Holdings: Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten

Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten:

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Müller, Monika (Author)
Format:	Thesis Book
Language:	German
Published:	Hamburg Kovač 2008
Series:	Finanzmanagement 57
Subjects:	Finanzderivat Hedging - Kreditrisiko - Derivat <Wertpapier> Hedging Kapitalmarkttheorie Risikomanagement Theorie Wirtschaftsmodell Kreditrisiko Derivat > Wertpapier Hochschulschrift
Online Access:	Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	XXIV, 279 S. graph. Darst.
ISBN:	9783830039587

Staff View

MARC


LEADER	00000nam a2200000 cb4500
001	BV035140385
003	DE-604
005	20090302
007	t
008	081104s2008 gw d\|\|\| m\|\|\| 00\|\|\| ger d
016	7		\|a 990562166 \|2 DE-101
020			\|a 9783830039587 \|c Pb. : EUR 88.00 \|9 978-3-8300-3958-7
035			\|a (OCoLC)276777451
035			\|a (DE-599)DNB990562166
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rakddb
041	0		\|a ger
044			\|a gw \|c XA-DE-HH
049			\|a DE-M382 \|a DE-355 \|a DE-703 \|a DE-384 \|a DE-2070s
082	0		\|a 332.64524 \|2 22/ger
084			\|a QK 660 \|0 (DE-625)141676: \|2 rvk
084			\|a 330 \|2 sdnb
100	1		\|a Müller, Monika \|e Verfasser \|4 aut
245	1	0	\|a Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten \|c Monika Müller
264		1	\|a Hamburg \|b Kovač \|c 2008
300			\|a XXIV, 279 S. \|b graph. Darst.
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b n \|2 rdamedia
338			\|b nc \|2 rdacarrier
490	1		\|a Finanzmanagement \|v 57
502			\|a Zugl.: Mainz, Univ., Diss., 2008
650		7	\|a Finanzderivat \|2 stw
650		4	\|a Hedging - Kreditrisiko - Derivat <Wertpapier>
650		7	\|a Hedging \|2 stw
650		7	\|a Kapitalmarkttheorie \|2 stw
650		7	\|a Risikomanagement \|2 stw
650		7	\|a Theorie \|2 stw
650		7	\|a Wirtschaftsmodell \|2 stw
650	0	7	\|a Kreditrisiko \|0 (DE-588)4114309-7 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Hedging \|0 (DE-588)4123357-8 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Derivat \|g Wertpapier \|0 (DE-588)4381572-8 \|2 gnd \|9 rswk-swf
655		7	\|0 (DE-588)4113937-9 \|a Hochschulschrift \|2 gnd-content
689	0	0	\|a Hedging \|0 (DE-588)4123357-8 \|D s
689	0	1	\|a Kreditrisiko \|0 (DE-588)4114309-7 \|D s
689	0	2	\|a Derivat \|g Wertpapier \|0 (DE-588)4381572-8 \|D s
689	0		\|5 DE-604
830		0	\|a Finanzmanagement \|v 57 \|w (DE-604)BV013087358 \|9 57
856	4	2	\|q text/html \|u http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-3958-7.htm \|3 Ausführliche Beschreibung
856	4	2	\|m Digitalisierung UB Regensburg \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016807774&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
999			\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016807774

