Empirische Ökonomie: eine Einführung in Methoden und Anwendungen
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Heidelberg [u.a.]
Springer
2010
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|---|---|
| adam_text | INHALT 1 EINFUEHRUNG 1 1.1 OEKONOMETRIE 1 2 VORUEBERLEGUNGEN UND
GRUNDBEGRIFFE 7 2.1 STATISTIK ALS GRUNDLAGE DER EMPIRISCHEN OEKONOMIE 7
2.2 ABGRENZUNG UND PARALLELEN ZU DEN NATURWISSENSCHAFTEN 7 2.3 WAS IST
OEKONOMETRIE? 8 2.4 STATUS UND ANSPRUCH DER EMPIRISCHEN OEKONOMIE 9 2.5
GRUNDBEGRIFFE DER OEKONOMETRISCHEN ANALYSE 10 2.5.1 OEKONOMETRISCHE
MODELLE 10 2.5.2 VARIABLEN 18 2.5.3 SPEZIFIKATION EINER SCHAETZFORM 19 3
MOMENTENSCHAETZUNG AUF STICHPROBENBASIS 23 3.1 BEGRIFFE 23 3.1.1
GRUNDGESAMTHEIT UND STICHPROBE 23 3.1.2 ZUFALLSSTICHPROBE: DISKRETE UND
KONTINUIERLICHE VARIABLEN 23 3.2 DISKRETE VARIABLEN 24 3.3
VERTEILUNGSMOMENTE SCHAETZEN AUF GRUNDLAGE VON STICHPROBEN 25 3.4 STETIGE
VARIABLEN 32 4 BASISKONZEPTE DER INDUKTIVEN STATISTIK 37 4.1
WIEDERHOLUNG DER WICHTIGSTEN STATISTISCHEN MASSZAHLEN 37 4.2 DIE
NORMALVERTEILUNG 39 4.3 TRANSFORMATION AUF DIE STANDARDNORMALVERTEILUNG
40 4.3.1 WAHRE UND EMPIRISCHE VARIANZ 44 4.3.2 DER JARQUE-BERA-TEST AUF
NORMALITAET 45 4.4 DAS TESTEN VON HYPOTHESEN 46 4.4.1 TESTBESCHREIBUNG
ALLGEMEIN 46 4.4.2 KONSTRUKTION VON KONFIDENZINTERVALLEN 54 4.4.3
GRUNDLEGENDE SCHRITTE BEIM TESTEN VON HYPOTHESEN ZUSAMMENGEFASST 56
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/994282850 DIGITALISIERT
DURCH I INHALT EINFACHES OLS-REGRESSIONSMODELL 59 5.1 HERLEITUNG DES
EINFACHEN OLS-SCHAETZERS 59 5.1.1 ALTERNATIVE LINEARE SCHAETZMETHODEN 59
5.1.2 FORMALE DEFINITION DES RESIDUUMS (UNERKLAERTE VARIATION) 61 5.1.3
DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RESIDUUM ,* UND STOERGROESSE S 61 5.1.4 FORMALE
HERLEITUNG DES OLS-SCHAETZERS 61 5.1.5 GAUSS-MARKOV-THEOREM 64 5.1.6 EIN
NUMERISCHES BEISPIEL 64 5.2 ANNAHMEN UND BESONDERHEITEN DES OLS-MODELLS
66 5.2.1 ANFORDERUNGEN AN DIE STOERTERME 66 5.2.2 DAS GUETE-ODER
BESTIMMTHEITSMASS R 2 70 5.2.3 PROBLEMATISCHES AN R 2 72 5.2.4
KONFIDENZINTERVALL FUER EINEN OLS-SCHAETZER 73 5.2.5 PROGNOSE (FORECAST)
BASIEREND AUF EINEM OLS-MODELL 75 5.2.6 GESCHAETZTE STANDARDABWEICHUNGEN
DER OLS-PARAMETER 76 5.2.7 SIGNIFIKANZTEST DER GESCHAETZTEN KOEFFIZIENTEN
77 5.2.8 ALLGEMEINE ANMERKUNGEN ZU SIGNIFIKANZTESTS 79 5.3 VERLETZUNG
