Optionen, Futures und andere Derivate:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German English |
| Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Pearson Studium
2009
|
| Ausgabe: | 7., aktualisierte Aufl. |
| Schriftenreihe: | Optionen, Futures und andere Derivate
Value Pack ; [1] |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 990 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783868940039 9783827372819 |
Internformat
MARC
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| adam_text | Titel: Optionen, Futures und andere Derivate
Autor: Hull, John
Jahr: 2009
Inhaltsübersicht
Vorwort 19
Kapitel 1 Einführung 23
Kapitel 2 Futures-Märkte 47
Kapitel 3 Absicherungsstrategien mit Futures 73
Kapitel 4 Zinssätze 107
Kapitel 5 Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen 137
Kapitel 6 Zins-Futures 171
Kapitel 7 Swaps 193
Kapitel 8 Optionsmärkte 231
Kapitel 9 Eigenschaften von Aktienoptionen 253
Kapitel 10 Handelsstrategien mit Optionen 277
Kapitel 11 Binomialbäume 299
Kapitel 12 Wiener-Prozesse und Itos Lemma 32S
Kapitel 13 Das Black-Scholes-Merton-Modeil 347
Kapitel 14 Mitarbeiteroptionen 387
Kapitel 15 Optionen auf Aktienindizes und Währungen 405
Kapitel 16 Optionen auf Futures 425
Kapitel 17 Sensitivitäten von Öptionspreisen 445
Kapitel 18 Volatility Smiles 483
Kapitel 19 Numerische Verfahren: Grundlagen 505
Kapitel 20 Value at Risk 555
Kapitel 21 Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen 585
Kapitel 22 Kreditrisiko 609
Kapitel 23 Kreditderivate 643
Kapitel 24 Exotische Optionen 679
Kapitel 25 Wetter-, Energie- und Versicherungsderivate 700
Kapitel 26 Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung 721
Kapitel 27 Martingale und Wahrscheiniichkeitsmaße 757
Kapitel 28 Zinsderivate: Die Standard-Market-Wlodelle 783
Kapitei 29 Anpassungen: Konvexität, Zahlungstermine
und Quantos 807
Kapitel 30 Zinsderivate: Die Short-Rate-Wiodelle 82 .
Kapitel 31 Zinsderivate: Das HJM- und das UBOR-Market-Modell 857
Kapitei 32 Mehr zu Swaps 87!)
Kapitel 33 Realoptionen 89!)
Kapitel 34 Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren 91!)
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A
Glossar der Fachbegriffe Die DerivaGem-Software Die wichtigsten Börsen für Futures und Optionen Wertetabelle der Standardnormalverteilung N(x) fürx Wertetabelle der Standardnormalverteilung N(x) für x Autorenverzeichnis Sachverzeichnis o o 933 955 961 963 965 967 973
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 19
Kapitel 1 Einführung 23
1.1 Börsenhandel.......................................................,___ 24
1.2 Over-the-Counter-Handel................................................ 25
1.3 Forward-Kontrakte....................................................... 26
1.4 Futures-Kontrakte........................................................ 29
1.5 Optionen........................................................,........ 29
1.6 Händlertypen............................................................ 32
1.7 Absicherer............................................................... 33
1.8 Spekulanten............................................................. 35
1.9 Arbitrageure ............................................................. 38
1.10 Gefahren................................................................. 39
Zusammenfassung.............................................................. 40
Literaturempfehlungen...................................•...................... 41
Fragen und Probleme ........................................................... 41
Kapitel 2 Futures-Märkte 47
2.1 Hintergrund.............................................................. 48
2.2 Spezifikation eines Futures-Kontrakts.................................... 50
2.3 Annäherung des Futures-Kurses an den Spotkurs........................ 52
2.4 Margins...........................................•»...................«• 53
2.5 Notierungen in Zeitungen................................................ 59
