Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien ; Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bad Soden/Ts.
Uhlenbruch
2009
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| Ausgabe: | 2., überarb. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. 651 - 660 |
| Beschreibung: | XVI, 667 S. Ill., graph. Darst. 25 cm |
| ISBN: | 9783933207708 |
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| adam_text | V INHALTSVERZEICHNIS SYMBOLVERZEICHNIS XI ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XV 0.
LEITFADEN DURCH DAS BUCH 1 0.1. INHALTE DER EINZELNEN KAPITEL 1 0.2.
VERWENDETE SYMBOLE 5 1. GRUNDLAGEN 13 1.1. GRUNDLAGEN DER ASSET
ALLOCATION 14 1.2. PORTFOLIOMANAGEMENT 15 1.2.1. ANLEGERANALYSE 15
1.2.2. VERMOEGENSVERWALTUNGSANALYSE 17 1.2.3. FINANZANALYSE 17 1.2.4.
PORTFOLIOREALISIERUNG 20 1.2.5. PERFORMANCEANALYSE 24 1.3.
BENCHMARKKONZEPT 24 1.4. MODELLE DER MODERNEN PORTFOLIOTHEORIE 29 1.5.
RENDITE-UND RISIKODEFINITIONEN 30 1.5.1. RENDITEBERECHNUNGEN 30 1.5.1.1.
DISKRETE RENDITE 31 1.5.1.2. STETIGE RENDITE 34 1.5.1.3. VOR-UND
NACHTEILE DISKRETER UND STETIGER RENDITEN 37 1.5.2. OPERATIONALISIERUNG
VON RENDITE UND RISIKO 41 1.6. DER DIVERSIFIKATIONSEFFEKT 53 1.7.
ZUSAMMENFASSUNG 58 ALI. MATRIZENRECHNUNG 60 AI.1.1. MATRIZEN UND
VEKTOREN: DEFINITIONEN 61 AI.1.2. MATRIZEN UND VEKTOREN: OPERATIONEN 64
AI.1.2.1. MATRIZENADDITION UND-SUBTRAKTION 64 AI. 1.2.2.
MATRIZENMULTIPLIKATION 65 AI. 1.2.3. MATRIZENINVERSION 66 AI.1.3.
MATRIZEN-OPERATIONEN IN EXCEL 67 AI.2. PORTFOLIORISIKO IM
ZWEI-ANLAGEN-FALL 73 2. PORTFOLIOBILDUNG 77 2.1. BESTIMMUNG OPTIMALER
PORTFOLIOS 78 2.1.1. EFFIZIENTER RAND UND EFFIZIENZLINIE 78 2.1.2.
FORMULIERUNG DER ZIELFUNKTION 85 2.1.2.1. DIE FOERSTNER-REGEL 85 2.1.2.2
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/994879725 DIGITALISIERT
DURCH VI INHALTSVERZEICHNIS 2.1.2.6. ABSCHLIESSENDE ANMERKUNGEN 105
2.1.3. EXTREME OPTIMALE PORTFOLIOS 109 2.1.4. NEBENBEDINGUNGEN BEI DER
OPTIMIERUNG 110 2.2. SCHAETZUNG DER BENOETIGTEN INPUTPARAMETER 114 2.2.1.
AKTIVES VERSUS PASSIVES PORTFOLIOMANAGEMENT 114 2.2.2. METHODEN ZUR
PROGNOSE VON RENDITEN UND RISIKEN 116 2.3. FALLSTUDIE ZUR ABSOLUTEN
OPTIMIERUNG 121 2.3.1. SOFTWARELOESUNGEN IN PRAXIS UND WISSENSCHAFT 121
2.3.2. VORBEREITENDE MASSNAHMEN FUER DEN EINSATZ VON EXCEL 123 2.3.3.
OPTIMIERUNG MIT EXCEL 126 2.3.3.1. AUFGABENSTELLUNG UND DATENMATERIAL
126 2.3.3.2. EINFACHE HISTORISCH BASIERTE SCHAETZUNG 128 2.3.3.3.
BESTIMMUNG OPTIMALER PORTFOLIOS 137 2.3.3.3.1. DER SOLVER 137 2.3.3.3.2.
