Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen: eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2009
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler research
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXVI, 280 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783834920195 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV035843541 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20100112 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 091124s2009 gw d||| m||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 09,N44,0316 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 99739725X |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783834920195 |c PB. : EUR 49.90 |9 978-3-8349-2019-5 | ||
| 024 | 3 | |a 9783834920195 | |
| 035 | |a (OCoLC)501321467 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB99739725X | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-HE | ||
| 049 | |a DE-355 |a DE-384 |a DE-945 |a DE-188 | ||
| 082 | 0 | |a 332.63234 |2 22/ger | |
| 084 | |a QK 320 |0 (DE-625)141644: |2 rvk | ||
| 084 | |a QK 620 |0 (DE-625)141668: |2 rvk | ||
| 084 | |a 330 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Schiffel, Simon |e Verfasser |0 (DE-588)140303049 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen |b eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven |c Simon Schiffel |
| 250 | |a 1. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Gabler |c 2009 | |
| 300 | |a XXVI, 280 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a Gabler research | |
| 502 | |a Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 2009 u.d.T.: Schiffel, Simon: Empirische Analyse impliziter Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven | ||
| 650 | 7 | |a EU-Staaten |2 stw | |
| 650 | 7 | |a Industrieobligation |2 stw | |
| 650 | 7 | |a Kreditrisiko |2 stw | |
| 650 | 7 | |a Kreditwürdigkeit |2 stw | |
| 650 | 7 | |a Schätzung |2 stw | |
| 650 | 7 | |a Theorie |2 stw | |
| 650 | 7 | |a Wahrscheinlichkeitsrechnung |2 stw | |
| 650 | 7 | |a Zinsstruktur |2 stw | |
| 650 | 0 | 7 | |a Industrieobligation |0 (DE-588)4161620-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Ausfallrisiko |0 (DE-588)4205942-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Industrieobligation |0 (DE-588)4161620-0 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Ausfallrisiko |0 (DE-588)4205942-2 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=018701795&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018701795 | ||
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804140812743737344 |
|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS GELEITWORT VII VORWORT IX INHALTSVERZEICHNIS XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII TABELLENVERZEICHNIS XIX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XXI SYMBOLVERZEICHNIS XXIII 1 EINLEITUNG 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG UND
ZIELSETZUNG 1 1.2 AUFBAU DER ARBEIT 4 2 CHARAKTERISIERUNG VON
UNTERNEHMENSANLEIHEN 7 2.1 GRUNDLAGEN DER ANLEIHEFINANZIERUNG 7 2.1.1
SYSTEMATISIERUNG DER FINANZIERUNGSFORMEN UND KAPITALMAERKTE 7 2.1.2
FUNKTIONSWEISE UND BEWERTUNG VON ANLEIHEN 10 2.1.2.1 EINFUEHRUNG UND
BEWERTUNG 10 2.1.2.2 EXEMPLARISCHE DARSTELLUNG AN EINEM BEISPIEL 11
2.1.2.3 ZINSEN, STUECKZINSEN UND ZINSSTRUKTUR 13 2.1.3 CHARAKTERISTIKA
BEDEUTENDER ANLEIHEARTEN 16 2.1.3.1 AUSFALLRISIKOLOSE STAATSANLEIHEN 16
2.1.3.2 AUSFALLRISIKOBEHAFTETE UNTERNEHMENSANLEIHEN 17 2.1.3.3
FREMDWAEHRUNGSANLEIHEN 18 2.1.4 BEDEUTENDE EMISSIONSWAEHRUNGEN AM
INTERNATIONALEN ANLEIHEMARKT 20 2.2 RISIKEN VON UNTERNEHMENSANLEIHEN 23
2.2.1 DEFINITION UND KLASSIFIZIERUNG 23 2.2.1.1 DEFINITION RISIKO 23
2.2.1.2 SYSTEMATIK ANLEIHESPEZIFISCHER RISIKEN 25 BIBLIOGRAFISCHE
INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/99739725X DIGITALISIERT DURCH XII
INHALTSVERZEICHNIS 2.2.2 UEBERBLICK ANLEIHESPEZIFISCHER RISIKOARTEN 27
2.2.2.1 MARKTRISIKEN UND WEITERE RISIKOARTEN 27 2.2.2.2
LIQUIDITAETSRISIKO 30 2.2.2.3 AUSFALLRISIKO 32 2.2.2.4 ZWISCHENFAZIT 35
2.3 LIQUIDITAETSBEZOGENE RISIKOMESSUNG 35 2.3.1 UEBERBLICK UND BEDEUTUNG
LIQUIDER MAERKTE 35 2.3.2 LIQUIDITAETSMESSUNG 37 2.3.2.1 VORABSCHLUSSMASSE
