Entwicklung und Anwendung von ökonometrischen Testverfahren zur Koordinationsmängeldiagnose:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Kovač
2009
|
| Schriftenreihe: | Wirtschaftspolitik in Forschung und Praxis
48 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXXVI, 358 S. graph. Darst. 1 CD-ROM (12 cm) |
| ISBN: | 9783830045793 |
Internformat
MARC
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|---|---|
| adam_text | Titel: Entwicklung und Anwendung von ökonometrischen Testverfahren zur Koordinationsmängeldiagnose
Autor: Blanckenburg, Korbinian von
Jahr: 2009
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.............................................................................................................VII
Tabellenverzeichnis..........................................................................................XIII
Abbildungsverzeichnis...................................................................................XXII
Abkürzungsverzeichnis...............................................................................XXXII
Symbolverzeichnis.................................................................................... XXXIV
A Untersuchungsgegenstand und Aufbau der Arbeit....................................1
B Entwicklung neuer Testmöglichkeiten und Demonstration ihrer
Anwendungsmöglichkeiten...................................................................................6
1 Einfuhrung in das KMD-Konzept.............................................................6
1.1 Idee, theoretische Grundlage und Vorgehensweise...................................6
1.2 Die fünf Regelkreise des KMD-Konzepts...............................................11
1.2.1 Der Markträumungsprozess (M-Prozess)........................................16
1.2.2 Der Renditenormalisierungsprozess (R-Prozess).............................18
1.2.3 Der Übermachterosionsprozess (Ü-Prozess)....................................20
1.2.4 Der Produktionsfortschrittsprozess (P-Prozess)...............................23
1.2.5 Der Verfahrensfortschrittsprozess (V-Prozess)................................25
1.3 Vermaschung der Regelkreise.................................................................26
2 Ökonometrische Testmöglichkeiten........................................................28
2.1 Deskriptive Analyse.................................................................................33
2.2 Strukturbrüche.........................................................................................40
2.3 Stationarität und Nicht-Stationarität........................................................58
2.3.1 Der Augmented Dickey-Fuller Test.................................................60
2.3.2 Alternative Tests auf Stationarität....................................................62
IX
2.4 Ermittlung der Reaktionsgeschwindigkeiten mittels
Kreuzkorrelationsanalyse........................................................................69
2.5 Schätzung der Rückkopplungsparameter................................................82
2.5.1 Ableitung der Parameter in den KMD-Prozessen............................83
2.5.2 Anwendungsbeispiel........................................................................90
2.6 Grenzen der Stabilitätsintervalle für die KMD-Regelprozesse...............92
2.6.1 Ermittlung der Stabilitätsbereiche per Simulation...........................94
2.6.2 Mathematisch exakte Bestimmung der Stabilitätsbereiche...........101
2.6.3 Optimalwertberechnung und Implikation für den Globalprozess ..119
2.6.4 Erste empirische Ergebnisse...........................................................126
2.7 Die Halbwertzeit einer Störungserosion................................................136
2.7.1 Bestimmung der Charakteristischen Halbwertzeit.........................140
2.7.2 Vergleich der Charakteristischen Hlbwertzeit mit tatsächlicher
Störungserosion auf Märkten des Verarbeitenden Gewerbes........153
2.7.3 Prognose einer Störungserosion.....................................................161
2.7.4 Prognosefehler und Validierung.....................................................166
2.8 Bewertung der Funktionsfähigkeit mittels Grad der Regelungsverluste
(GRV) und des Index der Aufholverluste (IAV)...................................173
2.9 Testverfahren im KMD-Konzept: Ein Ablaufschema...........................179
2.9.1 Testanleitung zur Überprüfung der Funktionsqualität des M-
Prozesses........................................................................................179
2.9.2 Testanleitung zur Überprüfung der Funktionsqualität des R-
Prozesses........................................................................................180
2.9.3 Testanleitung zur Überprüfung der Funktionsqualität des 0-
Prozesses........................................................................................181
X
2.9.4 Testanleitung zur Überprüfung der Funktionsqualität des P-
Prozesses........................................................................................181
2.9.5 Testanleitung zur Überprüfung der Funktionsqualität des V-
Prozesses........................................................................................182
3 Überprüfung der Tests mittels simulierter Marktprozesse....................183
3.1 Beschreibung der Simulationstechnik...................................................183
3.2 Strukturbrüche.......................................................................................187
3.3 Stationarität und Nicht-Stationarität......................................................197
3.4 Reaktionsgeschwindigkeiten.................................................................202
3.5 Rückkopplungsparameter......................................................................206
3.6 Stabilitätsintervalle................................................................................213
4 Empirische Anwendung der Testmöglichkeiten...................................225
4.1 Vorstellung der Untersuchungsmärkte..................................................225
4.1.1 Die Elektrotechnische Industrie.....................................................229
4.1.2 Der Zementmarkt...........................................................................231
4.1.3 Der Automobilmarkt......................................................................233
4.2 M-Prozess..............................................................................................236
4.2.1 Anwendung neuer Methoden auf die Elektrotechnische Industrie 236
4.2.2 Anwendung neuer Methoden auf den Zementmarkt......................252
4.2.3 Anwendung neuer Methoden auf den Automobilmarkt................254
4.3 R-Prozess...............................................................................................258
4.3.1 Anwendung neuer Methoden auf die Elektrotechnische Industrie 258
4.3.2 Anwendung neuer Methoden auf den Zementmarkt......................275
4.3.3 Anwendung neuer Methoden auf den Automobilmarkt................277
XI
4.4 Ü-Prozess...............................................................................................279
4.4.1 Anwendung neuer Methoden auf die Elektrotechnische Industrie 279
4.4.2 Anwendung neuer Methoden auf den Zementmarkt......................289
4.4.3 Anwendung neuer Methoden auf den Automobilmarkt................291
4.5 P-Prozess................................................................................................2^3
4.5.1 Anwendung neuer Methoden bei der Elektrotechnische Industrie 293
4.5.2 Anwendung neuer Methoden auf dem Zementmarkt.....................303
4.5.3 Anwendung neuer Methoden auf den Automobilmarkt................307
4.6 V-Prozess...............................................................................................308
4.6.1 Anwendung neuer Methoden auf die Elektrotechnische Industrie 308
4.6.2 Anwendung neuer Methoden auf den Zementmarkt......................324
4.6.3 Anwendung neuer Methoden auf den Automobilmarkt................325
4.7 Zusammenfassung der Ergebnisse.........................................................327
4.7.1 Elektrotechnische Industrie............................................................327
4.7.2 Zementindustrie..............................................................................331
4.7.3 Automobilindustrie.........................................................................335
C Schlussbetrachtung................................................................................339
Anhang (auf CD-ROM)....................................................................................345
Literaturverzeichnis.........................................................................................349
XII
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Hauptcharakteristika der Marktprozesse (Kernprozessdarstellung).
