Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Determinanten: eine empirische Untersuchung US-amerikanischer Unternehmen
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Kovač
2009
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| Schriftenreihe: | Schriftenreihe Finanzmanagement
64 |
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| Beschreibung: | XX, 269 S. graph. Darst. |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS VII INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V INHALTSVERZEICHNIS
VII ABBILDUNGSVERZEICHNIS XII TABELLENVERZEICHNIS XIV
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XVI SYMBOLVERZEICHNIS XVIII 1 EINLEITUNG 1 1.1
MOTIVATION 1 1.2 UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND 2 1.3 AUFBAU 4 2 AKTUELLER
STAND DER FORSCHUNG 7 2.1 VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG VON CREDIT SPREADS 7
2.1.1 DEFINITION VON CREDIT SPREAD 7 2.1.2 MODELLIERUNG DER ZINSSTRUKTUR
8 2.1.2.1 ALLGEMEINE ERLAEUTERUNGEN ZUR ZINSSTRUKTUR 8 2.1.2.2 DEFINITION
UND ZUSAMMENHANG RELEVANTER ZINS-BEGRIFFLICHKEITEN 10 2.1.2.3 VERFAHREN
ZUR ERMITTLUNG VON SPOT RATES AUS COUPONANLEIHEN 15 2.1.2.4 AUSGEWAEHLTE
VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE... 18 2.1.2.4.1 LINEARES
INTERPOLATIONSVERFAHREN 18 2.1.2.4.2 SPLINE-BASIERTE
INTERPOLATIONSVERFAHREN 19 2.1.2.4.3
NELSON/SIEGEL-APPROXIMATIONSVERFAHREN 23 2.1.2.4.4 DYNAMISCHE
SIMULATIONSVERFAHREN AUF BASIS STOCHASTISCHCR MODELLE 25 2.1.2.4.5
VERGLEICH DER VERFAHREN 28 2.1.3 ERMITTLUNG DER CREDIT SPREADS 29 2.2
MODELLE ZUR BESTIMMUNG IMPLIZITER AUSFALLWAHRSCHCINLICHKCITCN 30 2.2.1
DEFINITION VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 30 2.2.2 KREDITRISIKOMODELLE 35
2.2.2.1 UEBERBLICK 35 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/995847363 DIGITALISIERT DURCH VIII INHALTSVERZEICHNIS
2.2.2.2 STRUKTURELLE MODELLE 37 2.2.2.2.1 GRUNDUEBERLEGUNG 37 2.2.2.2.2
STRUKTURELLE MODELLE MIT EXOGENEM AUSFALL 41 2.2.2.2.3 STRUKTURELLE
MODELLE MIT ENDOGENEM AUSFALL 49 2.2.2.3 REDUKTIONSMODELLE 52 2.2.3
INPUT-OUTPUT-DARSTELLUNG BEI REDUKTIONSMODELLEN 60 2.3 EINFLUSSFAKTOREN
AUF CREDIT SPREADS 62 2.3.1 GENERELLE ASPEKTE 62 2.3.2 STUDIE VON
DELIANEDIS/GESKE 63 2.3.3 STUDIE VON COLLIN-DUFRESNE/GOLDSTEIN/MARTIN 65
2.3.4 STUDIE VON KING/KHANG 66 2.3.5 STUDIE VON AVRAMOV/JOSTOVA/PHILIPOV
68 2.3.6 VERGLEICHENDE DARSTELLUNG 69 3 DARSTELLUNG DER VORGEHENSWEISE
