Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien: eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar [u.a.]
Eul
2009
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
65 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XX, 199 S. graph. Darst. |
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|---|---|
| adam_text | 3.3.3 STABILITAET AUF DER ZEITACHSE - EVALUIERUNG EINZELNER MARKTPHASEN
43 INHALTSVERZEICHNIS XIII INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS XIII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII TABELLENVERZEICHNIS XIX 1 EINLEITUNG 1 1.1
PROBLEMSTELLUNG 2 1.2 ZIELE UND AUFBAU DER ARBEIT 3 1.3 TECHNISCHE
ANALYSE IN DER EFFIZIENZDEBATTE 5 2 TESTMETHODIK. ..... . ....... ..
........... . ... ....... 11 2.1 TRANSAKTIONSKOSTEN UND TESTSOFTWARE 11
2.2 PORTFOLIOKOMPOSITION - TESTSEGMENT 12 2.2.1 TESTZEITRAUM 12 2.2.2
DATENSELEKTION 13 2.3 DAS BENCHMARKMODELL 15 2.3.1 BENCHMARKPROBLEMATIK
16 2.3.2 BENCHMARK FUER MARKTTECHNISCHE HANDELSSYSTEME 18 2.3.3
ALEATORISCHE BENCHMARK FUER KURSMUSTER 19 2.4 STOP-LOSS-AUTOMATIK 21 3
SCHRITTE ZUR EVALUIERUNG QUANTITATIVER HANDELSSYSTEME 23 3.1
PERFORMANCEKENNZAHLEN 24 3.1.1 DESKRIPTIVE SYSTEMANALYSE 24 3.1.2
RENDITE-RISIKO-KENNZAHLEN - ZWEIDIMENSIONALE PERFORMANCEMASSE 27 3.1.3
NICHTPARAMETRISCHE KENNZAHLEN - DAS OMEGA-MASS 30 3.1.4 ANALYSE VON
HANDELSSYSTEMEN MITTELS HYPOTHESENTESTS 32 3.2 EQUITY-CURVE-ANALYSE 36
3.2.1 AE-QUADRAT 36 3.2.2 MAXIMUM DRAWDOWN 37 3.2.3 TEST AUF
AUTOKORRELATION UND RUNS 38 3.3 SYSTEMSTABILITAET UND SYSTEMROBUSTHEIT 41
3.3.1 CROSS-MARKET- UND CROSS-TIMEFRAME-ANALYSE 41 3.3.2
STABILITAETSANALYSE DURCH PARAMETERVARIATION 42 BIBLIOGRAFISCHE
INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/993522769 DIGITALISIERT DURCH 5.1.3
HANGING MAN 97 XIV INHALTSVERZEICHNIS 4 MARKTTECHNISCHE INDIKATOREN 47
4.1 GLEITENDE DURCHSCHNITTE 48 4.1.1 TRADINGRULES 50 4.1.2
PERFORMANCEEVALUIERUNG 52 4.2 OSZILLATOREN - RSI, MOMENTUM, STOCHASTIK,
MACD 54 4.2.1 RELATIVE STRENGTH INDEX 55 4.2.2 STOCHASTIK 56 4.2.3
MOMENTUM 57 4.2.4 MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE 57 4.2.5 TRADING
RULES 58 4.2.6 PERFORMANCEEVALUIERUNG 60 4.3 KURSBAENDER - DONCHIAN
CHANNEL UND BOLLINGER BAENDER 63 4.3.1 CHANNEL-BREAKOUT SYSTEM NACH R.
