Asset Pricing: zur Bewertung von unsicheren Cashflows mit zeitvariablen Diskontraten
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2009
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler Edition Wissenschaft
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| Beschreibung: | XXVI, 249 S. graph. Darst. |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS VII ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIII
TABELLENVERZEICHNIS XV SYMBOLVERZEICHNIS XVII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXV
1 EINLEITUNG 1 1.1 EINFUEHRUNG IN DIE THEMATIK 1 1.2 ZIELSETZUNG DER
ARBEIT 3 1.3 GANG DER UNTERSUCHUNG 7 2 GRUNDLAGEN DES ASSET PRICING 13
2.1 VORSTELLUNG DER METHODIK DES ASSET PRICING 13 2.1.1 (HISTORISCHER)
UEBERBLICK UEBER DAS FORSCHUNGSGEBIET DES AS- SET PRICING 13 2.1.2 DAS
KONZEPT DES ASSET PRICING 16 2.2 DIE RISIKOEINSTELLUNG UND DER ERWARTETE
NUTZEN DER INVESTOREN . . 18 2.2.1 DER MARKT FUER ASSETS 20 2.2.2
UNSICHERHEIT UND INFORMATIONEN 22 2.2.3 DAS GLEICHGEWICHT AUF DEM
ASSETMARKT 23 2.3 KONSUM-BASIERTES ASSET PRICING 25 2.3.1 DIE ZENTRALE
BEWERTUNGSGLEICHUNG FUER DAS ASSET PRICING AUS KONSUM-BASIERTER
SICHTWEISE - EINE ENTSCHEIDUNGSSITUATION DER INVESTOREN UNTER
UNSICHERHEIT 25 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/994651198
DIGITALISIERT DURCH 3.4 ZWISCHENFAZIT UND AUSBLICK 69 VIII
INHALTSVERZEICHNIS 2.3.2 KONSUM-BASIERTES ASSET PRICING - ERGEBNISSE
EMPIRISCHER UNTERSUCHUNGEN 30 2.4 ZWISCHENERGEBNIS 32 2.5 DER
STOCHASTISCHE DISKONTFAKTOR (SDF) 34 2.5.1 ARBITRAGE UND POSITIVES
PRICING 34 2.5.2 DAS BEWERTUNGSFUNKTIONAL UND DER STOCHASTISCHE DISKONT-
FAKTOR 36 2.5.3 EREIGNISPREISE UND DER STOCHASTISCHE DISKONTFAKTOR 37
2.5.4 DAS PRICING KERNEL UND DER STOCHASTISCHE DISKONTFAKTOR . . 38
2.5.5 ZWISCHENERGEBNIS 39 2.5.6 DER ERWARTUNGSWERT UND DIE VARIANZ DES
STOCHASTISCHEN DISKONTFAKTORS 41 2.6 DISKONTFAKTOREN UND BETAS: EIN
ZUSAMMENHANG 45 3 FAKTORMODELLE 49 3.1 DER DISKONTFAKTOR UND
FAKTORMODELLE 49 3.2 FAKTOR - PRICING MODELLE 51 3.2.1 DAS CAPITAL ASSET
PRICING MODELL (CAPM) 51 3.2.1.1 ANNAHMEN DES CAPM UND
WEITERENTWICKLUNGEN 53 3.2.1.2 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN DER PERFORMANCE
DES CAPM - DIE QUERSCHNITTSANALYSE (*CROSS - SEC- TION ) VON
AKTIENRENDITEN 54 3.2.1.3 EMPIRISCHE ARBEITEN VON FAMA UND FRENCH ... 57
3.2.1.4 ZWISCHENERGEBNIS 59 3.2.2 DIE FAKTORSTRUKTUR UND DIE ARBITRAGE
PRICING THEORY (APT) 61 3.2.3 DAS ICAPM (INTERTEMPORAL CAPITAL ASSET
PRICING MODELL) VON MERTON 63 3.3 WEITERENTWICKELTE FAKTORMODELLE 65
