Kreditderivate: Gestaltungsmöglichkeiten, bankenaufsichtsrechtliche Behandlung und der Handel mittelständischer Kreditrisiken
Gespeichert in:
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|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos
2009
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
9 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 241 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783832946166 |
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|---|---|
| adam_text | Titel: Kreditderivate
Autor: Sievers, Maren
Jahr: 2009
Inhaltsübersicht
Inhaltsverzeichnis 9
Abbildungsverzeichnis 13
Abkürzungsverzeichnis 15
1 Problemstellung, Ziele und Aufbau der Arbeit 17
2 Begriffsdefinitionen 19
2.1 Vorbemerkungen 19
2.2 Der Risikobegriff 19
2.3 Das Kreditrisiko 20
2.4 Erwarteter und unerwarteter Verlust 28
3 Kreditderivate 33
3.1 Grundsätzliches zu Derivaten 33
3.2 Grundstrukturen von Kreditderivaten - Überblick 34
3.3 Arten von Kreditderivaten 45
3.4 Abschließende Übersicht 116
4 Probleme und Risiken bei der Nutzung von Kreditderivaten 119
4.1 Das Problem geeigneter Risikofaktoren 119
4.2 Das Problem verfügbarer Marktwerte 120
4.3 Das Problem der Informationsasymmetrie 122
4.4 Konfliktfeld Bankgeheimnis 128
4.5 Risiken im Zusammenhang mit dem Kreditrisikohandel 149
4.6 Rechtsrisiko und Dokumentation 152
5 Bankenaufsichtsrechtliche Betrachtung von Kreditderivaten 155
5.1 Vorgaben der Solvabilitätsverordnung 155
5.2 Vorgaben der MaRisk 191
6 Anwendungsmöglichkeiten von Kreditderivaten 195
6.1 Vorbemerkungen 195
6.2 Absicherung von Kreditrisikopositionen 195
6.3 Portfoliodiversifikation 198
6.4 Minimierung der Refinanzierungskosten 199
6.5 Spekulation und Arbitrage 200
8 Inhaltsübersicht
7 Einsatz von Kreditderivaten zur Übertragung mittelständischer
Kreditrisiken 203
7.1 Probleme beim Kreditrisikotransfer mittelständischer Kreditrisiken 203
7.2 Beispiel der Sparkassen-Finanzgruppe 205
7.3 Beispiel Genossenschaftsbanken 207
8 Schlussbetrachtung 209
Anhang 211
Wichtige Begriffe im Überblick 213
Literaturverzeichnis 219
Verzeichnis der Rechtsquellen und Kommentare 239
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis 13
Abkürzungsverzeichnis 15
1 Problemstellung, Ziele und Aufbau der Arbeit ] 7
2 Begriffsdefinitionen 19
2.1 Vorbemerkungen 19
2.2 Der Risikobegriff 19
2.3 Das Kreditrisiko 20
2.4 Erwarteter und unerwarteter Verlust 28
3 Kreditderivate 33
3.1 Grundsätzliches zu Derivaten 33
3.2 Grundstrukturen von Kieditderivaten — Überblick 34
3.3 Arten von Kreditderivaten 45
3.3.1 Ausfallbezogene Kreditderivate: Credit-Default-Derivate 45
3.3.1.1 Begriffsbestimmung 45
3.3.1.2 Grundstruktur eines Credit-Default-Swaps 49
3.3.1.3 Kreditereignisse 52
3.3.1.4 Verschiedene Formen der Ausgleichsleistung 59
3.3.1.5 Höhe der CDS-Prämie 66
3.3.1.6 Vor- und Nachteile von Credit-Default-Swaps 68
3.3.2 Credit-Spreadbezogene Kreditderivate 70
3.3.2.1 Vorbemerkungen 70
3.3.2.2 Credit-Forward 71
3.3.2.3 Credit-Option 72
3.3.2.4 Credit-Spread-Forward 74
3.3.2.5 Credit-Spread-Option 78
3.3.2.6 Vor- und Nachteile von Credit-Spread-Derivaten 82
3.3.3 Marktwertbezogene Kreditderivate: Total-Return-Swaps 83
3.3.4 Eigenkapitalbasierte Kreditderivate 89
3.3.4.1 Eigenkapital-Kredit-Beziehung 89
3.3.4.2 Equity-Default-Swap 89
20 Inhaltsverzeichnis
3.3.4.3 Equity-Swap 90
3.3.5 Credit-Linked-Note 91
3.3.5.1 Grundstruktur einer CLN 91
3.3.5.2 CLN unter Einschaltung einer Zweckgesellschaft 95
3.3.6 Basket-Kreditderivate 98
3.3.6.1 Allgemeines zu Basket-Kreditderivaten 98
3.3.6.2 First-to-Default-Basket 98
3.3.6.3 N^-to-Default-Basket 104
3.3.6.4 Vergleich mit Asset-Backed-Securities 1 °5
3.3.7 Kreditderivate auf einen Index 106
3.3.7.1 Vorbemerkungen und erstes börsennotiertes
Kreditderivat 106
3.3.7.2 Die iTraxx-Indexfamilie 108
3.4 Abschließende Übersicht 116
4 Probleme und Risiken bei der Nutzung von Kreditderivaten 119
4.1 Das Problem geeigneter Risikofaktoren *
4.2 Das Problem verfügbarer Marktwerte 120
4.3 Das Problem der Informationsasymmetrie 122
4.3.1 Adverse Selection und Moral Hazard ^
A3.2 Möglichkeiten zur Reduzierung der Informationsasymmetrie 124
