Credit Default Swap: Funktionsweise, Marktteilnehmer, Verhältnis zu Anleihen
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bern ; Stuttgart [u.a.]
Haupt
2008
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Publikationen des Swiss Finance Institute, Zürich
324: 21. Lehrgang 2008 |
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| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 59 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm |
| ISBN: | 9783258074665 |
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Titel: Credit default swap
Autor: Frisch, Christophe
Jahr: 2008
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung.9
1.1 Ausgangslage.*)
1.2 Zielsetzung.10
1.3 Aufbau der Arbeil.10
2 Kreditrisiko und Kreditderivate.11
2.1 Kreditrisiko.11
2.2 Kreditderivate.14
3 Credit Default Swap.16
3.1 Konstruktion und I unktion.17
3. l.l Kreditereignisse.20
3.2 /ahlungsstruktur.21
3.2.1 Zahlungsstrom eines CDS.21
3.2.2 Ausgleichszahlung bei Kreditereignis.24
3.2.3 Glattstellung vor E-jide der Laufzeit.27
3.3 Bewertung.28
3.3.1 Kreditrisikomodelle.32
3.4 Risiken bei CDS Transaktionen.33
3.5 Marktteilnehmer und Motivation.35
4 Spreaddifferenz zwischen Anleihe und CDS.41
4.1 Unterschiedliche Spreads von Anleihen.42
4.2 Kinflussfaktoren der Spreaddifferenz.44
4.2.1 Strukturelle Kinflussfaktoren.45
4.2.2 Markttechnische Kinflussfaktoren.4X
4.3 Handelsstrategien.^'
5 Zusammenfassung und Ausblick.55
6 Literaturverzeichnis.57
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Globales Wachstum der Kreditderivate.14
Abb. 2: Grundstruktur eines Credit Default Swap.17
Abb. 3: Cash flow des Sicherungsnehmers (fee leg) ohne Kreditereignis. 22
Abb. 4: Cash flow des Sicherungsnehmers (fee leg) mit Kreditereignis.23
Abb. 5: Cash flow des Sicherungsgebers (contingent leg) mit
Kreditereignis.24
Abb. 6: Basis Smile.52
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Kreditderivate und Marktanteile.15
Tab. 2: Marktteilnehmer im Markt für Kreditderivate.36 |
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