Quelle: Grossekettler (2009g, S. 3)....................................................14
Tabelle 2: Hauptcharakteristika der Marktprozesse (Globalprozessdarstellung).
Quelle: Grossekettler (2009g, S. 4)....................................................15
Tabelle 3: p und c?-Werte und Ablehnungsbereich von Ho. Quelle: eigene
Berechnung.........................................................................................52
Tabelle 4: Mögliche Strukturbrüche (m) bei der Elektrotechnischen Industrie in
Deutschland (1965-2007). Quelle: eigene Berechnung......................54
Tabelle 5: 95%-Konfidenzintervalle der Strukturbrüche bei m=3. Quelle: eigene
Berechnung.........................................................................................54
Tabelle 6: Mögliche Strukturbrüche (m) bei der Zementindustrie in Deutschland
(1983-2003). Quelle: eigene Berechnung...........................................57
Tabelle 7: 95%-Konfidenzintervalle der Strukturbrüche bei m=3. Quelle: eigene
Berechnung.........................................................................................57
Tabelle 8: Unterschiede von Erwartungswert- und Nullstationaritätstest bei
Verschiebung einer stationären Zeitreihe. Graue Flächen
kennzeichnen einen nicht stationären Prozess bzw. eine Ablehnung
der Nullhypothese eines Erwartungswertes von Null zum 5% Level.
Quelle: eigene Berechnung.................................................................63
Tabelle 9: Vergleich der Ergebnisse der Stationaritätstests bei der
Elektrotechnischen Industrie und auf dem Zementmarkt, Quartale in
Klammern. Quelle: eigene Berechnung..............................................66
Tabelle 10: Eviews-Output bei Schätzung eines linearen Zusammenhangs
zwischen Preisänderung und Differenzmenge in der
Elektrotechnischen Industrie (1980-2007). Quelle: eigene
Berechnung.........................................................................................78
Tabelle 11: Eviews-Output II bei Schätzung eines linearen Zusammenhangs
zwischen Preisänderung und Differenzmenge bei der
XIII
Elektrotechnischen Industrie (1979-2007). Quelle: eigene
Berechnung.........................................................................................79
Tabelle 12: Eviews-Output bei Schätzung eines linearen Zusammenhangs
zwischen Preisänderang und Differenzmenge auf dem Zementmarkt
(1983-2003). Quelle: eigene Berechnung...........................................80
Tabelle 13: Eviews-Output II bei Schätzung eines linearen Zusammenhangs
zwischen Preisänderung und Differenzmenge auf dem Zementmarkt
(1983-2003). Quelle: eigene Berechnung...........................................81
Tabelle 14: Schätzung des Parameters a. Quelle: eigene Berechnung...............90
Tabelle 15: Berechnung der Mediane zur Bestimmung des Parameterprodukt
ab. Quelle: eigene Berechnung..........................................................90
Tabelle 16: Stabilitätsgrenzen bei einer Zeitverzögerung von l,...,10. Quelle:
eigene Berechnungen..........................................................................99
Tabelle 17: Schema zur Bestimmung der Konvergenz der Lösungen einer
Differenzengleichung mit Hilfe des Schur-Theorems. Quelle: In
Anlehnung an Chiang/Wainwright (2005, S. 589ff.).......................105
Tabelle 18: Charakteristische Gleichung des M-Prozesses. Quelle: eigene
Herleitung..........................................................................................107
Tabelle 19: Nullstellen im „t = 4 -Fall (A3-Determinante). Quelle: eigene
Berechnungen....................................................................................112
Tabelle 20: Nullstellen im „t = 4 -Fall (A4~Determinante). Quelle: eigene
Berechnungen.......................................... ..113
Tabelle 21: Optimalwert der Rückkopplung im Kernprozess bei einer
Zeitverzögerung von t=1,...,10. Quelle: eigene Berechnung..........122
Tabelle 22: Optimalwert der Rückkopplung im Globalprozess bei einer
Zeitverzögerung von t=1,...,10. Quelle: eigene Berechnung..........125
Tabelle 23: Ermittlung der Parameterprodukte für die Elektrotechnische
Industrie und den Zementmarkt im Kemprozess. Quelle: eigene
Berechnungen..................................... 127
XIV
Tabelle 24: Ermittlung der Parameterprodukte für die Elektrotechnische