4.4 Konfliktfeld Bankgeheimnis i28
4.4.1 Definition und Rechtsgrundlagen des Bankgeheimnisses 128
4.4.2 Umfang und Grenzen des Bankgeheimnisses I33
4.4.3 Lösungsmöglichkeiten der Bankgeheimnisproblematik 139
4.4.3.1 Vorbemerkungen 139
4.4.3.2 Einwilligung des Kunden 40
4.4.3.3 Geänderte Allgemeine Geschäftsbedingungen I44
4.4.3.4 Pseudonymisierung schuldnerbezogener Daten I47
4.4.3.5 Vereinbarung zur Wahrung der
Verschwiegenheitspflicht
4.4.4 Fazit zur Bankgeheimnisthematik 149
4.5 Risiken im Zusammenhang mit dem Kreditrisikohandel 149
4.6 Rechtsrisiko und Dokumentation *^
5 Baukenaufsichtsrechtliche Betrachtung von Kreditderivaten 155
Inhaltsverzeichnis 11
5.1 Vorgaben der Solvabilitätsverordnung 155
5.1.1 Überblick 155
5.1.2 Überblick über die Mindesteigenmittelanforderungen 155
5.1.3 Eigenkapitalunterlegung von Adressrisiken 162
5.1.4 Kreditrisikominderungstechniken 169
5.1.4.1 Überblick 169
5.1.4.2 Sicherungsinstrumente 170
5.1.4.3 Sicherheitenwertansätze 172
5.1.4.3.1 Vorbemerkungen 172
5.1.4.3.2 Garantien und Kreditderivate 172
5.1.4.3.3 Finanzielle Sicherheiten 175
5.1.4.3.4 GrundpfandrechtlicheIRBA-Sicherheiten 177
5.1.4.4 Kreditrisikominderungseffekte bei der
Eigenkapitalunterlegung 178
5.1.5 Eigenkapitalunterlegung von Kreditderivaten 181
5.1.5.1 Überblick 181
5.1.5.2 Sicherungsgeberposition 182
5.1.5.3 Sicherungsnehmerposition 184
5.1.5.3.1 Berücksichtigung im Basis-IRBA 184
5.1.5.3.2 Berücksichtigung im fortgeschrittenen
IRBA 187
5.1.5.3.3 Double-Default-Methode 188
5.2 Vorgaben der MaRisk 191
Anwendungsmöglichkeiten von Kreditderivaten 195
6.1 Vorbemerkungen 195
6.2 Absicherung von Kreditrisikopositionen 195
6.3 Portfoliodiversifikation 198
6.4 Minimierung der Refinanzierungskosten 199
6.5 Spekulation und Arbitrage 200
Einsatz von Kreditderivaten zur Übertragung mittelständischer
Kreditrisiken 203
7.1 Probleme beim Kreditrisikotransfer mittelständischer Kreditrisiken 203
7.2 Beispiel der Sparkassen-Finanzgruppe 205
7.2.1 Kreditpooling-Projekt 205
7.2.2 Beispiel Kreditbasket 206
12 Inhaltsverzeichnis
7.3 Beispiel Genossenschaftsbanken 207
8 Schlussbetrachtung 209
Anhang 211
Wichtige Begriffe im Überblick 213
Literaturverzeichnis 219
Verzeichnis der Rechtsquellen und Kommentare 239
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Einordnung des Kreditrisikos in eine Risikosystematik 27
Abbildung 2: Systematisierung verschiedener Arten von Kreditderivaten 41
Abbildung 3: Die Risikoarten und für deren Übertragung verwendete
Kreditderivate 44
Abbildung 4: Gewinn- und Verlustprofil des Risikokäufers eines Credit-
Default-Derivats 47
Abbildung 5: Gewinn- und Verlust-Profil des Risikoverkäufers eines Credit-
Default-Derivats 48
Abbildung 6: Grundstruktur eines Credit-Default-Derivats 51
Abbildung 7: Übersicht möglicher Kreditereignisse 58
Abbildung 8: Übersicht möglicher Ausgleichsleistungen 65
Abbildung 9: Grundstruktur einer Credit-Put-Option 73
Abbildung 10: Grundstruktur eines Credit-Spread-Puts 79
Abbildung 11: Grundstruktur eines Total-Return-Swaps 85
Abbildung 12: Two-Way-Total-Return-Swap 88
Abbildung 13: Grundstruktur einer Credit-Default-Linked-Note 92
Abbildung 14: Credit-Linked-Note bei Einschaltung einer Zweckgesellschaft 96
Abbildung 15: Abhängigkeit von First-to-Default-Basket-Spreads von der
Korrelation der Ausfallrisiken 100
Abbildung 16: Beispiel einer Basket-Credit-Default-Linked-Note 102
Abbildung 17: DJ iTraxx-Index-Familie und auf sie gehandelte Derivate 111
Abbildung 18: Instrumente des Kreditrisikotransfers im Überblick 117
Abbildung 19: Umsetzung von Basel II in das KWG und in Verordnungen 156
Abbildung 20: Ansätze zur Eigenmittelunterlegung im Überblick 161
Abbildung 21: IRBA-Eigenkapitalunterlegung von Adressrisiken 164
Abbildung 22: Kreditrisikominderungstechniken: Berücksichtigungsfähige
Sicherheiten 171
Abbildung 23: Kreditrisikominderungseffekte im IRBA 179
Abbildung 24: Ratingsymbole 211
Abbildung 25: Beispiel einer Migrationsmatrix, die die Wahrscheinlichkeit
eines Ratingklassenwechsels auf Jahresbasis darstellt. 212
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