Holdings: Der interne Informationsprozess

Der interne Informationsprozess: Durchführung und Kontrolle von Devisengeschäften

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Bibliographic Details
Main Author:	O Hervás Zurita, Maria de la (Author)
Format:	Thesis Book
Language:	German
Published:	Frankfurt am Main Frankfurt-School-Verl. 2008
Edition:	1. Aufl.
Series:	Banking & finance aktuell 36
Subjects:	Devisengeschäft Hochschulschrift
Online Access:	Inhaltsverzeichnis Klappentext
Physical Description:	XXV, 497 S. graph. Darst.
ISBN:	9783937519654

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adam_text	IV Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht Vorwort I Danksagung III Inhaltsübersicht IV Inhaltsverzeichnis VII Tabellenverzeichnis XII Abbildungsverzeichnis XVI Formelverzeichnis XX Abkürzungsverzeichnis XXI 1. Einführung: Ökonomische Methodologie und Ziele I 1.1. Rechtfertigung der Untersuchung 1 1.2. Ziele der Untersuchung 5 1.3. Methodologie der Untersuchung 10 2. Der Devisenmarkt 11 2.1. Einleitung 11 2.2. Kurzer historischer und theoretischer Abriss über den Devisenmarkt 18 2.3. Statistische Daten über den Devisenmarkt 25 3. Regulatorischer Rahmen der Durchführung der Geschäfte 33 3.1. Einleitung 33 3.2. Normen über die Kontrolle und Abfolge der Handelsgeschäfte in der Bank 38 3.3. Normen bezogen auf den Abschluss der Kontrakte 58 Inhaltsübersicht 3.4. Die OTC Kontrakte (außerbörsiich): ein Beispiel der ISDA und der Deutsche Rahmenvertrag 59 3.5. Kurzreferenz: Die spanischen Normen 72 3.6. Berechnung der Werte der Finanzprodukte: Referenzen im deutschen Recht 73 3.7. Exkurse 74 4. Organisation der Vorproduktionsprozesse 77 4.1. Einleitung 77 4.2. Die FX Produkte (Devisen) 84 4.3. Die Parameter 94 4.4. Organisation der Handelsabteilung (Trading Department) 103 4.5. Die Portfolien 105 4.6. Exkurse 110 5. Die Durchführung der Devisengeschäfte - Informationsprozess 113 5.1. Einleitung 113 5.2. Durchführung der Devisengeschäfte in dem Spotmarkt 118 5.3. Das Spotgeschäft (Deal) 119 5.4. Analyse des Prozessablaufs für den Fall des Spotgeschäftes 120 5.5. Eigentümlichkeiten des Handelsprozesses im Fall der Forwards und Swaps 172 5.6. Eigentümlichkeiten des Handelsprozesses im Fall der Edelmetalle und der Sorten 178 5.7. Eigentümlichkeiten des Handelsprozesses im Fall der OTC Optionen sowie börsengehandelter Optionen und Futures 187 5.8. Exkurs: Bezug zu den MaH 194 6. Risk Management Systems in dem Devisenhandel 195 6.1. Einleitung 195 6.2. Erklärung der Konzepte 201 6.3. Hauptfunktionen eines Risikomanagementsystems 204 VI Inhaltsübersicht 6.4. Die Praxis in den Risikomanagementsystemen 211 7. Profit and Loss (P L) im Devisenhandel FX 235 7.1. Einleitung 235 7.2. Darstellung der Konzepte 238 7.3. Tägliche Spot P L in der Praxis 241 7.4. Tägliche Forward P L in der Praxis 258 7.5. Die Piain Vanilla Options-P L in der Praxis 284 7.6. Exkurse 308 8. FX (Devisen) Value at Risk 315 8.1. Einleitung 315 8.2. Value at Risk in der Theorie 318 8.3. Value at Risk in der FX (Devisen) Praxis 338 8.4. Exkurs: Clean P L und Backtesting 365 9. Back Office 366 9.1. Einleitung 366 9.2. Funktionen des Back Office 368 9.3. Das Back Office in der Praxis des Devisenhandels 370 10. Schlussbetrachtung und Ausblick 380 10.1. Der komplette Prozess: Beispiel für den Spothandel 380 10.2. Schlussbetrachtung und Ausblick 387 Literatur 393 Bücher, Seminare und andere Dokumente 393 Internetquellen 431 Verzeichnis der Anhänse 449 Inhaltsverzeichnis VII Inhaltsverzeichnis Vorwort I Danksagung III Inhaltsübersicht IV Inhaltsverzeichnis VII Tabellenverzeichnis