Industrie und den Zementmarkt im Globalprozess. Quelle: eigene
Berechnungen....................................................................................127
Tabelle 25: Vergleich der Parameterprodukte des Kernprozesses mit dem
Koeffizienten des Globalprozesses. Quelle: eigene Berechnungen. 128
Tabelle 26: Ergebnisse der Berechnungen zum Kernprozess im Verarbeitenden
Gewerbe Deutschlands. Quelle: eigene Berechnungen....................129
Tabelle 27: Ergebnisse der Berechnungen zum Globalprozess im Verarbeitenden
Gewerbe Deutschlands. Quelle: eigene Berechnungen....................130
Tabelle 28: Vergleich der Ergebnisse des Kernprozesses mit dem
Globalprozesses und Ermittlung des Quotienten und der relativen
Abstände zum Optimalwert. Quelle: eigene Berechnungen.............132
Tabelle 29: Ergebnisse der Berechnungen zum Globalprozess im Verarbeitenden
Gewerbe Deutschlands bei 80 prozentiger Stichprobengröße. Quelle:
eigene Berechnungen........................................................................136
Tabelle 30: Definition der Charakteristischen Halbwertzeit (CHWZ) beim M-
und R-Prozess. Quelle: eigene Definition.........................................139
Tabelle 31: Definition der Charakteristischen Halbwertzeit (CHWZ) beim Ü-
Prozess. Quelle: eigene Definition....................................................140
Tabelle 32: Definition der Charakteristischen Halbwertzeit (CHWZ) beim P-
und V-Prozess. Quelle: eigene Definition........................................140
Tabelle 33: Berechnung der Halbwertzeiten für den „t = 1 -Fall für drei
Verfahren mit 0 ab -0,5. Quelle: eigene Berechnungen.............147
Tabelle 34: Berechnung der Halbwertzeiten für den „t = 1 -Fall für drei
Verfahren mit -1,5 ab -2. Quelle: eigene Berechnungen...........148
Tabelle 35: Halbwertzeiten in Abhängigkeit verschiedener Parameterprodukte
(ab) und Lags (x). Quelle: Berechnung aus eigener Simulation.......151
Tabelle 36: Vergleich von charakteristischen- und gemessenen Halbwertzeiten.
Quelle: eigene Berechnungen...........................................................156
XV
Tabelle 37: Berechnung der korrigierten Differenz. Quelle: eigene Berechnung.
.................................................................157
Tabelle 38: Parameter des R-Globalprozesses. Quelle: eigene Berechnungen. 159
Tabelle 39: Ablaufschema zur Durchführung einer Prognose. Quelle: eigene
Aufstellung........................................................................................
Tabelle 40: Parameter des Globalprozesses bei verkürzten Zeitreihen und
Differenz des Prognosewertes zum tatsächlichen Wert. Quelle: eigene
164
Berechnungen....................................................................................
Tabelle 41: Ergebnisse verschiedener Prognosefehlermaße. Quelle: eigene
Berechnungen....................................................................................
Tabelle 42: GRV- und IAV-Maßzahlen der Prozessqualität. Quelle:
Grossekettler (2009g, S. 12).............................................................174
Tabelle 43: Interpretation des GRV. Quelle: Grossekettler (2009g, S. 6)........176
Tabelle 44: Interpretation des IAV. Quelle: Grossekettler (2009g, S. 12).......178
Tabelle 45: Testanleitung M-Prozess. Ausführlich im Anhang A7 und bei
Blanckenburg (2009a).......................................................................18°
Tabelle 46: Testanleitung R-Prozess. Ausführlich im Anhang A8 und bei
Blanckenburg (2009c).......................................................................18°
Tabelle 47: Testanleitung Ü-Prozess. Ausführlich im Anhang A9 und bei
Blanckenburg (2009d).......................................................................lgl
Tabelle 48: Testanleitung P-Prozess. Ausführlich im Anhang A10 und bei
Blanckenburg (2009b).......................................................................182
Tabelle 49: Testanleitung V-Prozess. Ausführlich im Anhang AI 1 und bei
Blanckenburg (2009e).......................................................................182
Tabelle 50: R -Quellcode zum Einlesen einer csv-Datei und des Tests auf
Strukturbrüche mit BIC und Konfidenzintervallen. Quelle: Eigener
Programmcode; siehe zur ausführlichen Erklärung auch Anhang A2.
