Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte:
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| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
2010
|
| Ausgabe: | 3., vollst. überarb. und erw. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. 667 - 683 |
| Beschreibung: | XVIII, 697 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783642033001 |
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Inhaltsverzeichnis
1 Grundlagen eines Finanzmarktmodells. 1
1.1 Auszahlung und Terminpreis eines
Forward-
Vertrages. 3
1.2 Auszahlung eines Optionsvertrages und einfache Portfolien. 11
1.3 Einperiodenmodell. 20
1.4 Fundamentallemma der Wertpapierbewertung. 29
1.5 Arbitragefreiheit, Gleichgewicht und Zustandspreise. 39
Weiterführende Literatur. 45
Übungsaufgaben. 46
2 Verteilungsunabhängige Bewertungsgrenzen für
Call-
und
Put-Optionen. 51
2.1 Put-Call Parität. 54
2.2 Amerikanisches Ausübungsrecht. 57
2.3 Monotonie und Konvexität der Optionsbewertung. 61
2.4 Produktgestaltung mit Optionen. 67
Weiterführende Literatur. 78
Übungsaufgaben. 78
3 Eigenschaften ausgewählter Exotischer Optionen. 81
3.1
Barrier
Optionen. 83
3.2 Produktgestaltung mit
Barrier
Optionen . 94
3.3 Asiatische Optionen .113
3.4 Two-Color
Rainbow
und
Basket
Optionen.132
Weiterführende Literatur.138
Übungsaufgaben.140
xvi Inhaltsverzeichnis
4 Finanzmarkt
mo
dell
mit diskreter Zeit .145
4.1 Wertpapiere und Wahrscheinlichkeiten.145
4.2 Mehrperiodenmodell.152
4.3 Arbitragefreiheit und
Martingale
.165
4.4 Marktvollständigkeit.181
Weiterführende Literatur.192
Übungsaufgaben.193
5 Binomialmodell für Aktienoptionen.199
5.1 Grundmodell der Aktienkursentwicklung.200
5.2 Binomialformel für Europäische
Call-
und Put-Optionen.206
5.3 Anmerkungen und Erweiterungen .215
5.4 Grenzwertresultat des Binomialmodells.222
Weiterführende Literatur.234
Übungsaufgaben.235
6 Anwendung des Binomialmodells auf
Barrier
Optionen . 237
6.1 Rekursive Algorithmen.238
6.2 Binomialformeln.244
6.3 Amerikanische
Barrier
Optionen.259
6.4 Grenzwert des Binomialmodells für
Barrier
Optionen .265
Weiterführende Literatur.277
Übungsaufgaben.279
7 Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das
Black-Scholes-Modell.283
7.1 Brown'sche Bewegung, stochastisches Integral und weitere
Hilfsmittel .284
7.2 Das Black-Scholes-Modell.301
7.3 Risikokennziffern im Black-Scholes-Modell .312
7.4 Zustandspreise und Martingalmaß im Black-Scholes-Modell . 334
7.5 Zusammenfassung. 340
Weiterführende Literatur.342
Übungsaufgaben.344
Inhaltsverzeichnis xvii
8 Zinsstruktur: Begriffsbildung und grundlegende Verträge . 347
8.1 Begriffsbildung.350
8.2
Forward, Futures
und Zinsswap.357
8.3 Renten- und Zinssatzoptionen .378
8.4 Swaptions und Kündigungsrechte .396
Weiterführende Literatur.405
Übungsaufgaben.406
9 Diskrete Modelle der Zinsunsicherheit .411
9.1 Diskretes Zahlenbeispiel eines Finanzmarktes unter
Zinsunsicherheit.413
9.2 Erwartungswerthypothesen.421
9.3 Martingalmaß und Rückwärtsinduktion .430
9.4
Forward Risk Adjusted Measure
und Vorwärtsinduktion .431
9.5 Das Ho-Lee-Modell .434
9.6 Binomialmodell mit nicht-negativen Zinsrealisationen.446
Weiterführende Literatur.453
Übungsaufgaben.453
10 Zeitstetige Zinsstrukturmodelle .457
10.1 Kursorientierter Ansatz.459
10.2
Forward Risk Adjusted Measure
.469
10.3 Maßwechseltechnik und Optionsbewertung.481
10.4 Lognormale Zinsstrukturmodelle .494
10.5 Exotische Zinssatzoptionen und in
arrear
Verträge.507
Weiterführende Literatur.519
Übungsaufgaben.521
11 Modell eines internationalen Finanzmarktes .525
11.1 Devisenoptionen unter Zinsunsicherheit .529
11.2
Currency Converted
Optionen unter Zinsunsicherheit.534
Weiterführende Literatur.544
Übungsaufgaben.545
xviii Inhaltsverzeichnis
12 Lösungen der Übungsaufgaben.547
Lösungen zu Kapitel 1.547
Lösungen zu Kapitel 2.556
Lösungen zu Kapitel 3.559
Lösungen zu Kapitel 4.574
Lösungen zu Kapitel 5.587
Lösungen zu Kapitel 6.590
Lösungen zu Kapitel 7.602
Lösungen zu Kapitel 8.609
Lösungen zu Kapitel 9.626
Lösungen zu Kapitel 10.640
Lösungen zu Kapitel 11.650
Abbildungsverzeichnis.655
Tabellenverzeichnis.663
Literatur .667
Autorenverzeichnis .685
Stichwortverzeichnis.689 |
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Beschreibung
Sonderstandort Fakultät
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2000 QK 622 S217(3) |
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| Exemplar 1 | nicht ausleihbar Checked out – Rückgabe bis: 31.12.2099 Vormerken |