XII Abbildungsverzeichnis XVI Formelverzeichnis XX Abkürzungsverzeichnis XXI 1. Einführung: Ökonomische Methodologie und Ziele 1 1.1. Rechtfertigung der Untersuchung 1 1.2. Ziele der Untersuchung 5 1.3. Methodologie der Untersuchung 10 2. Der Devisenmarkt 11 2.1. Einleitung 11 2.2. Kurzer historischer und theoretischer Abriss über den Devisenmarkt 18 2.2.1. Historischer Abriss 18 2.2.2. Theoretischer Abriss 22 2.3. Statistische Daten über den Devisenmarkt 25 VIII Inhaltsverzeichnis 3. Regulatorischer Rahmen der Durchführung der Geschäfte 33 3.1. Einleitung 33 3.2. Normen über die Kontrolle und Abfolge der Handelsgeschäfte in der Bank 38 3.2.1. Internationale Aspekte 38 3.2.2. Deutsche Aspekte und deren spezielle Referenz 40 3.2.2.1. Umfeld der Anwendung und generelle Erfordernisse 41 3.3. Normen bezogen auf den Abschluss der Kontrakte 58 3.4. Die OTC Kontrakte (außerbörslich): ein Beispiel der ISDA und der Deutsche Rahmenvertrag 59 3.4.1. Die Bedeutung des Nettings und seine Berechnung 64 3.4.1.1. Beispiel zur Berechnung des Netting nach deutschem Recht 65 3.4.2. Collateral Agreements 70 3.5. Kurzreferenz: Die spanischen Normen 72 3.6. Berechnung der Werte der Finanzprodukte: Referenzen im deutschen Recht 73 3.7. Exkurse 74 3.7.1. Exkurs A: Internationale Perspektiven der MaH: Dokument von KP MG 74 3.7.2. Exkurs B: Erläuterungen zu MaRisk 74 4. Organisation der Vorproduktionsprozesse 77 4.1. Einleitung 77 4.2. Die FX Produkte (Devisen) 84 4.2.1. Gruppen der FX Produkte 85 4.2.1.1. Klassifikation und Definition der FX Optionen (Devisen) 88 4.2.2. Neue Produkteinführung und Normen 91 4.3. Die Parameter 94 4.4. Organisation der Handelsabteilung (Trading Department) 103 4.5. Die Portfolien 105 Inhaltsverzeichnis IX 4.6. Exkurse 110 4.6.1. Definition der Volatilität HO 4.6.2. IP V/TOTEM als Provider von Marktparametern 110 5. Die Durchführung der Devisengeschäfte - Informationsprozess 113 5.1. Einleitung 113 5.2. Durchführung der Devisengeschäfte in dem Spotmarkt 118 5.3. Das Spotgeschäft (Deal) 119 5.4. Analyse des Prozessablaufs für den Fall des Spotgeschäftes 120 5.4.1. Durchführung der Devisengeschäfte (FX Spot) 120 5.4.2. Der Handelssaal (Trading Floor) 121 5.4.3. Der Handelstisch (Desk) 121 5.4.4. Die Durchführung der Operationen im Interbankenmarkt 123 5.4.5. Die Durchführung der Operationen per Broker 124 5.4.6. Die Durchführung der Operationen per Konversationssystem 129 5.4.7. Die Durchführung der Operationen per Matchingsystem 136 5.5. Eigentümlichkeiten des Handelsprozesses im Fall der Forwards und Swaps 172 5.6. Eigentümlichkeiten des Handelsprozesses im Fall der Edelmetalle und der Sorten 178 5.7. Eigentümlichkeiten des Handelsprozesses im Fall der OTC Optionen sowie börsengehandelter Optionen und Futures 187 5.8. Exkurs: Bezug zu den MaH 194 6. Risk Management Systems in dem Devisenhandel 195 6.1. Einleitung 195 6.2. Erklärung der Konzepte 201 6.3. Hauptfunktionen eines Risikomanagementsystems 204 6.4. Die Praxis in den Risikomanagementsystemen 211 Inhaltsverzeichnis 7. Profit and Loss (P L) im Devisenhandel FX 235 7.1. Einleitung 235 7.2. Darstellung der Konzepte 238 7.3. Tägliche Spot P L in der Praxis 241 7.4. Tägliche Forward P L in der Praxis 258 7.5. Die Piain Vanilla Options-P L in der Praxis 284 7.5.1. Ausgewähltes Beispiel für die Analyse 284 7.5.2. Berechnung der Optionspreise 287 7.5.3. Berechnung des Profit und Loss einer Piain Vanilla Option 297 7.6. Exkurse 308 7.6.1. Exkurs A: (P L Attribution) 308 7.6.2. Exkurs B: Der Product Controller und seine Tätigkeiten 311 7.6.3. Exkurs C: Analysetypen des Devisenhandels