Verfügbarkeit: Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt

Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt: eine empirische Untersuchung

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Kunze, Karl-Kuno 1970- (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Lohmar [u.a.] Eul 2009
Ausgabe:	1. Aufl.
Schriftenreihe:	Reihe Quantitative Ökonomie 158
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adam_text	Titel: Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt Autor: Kunze, Karl-Kuno Jahr: 2009 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Problemstellung................................... 2 1.2 Zielsetzung und eigener Beitrag .......................... 3 1.3 Aufbau der Arbeit.................................. 4 1 Grundlagen 7 2 Markteffizienz Persistenz 9 2.1 Erwartungsbildung Informationseffizienz.................... 10 2.2 Random-Walk-Hypofhese.............................. 12 2.3 Persistenz - Antipersistenz............................. 14 2.4 Zusammenfassung ................................. 15 3 Modelle 17 3.1 Fraktionale Brown sche Bewegung......................... 19 3.2 Fraktionale ARIMA-Prozesse........................... 23 3.3 Modelle mit unbeschränkter Varianz........................ 28 3.4 Zusammenfassung ................................. 30 4 Tests 33 4.1 Klassische R/S - Analyse.............................. 33 4.1.1 Definition der Statistik........................... 34 4.1.2 Verteilung und Tests............................ 36 4.1.3 Schätzverfahren............................... 42 4.1.4 Kritische Würdigung in der Literatur ................... 44 4.2 Modifizierter R/S -Test .............................. 45 INHALTSVERZEICHNIS 4.2.1 Definition der Statistik........................... 46 4.2.2 Eigenschaften................................ 47 4.2.3 Kritische Würdigung in der Literatur ................... 60 4.3 Periodogramm - Schätzer.............................. 61 4.3.1 Verfahren nach Geweke Porter-Hudak ................. 66 4.3.2 Verfahren nach Moulines Soulier.................... 77 4.3.3 Verfahren nach Davidson Sibbertsen .................. 79 4.4 Weitere Verfahren.................................. 82 4.5 Zusammenfassung ................................. 85 5 Vorausgehende Untersuchungen 87 5.1 Greene und Fielitz (1977).............................. 87 5.2 l.o(199l)...................................... 90 5.3 Lux(1996) ..................................... 92 5.4 Willinger u.a. (1999)................................ 94 5.5 Weitere Analysen................. 95 5.6 Zusammenfassung................... 96 II Empirische Analyse 99 6 Daten Methoden 1Oj 6.1 Zeitreihen............... IQI 6.2 Renditeberechnung........... 104 6.3 Kursbereinigung .......... Iq^ 6.4 Deutscher Aktienindex (DAX).......... 109 6.5 Untersuchungsaufbau....... U2 6.5.1 Gleitende Schätzung........ H2 6.5.2 Graphische Auswertung 113 6.5.3 Tabellarische Auswertung..... H3 6.6 Diagnostische Tests und Filter....... 114 ... 6.7 Zusammenfassung Graphische Analyse 7.1 Handel: Karstadt-Quelle ..............................ll8 7.2 Automobile: Daimler................................ ^ INHALTSVERZEICHNIS 7.3 Chemie: Bayer-Schering..............................123 7.4 Finanzen: Commerzbank..............................125 7.5 Zusammenfassung .................................127 8 Persistenz 129 8.1 R/S-Analyse....................................130 8.2 GPH- Analyse...................................136 8.3 Vergleich der Schätzmethoden...........................140 8.4 Zusammenfassung .................................147 9 Antipersistenz 151 9.1 R/S-Analyse....................................151 9.2 GPH-Analyse...................................156 9.3 Vergleich der Schätzmethoden...........................160 9.4 Zusammenfassung .................................166 10 Stationarität 169 10.1 Tests......................................... 170 10.2 Detrending Filter.................................. 173 10.3 Zusammenfassung ................................. 180 11 Autokorrelation 183 11.1 Kurzreichweilig...................................184 11.2 Langreichweitig...................................189 11.3 Zusammenfassung .................................192 12 Schlussfolgerungen Ausblick 193 A Übersichtsgrafiken 201 B Ergänzungen zur empirischen Analyse 221 C Mathematische Ergänzungen 229
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