2.6 Lieferung................................................................. 61
2.7 Händlertypen......................................................... • • • 63
2.8 Regulierung.............................................................. 64
2.9 Bilanzierung und Steuern.......................................,........ 65
2.10 Forward- versus Futures-Kontrakte...................................». • 67
Zusammenfassung.......................................•...................... 69
Literaturempfehlungen.......................................................... 70
Fragen und Probleme................................... • —................¦ ¦ • 70
Kapitel 3 Absicherungsstrategien mit Futures 75
3.1 Grundprinzipien......................................................... 76
3.2 Argumente für und gegen Absicherungen................................ 79
3.3 Basisrisiko............................................................... 82
3.4 Cross Hedging......................................-----................. 86
3.5 Aktienindex-Futures..................................................... 91
3.6 Prolongieren einer Absicherung.......................................... 97
Zusammenfassung.............................................................. 99
INHALTSVERZEICHNIS
Literaturempfehlungen.......................................................... 100
Fragen und Probleme ........................................................... 101
Anhang: Beweis der Formel für die Minimum-Varianz-Hedge-Ratio............ 105
Kapitel 4 Zinssitze 107
4.1 Arten von Zinssätzen.................................................... 108
4.2 Zinsrechnung............................................................ 111
4.3 Zerobond-Zinssätze...................................................... 113
4.4 Anleihebewertung....................................................... 114
4.5 Bestimmung der Treasury Spot Rates .................................... 115
4.6 Forward Rates............................................................ 118
4.7 Forward Rate Agreements................................................ 121
4.8 Duration................................................................. 123
4.9 Konvexität............................................................... 127
4.10 Zinsstrukturtheorien..................................................... 128
Zusammenfassung.............................................................. 131
Literaturempfehlungen.......................................................... 132
Fragen und Probleme........................................................... 132
Kapitel 5 Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen 137
5.1 Investitions- versus Konsumgüter........................................ 138
5.2 Leerverkäufe............................................................. 138
5.3 Annahmen und Notation................................................. 140
5.4 Forward-Preis für ein Investitionsgut.................................... 140
5.5 Bekannter Ertrag......................................................... 144
5.6 Bekannte Rendite........................................................ 146
5.7 Bewertung von Forward-Kontrakten..................................... 147
5.8 Stimmen Forward- und Futures-Kurse überein?......................... 149
5.9 Futures-Kurse von Aktienindizes........................................ 150
5.10 Forward- und Futures-Kontrakte auf Währungen........................ 153
5.11 Futures auf Rohstoffe.................................................... 156
5.12 Cost of Carry............................................................. 159
5.13 Liefermöglichkeiten.......................................,.............. 159
5.14 Futures-Kurse und der erwartete zukünftige Spotkurs................... 159
Zusammenfassung.............................................................. 162
Literaturempfehlungen.......................................................... 163
Fragen und Probleme........................................................... 164