pro Transaktionstyp und pro Risikosektion 312 7.6.4. Exkurs D: Day 1 P L 313 8. FX (Devisen) Value at Risk 315 8.1. Einleitung 315 8.2. Value at Risk in der Theorie 318 8.2.1. Risikokonzept 318 8.2.2. Die Risikotypen im Devisenhandelsgeschäft 321 8.2.3. Risikomessung 329 8.2.4. Die Simulationsmethode (Historische Simulation) 332 8.2.5. Die Simulationsmethode (Monte Carlo Simulation) 336 8.3. Value at Risk in der FX (Devisen) Praxis 338 8.3.1. Value at Risk: Praktisches Beispiel eines Spotgeschäfts 338 8.3.2. Value at Risk: Praktisches Beispiel eines Forward 356 8.3.3. Value at Risk: Praktisches Beispiel einer Piain Vanilla Option 359 8.4. Exkurs: Clean P L und Backtesting 365 Inhaltsverzeichnis XI 9. Back Office 366 9.1. Einleitung 366 9.2. Funktionen des Back Office 368 9.3. Das Back Office in der Praxis des Devisenhandels 370 10. Schlussbetrachtung und Ausblick 380 10.1. Der komplette Prozess: Beispiel für den Spothandel 380 10.2. Schlussbetrachtung und Ausblick 387 Literatur 393 Bücher, Seminare und andere Dokumente 393 Internetquellen 431 Verzeichnis der Anhänge 449 XII Tabellenverzeichnis Tabellenverzeichnis Tabelle 2.1: Statistiken FX (Devisen)Basel. Gesamte Geschäftvolumina im globalen Devisenmarkt.......................26 Tabelle 2.2: Statistiken FX (Devisen) Basel. Volumina und Volatilität der hauptsächlich gehandelten Devisen................27 Tabelle 2.3: Statistiken FX (Devisen) Basel. Geschäftsvolumina in Devisen nach Kontrahententyp..............................................28 Tabelle 2.4: Statistiken FX (Devisen) Basel. Verteilung des Geschäftsvolumens im Devisenmarkt nach Währungen........29 Tabelle 2.5: Statistiken FX (Devisen) Basel. Konzentration in der Banken industrie.....................................................................30 Tabelle 2.6: Statistiken FX (Devisen) Basel. Devisenmarktumsätze je Währungspaar....................................................................31 Tabelle 3.1: Historische Entwicklung der deutschen MaH........................40 Tabelle 3.2: MaH Aufgaben des Managements gemäß der deutschen MaH......................................................................42 Tabelle 3.3: Hauptmerkmale des Deutschen Rahmenvertrags und derlSDA................................................................................64 Tabelle 3.4: Praxisbeispiel über die Berechnung des Netting (I)...............65 Tabelle 3.5: Praxisbeispiel der Nettingberechnung (II).............................67 Tabelle 4.1: Mögliche Optionstypen in FX (Devisen) Ausübung und Art der Auszahlung im Fall der Ausübung.....................90 Tabelle 4.2: FX Spotrates von Thomson Reuters......................................96 Tabelle 4.3: Hauptseite in Thomson Reuters Kobra zur Abfrage u.a. von Devisenmarktdaten...................................................97 Tabelle 4.4: Zinssätze (kurzfristig) von ausgewählten Devisenkursen 1 .Teil.............................................................98 Tabelle 4.5: Zinssätze (kurzfristig) von ausgewählten Devisenkursen 2.Teil.............................................................99 Tabellenverzeichnis XIII Tabelle 4.6: Volatilitäten verschiedener Devisenkurse (currency pair) 1......................................................................................99 Tabelle 4.7: Volatilitäten verschiedener Devisenkurse (currency pair) II..................................................................................100 Tabelle 4.8: Volatilitäten verschiedener Devisenkurse (currency pair) III.................................................................................100 