DONCHIAN 64 4.3.2 BOLLINGER BAENDER 65 4.3.3 TRADING RULES 66 4.3.4
PERFORMANCEEVALUIERUNG 67 4.4 VOLATILITAETSINDIKATOREN - AVERAGE TRUE
RANGE UND STANDARDABWEICHUNG 69 4.4.1 AVERAGE TRUE RANGE 70 4.4.2
STANDARDABWEICHUNG 70 4.4.3 TRADING RULES 71 4.4.4
PERFORMANCEEVALUIERUNG 72 4.5 KOMBINIERTE INDIKATOR-SYSTEME 74 4.5.1
SIMPLE MOVING AVERAGE / STOCHASTIK 75 4.5.2 DER ADX ALS FILTER
MARKTTECHNISCHER INDIKATORSIGNALE 75 4.5.3 RNR-SYSTEM 78 4.5.4 TRADING
RULES 79 4.5.5 PERFORMANCEEVALUIERUNG 80 4.6 DARVAS BOX-THEORIE 84 4.7
ZUSAMMENFASSUNG DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE 87 5 QUANTITATIVE KARSMUSTER
_..** _.......... ...**....* *.. ...*.*.91 5.1 CANDLESTICKANALYSE 92
5.1.1 CANDLESTICK-ALGORITHMEN UND GRUNDLAGEN FUER DEN EMPIRISCHEN TEST 93
5.1.2 HAMMER 96 INHALTSVERZEICHNIS XX 5.1.4 DOJI 98 5.1.5 GRAVESTONE
DOJI UND DRAGONFLY DOJI 99 5.1.6 SHOOTINGSTAR 100 5.1.7 STARS -EVENING
STAR UND MORNING STAR 101 5.1.8 MARUBOZU 103 5.1.9 HARAMI 104 5.1.10
PIERCING 105 5.1.11 DARK-CLOUD COVER 106 5.1.12 BULLISH ENGULFING UND
BEARISH ENGULFING 107 5.1.13 EVALUIERUNG DER EMPIRISCHEN TESTRESULTATE
108 5.2 *HIT AND RUN -PATTERN 112 5.2.1 L-2-3-4ER 113 5.2.2 180ER 115
5.2.3 BOOMERS 116 5.2.4 EXPANSION PIVOTS 117 5.2.5 EXPANSION BREAKOUT
118 5.2.6 GILLIGAN S ISLAND 119 5.2.7 SLINGSHOTS 120 5.2.8 EVALUIERUNG
DER EMPIRISCHEN TESTRESULTATE 121 5.3 CHART-PATTERN NACH LAURENCE A.
CONNORS UND LINDA BRADFORD RASCHKE 125 5.3.1 TURTLE SOUP 126 5.3.2
TURTLE SOUP PLUS ONE 127 5.3.3 HOLYGRAIL 128 5.3.4 ADX GAPPER 129 5.3.5
WHIPLASH 130 5.3.6 THREE-DAY UNFILLED GAP REVERSAL 131 5.3.7 EVALUIERUNG
DER EMPIRISCHEN TESTRESULTATE 132 5.4 KURSMUSTER DER KLASSISCHEN
CHARTANALYSE 136 5.4.1 SYMMETRICAL TRIANGLE PATTERA 136 5.4.2 INSIDE 138
5.4.3 NARROW RANGE 138 5.4.4 NR4-DOJI 139 5.4.5 ISLAND REVERSAL 140
5.4.6 KEY REVERSAL - UMKEHRTAG 140 XVI INHALTSVERZEICHNIS 5.4.7 OOPS!
141 5.4.8 EVALUIERUNG DER EMPIRISCHEN TESTRESULTATE 142 6 SEASONALS -
SAISONALE KURSANOMALIEN 147 6.1 SELL-IN-MAY-EFFEKT 148 6.1.1
SELL-IN-MAY-EFFEKT AM DEUTSCHEN AKTIENMARKT 149 6.1.2 SYSTEMALGORITHMEN
150 6.1.3 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 151 6.2 JANUAR-EFFEKT 154 6.3
TURN-OF-THE-MONTH-EFFEKT UND DAX-RETUM KALENDER 157 6.4 WEEKEND-EFFECT
UND DAY-OF-THE-WEEK-STUDIE 159 6.5 DECENNIAL CYCLES 162 6.6 SAISONALE
VOLATILITAETSSTUDIE 164 7 MULTI-STRATEGIE SYSTEM .. ......... ..........
............... ....... 167 7.1 MULTI-STRATEGIE - PERFORMANCEEVALUIERUNG
168 7.2 EQUITY-CURVE ANALYSE 172 7.3 ANALYSE DER SYSTEMSTABILITAET 173 8
ZUSAMMENFASSUNG-..........*............*.........*....*.....*.*....**........*.*_*.........*....**.......
177 ANHANG 179 ANHANG 1-1: RANDOM ENTRY STATISTIK - DAX 179 ANHANG 2:
DARVAS EQUILLA-CODE 183 ANHANG 3-1: SYSTEMKENNZAHLEN
INDIKATORENBASIERTER STRATEGIEN (DAX-TEST) 185 ANHANG 3-2:
SYSTEMKENNZAHLEN INDIKATORENBASIERTER STRATEGIEN (PORTFOLIO-TEST) 186
ANHANG 3-3: PERFORMANCEKENNZAHLEN - CANDLESTICKS 187 ANHANG 3-4:
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