Performance- und Risikomessung bei Hedgefonds:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Diplomica-Verl.
2008
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 67 S. graph. Darst. 27 cm, 168 gr. |
| ISBN: | 9783836665735 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV035236521 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20090120 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 090108s2008 gw d||| |||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 08,N41,0292 |2 dnb | ||
| 015 | |a 08,A49,0502 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 990466914 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783836665735 |c kart. : EUR 38.00 (DE), EUR 38.00 (AT) |9 978-3-8366-6573-5 | ||
| 024 | 3 | |a 9783836665735 | |
| 028 | 5 | 2 | |a 11573 |
| 035 | |a (OCoLC)276777393 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB990466914 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-HH | ||
| 049 | |a DE-N2 |a DE-863 | ||
| 082 | 0 | |a 332.6327 |2 22/ger | |
| 084 | |a QK 530 |0 (DE-625)141660: |2 rvk | ||
| 084 | |a 330 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Scharfen, Katharina |e Verfasser |0 (DE-588)136594964 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Performance- und Risikomessung bei Hedgefonds |c Katharina Scharfen |
| 246 | 1 | |a Performancemessung und Risikomessung bei Hedgefonds | |
| 264 | 1 | |a Hamburg |b Diplomica-Verl. |c 2008 | |
| 300 | |a 67 S. |b graph. Darst. |c 27 cm, 168 gr. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 650 | 4 | |a Hedge Fund - Performance <Kapitalanlage> - Risiko - Messung | |
| 650 | 0 | 7 | |a Risiko |0 (DE-588)4050129-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Messung |0 (DE-588)4038852-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Hedge Fund |0 (DE-588)4444016-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Performance |g Kapitalanlage |0 (DE-588)4219415-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 689 | 0 | 0 | |a Hedge Fund |0 (DE-588)4444016-9 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Performance |g Kapitalanlage |0 (DE-588)4219415-5 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Risiko |0 (DE-588)4050129-2 |D s |
| 689 | 0 | 3 | |a Messung |0 (DE-588)4038852-9 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 856 | 4 | 2 | |q text/html |u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3158106&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm |3 Inhaltstext |
| 856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017042367&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-017042367 | |
Datensatz im Suchindex
| DE-BY-863_location | 1000 |
|---|---|
| DE-BY-FWS_call_number | 1000/QK 530 S311st |
| DE-BY-FWS_katkey | 345684 |
| DE-BY-FWS_media_number | 083101088074 |
| _version_ | 1806527624676114432 |
| adam_text |
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis 5
Tabellenverzeichnis 6
1 Einleitung 7
2 Grundlagen 9
2.1 Der Begriff „Hedgefonds". 9
2.2 Historische Entwicklung. 10
2.3 Charakteristika und Abgrenzung zu traditionellen Investnientfonds . . 11
2.4 Rechtliche Situation in Deutschland. 12
2.4.1 Deutsche Single-Hedgefonds. 13
2.4.2 Deutsche Dach-Hedgefonds. 13
2.4.3 Ausländische Hedgefonds. 15
3 Handelsstrategien im Überblick 16
3.1 Einführung . 16
3.2 Tactical Trading. 17
3.2.1 Global Macro. 17
3.2.2 Managed Futures/CTA. 18
3.3 Long/Short Equity. 19
1
3.3.1 Equity Hedge. 20
3.3.2 Equity Xon-Hedge. 20
3.3.3 Short Selling. 21
3.4 Event-Driven. 21
3.4.1 Merger Arbitrage. 22
3.4.2 Distressed Securities. 22
3.4.3 Special Situations. 23
3.5 Relative Value. 24
3.5.1 Convertible Arbitrage. 24
3.5.2 Fixed Income Arbitrage . 25
3.5.3 Statistical Arbitrage. 25
3.6 Weitere Strategien . 25
4 Rendite- und Risikokennzahlen 27
4.1 Renditekennzahlen. 27
4.1.1 Durchschnittsrenditen . 27
4.1.2 Mediän . 28
4.2 Risikokennzahlen. 28
4.2.1 Varianz . 29
4.2.2 Schiefe. 29
4.2.3 Kurtosis. 30
5 Risikomaße 31
5.1 Downside Deviation. 31
¦5.2 Seniivarianz. 32
5.3 Ausfallwahrscheinlichkeiten . 33
5.4 Tracking Error . 34
2
5.5 LPM-Maße . 34
5.6 Value at Risk. 35
5.6.1 Das Value at Risk Konzept . 36
5.6.2 Methoden zur Berechnung des VaR. 37
5.7 Expected Shortfall. 40
5.7.1 Das Expected Shortfall Konzept. 40
5.7.2 Methoden zur Berechnung des ES. 41
6 Performancemaße 42
6.1 Net Asset Value (NAV). 42
6.2 Sharpe Ratio . 42
6.3 Information Ratio. 43
6.4 Sortino Ratio. 44
6.5 Jensen Alpha. 45
6.6 Treynor Ratio. 45
6.7 Vergleich: Sharpe Ratio - Jensen Alpha -
Treynor Ratio. 46
7 Anpassungstests an die Normalverteilung 49
7.1 Jarque-Bera-Test. 49
7.2 Kolmogoroff-Smirnov-Anpassungstest. 50
7.3 Chi-Quadrat-Anpassungstest. 52
8 Copulas 54
8.1 Definition und Eigenschaften der Copula Funktion. 54
8.2 Frechet Schranken. 55
8.3 Copula Familien. 56
8.3.1 Unabhängigkeits-Copula. 56
3
8.3.2 Die obere Frechet-Schranke . 56
8.3.3 Frank-Copula. 57
8.3.4 Gumbel-Copula. 57
8.3.5 Cook-Johnson-Copula . 57
8.3.6 Gauß-Copula. 57
8.4 Log-Likelihood Schätz verfahren. 57
8.5 Anwendungen von Copula-Fünktionen . 59
9 Schlussbemerkungen 60
A Auszug aus dem Investmentmodernisierungsgesetz 61
Abbildungsverzeichnis
3.1 Übersicht Hauptkategorien. 16
3.2 Tactical Trading Handelsstrategien. 17
3.3 Long/Short Equity Handelsstrategien. 20
3.4 Event Driven Handelsstrategien. 21
3.5 Handelsansätze der Distressed Securities-Strategie. 23
3.6 Relative Value Handelsstrategien . 24
3.7 Weitere Strategien . 25
5.1 Downside Deviation - Renditeverteilung . 32
Tabellenverzeichnis
7.1 Quantile der xl. 50
7.2 Kritische Werte dn;i_Q für den Kolomogoroff-Smirnov-Anpassungstest 51
7.3 Kritische Werte l?%?[™a zum Test auf nicht spezifizierte Normalverteilung 52 |
| any_adam_object | 1 |
| author | Scharfen, Katharina |
| author_GND | (DE-588)136594964 |
| author_facet | Scharfen, Katharina |
| author_role | aut |
| author_sort | Scharfen, Katharina |
| author_variant | k s ks |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV035236521 |