Anhang: Beweis, dass Forward- und Futures-Kurse
bei konstantem Zinssatz übereinstimmen ............................. 168
Kapitel 6 ZIns-Futures 175
6.1 Konventionen der Tagzählung und der Notierung....................... 172
6.2 Treasury-Bond-Futures................................................... 175
6.3 Eurodollar-Futures.....................................................
Inh.iltbvor/cichnis
Ü.4 DuidLiuubbdbiui Le lledging-SUdLegieu.................................... 183
6.5 Absicherung von Portfolios aus Assets und Verbindlichkeiten........... 186
Zusammenfassung.............................................................. 188
Literaturempfehlungen.......................................................... 189
Fragen und Probleme ...........................................,............... 189
Kapitef 7 Swaps 193
7.1 Zinsswaps ............................................................... 194
7.2 Tagzählung............................................................... 201
7.3 Confirmations............................................................ 201
7.4 Komparative Vorteile .................................................... 203
7.5 Swap Rates............................................................... 206
7.6 Bestimmung von LIBOR/Swap Spot Rates............................... 207
7.7 Bewertung von Zinsswaps............................................... 208
7.8 Währungsswaps.......................................................... 212
7.9 Bewertung von Währungsswaps ......................................... 216
7.10 Kreditrisiko.............................................................. 219
7.11 Weitere Arten von Swaps................................................ 221
Zusammenfassung.............................................................. 224
Literaturempfehlungen.......................................................... 224
Fragen und Probleme ........................................................... 225
Kapitel 8 Optionsmärkte 231
8.1 Arten von Optionen...................................................... 232
8.2 Optionspositionen....................................................... 234
8.3 Underlyings.............................................................. 237
8.4 Spezifikation von Aktienoptionen....................................... 238
8.5 Der Handel............................................................... 242
8.6 Provisionen.............................................................. 243
8.7 Margins.................................................................. 244
8.8 Die Options Clearing Corporation........................................ 246
8.9 Regulierung.....................................................,______ 247
8.10 Besteuerung.............................................................. 247
8.11 Optionsscheine, Mitarbeiteroptionen und Wandelanleihen.............. 249
8.12 Over-the-Counter-Optionsmärkte........................................ 250
Zusammenfassung......,....................................................... 250
Literaturempfehlungen......................................................___251
Fragen und Probleme........................................................... 251
Kapitel 9 Eigenschaften von Aktienoptionen 255
9.1 Einflussfaktoren auf Optionspreise....................................... 256
9.2 Annahmen und Notation................................................. 260
9.3 Wertober- und Wertuntergrenzen von Optionen.......................... 260
9.4 Put-CaU-Parität............................................................ 263
INHALTSVERZEICHNIS
9.5 Vorzeitige Ausübung: Calls auf eine dividendenlose Aktie............... 267
9.6 Vorzeitige Ausübung: Puts auf eine dividendenlose Aktie............... 269
9.7 Die Auswirkung von Dividenden........................................ 271
Zusammenfassung.............................................¦................ 272
Literaturempfehlungen.......................................................... 273
Fragen und Probleme........................................................... 273
Kapitel 10 Handelsstrategien mit Optionen 277
10.1 Strategien mit einer einzelnen Option und einer Aktie................... 278
10.2 Spreads.................................................................. 280
10.3 Kombinationen aus Calls und Puts....................................... 289
10.4 Andere Auszahlungspronle.............................................. 293
Zusammenfassung.............................................................. 293
Literaturempfehlungen.......................................................... 294
Fragen und Probleme........................................................... 295
Kapitel 11 Binomialbäume 299
11.1 Das Einperioden-Binomialmodell
und ein No-Arbitrage-Argument......................................... 300
11.2 Risikoneutrale Bewertung................................................ 304
11.3 Zweiperiodige Binomialbäume .......................................... 306
11.4 Beispiel für einen Put.................................................... 309
11.5 Amerikanische Optionen................................................ 309
11.6 Options-Delta............................................................ 311
11.7 Anpassung von u und d an die Volatilität................................ 312
11.8 Erhöhung der Anzahl an Zeitschritten................................... 314
11.9 Optionen auf andere Assets.............................................. 316
Zusammenfassung.............................................................. 320
Literaturempfehlungen.......................................................... 321
Fragen und Probleme........................................................... 321
Kapitel 12 Wiener-Prozesse und ftös Lemma 325
12.1 Die Maxkov-Eigenschaft.................................................. 326
12.2 Stochastische Prozesse in stetiger Zeit................................... 327
12.3 Der Prozess für Aktienkurse.............................................. 332
12.4 Die Parameter............................................................ 336
12.5 Itös Lemma.............................................................. 337
12.6 Lognormalverteilte Aktienkurse.......................................... 338
Zusammenfassung.............................................................. 33g
Literaturempfehlungen................................,,...............,......,, 340
Fragen und Probleme ...___.....................................,.............. 341
Anhang: Herleitung des Lemmas von ItÖ....................................... 344
Inhiltsi/i i7Pi*.hni
Kapitel 13 Das Black Scholes-Merton Modell M7
lil Hu-1 o _;ii()i in.ihi jtrilwny on Xkljcnkuiscn i4f!