Record in the Search Index

_version_	1804138124342722560
adam_text	Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis xiii Tabellenverzeichnis xv Symbolverzeichnis xvii Abkürzungsverzeichnis xxiii 1 Einleitung 1 2 Hedging in zeitdiskreten Modellen 7 2.1 Zeitdiskrete Modellierung von Finanzmärkten.............. 8 Handelsstrategien........................... 10 Arbitragefreiheit von Finanzmärkten................. 14 Vollständigkeit von Finanzmärkten.................. 17 Hedging ................................. 20 2.2 Superhedging................................ 22 2.3 Risiko- und varianzoptimale Hedgingstrategien ............. 27 Risikominimierendes Hedging .................... 28 Lokal risikominimierendes Hedging .................. 31 Lokal varianzminimierendes Hedging ................ 38 Global risikominimierendes Hedging bei gegebenen Anfangskosten 38 Global varianzminimierendes Hedging ................ 43 Überblick über Lösungsansätze quadratischer Hedgingansätze . . 46 Anhang...................................... 48 2A Primales und duales Problem..................... 48 2B Beweise zum Superhedging ..................... 49 2C Beweise zum lokal risikominimierenden Hedging .......... 54 ix x _____________________________Inhaltsverzeichnis 3 Hedging in zeitdiskreten Modellen mit mehreren Underlyings 59 3.1 Modellierung von Finanzmärkten mit mehreren Wertpapieren..... 59 3.2 Lokal risiko- bzw. varianzminimierendes Hedging ............ 61 3.3 Global risiko- und varianzminimierendes Hedging ............ 68 3.4 Ein kleines Fazit............................... 74 Anhang...................................... 75 ЗА Beweise zum lokal risikominimierenden Hedging .......... 75 3B Beweise zum global risikominimierenden Hedging ......... 87 4 Hedging im Intensitätsmodell von Jarrow und Turnbull 101 4.1 Das Modell von Jarrow und Turnbull.................... 102 4.2 Eine Variante des JT-Modells....................... 116 4.3 Hedging im Modell von Jarrow/Turnbull.................. 119 Superhedging ............................. 119 Lokal risikominimierendes Hedging .................. 120 Global risikominimierendes Hedging ................. 124 Global varianzminimierendes Hedging ................ 125 4.4 Hedging in einer Variante des JT-Modells................. 127 Superhedging ............................. 127 Lokal risikominimierendes Hedging .................. 129 Global risikominimierendes Hedging ................. 130 Global varianzminimierendes Hedging ................ 131 4.5 Einfluss der Wiedergewinnung auf das Hedging ............. 132 Hedging im Modell von Jarrow und Turnbull............. 135 Hedging in einer Variante des JT-Modells.............. 146 Vergleich der Hedgefehler der GRM- und GVM-Strategien..... 155 4.6 Einfluss von Zins-und Ausfallprozess auf das Hedging ......... 157 Hedging ¡m Modell vom Jarrow und Turnbull............. 157 Hedging in einer Variante des JT-Modells.............. 159 4.7 Ein kleines Fazit............................... 161 Anhang...................................... 163 4A Beweis zum Modell von Jarrow^mbull...............163 4B Beweise zur Variante des JT-Modells.................164 4C Beweise zum Hedging im Modell von Jarrow/Turnbull .......165 4D Beweise zum Hedging in einer Variante des JT-Modells......168 5 Hedging in zeitstetigen Modellen 173 5.1 Zeitstetige Modellierung von Finanzmärkten...............173 Inhaltsverzeichnis Handelsstrategien........................... 175 Arbitragefreiheit von Finanzmärkten................. 177 Vollständigkeit von Finanzmärkten.................. 178 Hedging ................................. 179 5.2 Superhedging................................ 179 5.3 Risiko-und varianzoptimale Hedgingstrategien ............. 182 Risikominimierendes Hedging .................... 182 Lokal risikominimierendes Hedging .................. 183 Global risikominimierendes Hedging bei gegebenen Anfangskosten 188 Global varianzminimierendes Hedging ................ 191 Überblick über Lösungsansätze quadratischer Hedgingkonzepte . 192 6 Hedging im Modell von Merton 195 6.1 Das Modell von Merton........................... 195 6.2 Superhedging................................ 201 6.3 Lokal risikominimierendes Hedging .................... 201 6.4 Global risikominimierendes Hedging ................... 204 6.5 Global varianzminimierendes Hedging .................. 207 6.6 Ein Beispiel................................. 208 6.7 Ein kleines Fazit............................... 214 6.8 Ausblick................................... 214 Anhang...................................... 216 6A Beweise zum erweiterten Merton-Modell .............. 216 6B Beweis zum Superhedging...................... 217 6C Beweis zum LRM-Hedging...................... 