37 2.3.2.2 NACHABSCHLUSSMASSE 39 2.3.2.3 LOT-TRANSAKTIONSKOSTENMASS 41 2.4
AUSFALLBEZOGENE RISIKOMESSUNG 44 2.4.1 RATING 44 2.4.1.1 GRUNDLAGEN DES
RATING 44 2.4.1.2 RATINGAGENTUREN UND RATINGMETHODIK 47 2.4.1.3
AUSSAGEKRAFT VON RATINGS UND KRITISCHE WUERDIGUNG 51 2.4.2 CREDIT SPREAD
55 2.4.2.1 GRUNDLAGEN UND METHODEN ZUR CREDIT SPREAD-BESTIMMUNG.. 55
2.4.2.2 BESTIMMUNG VON CREDIT SPREADS AUS ANLEIHEDATEN 58 2.4.2.3
DETERMINANTEN DES CREDIT SPREADS UND KRITISCHE WUERDIGUNG 60 2.4.3
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 63 2.4.3.1 GRUNDLAGEN UND UEBERBLICK 63
2.4.3.2 MODELLE ZUR ERMITTLUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 65
2.4.3.2.1 STRUKTURELLE MODELLE 65 2.4.3.2.2 REDUKTIONSMODELLE 66 2.4.3.3
BESTEHENDE STUDIEN UND KRITISCHE WUERDIGUNG 68 2.5 ZWISCHENFAZIT 70 4.4.1
APPROXIMATIONSGUTE AUSGEWAEHLTER VERFAHREN 126 INHALTSVERZEICHNIS XIII 3
KONZEPTION DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG UND DATENAUFBEREITUNG 73 3.1
KONZEPTION DER UNTERSUCHUNG 73 3.2 SELEKTION DER DATENBASIS 75 3.2.1
DATENAUSWAHL UND ANFORDERUNGEN AN DIE STICHPROBE 75 3.2.2 DARSTELLUNG
DER DATENBASIS 76 3.2.2.1 BESCHREIBUNG DER STICHPROBE 77 3.2.2.2
KURZPORTRAETS DER UNTERNEHMEN 82 3.3 DATENBESCHAFFUNG UND -AUFBEREITUNG
89 3.3.1 AUSFALLRISIKOLOSE STAATSANLEIHEN 89 3.3.1.1 SCHWEIZER FRANKEN
90 3.3.1.2 EURO 91 3.3.1.3 BRITISCHES PFUND 91 3.3.1.4 US-DOLLAR 93
3.3.2 AUSFALLRISIKOBEHAFTETE UNTERNEHMENSANLEIHEN 94 3.3.2.1 UEBERPRUEFUNG
DER UNTERNEHMENSANLEIHEN 95 3.3.2.2 UEBERPRUEFUNG DER HISTORISCHEN KURSE
97 3.3.3 ZWISCHENFAZIT 98 4 EMPIRISCHE METHODIK: BESTIMMUNG VON
IMPLIZITEN AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN AUS ZINSSTRUKTURKURVEN 101 4.1
GRUNDLEGENDE UEBERLEGUNGEN UND VORGEHEN 101 4.2 BESONDERHEITEN BEI DER
APPROXIMATION VON DISKONTFUNKTIONEN 104 4.2.1 ANFORDERUNGEN AN DIE
DISKONTFUNKTION 104 4.2.2 VERFAHRENSUEBERBLICK UND HISTORISCHE EINORDNUNG
106 4.3 AUSGEWAEHLTE KLASSISCHE VERFAHREN 111 4.3.1
AFE/SON/SIE,GE/-VERFAHREN 112 4.3.2SVENSSON-VERFAHREN 115 4.3.3
SPLINEVERFAHREN 118 4.3.4 ZWISCHENFAZIT UND KRITISCHE WUERDIGUNG 123 4.4
EVALUIERUNG IM PRETEST *...126 AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 166 XIV
INHALTSVERZEICHNIS 4.4.2 APPROXIMATIONSGUETE UND ROBUSTHEIT DES
RATHGEBER- VERFAHRENS BEI EINER GERINGEN DATENBASIS 129 4.5 DAS
RATHGEBER- VERFAHREN 131 4.5.1 BESTIMMUNG DER PARAMETER 132 4.5.1.1
ERMITTLUNG DER STUETZSTELLEN 132 4.5.1.2 BERECHNUNG DER
TERMINZINSFUNKTION 135 4.5.1.2.1 EINORDNUNG VON BASISSPLINEFUNKTIONEN
136 4.5.1.2.2 BESTIMMUNG DER BASISSPLINEMONOME 136 4.5.1.2.3 BERECHNUNG
DER INTEGROBASISSPLINEMONOME 139 4.5.2 ERMITTLUNG DER ERSTMALIGEN
DISKONTFUNKTION 143 4.5.3 OPTIMIERUNG DER DISKONTFUNKTION 144 4.5.4
FINALE DISKONTFUNKTION 148 4.5.5 ZWISCHENFAZIT UND KRITISCHE WUERDIGUNG
149 4.6 ERMITTLUNG DER IMPLIZITEN AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN IM
DATENSATZ 150 4.6.1 ERMITTLUNG DER ZINSSTRUKTURKURVEN 150 4.6.1.1
AUSFALLRISIKOLOSE ZINSSTRUKTUR 150 4.6.1.2 AUSFALLRISIKOBEHAFTETE
ZINSSTRUKTUR 154 4.6.1.3 BESTIMMUNG DER CREDIT SPREADS 156 4.6.2
BERECHNUNG DER IMPLIZITEN AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 156 4.6.2.1
METHODIK ZUR ERMITTLUNG IMPLIZITER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 156
4.6.2.2 KRITISCHE WUERDIGUNG DER METHODIK 160 4.6.2.2.1 ANNAHME DER
RECOVERY RATE 160 4.6.2.2.2 ANNAHME DER RISIKONEUTRALEN BEWERTUNG 162
4.6.2.3 BERECHNUNG IM DATENSATZ 164 4.6.2.3.1 IMPLIZITE
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 164 4.6.2.3.2 ABGELEITETE NORMIERTE UND
RELATIVE 5.5.2.3 AUSWERTUNG UND ERGEBNISSE 216 INHALTSVERZEICHNIS XV 5
EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG: ANALYSE DER IMPLIZITEN
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 169 5.1 VERANSCHAULICHUNG DER IMPLIZITEN
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 169 5.1.1 BETRACHTUNG AM BEISPIEL DER
DEUTSCHEN TELEKOM 169 5.1.2 AGGREGIERTE BETRACHTUNG DER STICHPROBE 173
5.2 GUETE DER IMPLIZITEN AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 178 5.2.1 GUETE DER
APPROXIMATION UND ANALYSE DES FEHLERTERMS 178 5.2.2 EINFLUSS VON
LIQUIDITAETSEFFEKTEN 182 5.2.2.1 AUSWERTUNG DER PROXYS 182 5.2.2.2