13.2 Die Verteilung von Aktienrenditen....................................... 350
13.3 Die erwartete Rendite.................................................... 351
13.4 Die Volatilität............................................................. 353
13.5 Die Idee der Black-Scholes-Merton-Differentialgleichung................ 358
13.6 Herleitung der Black-Scholes-Merton-Differentialgleichung............. 359
13.7 Risikoneutrale Bewertung................................................ 362
13.8 Bewertungsformeln nach Black-Scholes ................................. 364
13.9 Kumulierte Normalverteilungsfunktion.................................. 366
13.10 Optionsscheine und Mitarbeiteroptionen................................ 368
13.11 Implizite Volatilitäten.................................................... 370
13.12 Dividenden.............................................................. 371
Zusammenfassung.............................................................. 375
Literaturempfehlungen.......................................................... 377
Fragen und Probleme........................................................... 378
Anhang: Beweis der Black-Scholes-Merton-Formel............................. 383
Kapitel 14 Mitarbeiteroptionen 387
14.1 Vertragliche Regelungen................................................. 388
14.2 Bringen Optionen die Interessen von
Aktionären und Managern in Einklang?.................................. 390
14.3 Bilanzierungsaspekte .................................................... 391
14.4 Bewertung............................................................... 393
14.5 Rückdatierungsskandale..........................,...................... 398
Zusammenfassung.............................................................. 399
Literaturempfehlungen..................................................,....... 400
Fragen und Probleme........................................................... 401
Kapitel 15 Optionen auf Aktienindizes und Währungen 405
15.1 Optionen auf Aktienindizes...............................,.............. 406
15.2 Währungsoptionen..............................,........................ 408
15.3 Ergebnisse für Aktien mit bekannter Dividendenrendite................. 411
15.4 Bewertung europäischer Optionen auf Aktienindizes.....,.............. 414
15.5 Bewertung von europäischen Währungsoptionen........................ 417
15.6 Amerikanische Optionen................................................ 418
Zusammenfassung.............................................................. 419
Literaturempfehlungen..............................................,........... 420
Fragen und Probleme........................................................... 420
Kapitel 16 Optionen auf Futures 425
16.1 Futures-Optionen........................................................ 426
16.2 Gründe für die Popularität von Futures-Optionen........................ 429
16.3 Europäische Spot- und Futures-Optionen................................ 430
INHALTSVERZEICHNIS
16.4 Put-Call-Parität........................................................... 430
16.5 Wertgrenzen für Futures-Optionen....................................... 432
16.6 Bewertung von Futures-Optionen mithilfe von Binomialbäumen........ 433
16.7 Drift von Futures-Preisen in einer risikoneutralen Welt.................. 435
16.8 Bewertung von Futures-Optionen mithilfe des Modells von Black....... 436
16.9 Amerikanische Futures- und Spot-Optionen............................. 438
16.10 Futures-Style-Optionen.................................................. 439
Zusammenfassung.............................................................. 440
Literaturempfehlungen.......................................................... 441
Fragen und Probleme........................................................... 441
Kapitel 17 Sensittvitäten von Optionspreisen 445
17.1 Veranschaulichung....................................................... 446
17.2 Ungedeckte und gedeckte Positionen.................................... 446
17.3 Eine Stop-Loss-Strategie................................................. 447
17.4 Delta-Hedging............................................................ 449
17.5 Theta..................................................................... 456
17.6 Gamma................................................................... 459
17.7 Beziehung zwischen Delta, Theta und Gamma........................... 463
17.8 Vega...................................................................... 463
17.9 Rho...................................................................... 466
17.10 Hedging in der Praxis.................................................... 466
17.11 Szenarioanalyse.......................................................... 467
17.12 Erweiterung der Formeln................................................ 468
17.13 Portfolio-Insurance....................................................... 470
17.14 Volatilität des Aktienmarkts ............................................. 474
Zusammenfassung.............................................................. 474
Literaturempfehlungen.......................................................... 476
Fragen und Probleme........................................................... 476