IN DIESER ARBEIT 75 3.1 GRUNDLEGENDE UEBERLEGUNGEN 75 3.2 DATENBASIS 77
3.2.1 DATENBASIS DER UNTERNEHMENSANLEIHEN 77 3.2.1.1 AUSWAHL DER
ANLEIHEEMITTENTEN 77 3.2.1.2 FESTLEGUNG ANLEIHESPEZIFISCHER KRITERIEN 80
3.2.1.3 ERMITTLUNG ANLEIHESPEZIFISCHER INFORMATIONEN 81 3.2.2 DATENBASIS
DER STAATSANLEIHEN 82 3.2.3 DATENHERKUNFT 84 3.3 VERFAHREN ZUR
BESTIMMUNG DER CREDIT SPREADS 85 3.3.1 GRUNDLEGENDE ASPEKTE DER
VERFAHRENSAUSWAHL 85 3.3.2 VERFAHRENS-BESCHREIBUNG 86 3.3.3 KRITISCHE
WUERDIGUNG UND AUSWAHLKRITERIEN 90 3.4 MODELL ZUR BESTIMMUNG DER
IMPLIZITEN AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 92 3.4.1 GRUNDLEGENDE ASPEKTE DER
MODELLAUSWAHL 92 3.4.2 MODELL-BESCHREIBUNG 93 3.4.2.1 ZENTRALE
MODELLIERUNGSASPEKTE 93 3.4.2.2 INPUT-FAKTOREN 98 3.4.2.3
OUTPUT-FAKTOREN 99 3.4. INHALTSVERZEICHNIS IX 3.5 DARSTELLUNG DER
SPEZIFISCHEN EINFLUSSFAKTOREN UND HYPOTHESENFORMULIERUNG 103 3.5.1
GRUNDLEGENDE ASPEKTE DER FAKTORAUSWAHL 103 3.5.2 MAKROOEKONOMISCHE
EINFLUSSFAKTOREN 105 3.5.3 UNTERNEHMENSSPEZIFISCHE EINFLUSSFAKTOREN 108
3.5.4 KATEGORISIERUNGSFAKTOREN 114 3.6 BESCHREIBUNG DER ANALYSE-METHODIK
116 3.7 ZUSAMMENFASSENDER UEBERBLICK 119 4 EMPIRISCHE ANALYSE 123 4.1
BERECHNUNG DER DISKONTFAKTOREN UND DER CREDIT SPREADS 123 4.1.1
INPUT-FAKTOREN 123 4.1.2 BERECHNUNGSMETHODIK 124 4.1.3 OUTPUT-FAKTOREN
127 4.2 BERECHNUNG DER IMPLIZITEN AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 130 4.2.1
INPUT-FAKTOREN 130 4.2.2 BERECHNUNGSMETHODIK 131 4.2.3 OUTPUT-FAKTOREN
132 4.3 DARSTELLUNG DER IMPLIZITEN AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN GEGENUEBER
DEN PROGNOSTIZIERTEN EINFLUSSFAKTOREN 136 4.4 ANALYSE DER
EINFLUSSFAKTOREN/DETERMINANTEN IMPLIZITER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN
137 4.4.1 GRUNDLEGENDE ASPEKTE DER ANALYSEMETHODIK 137 4.4.2
GESAMTANALYSE 139 4.4.2.1 ERKLAERUNGSGUETE DES GESAMTMODELLS 139 4.4.2.2
PRAEMISSENEINHALTUNG IM GESAMTMODELL 143 4.4.2.3 SIGNIFIKANZ DER
UNABHAENGIGEN VARIABLEN IM GESAMTMODELL 147 4.4.2.4 GCNCRICRUNG UND
ANALYSE EINES OPTIMIERTEN ERKLAERUNGSMODELLS. 150 4.4.2.4.1
REGRESSIONSANALYTISCHE UNTERSUCHUNGEN 150 4.4.2.4.2
DISKRIMINANZANALYTISCHE UNTERSUCHUNGEN 153 4.4.3 KATEGORISIERTE ANALYSE
157 4.4.3.1 KATEGORISIERUNG NACH RATING 157 4.4.3. X INHALTSVERZEICHNIS
4.4.3.4 KATEGORISIERUNG NACH BEOBACHTUNGSZEITPUNKT 163 4.4.4 ANALYSE
NACH ZEITLICHEN AUSFALLHORIZONTEN 165 4.4.4.1 ERKLAERUNGSGUETE 165 4.4.4.2
