Risikotheoretische Aspekte bei der Solvabilitätsregulierung von Versicherungsunternehmen:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lahr
WHL
2009
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| Schriftenreihe: | Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr
10 |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | enth. Abstract Literaturverz. S. 65 - 70 |
| Beschreibung: | 70 Bl. graph. Darst. |
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| adam_text | Titel: Risikotheoretische Aspekte bei der Solvabilitätsregulierung von Versicherungsunternehmen
Autor: Molinari, Robert D.
Jahr: 2009
Inhaltsverzeichnis
Risikotheoretische Aspekte bei der Solvabilitätsregulierung
von Versicherungsunternehmen
Robert D. Molinari und Prof. Dr. Tristan Nguyen
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS................................................................................................................1
ABSTRACT........................................................................................................................................2
1 RISIKEN IM VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN...........................................................3
1.1 Versicherungstechnische Risiken................................................................................4
1.2 Kreditrisiken....................................................................................................................9
1.3 Risiken aus der Wertänderung von Kapitalanlagen.............................................12
1.4 Asset-Liability-Mismatch Risiko...............................................................................14
1.5 Operationale Risiken....................................................................................................16
1.6 Beurteilung der ZWECKMÄßIGKEIT einer Untergliederung....................................19
2 RISIKOMESSUNG IM VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN.......................................21
2.1 Risikomodelle................................................................................................................21
2.1.1 Allgemeines zu Risikomodellen.....................................................................................22
2.1.2 Risikomaße Typus I.......................................................................................................26
2.1.3 Risikomaße Typus II.....................................................................................................31
2.2 Beurteilung....................................................................................................................38
2.2.1 Beurteilung der Risikomaße.........................................................................................38
2.2.2 Beurteilung der Anwendung von Risikomodellen.........................................................39
3 QUANTIFIZIERUNG VON ABHÄNGIGKEITSSTRUKTUREN....................................42
3.1 Spezielle Abhängigkeitsmabe......................................................................................42
3.1.1 Linearer Korrelationskoeffizient nach Pearson............................................................42
3.1.2 Spearman s Rangkorrelation und Kendall s r..............................................................45
3.1.3 Maß für die Abhängigkeit in den Verteilungsenden.....................................................46
3.2 Ermittlung von Abhängigkeiten zwischen Risiken mittels multivariater
Verteilungen.....................................................................................................................47
3.2.1 Multivariate Verteilungen.............................................................................................47
3.2.2 Copulae........................................................................................................................49
3.2.3 Ermittlung von Copulae und multivariaten Verteilungen.............................................58
3.3 Beurteilung....................................................................................................................60
3.3.1 Wünschenswerte Eigenschaften für Abhängigkeitsmaße..............................................60
3.3.2 Beurteilung der vorgestellten Konzepte zur Beschreibung von Abhängigkeiten
zwischen Risiken...........................................................................................................62
LITERATURVERZEICHNIS........................................................................................................65
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