| classification_rvk | QK 530 |
| ctrlnum | (OCoLC)276777393 (DE-599)DNB990466914 |
| dewey-full | 332.6327 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 332 - Financial economics |
| dewey-raw | 332.6327 |
| dewey-search | 332.6327 |
| dewey-sort | 3332.6327 |
| dewey-tens | 330 - Economics |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV035236521</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20090120</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">090108s2008 gw d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">08,N41,0292</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">08,A49,0502</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">990466914</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783836665735</subfield><subfield code="c">kart. : EUR 38.00 (DE), EUR 38.00 (AT)</subfield><subfield code="9">978-3-8366-6573-5</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783836665735</subfield></datafield><datafield tag="028" ind1="5" ind2="2"><subfield code="a">11573</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)276777393</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB990466914</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-HH</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-N2</subfield><subfield code="a">DE-863</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.6327</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 530</subfield><subfield code="0">(DE-625)141660:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Scharfen, Katharina</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)136594964</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Performance- und Risikomessung bei Hedgefonds</subfield><subfield code="c">Katharina Scharfen</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Performancemessung und Risikomessung bei Hedgefonds</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Hamburg</subfield><subfield code="b">Diplomica-Verl.</subfield><subfield code="c">2008</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">67 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield><subfield code="c">27 cm, 168 gr.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Hedge Fund - Performance <Kapitalanlage> - Risiko - Messung</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Risiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4050129-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Messung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4038852-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Hedge Fund</subfield><subfield code="0">(DE-588)4444016-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Performance</subfield><subfield code="g">Kapitalanlage</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219415-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Hedge Fund</subfield><subfield code="0">(DE-588)4444016-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Performance</subfield><subfield code="g">Kapitalanlage</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219415-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Risiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4050129-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Messung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4038852-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3158106&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017042367&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-017042367</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV035236521 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-08-05T08:23:16Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783836665735 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-017042367 |
| oclc_num | 276777393 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-N2 DE-863 DE-BY-FWS |
| owner_facet | DE-N2 DE-863 DE-BY-FWS |
| physical | 67 S. graph. Darst. 27 cm, 168 gr. |
| publishDate | 2008 |
| publishDateSearch | 2008 |
| publishDateSort | 2008 |
| publisher | Diplomica-Verl. |
| record_format | marc |
| spellingShingle | Scharfen, Katharina Performance- und Risikomessung bei Hedgefonds Hedge Fund - Performance <Kapitalanlage> - Risiko - Messung Risiko (DE-588)4050129-2 gnd Messung (DE-588)4038852-9 gnd Hedge Fund (DE-588)4444016-9 gnd Performance Kapitalanlage (DE-588)4219415-5 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4050129-2 (DE-588)4038852-9 (DE-588)4444016-9 (DE-588)4219415-5 |
| title | Performance- und Risikomessung bei Hedgefonds |
| title_alt | Performancemessung und Risikomessung bei Hedgefonds |
| title_auth | Performance- und Risikomessung bei Hedgefonds |
| title_exact_search | Performance- und Risikomessung bei Hedgefonds |
| title_full | Performance- und Risikomessung bei Hedgefonds Katharina Scharfen |
| title_fullStr | Performance- und Risikomessung bei Hedgefonds Katharina Scharfen |
| title_full_unstemmed | Performance- und Risikomessung bei Hedgefonds Katharina Scharfen |
| title_short | Performance- und Risikomessung bei Hedgefonds |
| title_sort | performance und risikomessung bei hedgefonds |
| topic | Hedge Fund - Performance <Kapitalanlage> - Risiko - Messung Risiko (DE-588)4050129-2 gnd Messung (DE-588)4038852-9 gnd Hedge Fund (DE-588)4444016-9 gnd Performance Kapitalanlage (DE-588)4219415-5 gnd |
| topic_facet | Hedge Fund - Performance <Kapitalanlage> - Risiko - Messung Risiko Messung Hedge Fund Performance Kapitalanlage |
| url | http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3158106&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017042367&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT scharfenkatharina performanceundrisikomessungbeihedgefonds AT scharfenkatharina performancemessungundrisikomessungbeihedgefonds |
Beschreibung
THWS Würzburg Zentralbibliothek Lesesaal
| Signatur: |
1000 QK 530 S311st |
|---|---|
| Exemplar 1 | ausleihbar Verfügbar Bestellen |