Tabelle 4.9: Thomson Reuters Real-Time Nachrichten über den Devisenmarkt als Beispiel....................................................101 Tabelle 5.1: Der Devisenmarkt................................................................116 Tabelle 5.2: Die Aktivitäten des Front Office..........................................117 Tabelle 5.3: Quotierungsform an dem Devisenmarkt (EUR/USD per 2. Quartal 2002).............................................................119 Tabelle 5.4: Dealing mit Spot Matching (elektronischer Broker) von Thomson Reuters, Beispiel eines Bildschirms..............143 Tabelle 5.5: Teilansicht Bildschirm Thomson Reuters Sicht auf den aktuellen Wechselkurs.........................................................144 Tabelle 5.6: Teilansicht Matching (anonym) coutes grid von Thomson Reuters dealing 3000............................................148 Tabelle 5.7: Teilbildschirm Thomson Reuters (aktiven Märkte).............149 Tabelle 5.8: Teilbildschirm der Matching Deals in Thomson Reuters 3000........................................................................149 Tabelle 5.9: Teilbildschirm Ticket Editor von Thomson Reuters Dealing 3000........................................................................152 Tabelle 5.10: Spotmarkt Thomson Reuters Matching...............................154 Tabelle 5.11: Prozess für den Händler der an Thomson Reuters Matching als Market Maker teilnimmt................................155 Tabelle 5.12: Prozess für den Händler der am Markt als Aggressor teilnimmt..............................................................................156 Tabelle 5.13: Geschäfte generiert durch eine Operation des Typs market maker1......................................................................161 XIV Tabellenverzeichnis Tabelle 5.14: Geschäfte generiert durch Operationen des Typs Aggressor ............................................................................162 Tabelle 5.15: Standardbeträge gehandelt durch das elektronische Handelssystem EBS.............................................................167 Tabelle 5.16: Bildschirm von EBS © ICAP, 2007....................................168 Tabelle 5.17: Dealing 3000 Forwards Matching Grid...............................177 Tabelle 5.18: Beispiele von Kauf- und Verkaufpreisen von Edelmetallen und Goldwährungen.......................................178 Tabelle 5.19: Masseinheiten für Goldbarren..............................................184 Tabelle 5.20: Beispiel für Kauf- und Verkaufpreise einer Bank für körperliche Devisen.............................................................186 Tabelle 5.21: Automatischer Broker von Tradition Financial Services................................................................................189 Tabelle 5.22: ICOR Angebot handelbarer Optionen..................................190 Tabelle 7.1: Anfangspositionen zum ersten Januar 2003.........................244 Tabelle 7.2: P L (GuV) Spot zum ersten Januar 2003...........................244 Tabelle 7.3: Spotgeschäfte durchgeführt am 2. Januar 2003...................247 Tabelle 7.4: Positionen durch den Kauf von Devisen am Beispiel der Spotgeschäfte.................................................................250 Tabelle 7.5: Positionen durch den Verkauf von Devisen am Beispiel der Spotgeschäfte...................................................251 Tabelle 7.6: Gesamtposition am Beispiel der Spotgeschäfte...................252 Tabelle 7.7: Nettopositionen durch Kauf-Verkauf der Devisen am Beispiel der Spotgeschäfte...................................................253 