Anhang: Taylorreihen-Entwicklungen und Sensitivitäten...................... 481
Kapitel 18 Volatitity Smiles 483
18.1 Identische Volatility Smiles für Calls und Puts........................... 484
18.2 Währungsoptionen....................................................... 486
18.3 Aktienoptionen.......................................................... 489
18.4 Alternative Darstellung des Volatility Smiles............................ 491
18.5 Volatilitätsstrukturen.................................................... 492
18.6 Greeks................................................................... 493
18.7 Erwartete Kurssprünge.,.....,....,...................................... 494
Zusammenfassung............................................................,, 49g
I iteraturempfehlungen..........................................................497
I Y-iw n und Probleme........................................................... 498
A111hing: Bestimmung impliziter risikoneutraler Verteilungen
aus Volatility Smiles................................................... 502
lnhnltwr/1-lcJiiHs
#*•¦ .*
t- ; -ff .¦
Kapitel 19 Numerische Verfahren: Grundlagen 505
19.1 Binomialbäume....................................................,.....506
19.2 Verwendung von Binomialbäumen für Optionen
auf Indizes, Währungen und Futures-Kontrakte.......................... 514
19.3 Binomialmodell für eine Aktie, die Dividenden ausschüttet............. 517
19.4 Alternative Verfahren zur Konstruktion von Bäumen.................... 522
19.5 Zeitabhängige Parameter................................................. 524
19.6 Die Monte-Carlo-Simulation............................................. 526
19.7 Varianzreduzierende Verfahren..................,....................... 534
19.8 Finite-Differenzen-Methoden............................................ 537
Zusammenfassung.............................................................. 548
Literaturempfehlungen.......................................................... 549
Fragen und Probleme........................................................... 550
Kapitel 20 Vaiue at Risk S55
20.1 Das VaR-Maß............................................................. 556
20.2 Historische Simulation................................................... 559
20.3 Modellbildungsansatz.................................................... 561
20.4 Lineares Modell.......................................................... 564
20.5 Quadratisches Modell.................................................... 568
20.6 Monte-Carlo-Simulation................................................. 571
20.7 Vergleich der Ansätze............................,----................... 572
20.8 Stress Testing und Back Testing.......................................... 573
20.9 Hauptkomponentenanalyse.............................................. 573
Zusammenfassung.............................................................. 577
Literaturempfehlungen.......................................................... 578
Fragen und Probleme........................................................... 579
Anhang: Gash Flow Mapping........................,.......................... 583
Kapitel 21 Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen 385
21.1 Schätzung der Volatilität........................................,........ 588
21.2 Das Modell der exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitte ..... 588
21.3 Das GARCH{1,1)-Modell.................................................590
21.4 Modellauswahl.......................................................... 592
21.5 Maximum-Likelihood-Methoden......................................... 592
21.6 Prognose der zukünftigen Volatilität mittels GARCH(1,1)................. 597
21.7 Korrelationen.............................______....................... 601
Zusammenfassung..............................................................604
Literaturempfehlungen.__...................................................... 804
Fragen und Probleme..............................................,............ 605
Kapitel 22 Kreditrisiko 609
22.1 Credit Ratings............................................................610
22.2 Historische Ausfallwahrscheinlichkeiten................................ 610
ii^i
INHALTSVERZEICHNIS
22.3 Recovery Rates........................................................... 612
22.4 Schätzung von Ausfall- wahrscheinliclilceiten aus Anleihepreisen....... 613
22.5 Vergleich der Schätzer für Ausfallwahrscheinlichkeiten................. 616
22.6 Verwendung des Wertes des Eigenkapitals zur Schätzung
von Ausfallwahrscheinlichkeiten........................................ 620
22.7 Kreditrisiko in Derivategeschäften....................................... 622
22.8 Reduzierung des Kreditrisiko-Exposures................................. 625
22.9 Ausfallkorrelation........................................................ 628
22.10 Credit VaR............................................................... 632
Zusammenfassung___.......................................................... 636
Literaturempfehlungen.......................................................... 636
Fragen und Probleme.................................,......................... 637
Kapitel 23 Kredlitderlvate 643
23.1 Credit Default Swaps..................................................... 645