DER ANNAHMEN DES OLS-MODELLS 80 5.3.1 AUTOKORRELATION DER RESIDUEN:
SERIELLE KORRELATION 80 5.3.2 DER DURBIN- WATSON-TEST AUF
AUTOKORRELATION INDEN RESIDUEN 82 5.3.3 HETEROSKEDASTIZITAET 86 5.4
AUSWEGE BEI AUTOKORRELATION UND HETEROSKEDASTIE: GLS 89 5.4.1 BEHEBUNG
VON AUTOKORRELATION, WENN DAS LINEARE MODELL ANGEBRACHT IST 89 5.4.2
BEHEBUNG VON HETEROSKEDASTIZITAET 91 5.4.3 TESTS AUF HETEROSKEDASTIE 92
MULTIPLES OLS-REGRESSIONSMODELL 95 6. INHALT IX 6.4 MULTIKOLLINEARITAET
109 6.4.1 PROBLEM UND AUSWIRKUNGEN VON MULTIKOLLINEARITAET 109 6.4.2
VARIANZINFLATIONSFAKTOREN 112 6.5 WEITERE BESONDERHEITEN DES MULTIPLEN
REGRESSIONSMODELLS 112 6.5.1 VERAENDERUNG DER MASSEINHEIT DER VARIABLEN
112 6.5.2 SPEZIFIKATIONSFEHLER - FALSCHE FUNKTIONALE FORM 113 6.6
AUXILIARE REGRESSIONEN 114 6.7 ZWEISTUFIGE SCHAETZUNG UND
INSTRUMENTENVARIABLEN 116 6.7.1 BEISPIEL FUER EINEN EINFACHEN IV-SCHAETZER
117 6.7.2 HAUSMAN-TEST 118 7 MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG 121 7.1 DER
ML-SCHAETZER IM RAHMEN VON STICHPROBENSCHAETZUNGEN 121 7.2 DER ML-SCHAETZER
IM RAHMEN LINEARER REGRESSIONSMODELLE 122 8 QUALITATIWARIABLEN-MODELLE
127 8.1 QUALITATIVE UNABHAENGIGE VARIABLEN: DUMMYVARIABLEN 127 .1
KATEGORIALE UNABHAENGIGE VARIABLEN 128 .2 INTERAKTIONSTERME 130 .3
QUALITATIVE UND STETIGE UNABHAENGIGE VARIABLEN IN EINEM MODELL 131 .4
DUMMYVARIABLEN FUER SAISONALE EFFEKTE 132 .5 ASYMMETRISCHE REAKTION
(ASYMMETRIE RESPONSE) 133 8.2 BINAERE ABHAENGIGE VARIABLEN: PROBIT- UND
LOGIT-MODELL 134 8.2.1 BEISPIEL FUER EINEN DICHOTOMEN REGRESSAND 135
8.2.2 ILLUSTRATION DER DEFEKTE DES LINEAREN WAHRSCHEIN- LICHKEITSMODELLS
136 8.3 NICHTLINEARE MODELLE: LOGIT UND PROBIT 137 8.3.1 DAS PRINZIP
NICHTLINEARER WAHRSCHEINLICHKEITSMODELLE 137 8.3.2 INTERPRETATION DER
BETA-KOEFFIZIENTEN: MARGINALE EFFEKTE 139 8.3.3
ODDS-RATIO-INTERPRETATION 140 9 X INHALT 9.5 DIE
AUTOKORRELATIONSFUNKTION 157 9.5.1 DIE AUTOKORRELATIONSFUNKTION FUER
EINEN WHITE-NOISE-PROZESS 161 9.5.2 STATIONARITAET UND DIE
AUTOKORRELATIONSFUNKTION 162 9.5.3 ANMERKUNGEN ZUR TRENDPROBLEMATIK 168
9.6 ZEITREIHEN UND ZEITREIHENMODELLE 175 9.6.1 ARIMA-MODELLE (DER
BOX-JENKINS-ANSATZ) 176 9.6.2 MAKRO-REIHEN UND HAEUFIG VERWENDETE
STOCHASTISCHE PROZESSE 196 TABELLENANHANG 201
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