Tabelle 7.8: Technische Sicht der täglichen P L Berechnung am Beispiel der Spotgeschäfte (I)..............................................254 Tabelle 7.9: Technische Sicht der täglichen P L Berechnung am Beispiel der Spotgeschäfte (II).............................................255 Tabelle 7.10: Technische Sicht der täglichen P L Berechnung am Beispiel der Spotgeschäfte (III)...........................................256 Tabellenverzeichnis XV Tabelle 7.11: Daten der FX Forwardtransaktion........................................259 Tabelle 7.12: Kalender des Monats Januar 2003.......................................263 Tabelle 7.13: Präsentation der Ergebnisse der P L Berechnung eines FX Forward korrespondierend zu der Gesamtperiode der Analyse.................................................269 Tabelle 7.14: Zahlenmäßige P L Ergebnisse des FX Forward Deals......276 Tabelle 7.15: Kalender des Monats Januar 2003 zur Erklärung des Beispiels FX Forward..........................................................280 Tabelle 7.16: Transaktionsdaten der Piain Vanilla Devisenoption............284 Tabelle 7.17: Kalender des Monats Dezember 2003 zur Erklärung des Beispiels der Piain Vanilla Devisenoption....................285 Tabelle 7.18: Basisdaten für die Preisberechnung einer Piain Vanilla Option..................................................................................288 Tabelle 7.19: Berechnung der Tage bis zum Verfall der Option: Fall der Volatilität.......................................................................289 Tabelle 7.20: Berechnung der Tage bis zum Verfall der Option: Fall der Zinssätze........................................................................289 Tabelle 7.21: Schrittweise Berechnung des Optionspreises (Teil I) .........290 Tabelle 7.22: Schrittweise Berechnung des Optionspreises (Teil II).........291 Tabelle 7.23: Schrittweise Berechnung des Optionspreises (Teil III).......292 Tabelle 7.24: Schrittweise Berechnung des Optionspreises (Teil IV).......293 Tabelle 7.25: Schrittweise Berechnung des Optionspreises (Teil V).........295 Tabelle 7.26: Schrittweise Berechnung des Optionspreises (Teil VI)......296 Tabelle 7.27: Berechnung des Profit and Loss der Piain Vanilla Option..................................................................................306 Tabelle 7.28: Ergebnisse des Profit and Loss der Piain Vanilla Option..................................................................................307 XVI Abbildungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abbildung 2.1: Das marktwirtschaftliche System als Subsystem in dem globalen System der sozialen Organisation 12 Abbildung 2.2: Das Finanzsystem unter dem marktwirtschaftlichen System 13 Abbildung 2.3: Produktionsprozess der Devisengeschäfte 16 Abbildung 3.1: Darstellung des rechtlichen Rahmens der Vorproduktionsprozesse 34 Abbildung 3.2: Interner juristischer Prozess in einer deutschen Bank bei Vertragsabschluss mit einem Neukunden 58 Abbildung 4.1: Interne und externe Faktoren des Organisationsprozesses der Devisengeschäfte 77 Abbildung 4.2: Aktivitäten der Vorproduktionsprozesse 78 Abbildung 4.3: Die Vorproduktionsprozesse als Hauptelemente vor Beginn der Produktion 80 Abbildung 4.4: Produktionsprozess Front Office 81 Abbildung 4.5: Der komplette Produktionsprozess 82 Abbildung 4.6: Ergebnisschema mit den Phasen des Informationsprozesses vorgesehen für die Einführung eines neuen Produktes 93 Abbildung 4.7: Organigramm der Devisenhandelsabteilung einer Bank 104 Abbildung 4.8: Einführung eines neuen