23.2 Bewertung von Credit Default Swaps.................................... 648
23.3 Indizes für Kreditderivate................................................ 652
23.4 Forward Kontrakte und Optionen auf CDS............................... 654
23.5 Basket Credit Default Swaps............................................. 655
23.6 Total Return Swaps...................................................... 655
23.7 Asset Backed Securities.......................................,.......... 555
23.8 Collateralized Debt Obligations.......................................... 660
23.9 Die Rolle der Korrelation bei Basket CDS und CDO.....,................ 662
23.10 Bewertung einer synthetischen CDO..................................... 663
23.11 Alternativen zum Marktstandard......................................... 671
Zusammenfassung........................... *..............................___674
Literaturempfehlungen.......................................................... 675
Fragen und Probleme.......................................................... 675
Kapitel 24 Exotische Optionen 67»
Packages................................................................. 680
Amerikanische Nichtstandard-Optionen........................,........681
Forward Start Options................................................... 681
Compound Options...................................................... 682
Chooser Options......,.................................................. 683
Barriei Options..................................,....................... 683
Digitale Optionen......................................,.......... 086
Lookback Options......................,........,................. 686
Shout Options......... ßon
24.10 Asiatische Optionen.............................. 689
24.11 Exchange Options...............,.................................. 692
24.12 Optionen auf mehrere Assets.................................. gg3
24.13 Volatüity Swaps und Varianz-Swaps............................. 693
24.14 Statische Nachbildung von Optionen.................. bor
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
liiluittsvi-i/oidini1;
.............................................................. 7UU
Literaturempfehlungen.......................................................... 700
Fragen und Probleme ........................................................... 701
Anhang: Berechnung von Momenten zur Bewertung
von Basket- und asiatischen Optionen................................. 706
Kapitel 25 Wetter-, Energie- und Versicherungsderivate 709
25.1 Bewertung: ein kurzer Überblick......................................... 710
25.2 Wetterderivate........................................................... 711
25.3 Energiederivate.......................................................... 712
25.4 Versicherungsderivate ................................................... 715
Zusammenfassung.............................................................. 717
Literaturempfehlungen.......................................................... 718
Fragen und Probleme ........................................................... 718
Kapitel 26 Modellierung und numerische Verfahren; Vertiefung 721
26.1 Alternativen zum Black-Scholes-Modell................................. 722
26.2 Modelle mit stochastischer Volatilität.................................... 727
26.3 Das IVF-Modell.......................................................... 729
26.4 Wandelanleihen.......................................................... 730
26.5 Pfadabhängige Derivate.................................................. 734
26.6 Barrier Options.......................................................... 738
26.7 Optionen auf zwei korrelierte Assets..................................... 741
26.8 Monte-Carlo-Simulation und amerikanische Optionen................... 744
Zusammenfassung.............................................................. 749
Literaturempfehlungen.......................................................... 750
Fragen und Probleme ........................................................... 752
Kapitel 27 Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße 757
27.1 Der Marktpreis des Risikos............................................... 759
27.2 Mehrere Zustandsvariablen.............................................. 762
27.3 Martingale............................................................... 763
2 7.4 Alternative Möglichkeiten für das Numeraire............................ 765
27.5 Erweiterung auf mehrere Faktoren....................................... 769
27.6 Mehr zum Black-Modell......................,.......................... 770
27.7 Exchange Options....................................................___ 771
27.8 Austausch des Numeraires............................................... 772
27.9 Verallgemeinerung der traditionellen Bewertungsmethoden.........___773
Zusammenfassung.......,...................................................... 774
Literaturempfehlungen.......................................................... 775
Fragen und Probleme........................................................... 775
Kapitel 28 Zinsderivate: Die Standard-Market-Modelle 783
28.1 Anleiheoptionen......................................................... 784
INHALTSVERZEICHNIS