...........................................................................................................189
XVI
Tabelle 51: Ergebnisse des Strukturbruchtests (Simulation 1). Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................189
Tabelle 52: Ergebnisse des Strukturbruchtests (Simulation 2). Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................191
Tabelle 53: Ergebnisse des Strukturbruchtests (Simulation 3). Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................193
Tabelle 54: Ergebnisse des Strukturbruchtests (Simulation 4), Quartale in
Klammern. Quelle: eigene Berechnung............................................195
Tabelle 55: Ergebnisse des ADF-Tests unter Variation des Parameterprodukts
und um Null verteilten Störungen. Quelle: eigene Berechnung.......201
Tabelle 56: DLA (Simulation 2b). Quelle: eigene Berechnung.......................204
Tabelle 57: DLA (Simulation 2b). Quelle: eigene Berechnung.......................205
Tabelle 58: Entwicklung von St, xtD, Ap, p, At und Zt unter exogenen
Schocks mit t = 1, a = 0,3 und b = -2. Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................207
Tabelle 59: Entwicklung von St, xtD, Ap, p, Xt, Zt, Ft und ZM unter Schock
in t = 2 mit t = 3, a = 0,3 und b = -0,96. Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................211
Tabelle 60: Auswertung verschiedener Störungsserien auf den Mittelwert der
Differenzmenge bei einem Lag von 1 und t=5000 Perioden. Quelle:
eigene Berechnung............................................................................222
Tabelle 61: Formaler Aufbau der WZ 2003......................................................227
Tabelle 62: Datenquellen und Verwendungen für eine KMD-Analyse der
Elektrotechnischen-, Automobil- und Zementindustrie. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................228
Tabelle 63: Die Elektrotechnische Industrie nach der WZ 2003. Quelle: In
Anlehnung an: Statistisches-Bundesamt (2003, S. 276)...................230
Tabelle 64: Prozessweise Datenquellen der Elektrotechnischen Industrie. Quelle:
eigene Darstellung.............................................................................231
XVII
Tabelle 65: Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von
Steinen und Erden nach der WZ 2003. Quelle: In Anlehnung an:
Statistisches-Bundesamt (2003, S. 276)............................................232
Tabelle 66: Prozessweise Datenquellen des Zementmarkts. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................233
Tabelle 67: Der Automobilmarkt (Fahrzeugbau) nach der WZ 2003. Quelle: In
Anlehnung an: Statistisches-Bundesamt (2003, S. 276)...................234
Tabelle 68: Prozessweise Datenquellen des Automobilmarktes. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................235
Tabelle 69: Ablauf bei der Überprüfung des M-Prozesses. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................236
Tabelle 70: „R -Quellcode zur Berechnung von Strukturbrüchen bei der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Darstellung................241
Tabelle 71: Output bei der Berechnung der Strukturbrüche bei der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Darstellung................241
Tabelle 72: Output bei der Berechnung der optimalen Strukturbruchanzahl bei
der Elektrotechnischen Industrie; Strukturbrüche im 3. Quartal 1991
und im 4. Quartal 2003. Quelle: eigene Darstellung........................242
Tabelle 73: Output bei der Berechnung der Konfidenzintervalle bei der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Darstellung................243
Tabelle 74: Eviews-Output des ADF-Tests auf Nullstationarität bei der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Berechnung...............244
Tabelle 75: Eviews-Output einer KQ-Schätzung von aK und cK bei der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Berechnung...............246
Tabelle 76: Eviews-Output einer KQ-Schätzung von aG und cG bei der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle, eigene Berechnung...............250
Tabelle 77: Zusammenfassung der Ergebnisse der Zementindustrie (M-Prozess).
Quelle: Anhang AI 8c........................................................................253
XVIII
Tabelle 78: Zusammenfassung der Ergebnisse der Automobilindustrie (M-
Prozess). Quelle: Anhang A19c........................................................254
Tabelle 79: Ifo-Bus Wertetabelle für die GRV-Analyse des
Markträumungsprozesses. Quelle: In Anlehnung an Gromer (2006,
Anhang M4, S. 471 ff.).....................................................................257
Tabelle 80: Ablauf bei der Überprüfung des R-Prozesses der Elektrotechnischen
Industrie. Quelle: eigene Darstellung...............................................259
Tabelle 81: Output bei der Berechnung der Strukturbrüche bei der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Darstellung................262
Tabelle 82:Output bei der Berechnung der optimalen Strukturbruchanzahl bei
der Elektrotechnischen Industrie; Strukturbruch 2000. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................263
Tabelle 83: Output bei der Berechnung der Konfidenzintervalle bei der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Darstellung................264
Tabelle 84: Eviews-Output des ADF-Tests auf Nullstationarität bei der
Elektrotechnischen Industrie (1972-1990). Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................265
Tabelle 85: Eviews-Output des ADF-Tests auf Nullstationarität bei der
Elektrotechnischen Industrie (1995-2005). Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................266
Tabelle 86: Eviews-Output einer KQ-Schätzung von aK und cK bei der
Elektrotechnischen Industrie (1972-1990). Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................269
Tabelle 87: Eviews-Output einer KQ-Schätzung von aK und cK bei der
Elektrotechnischen Industrie (1995-2005). Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................269
Tabelle 88: Eviews-Output einer KQ-Schätzung von aG und cG bei der
Elektrotechnischen Industrie (1972-1990). Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................273
XK
Tabelle 89: Eviews-Output einer KQ-Schätzung von aG und cG bei der
Elektrotechnischen Industrie (1995-2005). Quelle: eigene
274
Berechnung.......................................................................................
Tabelle 90: Zusammenfassung der Ergebnisse der Zementindustrie (R-Prozess).
Quelle: Anhang A21c........................................................................276
Tabelle 91: Zusammenfassung der Ergebnisse der Automobilindustrie (R-
Prozess). Quelle: Anhang A22c........................................................278
Tabelle 92: Ablauf bei der Überprüfung des Ü-Prozesses der Elektrotechnischen
Industrie. Quelle: eigene Darstellung...............................................280
Tabelle 93: Output bei der Berechnung der Strukturbrüche bei der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Darstellung................283
Tabelle 94: Output bei der Berechnung der optimalen Strukturbruchanzahl bei
der Elektrotechnischen Industrie; Strukturbrüche 1994 und 2000.
Quelle: eigene Darstellung................................................................284
Tabelle 95: Output bei der Berechnung der Konfidenzintervalle bei der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Darstellung................285
Tabelle 96: Eviews-Output einer KQ-Schätzung von aG und cG bei der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Berechnung...............287
Tabelle 97: Zusammenfassung der Ergebnisse der Zementindustrie (Ü-Prozess).