Portfolios/Portfoliostruktur oder deren Modifizierung/Restrukturierung 107 Abbildung 4.9: Organisation der Portfolien für die Gruppe der Optionen 108 Abbildung 4.10: Organisation der Sales Portfolios (International) 109 Abbildung 5.1: Lokalisierung des Tradings in dem gesamten Produktionsprozess der Devisengeschäfte 114 Abbildung 5.2: Entwicklung eines Handelsgeschäfts am Spotmarkt 118 Abbildungsverzeichnis XVII Abbildung 5.3: Der Prozess der Durchführung eines Spotgeschäfts durch traditionelle Broker 128 Abbildung 5.4: Prozess des Deals vom Abschluss bis zur Eingabe in das Risikocontrollingsystem 131 Abbildung 5.5: Prozess der Durchführung des Deals durch die Konversation 133 Abbildung 5.6: Automatisches Ticket generiert durch ein Konversationssystem als Teil des Verkaufs 134 Abbildung 5.7: Automatisches Ticket generiert durch ein Konversationssystem als Teil des Kaufs 135 Abbildung 5.8: Spot und Forward Matching Matrix (Mindestbeträge im Matching) 163 Abbildung 5.9: Sicht auf die Gesamtheit zur Durchführung eines Spotgeschäftes 171 Abbildung 5.10: Konversation wegen eines Spotgeschäfts 179 Abbildung 5.11: Konversation wegen eines Platinswaps 180 Abbildung 5.12: Konversation wegen einer Piain Vanilla Option auf Gold 182 Abbildung 5.13: Thomson Reuters ICOR Bildschirm 191 Abbildung 6.1: Produktionsprozess der Devisenhandelsgeschäfte 196 Abbildung 6.2: KondoH- Screen mit den Portfoliostrukturen 213 Abbildung 6.3: Kondor + Screen für ein Geschäftsbeispiel 214 Abbildung 6.4: Erstes Hauptmenü in MX3 nach dem Einloggen in das System 219 Abbildung 6.5: Das Market Data Menü in MX3 (Devisenhandel) 220 Abbildung 6.6: Das Reporting Menü in MX3 222 Abbildung 6.7: Das Reporting Menü in MX3: P L Reporting 223 Abbildung 6.8: Das Reporting Menü in MX3: Analysis of P L 227 Abbildung 6.9: Das Reporting Menü in MX3: Processing 228 XVIII Abbildungsverzeichnis Abbildung 6.10: Das Reporting Menü in MX3: Trade Query Maske 229 Abbildung 6.11: Hauptmaske einer Spot/Forward Transaktion in MX3 232 Abbildung 6.12: Hauptmaske zur Transaktion einer Piain Vanilla Option in MX3 233 Abbildung 7.1: Produktionsprozess der Devisenhandelsgeschäfte, Profit and Loss 236 Abbildung 7.2: Screenshot von Thomson Reuters Top News 310 Abbildung 8.1: Produktionsprozess der Devisengeschäfte Value at Risk 317 Abbildung 8.2: Die Phasen des Risikomanagements 321 Abbildung 8.3: Risikotypen 323 Abbildung 8.4: Formen der Risikomessung 329 Abbildung 8.5: VaR Matrix mit den Wechselkursmarktdaten 340 Abbildung 8.6: VaR Matrix mit den Marktdaten der Zinssätze USD 341 Abbildung 8.7: VaR Matrix mit den Marktdaten der Zinssätze EUR 342 Abbildung 8.8: VaR Matrix mit den Ergebnissen der Wechselkurse wenn man die prozentualen Veränderungen anwendet 346 Abbildung 8.9: VaR Matrix mit den Ergebnissen der Zinssätze USD für den Fall des Spot 349 Abbildung 8.10: VaR Matrix mit den Ergebnissen der Zinssätze EUR für den Fall des Spot 351 Abbildung 8.11: VaR Matrix mit den totalen Ergebnissen der Value at Risk Berechnung in EUR für den Fall des Spot 353 Abbildung 8.12: VaR Spot graphische Darstellung aller Werte 354 Abbildung 8.13: VaR zusammenfassende Darstellung der Prozesse zur Berechnung des Var für den Fall des Spot 355 Abbildung 8.14: VaR Matrix mit den totalen Ergebnissen des Value at Risk in EUR für den Fall des Forward 357 Abbildungsverzeichnis XIX Abbildung 8.15: VaR Forward graphische Darstellung aller Ergebnisse 358 Abbildung 8.16: VaR Matrix mit den Ergebnissen der prozentualen Veränderungen für den Fall der Piain Vanilla Option 361 Abbildung 8.17: VaR Matrix mit den Ergebnissen der Anwendung der prozentualen