Stochastik: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
de Gruyter
2009
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Ausgabe: | 4., überarb. und erw. Aufl. |
Schriftenreihe: | De-Gruyter-Lehrbuch
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Vorwort
v
Zufall und Mathematik 1
I
Wahrscheinlichkeitstheorie 5
1 Mathematische Beschreibung von Zufallssituationen 7
1.1 Wahrscheinlichkeitsräume....................... 7
1.2 Eigenschaften und Konstruktion von Wahrscheinlichkeitsmaßen ... 15
1.3 Zufallsvariablen............................. 20
Aufgaben ................................... 24
2 Stochastische Standardmodelle 27
2.1 Die Gleichverteilungen......................... 27
2.2 Urnenmodelle mit Zurücklegen..................... 30
2.3 Urnenmodelle ohne Zurücklegen.................... 35
2.4 Die Poisson-Verteilungen........................ 39
2.5 Wartezeit-Verteilungen ......................... 40
2.6 Die Normalverteilungen......................... 46
Aufgaben ................................... 48
3 Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Unabhängigkeit 52
3.1 Bedingte Wahrscheinlichkeiten..................... 52
3.2 Mehrstufige Modelle .......................... 59
3.3 Unabhängigkeit............................. 66
3.4 Existenz unabhängiger Zufallsvariablen, Produktmaße......... 71
3.5 Der Poisson-Prozess........................... 76
3.6 Simulationsverfahren.......................... 80
3.7 Asymptotische Ereignisse........................ 85
Aufgaben ................................... 87
4 Erwartungswert und Varianz 93
4.1 Der Erwartungswert........................... 93
4.2 Wartezeitparadox und fairer Optionspreis................ 101
4.3 Varianz und Kovarianz ......................... 108
4.4 Erzeugende Funktionen......................... 111
Aufgaben ................................... 115
5 Gesetz der großen Zahl und zentraler Grenzwertsatz 120
5.1 Das Gesetz der großen Zahl....................... 120
5.2 Die Normalapproximation der
Binomial
Verteilungen ......... 132
5.3 Der zentrale Grenzwertsatz....................... 140
5.4 Normal- oder
Poisson-Approximation?
................. 145
Aufgaben ................................... 147
6 Markov-Ketten 153
6.1 Die Markov-Eigenschaft ........................ 153
6.2 Absorptionswahrscheinlichkeiten.................... 157
6.3 Asymptotische Stationarität....................... 161
6.4 Rückkehr zum Startpunkt........................ 173
Aufgaben ................................... 182
II
Statistik 191
7 Parameterschätzung ^ 193
7.1 Der Ansatz der Statistik......................... 193
7.2 Die Qual der Wahl............................ 198
7.3 Das Maximum-Likelihood-Prinzip................... 201
7.4 Erwartungstreue und quadratischer Fehler............... 207
7.5 Beste Schätzer.............................. 210
7.6 Konsistenz von Schätzern........................ 216
7.7 Bayes-Schätzer............................. 220
Aufgaben ................................... 224
8 Konfldenzbereiche 229
8.1 Definition und
Konstruktions
verfahren................. 229
8.2 Konfidenzintervalle im Binomialmodell ................ 235
8.3 Ordnungsintervalle ........................... 241
Aufgaben ................................... 245
Inhalt
їх
9 Rund um die Normalverteilung 249
9.1 Die mehrdimensionale Normal Verteilung................ 249
9.2 Die/2-, F- und
í
-Verteilungen..................... 252
Aufgaben ................................... 259
10 Testen von Hypothesen 263
10.1 Entscheidungsprobleme......................... 263
10.2 Alternativtests.............................. 269
10.3 Beste einseitige Tests.......................... 274
10.4 Parametertests im Gauß-Produktmodell ................ 277
Aufgaben ................................... 287
11 Asymptotische Tests und Rangtests 291
11.1 Normalapproximation von
Multinomial
Verteilungen.......... 291
11.2 Der Chiquadrat-Anpassungstest..................... 298
11.3 Der Chiquadrat-Test auf Unabhängigkeit................ 305
11.4 Ordnungs- und Rangtests........................ 311
Aufgaben ................................... 321
12 Regressions- und Varianzanalyse 326
12.1 Einfache lineare Regression....................... 326
12.2 Das lineare Modell ........................... 330
12.3 Das lineare Gauß-Modell........................ 334
12.4 Varianzanalyse ............................. 342
Aufgaben ................................... 351
Lösungsskizzen 357
Verteilungstabellen 383
Literatur 389
Symbolverzeichnis 393
Index 397
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