28.2 Zinscaps und Zinsfloors ................................................. 789
28.3 Europäische Swaptions.................................................. 796
28.4 Verallgemeinerungen .................................................... 801
28.5 Hedging von Zinsderivaten.............................................. 802
Zusammenfassung.............................................................. 803
Literaturempfehlungen.......................................................... 803
Fragen und Probleme........................................................... 803
Kapitel 29 Anpassungen: Konvexität, Zahlungstermine
und Quantos 807
29.1 Kotivexitätsanpassungen................................................. 808
29.2 Anpassung an die Zahlungstermine...................................... 812
29.3 Quantos.................................................................. 814
Zusammenfassung.............................................................. 818
Literaturempfehlungen.......................................................... 818
Fragen und Probleme........................................................... 818
Kapitel 30 Zinsderivate: Die Shorf-Rate-Modelle 823
30.1 Hintergrund.............................................................. 824
30.2 Gleichgewichtsmodelle.................................................. 825
30.3 No-Arbitrage-Modelle.................................................... 829
30.4 Optionen auf Anleihen___,.............................................. 833
30.5 Volatilitätsstrukturen....................,............................... 835
30.6 Zinsbäume............................................................... 835
30.7 Ein allgemeines Verfahren zur Konstruktion von Bäumen................ 837
30.8 Kalibrierung............................................................. 849
30.9 Hedging mit einem Einfaktor-Modell.................................... 850
Zusammenfassung.............................................................. 851
Literaturempfehlungen...............................,.......................... 851
Fragen und Probleme........................................................... 852
Kapitel 31 Zinsderivate: Das HJM- und das UBOR-Market-Modeil 857
31.1 Das Modell von Heath, Jarrow und Morton.............................. 858
31.2 Das LIBOR-Market-Modell................................................ 861
31.3 Agency Mortgage-Backed Securities..................................... 872
Zusammenfassung.........................................................,___875
Literaturempfehlungen.......................................................... 875
Fragen und Probleme........................................................... 876
Kapitel 32 Mehr zu Swaps e79
32.1 Varianten von Piain-Vanilla-Swaps.............................,........ 880
Wl.2 Compounding Swaps.................................................... 882
32.3 Währungsswaps.......................................................... 884
32.4 Komplexere Swaps....................................................... 885
32.5 Equity Swaps............................................................ 889
32.6 Swaps mit eingebetteten Optionen....................................... 890
32.7 Andere Swaps ........................................................... 893
Zusammenfassung.............................................................. 895
Literaturempfehlungen.......................................................... 895
Fragen und Probleme........................................................... 895
Kapitel 33 Realoptionen 899
33.1 Investitionsbewertung................................................... 900
33.2 Verallgemeinerung der risikoneutralen Bewertung....................... 901
33.3 Schätzung des Marktpreises des Risikos................................. 903
33.4 Bewertung eines Geschäftsgebietes....................................... 904
33.5 Preise für Waren......................................................... 906
33.6 Bewertung von Optionen in Investitionsmöglichkeiten.................. 909
Zusammenfassung.............................................................. 915
Literaturempfehlungen.......................................................... 915
Fragen und Probleme.......................................................----- 915
Kapitel 34 Große Verluste bei Derivatgeschiften und ihre Lehren 919
34.1 Allgemeine Lehren für Nutzer von Derivaten............................ 923
34.2 Lehren für Finanzinstitute............................................... 925
34.3 Lehren für andere Organisationen........................................ 930
Zusammenfassung.............................................................. 931
Literaturempfehlungen.......................................................... 932
Glossar der Fachbegriffe 933
Die DerivaGem-Software »55
Die wichtigsten Börsen für Futures und Optionen 9öi
Wertetabelle der Standardnormalverteilung N(x) für x 0 963
Wertetabeile der Standardnormalverteilung W(x) f ür x 0 965
Autorenverzeichnis 967
Sachverzeichnis 973
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Inhaltsverzeichnis
THWS Schweinfurt Zentralbibliothek Lesesaal
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2000 QK 660 H913(7) |
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| Exemplar 1 | ausleihbar Verfügbar Bestellen |