3.3.1 DAS DREIFAKTORENMODELL VON FAMA UND FRENCH 65 3.3.2 DAS MODELL VON
CAMPBELL UND VUOLTEENAHO 67 4.2.3.2 DIE *MEAN REVERSION UND PERSISTENZ
VON BETAS . 102 INHALTSVERZEICHNIS IX 4 VORHERSAGBARKEIT VON
AKTIENRENDITEN 71 4.1 DIE VORHERSAGBARKEIT VON AKTIENRENDITEN 71 4.1.1
DIE RANDOM WALK HYPOTHESE UND MARTINGALE 71 4.1.1.1 MARTINGALE 72
4.1.1.2 DIE RANDOM WALK HYPOTHESE 73 4.1.2 DIE *MEAN REVERSION UND
VORHERSAGBARKEIT LANGFRISTIGER AKTIENRENDITEN 75 4.1.3 VORHERSAGBARKEIT
VON AKTIENRENDITEN DURCH FINANZWIRTSCHAFT- LICHE GROESSEN UND KENNZAHLEN
78 4.1.4 VORHERSAGEVARIABLEN 81 4.1.4.1 DIE DIVIDENDENRENDITE 81 4.1.4.2
DIE VORHERSAGEVARIABLE CAY - DAS VERHAELTNIS DES KONSUMS ZU DEN
ARBEITSEINKUENFTEN UND VERMOEGEN EINER VOLKSWIRTSCHAFT 84 4.1.4.3 DER
QUOTIENT AUS BUCHWERT ZUM MARKTWERT DER ASSETS 90 4.1.4.4 DIE
DIVIDENDEN-AUSSCHUETTUNGSQUOTE (*PAYOUT RA- TIO ) UND DAS
KURS-GEWINN-VERHAELTNIS 91 4.1.4.5 ZINSEN UND DIE INFLATIONSRATE 92 4.1.5
ZWISCHENFAZIT 93 4.2 ZEITVARIABLE UND STOCHASTISCHE KOMPONENTEN ZU
ERWARTENDER REN- DITEN 95 4.2.1 ZEITLICHE VARIATION DES RISIKOLOSEN
ZINSSATZES 95 4.2.2 DIE DYNAMISCHE RISIKOPRAEMIE DES MARKTES 96 4.2.2.1
EMPIRISCHE ERGEBNISSE 96 4.2.2.2 ERKLAERUNGSANSAETZE FUER DAS *EQUITY
PREMIUM PUZZ- LE 100 4.2.3 ANALYSE DER ZEITLICHEN DYNAMIK DES
BETA-FAKTORS 101 4.2.3.1 ZEITVARIABLE STOCHASTISCHE BETAS 101 5.2.4
ZINSSTRUKTURKURVEN-BEWERTUNGSMODELLE FUER BONDS 141 X INHALTSVERZEICHNIS
4.2.3.3 VERFAHREN ZUR SCHAETZUNG DER DYNAMIK DES BETA- FAKTORS 103
4.2.3.3.1 DIE (GEWICHTETE) ROLLIERENDE REGRESSION (*ROLLING REGRESSION )
NACH FAMA UND MACBETH (1973) 104 4.2.3.3.2 EIN BAYES-ANSATZ ZUR
SCHAETZUNG DES STO- CHASTISCHEN BETAS 105 4.2.4 EIN VERGLEICH DER
VERFAHREN ZUR MESSUNG DES DYNAMISCHEN BETA-FAKTORS 112 4.2.5
ANFORDERUNGEN AN EIN BEWERTUNGSMODELL 117 4.3 BEDINGTES PRICING UND DAS
CAPM 118 4.3.1 DAS KONZEPT DER BEDINGENDEN INFORMATION 118 4.3.2
UNBEDINGTE UND BEDINGTE FAKTOR-PRICING-MODELLE 120 4.3.3 EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNGEN DES BEDINGTEN CAPM 122 5 BEWERTUNGSMODELLE FUER ASSETS 125
5.1 LINEARE BEWERTUNGSMODELLE MIT KONSTANTEN DISKONTRATEN 127 5.1.1 DAS
DIVIDENDEN-DISKONTIERUNGSMODELL (DDM) 127 5.1.2 DAS
GORDON-WACHSTUMSMODELL 128 5.1.3 BESTIMMUNG DER DISKONTRATE 129 5.1.4
BEURTEILUNG DER LINEAREN BEWERTUNGSMODELLE MIT KONSTAN- TEN DISKONTRATEN
130 5.2 BEWERTUNGSMODELLE MIT ZEITVARIABLEN DISKONTRATEN 132 5.2.1 DAS
LOG-LINEARE BEWERTUNGSMODELL VON CAMPBELL UND SHIL- LER (1988A) - EIN
DYNAMISCHES GORDON WACHSTUMSMODELL . 132 5.2.2 NAIVE ADJUSTIERUNG