BESTIMMUNG DES MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIOS 141 2.3.3.3.3. BESTIMMUNG DES
TANGENTIALPORTFOLIOS 148 2.3.3.3.4. BESTIMMUNG DES
MAXIMUM-ERTRAG-PORTFOLIOS 150 2.3.3.3.5. BESTIMMUNG EINES BELIEBIGEN
EFFIZIENTEN PORTFOLIOS 151 2.3.3.3.6. OPTIMALES PORTFOLIO OHNE
RISIKOFREIE ANLAGEMOEGLICHKEIT 152 2.3.3.3.7. EXKURS: BESTIMMUNG DES
RISIKOAVERSIONSPARAMETERS 153 2.3.3.3.8. OPTIMALES PORTFOLIO BEI
RISIKOFREIER ANLAGEMOEGLICHKEIT 155 2.3.3.3.9. ABSCHLUSS DER FALLSTUDIE
157 2.4. ZUSAMMENFASSUNG 160 A2.1. GRUNDSTRUKTUREINES
OPTIMIERUNGSPROBLEMS 162 A2.1.1. MAXIMIERUNGS- VS. MINIMIERUNGSPROBLEM
162 A2.1.2. LINEARE ZIELFUNKTION 163 A2.1.3. NICHTLINEARE ZIELFUNKTION
164 A2.1.4. LINEARE NEBENBEDINGUNGEN 165 A2.1.5. NICHTLINEARE
NEBENBEDINGUNGEN 167 A2.1.6 INHALTSVERZEICHNIS VII 3.4.4.VON DER
ABSOLUTEN ZUR RELATIVEN OPTIMIERUNG 211 3.4.5. ZIELFUNKTION DER
RELATIVEN OPTIMIERUNG 218 3.5. FALLSTUDIE ZUR RELATIVEN OPTIMIERUNG 219
3.5.1. VORBEREITUNGEN FUER DIE PORTFOLIOOPTIMIERUNG 219 3.5.2. SCHAETZUNG
WEITERER INPUTPARAMETER 220 3.5.2.1. SCHAETZUNG DER ALPHA-/BETA-PARAMETER
220 3.5.2.2. ZUR PROGNOSEPROBLEMATIK VON ALPHA- UND BETA-PARAMETERN 222
3.5.3. ZUSAMMENSTELLUNG ALLER INPUTPARAMETER 226 3.5.4. AUFBAU DES
OPTIMIERUNGSPROBLEMS 226 3.5.5. LOESUNG IN EXCEL MITHILFE DES SOLVERS 228
3.5.6. RELATIVE OPTIMIERUNG BEI UNTERSCHIEDLICHEN ANLAGEUNIVERSEN 231
3.6. ZUSAMMENFASSUNG 237 A3.1. ABSOLUTE UND UEBERSCHUESSIGE RENDITE 239
A3.2. BESTIMMUNG DES AKTIVEN RISIKOS 242 4. INDEX TRACKING 245 4.1.
BEGRIFF UND ANWENDUNGEN 246 4.2. KONSTRUKTION VON TRACKING PORTFOLIOS
249 4.2.1. UEBERBLICK 249 4.2.2. VERFAHREN DER QUADRATISCHEN OPTIMIERUNG
253 4.2.2.1. RELATIVE OPTIMIERUNG UND INDEX TRACKING 253 4.2.2.2. INDEX
TRACKING NACH MARKOWITZ 262 4.2.3. REGRESSION UNTER NEBENBEDINGUNGEN 266
4.2.4. LINEARE OPTIMIERUNG 271 4.2.5. SCHAETZPROBLEMATIK DER
OPTIMIERUNGSPARAMETER 276 4.3. FALLSTUDIE ZUM INDEX TRACKING 279 4.3.1.
AUFBAU DER FALLSTUDIE 279 4.3.2. VERFAHREN NACH MARKOWITZ 280 4.3.3.
REGRESSION UNTER NEBENBEDINGUNGEN 285 4.3.4. LINEARE OPTIMIERUNG 289
4.4. ZUSAMMENFASSUNG 296 5. ALTERNATIVE MODELLE ZUR PORTFOLIOPLANUNG 299
5.1 VIII INHALTSVERZEICHNIS 5.3.1.1. FORMULIERUNG DES
OPTIMIERUNGSPROBLEMS 346 5.3.1.2. BESTIMMUNG DES
RISIKOAVERSIONSPARAMETERS 353 5.3.2. FALLSTUDIE ZUR OPTIMIERUNG AUF
BASIS DES MITTLEREN AUSFALLRISIKOS 354 5.4. PORTFOLIOPLANUNG MIT DER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 364 5.4.1. KRITERIUM NACH ROY 364 5.4.2.