Quelle: Anhang A24c........................................................................290
Tabelle 98: Zusammenfassung der Ergebnisse der Automobilindustrie (0-
Prozess). Quelle: Anhang A25c........................................................292
Tabelle 99: Ablauf bei der Überprüfung des P-Prozesses. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................293
Tabelle 100: Eviews-Output einer KQ-Schätzung bei der Elektrotechnischen
Industrie zwischen AADund ADeu — JapanD. Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................297
Tabelle 101: Ergebnis des Trendtests bei der Elektrotechnischen Industrie im
Vergleich zu den USA. Quelle: eigene Berechnung.........................299
XX
Tabelle 102: Trendtest für die Differenz der Elektrotechnische Industrie-
Forschungsintensitäten (Japan-USA). Quelle: eigene Berechnung..301
Tabelle 103: Zusammenfassung der Ergebnisse der Zementindustrie (P-Prozess).
Quelle: Anhang A27c........................................................................304
Tabelle 104: Zusammenfassung der Ergebnisse der Automobilindustrie (P-
Prozess). Quelle: Anhang A28c........................................................307
Tabelle 105: Ablauf bei der Überprüfung des V-Prozesses. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................309
Tabelle 106: Output bei der Berechnung der Strukturbrüche in der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Berechnung...............312
Tabelle 107: Output bei der Berechnung der optimalen Strukturbruchanzahl in
der Elektrotechnischen Industrie; Strukturbrüche 1980,1988,1994
und 1998. Quelle: eigene Berechnung..............................................313
Tabelle 108: Output bei der Berechnung der Konfidenzintervalle in der
Elektrotechnischen Industrie. Konfidenzintervall des Strukturbruches
1980 verläuft von 1979 bis 1985 etc. Quelle: eigene Berechnung. ..313
Tabelle 109: Eviews-Output einer ICQ-Schätzung von aK und cK in der
Elektrotechnische Industrie. Quelle: eigene Berechnung.................315
Tabelle 110: Eviews-Output einer KQ-Schätzung von a° und cG bei der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Berechnung...............317
Tabelle 111: Ergebnis des Achsenabschnittsstationaritätstests bei der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Berechnung...............319
Tabelle 112: Ergebnis des Trendtests bei der Elektrotechnischen Industrie.
Quelle: eigene Berechnung...............................................................319
Tabelle 113: Trendtest für die Differenz der Elektrotechnischen Industrie-
Lohnquoten (USA-Japan). Quelle: eigene Darstellung....................322
Tabelle 114: Zusammenfassung der Ergebnisse der Zementindustrie (V-
Prozess). Quelle: Anhang A30c........................................................324
XXI
Tabelle 115: Zusammenfassung der Ergebnisse der Automobilindustrie (V-
Prozess). Quelle: Anhang A31c........................................................325
Tabelle 116: Ergebniszusammenfassung bei der Elektrotechnischen Industrie.
Quelle, eigene Darstellung................................................................329
Tabelle 117: Ergebniszusammenfassung bei der Zementindustrie. Quelle, eigene
Darstellung........................................................................................333
Tabelle 118: Ergebniszusammenfassimg bei der Automobilindustrie. Quelle:
Grossekettler (2009h, S. 41).............................................................337
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Vereinfachte Regelkreisdarstellung des Kernprozesses der
Markträtming. Quelle: Grossekettler (2009a, S. 7)............................13
Abbildung 2: Prozessmuster eines M-Prozesses. Quelle: In Anlehnung an
Grossekettler (2005, S. 2ff.)...............................................................31
Abbildung 3: Entwicklungen der Elektrotechnischen Industrie (1980-2008).
Quelle: eigene Darstellung..................................................................35
Abbildung 4: Entwicklungen beim deutschen Zementmarkt (1983-2008).
Quelle: eigene Darstellung..................................................................35
Abbildung 5: Deskriptive Auswertung bei der Elektrotechnischen Industrie
(1980-2008). Quelle: eigene Berechnung...........................................38
Abbildung 6: Deskriptive Auswertung beim Zementmarkt (1983-2003). Quelle.
eigene Berechnung..............................................................................39
Abbildung 7: Das BIC zur Abgrenzung von 4 Mixturen. Quelle: Broadwater
(2003, S. 16)........................................................................................50
Abbildung 8: Positive Autokorrelation der Residuen bei der Elektrotechnischen
Industrie. Quelle: eigene Darstellung.................................................51
Abbildung 9: Positive Autokorrelation der Residuen beim Zementmarkt. Quelle:
eigene Darstellung...............................................................................52
XXII
Abbildung 10: Die Entwicklung der Elektrotechnischen Industrie in Deutschland
(1965-2007). Quelle: eigene Darstellung............................................53
Abbildung 11: Die Entwicklung der Zementindustrie in Deutschland (1980-
2003). Quelle: Eigene Darstellung......................................................56
Abbildung 12: Simulation eines Marktprozesses mit einem Erwartungswert und
einer Standardabweichung von 1000. Quelle: eigene Darstellung.....64
Abbildung 13: Veränderung des p-Wertes beim ADF-Test auf Nullstationarität.
Quelle: eigene Darstellung..................................................................65
Abbildung 14: Ablaufschema für Regressionen bei trendbehafteten Zeitreihen.
Quelle: Blanckenburg (2006, S. 631-632)..........................................68
Abbildung 15: Kreuzkorrelationsfunktion von xD und Preisänderung. Quelle:
eigene Darstellung...............................................................................72
Abbildung 16: Kreuzkorrelationstunktion mit Maximum bei 5 Perioden
Verzögerung. Quelle: eigene Darstellung...........................................73
Abbildung 17: Die Kreuzkorrelationsfunktion bei zwei
Reaktionsgeschwindigkeiten. Quelle: eigene Darstellung.................73
Abbildung 18: Die Kreuzkorrelationsfunktion von Ap und xtD in der
Elektrotechnischen Industrie (1980-2008). Quelle: eigene Darstellung.