ZEITVARIABLER DISKONTRATEN 134 5.2.3 BEWERTUNGSMODELLE MIT ZEITVARIABLEN
DISKONTRATEN UNTER BERUECKSICHTIGUNG EINER VARIIERENDEN RISIKOPRAEMIE DES
MARK- TES 135 5.2.3.1 DAS MODELL VON BRENNAN 135 5.2.3.2 WEITERE
BEWERTUNGSMODELLE 139 INHALTSVERZEICHNIS XI 5.2.4.1 AFFINE MODELLE 145
5.2.4.1.1 DAS EINFAKTOR-MODELL VON VASICEK .... 147 5.2.4.1.2 DAS
EINFAKTOR COX-INGERSOLL-ROSS (CIR) MODELL 149 5.2.4.1.3 DAS
MULTIFAKTOR-MODELL VON VASICEK . . 150 5.2.4.2 QUADRATISCHE
ZINSSTRUKTURKURVENMODELLE 151 5.2.4.3 ZWISCHENFAZIT 153 5.2.5
ZINSSTRUKTURKURVENMODELLE FUER DEN EQUITY-BEREICH 154 5.2.5.1 DAS
EINFAKTOR-MODELL VON ANG UND LIU - THEO- RETISCHE SPEZIFIKATION 154
5.2.5.2 ZEITLICHE VARIATION DER DISKONTRATEN 160 6 EMPIRISCHE ANALYSE
UND WEITERENTWICKLUNG 163 6.1 EMPIRISCHE SPEZIFIKATION DER EQUITY-
ZINSSTRUKTURKURVENMODELLE . 163 6.2 WEITERENTWICKLUNG DER EQUITY-
ZINSSTRUKTURKURVENMODELLE .... 175 6.3 EIN
MULTIFAKTOR-ZINSSTRUKTURKURVENMODELL FUER DEN EQUITY-BEREICH 177 6.4
BEURTEILUNG UND EINSATZMOEGLICHKEITEN DER ZINSSTRUKTURKURVENMO- DELLE FUER
DEN EQUITY-BEREICH 181 6.4.1 BEURTEILUNG DES MODELLS AUS THEORETISCHER
PERSPEKTIVE UND ANWENDUNG DER DISKONTKURVEN 181 6.4.2 EMPIRISCHE
BEURTEILUNG DER PRICING-MODELLE 183 6.5 OEKONOMISCHE INTERPRETATION DER
EQUITY- ZINSSTRUKTURKURVEN . . . 196 7 SCHLUSSBETRACHTUNG 199
LITERATURVERZEICHNIS 203 ANHANG 221 A DAS KONZEPT DES ASSET PRICING 223
B BEDINGTE POSTERIOR VERTEILUNGEN 227 C QUADRATISCHES
ZINSSTRUKTURKURVENMODELL 241 E EMPIRISCHE ERGEBNISSE UND GRAFIKEN 245
XII INHALTSVERZEICHNIS D DATEN UND DATENQUELLEN 243
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| spelling | Vorfeld, Michael Verfasser aut Asset Pricing zur Bewertung von unsicheren Cashflows mit zeitvariablen Diskontraten Michael Vorfeld 1. Aufl. Wiesbaden Gabler 2009 XXVI, 249 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Gabler Edition Wissenschaft Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2008 Variabilität (DE-588)4264568-2 gnd rswk-swf Betafaktor (DE-588)4336383-0 gnd rswk-swf Capital-Asset-Pricing-Modell (DE-588)4121078-5 gnd rswk-swf Cashflow (DE-588)4136230-5 gnd rswk-swf Zeitreihe (DE-588)4127298-5 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Capital-Asset-Pricing-Modell (DE-588)4121078-5 s Cashflow (DE-588)4136230-5 s Betafaktor (DE-588)4336383-0 s Zeitreihe (DE-588)4127298-5 s Variabilität (DE-588)4264568-2 s DE-604 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017638782&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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