Performance- und Risikomessung bei Hedgefonds:
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Hamburg
Diplomica-Verl.
2008
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Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis 5
Tabellenverzeichnis 6
1 Einleitung 7
2 Grundlagen 9
2.1 Der Begriff „Hedgefonds". 9
2.2 Historische Entwicklung. 10
2.3 Charakteristika und Abgrenzung zu traditionellen Investnientfonds . . 11
2.4 Rechtliche Situation in Deutschland. 12
2.4.1 Deutsche Single-Hedgefonds. 13
2.4.2 Deutsche Dach-Hedgefonds. 13
2.4.3 Ausländische Hedgefonds. 15
3 Handelsstrategien im Überblick 16
3.1 Einführung . 16
3.2 Tactical Trading. 17
3.2.1 Global Macro. 17
3.2.2 Managed Futures/CTA. 18
3.3 Long/Short Equity. 19
1
3.3.1 Equity Hedge. 20
3.3.2 Equity Xon-Hedge. 20
3.3.3 Short Selling. 21
3.4 Event-Driven. 21
3.4.1 Merger Arbitrage. 22
3.4.2 Distressed Securities. 22
3.4.3 Special Situations. 23
3.5 Relative Value. 24
3.5.1 Convertible Arbitrage. 24
3.5.2 Fixed Income Arbitrage . 25
3.5.3 Statistical Arbitrage. 25
3.6 Weitere Strategien . 25
4 Rendite- und Risikokennzahlen 27
4.1 Renditekennzahlen. 27
4.1.1 Durchschnittsrenditen . 27
4.1.2 Mediän . 28
4.2 Risikokennzahlen. 28
4.2.1 Varianz . 29
4.2.2 Schiefe. 29
4.2.3 Kurtosis. 30
5 Risikomaße 31
5.1 Downside Deviation. 31
¦5.2 Seniivarianz. 32
5.3 Ausfallwahrscheinlichkeiten . 33
5.4 Tracking Error . 34
2
5.5 LPM-Maße . 34
5.6 Value at Risk. 35
5.6.1 Das Value at Risk Konzept . 36
5.6.2 Methoden zur Berechnung des VaR. 37
5.7 Expected Shortfall. 40
5.7.1 Das Expected Shortfall Konzept. 40
5.7.2 Methoden zur Berechnung des ES. 41
6 Performancemaße 42
6.1 Net Asset Value (NAV). 42
6.2 Sharpe Ratio . 42
6.3 Information Ratio. 43
6.4 Sortino Ratio. 44
6.5 Jensen Alpha. 45
6.6 Treynor Ratio. 45
6.7 Vergleich: Sharpe Ratio - Jensen Alpha -
Treynor Ratio. 46
7 Anpassungstests an die Normalverteilung 49
7.1 Jarque-Bera-Test. 49
7.2 Kolmogoroff-Smirnov-Anpassungstest. 50
7.3 Chi-Quadrat-Anpassungstest. 52
8 Copulas 54
8.1 Definition und Eigenschaften der Copula Funktion. 54
8.2 Frechet Schranken. 55
8.3 Copula Familien. 56
8.3.1 Unabhängigkeits-Copula. 56
3
8.3.2 Die obere Frechet-Schranke . 56
8.3.3 Frank-Copula. 57
8.3.4 Gumbel-Copula. 57
8.3.5 Cook-Johnson-Copula . 57
8.3.6 Gauß-Copula. 57
8.4 Log-Likelihood Schätz verfahren. 57
8.5 Anwendungen von Copula-Fünktionen . 59
9 Schlussbemerkungen 60
A Auszug aus dem Investmentmodernisierungsgesetz 61
Abbildungsverzeichnis
3.1 Übersicht Hauptkategorien. 16
3.2 Tactical Trading Handelsstrategien. 17
3.3 Long/Short Equity Handelsstrategien. 20
3.4 Event Driven Handelsstrategien. 21
3.5 Handelsansätze der Distressed Securities-Strategie. 23
3.6 Relative Value Handelsstrategien . 24
3.7 Weitere Strategien . 25
5.1 Downside Deviation - Renditeverteilung . 32
Tabellenverzeichnis
7.1 Quantile der xl. 50
7.2 Kritische Werte dn;i_Q für den Kolomogoroff-Smirnov-Anpassungstest 51
7.3 Kritische Werte l?%?[™a zum Test auf nicht spezifizierte Normalverteilung 52 |
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