Geldpolitische Reaktionsfunktionen und makroökonomische Unsicherheit:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2010
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| Schriftenreihe: | Schriften zur empirischen Wirtschaftsforschung
15 |
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| Beschreibung: | XIV, 215 S. graph. Darst. |
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Datensatz im Suchindex
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
IX
Tabellenverzeichnis XIII
1 Theoretische Grundlagen 1
1.1 Zur Diskussion über geldpolitische Regeln........... 2
1.1.1 Die
rufes
versus discretion-Debatte........... 2
1.1.2 Die Renaissance geldpolitischer Regeln......... 6
1.1.2.1 Geldpolitische Regeln zur Beschreibung des
Zentralbankverhaltens............. 6
1.1.2.2 Das neukeynesianische Makro-Modell und die
theoretische Fundierung geldpolitischer Re¬
geln ...................... 8
1.2 Zur Systematisierung geldpolitischer Regeln.......... 16
1.3 Optimale geldpolitische Regeln................. 18
1.3.1 Die Taylor-Regel als optimale geldpolitische Reaktions¬
funktion ......................... 18
1.3.2 Optimale Geldpolitik im neukeynesianischen Makro¬
Modell .......................... 26
1.4 Das Taylor-Prinzip ....................... 28
1.5 Grenzen der Verwendung geldpolitischer Regeln........ 31
Anhang 1A: Die neukeynesianische Phillips-Kurve und die dynami¬
sche IS-Gleichung........................ 36
Anhang
IB:
Die optimale Zinsregel im Modell von
Svensson
(1997) 39
2 Geldpolitik und die Unsicherheit über kurzfristige Zinssätze
- Eine Untersuchung mit historischen Daten 43
2.1 Einleitung............................ 43
2.2 Zur Schätzung zeitvariabler geldpolitischer Reaktionsfunk¬
tionen vom Taylor-Typ..................... 48
2.3 Modellierung der Geldpolitik und der Fundamentaldaten ... 55
2.3.1 Die Taylor-Regel..................... 55
2.3.2 Outputlücke und Inflationsrate............. 57
2.3.3 Vorgehensweise bei der Schätzung........... 63
2.4 Ergebnisse............................ 65
2.5 Ex-ante Zinsunsicherheit .................... 75
2.5.1 Zinsprognosen für
t
+ 1................. 75
2.5.2 Zinsprognosen für
t
+ 2................. 79
2.5.3 Heteroskedastischer Fehlerterm in der Zinsregel .... 82
VIH
___________________________________________Inhaltsverzeichnis
2.6 Robustheitsanalyse....................... 86
2.7 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen........... 93
Anhang 2A: Der Kaiman-Filter für das Modell........... 96
Anhang 2B: Berechnung der Unsicherheitsmaße........... 97
Anhang 2C: Vergleich alternativer Berechnungen der Outputlücke . 106
Anhang 2D: Berechnung der Zinsunsicherheiten für das
ARMA
(3,1,3)-Modell..........................109
Anhang 2E: Einzelgleichungstests für die Inflationsgleichung .... 109
3 Geldpolitik und die Unsicherheit über kurzfristige Zinssätze
- Eine Untersuchung mit Echtzeitdaten 115
3.1 Echtzeitdaten
vs. ex-post
revidierte Daten........... 115
3.2 Datenanalyse .......................... 120
3.2.1 Beschreibung....................... 120
3.2.2 Verwendung....................... 121
3.3 Schätzung............................ 123
3.4 Ergebnisse der Schätzung.................... 125
3.5 Ex-ante Zinsunsicherheit.................... 131
3.5.1 Prognose des Zentralbankzinssatzes in
t
+ 1...... 131
3.5.2 Prognose des Zentralbankzinses in
t
+ 2........ 138
3.6 Bewertung und Ausblick.................... 140
Anhang 3: Der Kaiman-Filter für die nichtlineare Taylor-Regel . . 142
4 Geldpolitik bei Unsicherheit über die ökonomische Struktur
- Eine empirische Robustheitsanalyse 145
4.1 Einleitung............................ 145
4.2 Optimale Geldpolitik unter additiver Unsicherheit ...... 153
4.2.1 Herleitung der optimalen Reaktionsfunktion...... 154
4.2.2 Schätzung und Ergebnisse................ 161
4.3 Optimale Geldpolitik bei Parameterunsicherheit........ 174
4.3.1 Herleitung der optimalen geldpolitischen Reaktions¬
funktion ......................... 175
4.3.2 Schätzung und Ergebnisse................ 177
4.4 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen........... 188
Anhang 4A: Konstruktion der Strukturmodelle........... 192
Anhang 4B: Herleitung der optimalen geldpolitischen Reaktions¬
funktion ............................. 198
Literaturverzeichnis 201
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