.............................................................................................................74
Abbildung 19: Die Kreuzkorrelationsfunktion von Ap und xtD beim
Zementmarkt (1983-2003). Quelle: eigene Darstellung.....................75
Abbildung 20: Verlauf der Preis-Differenzmengen-Kombinationen bei
verschobenen Funktionen unter Einwirkung verschiedener Schocks.
Quelle: eigene Darstellung..................................................................84
Abbildung 21: Ablaufschema zur Bestimmung von Zerfallsrate (Z) und
Zerfallsmodus (ZM) beim M-Prozess. Quelle: eigene Darstellung... 88
Abbildung 22: Ablaufschema zur Bestimmung von Zerfallsrate (Z) und
Zerfallsmodus (ZM) in den KMD-Prozessen (RG = Regelgröße, SG =
Stellgröße). Quelle: eigene Darstellung..............................................89
XXIII
Abbildung 23: Verlauf der Differenzmenge bei einmaliger Störung in t=2.
Quelle: eigene Darstellung..................................................................94
Abbildung 24: Verlauf der Differenzmenge bei einmaliger Störung in r=2.
Quelle: eigene Darstellung..................................................................°
Abbildung 25: Verlauf der Differenzmenge bei einmaliger Störung in t=2.
Quelle: eigene Darstellung..................................................................°
Abbildung 26: Verlauf der Differenzmenge bei einmaliger Störung in t=2.
Quelle: eigene Darstellung..................................................................°°
Abbildung 27: Entwicklung der Stabilitätsparameter bei x = 1,..., 10. Quelle:
eigene Darstellung.............................................................................1
Abbildung 28: Grafische Darstellung der Determinante die den
Stabilitätsbereichs flirr = 1 bestimmt (positiver Bereich). Quelle:
eigene Darstellung.............................................................................1 °
Abbildung 29: Grafische Darstellung des Stabilitätsbereichs für t = 2. Quelle:
eigene Darstellung.............................................................................10°
Abbildung 30: Grafische Darstellung des Stabilitätsbereichs für T = 3. Quelle:
eigene Darstellung.............................................................................111
Abbildung 31: Stabilitätsbereiche bei exakter Berechnung mit Hilfe des Schur-
Theorems und eine Darstellung der restriktivsten Determinanten für t
= 3,...,10. Quelle: eigene Darstellung...............................................l18
Abbildung 32: Ausgleich einer Störung in t2 bei unterschiedlichen ab-Produkten
undt=l. Quelle: eigene Darstellung.................................................120
Abbildung 33: Verlustfläche einer Störung in t2 bei unterschiedlichen ab-
Produkten und einem Lag von x=2. Quelle: eigene Darstellung......121
Abbildung 34: Parameterprodukte (Punkte) mit minimaler Verlustfläche und
angenäherte Funktion der Optimalwerte der Rückkopplung (OWR).
Quelle: eigene Darstellung................................................................122
Abbildung 35: Optimalwerte der Rückkopplung (OWR) und Stabilitätsgrenze.
Quelle: eigene Darstellung................................................................123
XXIV
Abbildung 36: Parameterprodukte des Kernprozesses (0) und
Rückkopplungsparameter des Globalprozesses (¦). Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................132
Abbildung 37: Abbau einer Störung mit ab=-0,5 und HWZ=1. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................138
Abbildung 38: Abbau einer Störung mit ab=-l,5 und HWZ=1. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................139
Abbildung 39: Verlauf einer Preis-Differenzmengen-Kombinationen nach einem
Schock mit t = 1, ab - -0,6. Quelle: eigene Darstellung...........142
Abbildung 40: Halbwertzeiten in Abhängigkeit vom Parameterprodukt. Quelle:
eigene Darstellung.............................................................................149
Abbildung 41: Halbwertzeiten in Abhängigkeit verschiedener
Parameterprodukte (ab) und Lags (t). Quelle: Darstellung aus eigener
Simulation.........................................................................................152
Abbildung 42: Ermittlung der GHWZ bei der Elektrotechnischen Industrie über
Peaks (schwarze Punkte) außerhalb des 2-Sigma-Bereichs. Quelle:
eigene Darstellung.............................................................................154
Abbildung 43: Ermittlung der GHWZ auf dem Zementmarkt über Peaks
(schwarze Punkte) außerhalb des 2-Sigma-Bereichs. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................154
Abbildung 44: Darstellung der Differenz von korrigierter CHWZ und GHWZ.
Quelle: eigene Darstellung................................................................157
Abbildung 45: Prognostizierter Störungsverlauf bei der Elektrotechnischen
Industrie. Quelle: eigene Darstellung...............................................163
Abbildung 46: Prognostizierter Störungsverlauf beim Zementmarkt. Quelle:
eigene Darstellung.............................................................................163
Abbildung 47: Differenz des prognostizierten Halbwerts zum tatsächlichen
Halbwert für 16 Industrien des Verarbeitenden Gewerbes. Quelle:
eigene Darstellung.............................................................................165
XXV
Abbildung 48: Prognose-Realisationsdiagramm für 16 Industrien des
Verarbeitenden Gewerbes mit Optimaler-Prognose-Linie. Quelle:
.....168
eigene Darstellung.....................................................................
