3.2.1 HISTORISCHE VOLATILITAETEN 436
9.3.2.2 IMPLIZITE VOLATILITAETEN 441
9.3.3 SIMULATION VON AKTIENKURSEN IN EXCEL 449
9.4 BEWERTUNG EINER EUROPAEISCHEN CALLOPTION 452
9.4.1 BEWERTUNGSVERFAHREN IN EXCEL 452
9.4.2 VERGLEICH ZWISCHEN MONTE CARLO SIMULATION UND BLACK/SCHOLES ANSATZ
462
9.5 BEWERTUNG PFADABHAENGIGER OPTIONEN 468
9.5.1 GENERIERUNG VON KURSPFADEN IN EXCEL 468
9.5.2 PREISFINDUNG AM BEISPIEL EINER BARRIEROPTION 475
9.6 BEWERTUNG VON MULTI ASSET-OPTIONEN 480
9.6.1 ERZEUGUNG KORRELIERTER KURSPFADE 480
9.6.1.1 GEOMETRISCH BROWNSCHE BEWEGUNG IM MULTIVARIATEN FALL... 480
9.6.1.2 CHOLESKY-ZERLEGUNG 485
9.6.2 BEWERTUNG EINER EXCHANGEOPTION 490
9.7 ERMITTLUNG DER OPTIONSGRIECHEN AM BEISPIEL EINER EUROPAEISCHEN
CALLOPTION 495
ANHANG 507
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 509
LITERATURVERZEICHNIS 513
STICHWORTVERZEICHNIS 517
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