SIGNIFIKANZ DER REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 168 4.4.4.3 EINFLUSSRICHTUNG
UND-STAERKE DER DETERMINANTEN 171 4.4.5 CREDIT SPREAD-ANALYSEN ALS
BENCHMARK 173 4.5 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 174 5 ZUSAMMENFASSUNG
UND AUSBLICK 183 ANHANG 189 A.L ANHANG ZU EINBEZOGENEN
UNTERNEHMENSANLEIHEN 189 A.2 ANHANG ZU EINBEZOGENEN STAATSANLEIHEN 214
A.3 ANHANG ZU MAKROOEKONOMISCHEN UND UNTERNEHMENSSPEZIFISCHEN
REGRESSIONSGLEICHUNGEN 215 A.3.1 MAKROOEKONOMISCHE REGRESSIONSGLEICHUNG
215 A.3.2 UNTERNEHMENSSPEZIFISCHE REGRESSIONSGLEICHUNG 215 A.4 ANHANG
ZUR SCHAETZUNG EINES NEU SKALIERTEN REGRESSIONSMODELLS 216 A.5 ANHANG ZUR
UEBERPRUEFUNG AUF LINEARITAET 217 A.5.1 F-WERTE DER JEWEILIGEN
KURVENANPASSUNGEN 217 A.5.2 PARTIELLE REGRESSIONSDIAGRAMME DER
JEWEILIGEN UNABHAENGIGEN VARIABLEN 218 A.5.2.1 PARTIELLES
REGRESSIONSDIAGRAMM - ZN 218 A.5.2.2 PARTIELLES REGRESSIONSDIAGRAMM -SZN
219 A.5.2.3 PARTIELLES REGRESSIONSDIAGRAMM - DJIA 220 A.5.2.4 PARTIELLES
REGRESSIONSDIAGRAMM - VIX 221 A.5.2.5 PARTIELLES REGRESSIONSDIAGRAMM -
FKQ 222 A.5.2.6 PARTIELLES REGRESSIONSDIAGRAMM - EKR 223 A.5.2.7
PARTIELLES REGRESSIONSDIAGRAMM - HI 224 A.5.2.8 PARTIELLES
REGRESSIONSDIAGRAMM - CR 225 A.5.2.9 PARTIELLES REGRESSIONSDIAGRAMM-VA
226 A.5.2.1 INHALTSVERZEICHNIS XI A.5.2.14 PARTIELLES
REGRESSIONSDIAGRAMM - PROD 231 A.5.2.15 PARTIELLES REGRESSIONSDIAGRAMM *
WA 232 A.5.2.16 PARTIELLES REGRESSIONSDIAGRAMM * FG 233 A.6 ANHANG ZUR
UEBERPRUEFUNG AUF VOLLSTAENDIGKEIT 234 A.7 ANHANG ZUR UEBERPRUEFUNG AUF
HOMOSKEDASTIZITAET 236 A.8 ANHANG ZUR UEBERPRUEFUNG AUF NORMALVERTEILUNG
DER RESIDUEN 237 A.8.1 HISTOGRAMM DER STANDARDISIERTEN RESIDUEN 237
A.8.2 P-P-DIAGRAMM DER STANDARDISIERTEN RESIDUEN 238 A.9 ANHANG ZU
REGRESSIONSGLEICHUNGEN MIT DER ABHAENGIGEN VARIABLEN CREDIT SPREAD 239
A.9.1 GESAMTMODELL (FUER DIE ABHAENGIGE VARIABLE CREDIT SPREAD) 239 A.9.2
OPTIMIERTES MODELL (FUER DIE ABHAENGIGE VARIABLE CREDIT SPREAD) 239 A. 10
ANHANG ZUM SIGNIFIKANZNIVEAU DER REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN VON CREDIT
SPREADS UND IMPLIZITEN AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 240 A.10.1 VERGLEICH
FUER DAS GESAMTMODELL 240 A.10.2 VERGLEICH FUER DAS OPTIMIERTE MODELL 241
A. 11 ANHANG ZUR UEBERLEITUNG VON DER IMPLIZITEN KUMULIERTEN AUSFALL
WAHRSCHEINLICHKEIT AUF DEN CREDIT SPREAD 242 LITERATURVERZEICHNIS 243
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