Abbildung 49: Darstellung verschiedener Prognosefehlermaße ffir die Industrien
des Verarbeitenden Gewerbes. Quelle: eigene Darstellung.............170
Abbildung 50: Bxcel 2007 Simulationstableau (lag = 1). Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................
Abbildung 51: Excel 2007 Simulationstableau (lag = 2, lag = 3). Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................
Abbildung 52: Darstellung des Strukturbruchtests (Simulation 1). Quelle: eigene
190
Darstellung........................................................................................
Abbildung 53: Darstellung des Strukturbruchtests (Simulation 2). Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................192
Abbildung 54: Darstellung des Strukturbruchtests (Simulation 3). Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................194
Abbildung 55: Darstellung des Strukturbruchtests (Simulation 4). Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................196
Abbildung 56: Verlauf der Differenzmenge (Simulation 1.1). Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................198
Abbildung 57: Verlauf der Differenzmenge (Simulation 1.2). Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................199
Abbildung 58: Verlauf der Differenzmenge (Simulation 1.3). Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................200
Abbildung 59: Kreuzkorrelationsfunktion (Simulation la). Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................202
Abbildung 60: Kreuzkorrelationsfunktion (Simulation lb). Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................203
XXVI
Abbildung 61: Verlauf einer simulierten Differenzmenge unter exogenen
Schocks mit t = 1, a = 0,3 und b = -2. Quelle: eigene Darstellung.
...........................................................................................................208
Abbildung 62: Verlauf der Preis-Differenzmengen-Kombinationen bei
verschobenen Funktionen unter Einwirkung verschiedener Schocks
mit z = 1, a = 0,3 und b = -2. Gleichungen der Funktionen
pt = 0,5 Xt — xtD folgen aus xtD = A.t - 2 • pt. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................208
Abbildung 63: Verlauf einer simulierten Differenzmenge unter Schock in t = 2
mit t = 3, a = 0,3 und b = -0,96. ßwe/fe eigene Darstellung. .212
Abbildung 64: Verlauf der Differenzmenge bei zweifacher Störung S2 = 10
und S31 = -50 und ab = -0,1. Quelle: eigene Darstellung.......213
Abbildung 65: Verlauf der Differenzmenge bei zweifacher Störung S2 = 10
und S31 = -50 und ab = -0,3. Quelle: eigene Darstellung.......214
Abbildung 66: Verlauf der Differenzmenge bei mehrfacher Störung in
t2, ...,t50 mit gleichverteilten Störungen zwischen —1 und +1 und
ab = —0,1. Quelle: eigene Darstellung...........................................215
Abbildung 67: Verlauf der Differenzmenge bei mehrfacher Störung in
t2,..., t50 mit gleichverteilten Störungen zwischen -1 und +1 und
ab = -0,3. Quelle: eigene Darstellung...........................................216
Abbildung 68: Verlauf der Differenzmenge bei dauerhafter positiver Störung in
t2,..., tlOO mit gleichverteilten Störungen zwischen 0 und +10 und
ab = —0,1. Quelle: eigene Darstellung...........................................217
Abbildung 69: Verlauf der Differenzmenge bei dauerhafter positiver Störung in
t2,..., tlOO mit gleichverteilten Störungen zwischen 0 und +10 und
ab = -0,3. Quelle: eigene Darstellung...........................................218
Abbildung 70: Verlauf der Differenzmenge bei dauerhafter negativer Störung in
t2,..., tlOO mit gleichverteilten Störungen zwischen 0 und —10 und
ab = -0,1. Quelle: eigene Darstellung...........................................219
XXVII
Abbildung 71: Verlauf der Differenzmenge bei dauerhafter negativer Störung in
t2, , tlOO mit gleichverteilten Störungen zwischen 0 und -10 und
ab = _o,3. Quelle: eigene Darstellung...........................................219
Abbildung 72: Verlauf der Differenzmenge bei positiver Störungsserie in
t2,..., t5000 mit gleichverteilten Störungen zwischen 0 und +10 und
ab = -0,05. Quelle: eigene Darstellung........................................22°
Abbildung 73: Differenzmenge und Preisindex der Elektrotechnischen Industrie
(1980-2008). Quelle: eigene Darstellung..........................................237
Abbildung 74: Kennzahlen der deskriptiven Statistik der Elektrotechnischen
Industrie (Differenzmenge). Quelle: eigene Darstellung..................238
Abbildung 75: Darstellung des BIC und der RSS bei der Elektrotechnischen
Industrie; BIC-Minimum bei 2 Strukturbrüchen. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................242
Abbildung 76: Darstellung der Differenzmenge mit Strukturbrüchen und
Konfidenzintervallen bei der Elektrotechnischen Industrie. Quelle:
eigene Darstellung.............................................................................243
Abbildung 77: Eviews-Output der Kreuzkorrelatiotisfunktion bei der
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Berechnung...............246
Abbildung 78: Deskriptive Statistik von ZM, unter Ausgabe des Medians (=ab)
in der Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Darstellung.....247
Abbildung 79: Darstellung der Lage des Parameterprodukts der
Elektrotechnischen Industrie im Optimalitäts-Stabilitätsbereich.
Quelle: eigene Darstellung................................................................248
Abbildung 80: Eviews-Output der Kreuzkorrelationsfunktion zwischen AxDund
xt — xD bei der Elektrotechnischen Industrie mit einem Maximum
bei i=5 (Korrelation: r=-0,3401). Quelle: eigene Darstellung..........249
Abbildung 81: Darstellung der Lage des Rückkopplungsparameters der
Elektrotechnischen Industrie im Optimalitäts-Stabilitätsbereich.