AUSWERTUNG DES LOT-LIQUIDITAETSMASSES 185 5.3 AUSWIRKUNG VON
RATINGVERAENDERUNGEN 187 5.3.1 KONZEPTION UND LITERATURUEBERBLICK 187
5.3.2 METHODIK VON EREIGNISSTUDIEN 189 5.3.3 ANALYSE 190 5.3.3.1
DATENBESCHAFFUNG 190 5.3.3.2 HYPOTHESEN UND TEST-METHODIK 192 5.3.3.3
AUSWERTUNG UND ERGEBNISSE 193 5.4 AUSWIRKUNG VON BILANZKENNZAHLEN 198
5.4.1 EINFUEHRUNG IN DIE BILANZANALYSE UND BILANZKENNZAHLEN 198 5.4.2
IDENTIFIZIERUNG BEDEUTENDER KENNZAHLEN 202 5.4.3 ANALYSE 204 5.4.3.1
DATENBESCHAFFUNG UND VORSTELLUNG DER KENNZAHLEN 204 5.4.3.2 HYPOTHESEN
UND TEST-METHODIK 206 5.4.3.3 AUSWERTUNG UND ERGEBNISSE 210 5.5
AUSWIRKUNG VON AD-HOC-MITTEILUNGEN 212 5.5.1 KONZEPTION, EINFUEHRUNG UND
BESTEHENDE STUDIEN 212 5.5.2 ANALYSE 213 5.5.2.1 DATENBESCHAFFUNG 213
5.5.2.2 HYPOTHESEN UND TEST-METHODIK 216 LITERATURVERZEICHNIS 255 XVI
INHALTSVERZEICHNIS 5.6 ANALYSE UND VERGLEICH DER WAEHRUNGEN 219 5.6.1
KONZEPTION UND BESTEHENDE UNTERSUCHUNGEN 219 5.6.2 DATENAUFBEREITUNG UND
METHODIK 221 5.6.2.1 AUFBEREITUNG DER DATEN 221 5.6.2.2 HYPOTHESEN UND
TEST-METHODIK 223 5.6.3 AUSWERTUNG UND ERGEBNISSE 225 5.6.3.1 ERGEBNISSE
AUF WAEHRUNGSEBENE 225 5.6.3.2 ERGEBNISSE AUF UNTERNEHMENSEBENE 227
5.6.3.3 ANALYSE DER KORRELATIONEN 229 5.6.3.3.1 KONZEPTION 229 5.6.3.3.2
ANALYSE UND ERGEBNISSE 233 6 ZUSAMMENFASSUNG 237 ANHANG 241
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Schiffel, Simon |
| author_GND | (DE-588)140303049 |
| author_facet | Schiffel, Simon |
| author_role | aut |
| author_sort | Schiffel, Simon |
| author_variant | s s ss |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV035843541 |
| classification_rvk | QK 320 QK 620 |
| ctrlnum | (OCoLC)501321467 (DE-599)DNB99739725X |
| dewey-full | 332.63234 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 332 - Financial economics |
| dewey-raw | 332.63234 |
| dewey-search | 332.63234 |
| dewey-sort | 3332.63234 |
| dewey-tens | 330 - Economics |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 1. Aufl. |
| format | Thesis Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02309nam a2200565 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV035843541</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20100112 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">091124s2009 gw d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">09,N44,0316</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">99739725X</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783834920195</subfield><subfield code="c">PB. : EUR 49.90</subfield><subfield code="9">978-3-8349-2019-5</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783834920195</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)501321467</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB99739725X</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-HE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-945</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.63234</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 320</subfield><subfield code="0">(DE-625)141644:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 620</subfield><subfield code="0">(DE-625)141668:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schiffel, Simon</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)140303049</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen</subfield><subfield code="b">eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven</subfield><subfield code="c">Simon Schiffel</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Gabler</subfield><subfield code="c">2009</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XXVI, 280 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Gabler research</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 2009 u.d.T.: Schiffel, Simon: Empirische Analyse