KRITERIUM NACH KATAOKA 375 5.4.3. KRITERIUM NACH TELSER 382 5.5. FAZIT
392 5.6. ZUSAMMENFASSUNG 394 A5.1. ERWARTUNGSNUTZEN UND EINSEITIGES
RISIKOVERSTAENDNIS 398 6. FAKTORMODELLE 405 6.1. KLASSIFIKATION DER
FAKTORMODELLE 406 6.2. SINGLE-INDEX-MODELL 410 6.2.1. ZENTRALE ANNAHMEN
410 6.2.2. RENDITE-UND RISIKOPROGNOSEN 413 6.2.3. FALLSTUDIE ZUR
SCHAETZUNG SIM 418 6.2.3.1. SCHAETZUNG DER PARAMETER 418 6.2.3.2. PROGNOSE
DER INPUTPARAMETER FUER DIE OPTIMIERUNG 422 6.3. MULTI-INDEX-MODELL 426
6.3.1. ZENTRALE ANNAHMEN 426 6.3.2. RENDITE- UND RISIKOPROGNOSEN 428
6.3.3. FALLSTUDIE ZUR SCHAETZUNG MIM 431 6.3.3.1. SCHAETZUNG DER
MODELLKOEFFIZIENTEN 431 6.3.3.2. STATISTISCHE PROBLEME 442 6.4.
BESTIMMUNG DER FAKTOREN 452 6.4.1. (MAKRO-) OEKONOMISCHE FAKTORMODELLE
452 6.4.2. FUNDAMENTALE FAKTORMODELLE 457 6.4.3. STATISTISCHE
FAKTORMODELLE 462 6.4.4. KOMBINIERTE FAKTORMODELLE 465 6.4.4.1.
UEBERBLICK 465 6.4.4.2. FALLSTUDIE ZUR BILDUNG EINES KOMBINIERTEN
FAKTORMODELLS 470 6.4.4.3. FALLSTUDIE ZUR GENERIERUNG DER DUMMYVARIABLEN
475 6.5 INHALTSVERZEICHNIS IX 7.2.3. BEGRIFFE DER FAKTORENANALYSE 523
7.2.4. DIE HAUPTKOMPONENTENANALYSE 524 7.2.4.1. PROBLEMSTELLUNG 525
7.2.4.2. VORGEHENSWEISE 525 7.2.4.2.1. DIE EXTRAKTION EINES FAKTORS 526
7.2.4.2.2. DIE EXTRAKTION WEITERER FAKTOREN 534 7.2.4.2.3.
VERFAHRENSTECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG 537 7.2.5. ANZAHL DER ZU
EXTRAHIERENDEN FAKTOREN 539 7.2.5.1. KAISER-KRITERIUM 540 7.2.5.2.
SCREE-TEST 540 7.2.5.3. WEITERE EXTRAKTIONSKRITERIEN 541 7.2.6.
INTERPRETATION DER FAKTOREN 542 7.2.7. EIN EINFACHES BEISPIEL ZUR
FAKTORENEXTRAKTION 545 7.3. FALLSTUDIE ZUR FAKTORENANALYSE 551 7.3.1.
PROBLEMSTELLUNG 551 7.3.2. GENERIERUNG DER FALLSTUDIENDATEN 552 7.3.3.
GENERIERUNG VON RENDITEVERTEILUNGEN 558 7.3.3.1. GENERIERUNG WEITERER
DATEN 559 7.3.3.2. PROGNOSE VON RENDITEVERTEILUNGEN 561 7.3.3.3. FAZIT
UND WEITERFUEHRENDE HINWEISE 568 7.3.4. FAKTOREXTRAKTION FUER EIN
MULTI-INDEX-MODELL 570 7.4. ZUSAMMENFASSUNG 574 A7.1. ZUSAETZLICHE
MATRIZENOPERATIONEN 575 A7.1.1. DIE SPUR EINER MATRIX 575 A7.1.2. DIE
DETERMINANTE EINER MATRIX 576 A7.1.3. ORTHOGONALITAET VON VEKTOREN 578
A7.1.4. BILDUNG VON ABLEITUNGEN 578 A7.2. GENERIERUNG KUENSTLICHER DATEN
MIT EXCEL 581 A7.2.1. EXCEL ADD-INS 581 A7.2.1.1. MATRIX 1.5 582
A7.2.1.2.POPTOOLS 584 A7.2.2. DATENGENERIERUNG 584 8. PERFORMANCEANALYSE
597 8.1. EINFUEHRUNG 597 8.2. GRUNDLAGEN DER PERFORMANCEMESSUNG 601 8.2.1
X 8.3. FALLSTUDIE ZUR PERFORMANCEMESSUNG 629 8.3.1. DATENMATERIAL UND
VORGEHENSWEISE 629 8.3.2. EINFACHE PERFORMANCEMASSE 632 8.3.3. RELATIVE
PERFORMANCEMASSE 638 8.3.4. PERFORMANCEANALYSE MIT MULTI-INDEX-MODELLEN
644 8.4. ZUSAMMENFASSUNG 648 LITERATURVERZEICHNIS 651
STICHWORTVERZEICHNIS 661
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