Veränderungen der Volatilität zu der Basisvolatilität (22.04.04) für den Fall der Piain Vanilla Option 362 Abbildung 8.18: VaR Matrix mit den totalen Ergebnissen des Value at Risk für den Fall der Piain Vanilla Option 363 Abbildung 8.19: VaR Option graphische Darstellung von allen Werten 364 Abbildung 9.1: Produktionsprozess der Devisenhandelsgeschäfte. Back Office 367 Abbildung 9.2: Das Back Office und seine Funktionen in dem Produktionsprozess der Devisenhandelsgeschäfte 372 Abbildung 9.3: Das Back Office. Prozess der Überprüfung und Bestätigung 374 Abbildung 10.1: Der komplette Prozess (Teil I). Vorprozess Fall: Spot Deal 381 Abbildung 10.2: Der komplette Prozess (Teil II). Vorprozess Fall: Spot Deal 382 Abbildung 10.3: Der komplette Prozess (Teil III). Hauptprozess Fall: Spot Deal 383 Abbildung 10.4: Der komplette Prozess (Teil IV). Nachprozess Fall: Spot Deal 384 Abbildung 10.5: Der komplette Prozess (Teil V). Nachprozess Fall: Spot Deal 385 Abbildung 10.6: Der komplette Prozess (Teil VI). Nachprozess Fall: Spot Deal 386 XX Formelverzeichnis Formelverzeichnis Formel 3.1: Berechnung des Insolvenzrisikos 66 Formel 3.2: Formel aus dem Grundsatz I 69 Formel 7.1: Eurokonvertierung 245 Formel 7.2: Formel zur Ermittlung der Forward P L 260 Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit den wichtigen internen Prozessen der Information, Durch¬ führung und Kontrolle von Devisengeschäften. Es wird zum ersten Mal ein kompletter Bankproduktions- prozess zusammenhängend dargestellt. Jedes Kapitel untersucht einen Teil des Gesamtprozesses. Die Analyse wird sehr praxisnah durchgeführt. Begonnen wird mit dem Vorproduktionsprozess, wobei sowohl auf regulatonsche Aspekte Bezug genommen wird als auch auf die interne Aufbau- und Ablauf- organisation einer Bank. Anschließend wird der Leser in die Welt des Devisenhandels eingeführt. Der Prozess endet jedoch nicht mit dem Geschäftsabschluss, sondern dazu gehören ebenfalls die tägliche Vorbereitung sowie die Auswertung der Geschäfte. Darunter ist der Transfer der Geschäfte in die entsprechenden Systeme und deren Analyse aus der täglichen GuV- und Risikoperspektive zu verstehen. Auch hierbei wird viel Wert auf den Praxisbezug gelegt, wozu auch die Tätigkeiten des Back Office zählen. Das Buch findet seinen Abschluss in einer zusammenhängenden illustrierten Dar¬ stellung des gesamten Prozesses. Auf diese Weise erhält sowohl der interessierte Laie als auch der Student wie der langjährige Praktiker einen Gesamtüberblick über den vollständigen Produktions- prozess des Devisenhandels einer Bank. Die Autorin Dr. Maria de la O Hervas Zurita absolvierte nach dem Abitur ein fünfjähriges Volks-/ Betriebswirtschafts-Studium mit dem Schwerpunkt Betriebswirtschaft an der Universität C.E.U. Luis /ives in Madrid, Spanien, das sie mit dem Titel Licenciada abschloss. Anschließend studierte sie :wei Jahre an der Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt am Main (heutige Frankfurt School }f Finance & Management), wo sie den Titel Betriebswirtin erwarb. Daneben promovierte sie an der Jniversität C.E.U. San Pablo über das Thema der Durchführung und Kontrolle von Devisengeschäften. >eit April 1998 ist sie bei einer deutschen Universalbank in Frankfurt am Main beschäftigt, zunächst η der Market-Risk-Abteilung, anschließend in der Product-Control-Gruppe. Dort spezialisierte sie sich iuf den Bereich Devisenhandel, den sie heute verantwortet. Darüber hinaus ist sie für die Frankfurt >chool als Dozentin in mehreren Studiengängen im Fach „Quantitative Methoden tätig.
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