Quelle: eigene Darstellung................................................................251
XXVHI
Abbildung 82: Differenzrendite und Kapazitätswachstumsrate der
Elektrotechnischen Industrie 1972-1990 (oben) und 1995-2005
(unten). Quelle: eigene Darstellung..................................................260
Abbildung 83: Kennzahlen der deskriptiven Statistik der Elektrotechnischen
Industrie (Differenzrendite). Quelle: eigene Darstellung.................261
Abbildung 84: Darstellung des BIC und der RSS bei der Elektrotechnischen
Industrie; BIC-Minimum bei einem Strukturbruch. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................263
Abbildung 85: Darstellung der Differenzrendite mit Strukturbrüchen und
Konfidenzintervallen bei der Elektrotechnischen Industrie. Quelle:
eigene Darstellung.............................................................................264
Abbildung 86: Eviews-Output der Kreuzkorrelationsfunktion bei der
Elektrotechnischen Industrie (1972-1990). Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................267
Abbildung 87: Eviews-Output der Kreuzkorrelationsfunktion bei der
Elektrotechnischen Industrie (1995-2005). Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................268
Abbildung 88: Deskriptive Statistik von Zt unter Ausgabe des Medians (=ab) bei
der Elektrotechnischen Industrie (1972-1990). Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................270
Abbildung 89: Darstellung der Lage des Parameterprodukts der
Elektrotechnischen Industrie im Optimalitäts-Stabilitätsbereich.
Quelle: eigene Darstellung................................................................271
Abbildung 90: Eviews-Output der Kreuzkorrelationsfunktion zwischen ArD und
rt — xD bei der Elektrotechnischen Industrie (1972-1990) mit einem
Maximum bei i=l (Korrelation: r=-0,4468). Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................272
Abbildung 91: Eviews-Output der Kreuzkorrelationsfunktion zwischen ArD und
rt - xD bei der Elektrotechnischen Industrie (1995-2005) mit einem
XXIX
Maximum bei i=l (Korrelation: r=-0,6526). Quelle: eigene
273
Darstellung........................................................................................
Abbildung 92: Machtdifferenz (m) und Toleranzgrenze der Elektrotechnischen
Industrie (1977-2006). Quelle: eigene Darstellung..........................281
Abbildung 93: Kennzahlen der deskriptiven Statistik der Elektrotechnischen
Industrie (Machtdifferenz). Quelle: eigene Darstellung...................282
Abbildung 94: Darstellung des BIC und der RSS bei der Elektrotechnischen
Industrie; BIC-Minimum bei 2 Strukturbrachen. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................284
Abbildung 95: Darstellung der Machtdifferenz mit Strukturbrüchen und
Konfidenzintervallen bei der Elektrotechnischen Industrie. Quelle:
eigene Darstellung.............................................................................285
Abbildung 96: Eviews-Output der Kreuzkorrelationsfunktion zwischen AmD
und mt - tD bei der Elektrotechnischen Industrie mit einem
Maximum bei i=3 (Korrelation: r=-0,2191). Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................286
Abbildung 97: Darstellung der Lage des Parameters a der Elektrotechnischen
Industrie im Optimalitäts-Stabilitätsbereich. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................288
Abbildung 98: ADeu - JapanD und ADeu - USAD in der Elektrotechnischen
Industrie (1991-2002). Quelle: eigene Darstellung..........................294
Abbildung 99: ADeu - USAD und AADeu - USAD in der Elektrotechnischen
Industrie (1991-2002). Quelle: eigene Darstellung..........................295
Abbildung 100: Kennzahlen der deskriptiven Statistik. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................296
Abbildung 101: Eviews-Output der Kreuzkorrelationsfunktion bei der
Elektrotechnischen Industrie zwischen AADund ADeu - USAD mit
einem Maximum bei i=2 (Korrelation: r=-0,4202). Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................297
XXX
Abbildung 102: Forschungsintensitäten der japanischen und us-amerikanischen
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Darstellung................302
Abbildung 103: Lohnquotendifferenzen zu Japan und den USA. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................310
Abbildung 104: Lohnquotendifferenz und Arbeitsproduktivität in der
Automobilindustrie (1973-2005). Quelle: eigene Darstellung.........310
Abbildung 105: Kennzahlen der deskriptiven Statistik der Lohnquotendifferenz
in der Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Darstellung.....311
Abbildung 106: Darstellung des BIC und der RSS in der Elektrotechnischen
Industrie; BIC-Minimum bei 4 Strukturbrüchen. Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................313
Abbildung 107: Darstellung der Lohnquotendifferenz mit Strukturbrüchen und
Konfidenzintervallen in der Elektrotechnischen Industrie. Quelle:
eigene Darstellung.............................................................................314
Abbildung 108: Eviews-Output der Kreuzkorrelationsfunktion
(Elektrotechnische Industrie) zwischen AnA und lt — xD mit einem
Maximum bei i=2 (Korrelation: r = 0,1577). Quelle: eigene
Berechnung.......................................................................................315
Abbildung 109: Eviews-Output der Kreuzkorrelationsfunktion bei der
Elektrotechnischen Industrie zwischen AID und lt — xD mit einem
Maximum bei i=l (Korrelation: r=-0,3603). Quelle: eigene
Darstellung........................................................................................316
Abbildung 110: Darstellung der Lage des Parameters aG bei der
Elektrotechnischen Industrie im Optimalitäts-Stabilitätsbereich.
Quelle: eigene Darstellung................................................................318
Abbildung 111: Lohnquoten der japanischen und us-amerikanischen
Elektrotechnischen Industrie. Quelle: eigene Darstellung................323
XXXI
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