Einfluss von Saisonalität auf den Momentumeffekt: eine empirische Untersuchung des deutschen Aktienmarktes
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar ; Köln
Eul
2009
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
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| Beschreibung: | XXIII, 207 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm, 343 gr. |
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|---|---|
| adam_text | IX INHALTSUEBERSICHT 1 EINLEITUNG 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG 1 1.2 ZIELSETZUNG
2 1.3 VORGEHENSWEISE 3 2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN DER KAPITALMARKTTHEORIE
5 2.1 TRADITIONELLE KAPITALMARKTTHEORIE 6 2.2 PROBLEME DER
TRADITIONELLEN KAPITALMARKTTHEORIE 17 3 NEUE ERKENNTNISSE DURCH
BEHAVIORAL FINANCE 19 3.1 HEURISTISCH BEDINGTE VERZERRUNGEN 20 3.2
ABHAENGIGKEIT VOM RAHMEN 32 3.3 INEFFIZIENTE MAERKTE 43 3.4 KRITIK AN
BEHAVIORAL FINANCE 46 4 MARKTANOMALIEN: EMPIRISCHE BEFUNDE 49 4.1
KALENDERANOMALIEN 50 4.2 KENNZAHLENANOMALIEN 68 4.3 ANOMALIEN DER
EFFIZIENZTHESE 79 4.4 SONSTIGE ANOMALIEN 98 4.5 ZUSAMMENFASSUNG DER
ERGEBNISSE 108 5 SAISONALE EINFLUESSE AUF DEN MOMENTUMEFFEKT: EINE
EMPIRISCHE ANALYSE DES DEUTSCHEN AKTIENMARKTES 111 5.1
MOMENTUMSTRATEGIEN AM DEUTSCHEN AKTIENMARKT 112 5.2 SAISONALITAET DES
DEUTSCHEN AKTIENMARKTES 158 5.3 EINFLUSS VON SAISONALITAET AUF DEN
MOMENTUMEFFEKT (MOSIS-STRATEGIE) 163 6 FAZIT UND AUSBLICK 179
LITERATURVERZEICHNIS 183 QUELLENVERZEICHNIS 207 BIBLIOGRAFISCHE
INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/993262783 DIGITALISIERT DURCH 3.4 KRITIK
AN BEHAVIORAL FINANCE 46 X[ INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 1 1.1
PROBLEMSTELLUNG 1 1.2 ZIELSETZUNG 2 1.3 VORGEHENSWEISE 3 2 THEORETISCHE
GRUNDLAGEN DER KAPITALMARKTTHEORIE 5 2.1 TRADITIONELLE
KAPITALMARKTTHEORIE 6 2.1.1 PORTFOLIOTHEORIE 6 2.12 CAPITAL ASSET
PRICING MODEL (CAPM) 9 2. 1.3 MARKTEFFIZIENZ 14 2.2 PROBLEME DER
TRADITIONELLEN KAPITALMARKTTHEORIE 17 3 NEUE ERKENNTNISSE DURCH
BEHAVIORAL FINANCE 19 3.1 HEURISTISCH BEDINGTE VERZERRUNGEN 20 3. 1.1
VERFUEGBARKEITSHEURISTIK 20 3.1.2 REPRAESENTATIVITAETSHEURISTIK 23 3.1.3
VERANKERUNGSHEURISTIK 28 3.14 SELBSTUEBERSCHAETZUNG 30 3.2 ABHAENGIGKEIT
VOM RAHMEN 32 3.2.1 VERLUSTAVERSION 32 3.2.2 BILDUNG VON MENTALEN KONTEN
39 3.2.3 REUE 40 3.2.4 GELDILLUSION 42 3.3 INEFFIZIENTE MAERKTE 43 3.3.1
AUSWIRKUNGEN VON ANKERBILDUNG UND ANPASSUNG 43 3.3.2 AUSWIRKUNGEN DURCH
RAHMENEFFEKTE 44 3.3.3 FOLGEN DER SELBSTUEBERSCHAETZUNG 45 XII 4
MARKTANOMALIEN: EMPIRISCHE BEFUNDE 49 4.1 KALENDERANOMALIEN 50 4.1.1
JANUAR-EFFEKT 50 4.1.2 MONTAGSEFFEKT 56 4.1.3 MONATSWECHSEL-EFFEKT 61
4.1.4 FEIERTAGSEFFEKT 65 4.2 KENNZAHLENANOMALIEN 68 4.2.1
KLEINFIRMENEFFEKT 68 4.2.2 FIRMENVERNACHLAESSIGUNGSEFFEKT 73 4.2.3
VALUE-EFFEKT 76 4.3 ANOMALIEN DER EFFIZIENZTHESE 79 4.3.1 INDEX-EFFEKT
80 4.3.2 INTRADAY-EFFEKT 83 4.3.3 CLOSED-END-FUND-PUZZLE 87 4.3.4
WINNER-LOSER-EFFEKT 90 4.3.5 MOMENTUMEFFEKT 94 4.4 SONSTIGE ANOMALIEN 98
4.4.1 MONDPHASENEFFEKTE 98 4.4.2 KLIMA- BZW. WETTEREFFEKTE 103 4.5
ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 108 5 SAISONALE EINFLUESSE AUF DEN
MOMENTUMEFFEKT: EINE EMPIRISCHE ANALYSE DES DEUTSCHEN AKTIENMARKTES 111
5.1 MOMENTUMSTRATEGIEN AM DEUTSCHEN AKTIENMARKT 112 5.1.1 DATENBASIS UND
METHODIK 112 5. 1.2 BERECHNUNG DER RENDITEN 113 5. 1.3 FORMULIERUNG DER
HYPOTHESEN 114 5.1.4 ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG 115 5. XIII 5. 1.4.3
FORMATIONS- UND HALTEPERIODE VON 6 MONATEN (OHNE STOP-IOSS) 130 5.1.4.4
FORMATIONS- UND HALTEPERIODE VON 6 MONATEN (MIT STOP-IOSS) 141 5. 1.4.5
FORMATIONS- UND HALTEPERIODE VON 12 MONATEN (OHNE STOP-IOSS) 143 5.14.6
FORMATIONS- UND HALTEPERIODE VON 12 MONATEN (MIT STOP-IOSS) 153 5.15
ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 155 5.2 SAISONALITAET DES DEUTSCHEN
AKTIENMARKTES 158 5.3 EINFLUSS VON SAISONALITAET AUF DEN MOMENTUMEFFEKT
(MOSIS-STRATEGIE) 163 5.3.1 BERECHNUNG DER RENDITEN 164 5.3.2
FORMULIERUNG DER HYPOTHESEN 165 5.3.3 ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG 166
5.3.3.1 MOSIS 3/3 STRATEGIE 166 5.3.3.2 MOSIS 6/6 STRATEGIE 169 5.3.3.3
MOSIS 12/12 STRATEGIE 173 5.3.4 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 177 6
FAZIT UND AUSBLICK 179 LITERATURVERZEICHNIS 183 QUELLENVERZEICHNIS 207
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| title_sub | eine empirische Untersuchung des deutschen Aktienmarktes |
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