impliziter Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">EU-Staaten</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Industrieobligation</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Kreditrisiko</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Kreditwürdigkeit</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Schätzung</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Theorie</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Wahrscheinlichkeitsrechnung</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Zinsstruktur</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Industrieobligation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4161620-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Ausfallrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4205942-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Industrieobligation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4161620-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Ausfallrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4205942-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=018701795&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018701795</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV035843541 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T22:05:56Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783834920195 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018701795 |
| oclc_num | 501321467 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-355 DE-BY-UBR DE-384 DE-945 DE-188 |
| owner_facet | DE-355 DE-BY-UBR DE-384 DE-945 DE-188 |
| physical | XXVI, 280 S. graph. Darst. |
| publishDate | 2009 |
| publishDateSearch | 2009 |
| publishDateSort | 2009 |
| publisher | Gabler |
| record_format | marc |
| series2 | Gabler research |
| spelling | Schiffel, Simon Verfasser (DE-588)140303049 aut Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven Simon Schiffel 1. Aufl. Wiesbaden Gabler 2009 XXVI, 280 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Gabler research Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 2009 u.d.T.: Schiffel, Simon: Empirische Analyse impliziter Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven EU-Staaten stw Industrieobligation stw Kreditrisiko stw Kreditwürdigkeit stw Schätzung stw Theorie stw Wahrscheinlichkeitsrechnung stw Zinsstruktur stw Industrieobligation (DE-588)4161620-0 gnd rswk-swf Ausfallrisiko (DE-588)4205942-2 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Industrieobligation (DE-588)4161620-0 s Ausfallrisiko (DE-588)4205942-2 s DE-604 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=018701795&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Schiffel, Simon Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven EU-Staaten stw Industrieobligation stw Kreditrisiko stw Kreditwürdigkeit stw Schätzung stw Theorie stw Wahrscheinlichkeitsrechnung stw Zinsstruktur stw Industrieobligation (DE-588)4161620-0 gnd Ausfallrisiko (DE-588)4205942-2 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4161620-0 (DE-588)4205942-2 (DE-588)4113937-9 |
| title | Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven |
| title_auth | Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven |
| title_exact_search | Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven |
| title_full | Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven Simon Schiffel |
| title_fullStr | Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven Simon Schiffel |
| title_full_unstemmed | Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven Simon Schiffel |
| title_short | Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen |
| title_sort | implizite ausfallwahrscheinlichkeiten von unternehmensanleihen eine empirische analyse in unterschiedlichen wahrungen auf basis von zinsstrukturkurven |
| title_sub | eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven |
| topic | EU-Staaten stw Industrieobligation stw Kreditrisiko stw Kreditwürdigkeit stw Schätzung stw Theorie stw Wahrscheinlichkeitsrechnung stw Zinsstruktur stw Industrieobligation (DE-588)4161620-0 gnd Ausfallrisiko (DE-588)4205942-2 gnd |
| topic_facet | EU-Staaten Industrieobligation Kreditrisiko Kreditwürdigkeit Schätzung Theorie Wahrscheinlichkeitsrechnung Zinsstruktur Ausfallrisiko Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=018701795&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT schiffelsimon impliziteausfallwahrscheinlichkeitenvonunternehmensanleiheneineempirischeanalyseinunterschiedlichenwahrungenaufbasisvonzinsstrukturkurven |