219 6D Beweis zum GRM-Hedging...................... 220 7 Hedging in einem einfachen Intensitätsmodell 225 7.1 Das Intensitätsmodell............................ 226 7.2 Superhedging................................ 229 7.3 Lokal risikominimierendes Hedging .................... 231 7.4 Global risikominimierendes Hedging ................... 237 7.5 Global varianzminimierendes Hedging .................. 240 7.6 Ein kleines Fazit............................... 243 7.7 Ein kurzer Ausblick............................. 243 Anhang...................................... 244 7A Beweis zum Superhedging...................... 244 7B Beweise zum LRM-Hedging...................... 245 Inhaltsverzeichnis 7C Beweis zum GRM-Hedging......................247 8 Zusammenfassung 253 A Mathematische Grundlagen 257 A.1 Stochastische Prozesse..........................257 A.2 Quadratische Variation und Kovariation..................259 A.3 Vorhersehbare quadratische (Ko-)Variation................261 A.4 Quadratische (Ko-)Variation im Zeitdiskreten...............263 A.5 Das stochastische Doléans-Dade Exponential ..............265 Index 269 Literaturverzeichnis 273
adam_txt	Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis xiii Tabellenverzeichnis xv Symbolverzeichnis xvii Abkürzungsverzeichnis xxiii 1 Einleitung 1 2 Hedging in zeitdiskreten Modellen 7 2.1 Zeitdiskrete Modellierung von Finanzmärkten. 8 Handelsstrategien. 10 Arbitragefreiheit von Finanzmärkten. 14 Vollständigkeit von Finanzmärkten. 17 Hedging . 20 2.2 Superhedging. 22 2.3 Risiko- und varianzoptimale Hedgingstrategien . 27 Risikominimierendes Hedging . 28 Lokal risikominimierendes Hedging . 31 Lokal varianzminimierendes Hedging . 38 Global risikominimierendes Hedging bei gegebenen Anfangskosten 38 Global varianzminimierendes Hedging . 43 Überblick über Lösungsansätze quadratischer Hedgingansätze . . 46 Anhang. 48 2A Primales und duales Problem. 48 2B Beweise zum Superhedging . 49 2C Beweise zum lokal risikominimierenden Hedging . 54 ix x _Inhaltsverzeichnis 3 Hedging in zeitdiskreten Modellen mit mehreren Underlyings 59 3.1 Modellierung von Finanzmärkten mit mehreren Wertpapieren. 59 3.2 Lokal risiko- bzw. varianzminimierendes Hedging . 61 3.3 Global risiko- und varianzminimierendes Hedging . 68 3.4 Ein kleines Fazit. 74 Anhang. 75 ЗА Beweise zum lokal risikominimierenden Hedging . 75 3B Beweise zum global risikominimierenden Hedging . 87 4 Hedging im Intensitätsmodell von Jarrow und Turnbull 101 4.1 Das Modell von Jarrow und Turnbull. 102 4.2 Eine Variante des JT-Modells. 116 4.3 Hedging im Modell von Jarrow/Turnbull. 119 Superhedging . 119 Lokal risikominimierendes Hedging . 120 Global risikominimierendes Hedging . 124 Global varianzminimierendes Hedging . 125 4.4 Hedging in einer Variante des JT-Modells. 127 Superhedging . 127 Lokal risikominimierendes Hedging . 129 Global risikominimierendes Hedging . 130 Global varianzminimierendes Hedging . 131 4.5 Einfluss der Wiedergewinnung auf das Hedging . 132 Hedging im Modell von Jarrow und Turnbull. 135 Hedging in einer Variante des JT-Modells. 146 Vergleich der Hedgefehler der GRM- und GVM-Strategien. 155 4.6 Einfluss von Zins-und Ausfallprozess auf das Hedging . 157 Hedging ¡m Modell vom Jarrow und Turnbull. 157 Hedging in einer Variante des JT-Modells. 159 4.7 Ein kleines Fazit. 161 Anhang. 163 4A Beweis zum Modell von Jarrow^mbull.163 4B Beweise zur Variante des JT-Modells.164 4C Beweise zum Hedging im Modell von Jarrow/Turnbull .165 4D Beweise zum Hedging in einer Variante des JT-Modells.168 5 Hedging in zeitstetigen Modellen 173 5.1 Zeitstetige Modellierung von Finanzmärkten.173 Inhaltsverzeichnis Handelsstrategien. 175 Arbitragefreiheit von Finanzmärkten. 177 Vollständigkeit von Finanzmärkten. 178 Hedging . 179 5.2 Superhedging. 179 5.3 Risiko-und varianzoptimale Hedgingstrategien . 182 Risikominimierendes Hedging . 182 Lokal risikominimierendes Hedging . 183 Global risikominimierendes Hedging bei gegebenen Anfangskosten 188 Global varianzminimierendes Hedging . 191 Überblick über Lösungsansätze quadratischer Hedgingkonzepte . 192 6 Hedging im Modell von Merton 195 6.1 Das Modell von Merton. 195 6.2 Superhedging. 201 6.3 Lokal risikominimierendes Hedging . 201 6.4 Global risikominimierendes Hedging . 204 6.5 Global varianzminimierendes Hedging . 207 6.6 Ein Beispiel. 208 6.7 Ein kleines Fazit. 214 6.8 Ausblick. 214 Anhang. 216 6A Beweise zum erweiterten Merton-Modell . 216 6B Beweis zum Superhedging. 217 6C Beweis zum LRM-Hedging. 219 6D Beweis zum GRM-Hedging. 220 7 Hedging in einem einfachen Intensitätsmodell 225 7.1 Das Intensitätsmodell. 226 7.2 Superhedging. 229 7.3 Lokal risikominimierendes Hedging . 231 7.4 Global risikominimierendes Hedging . 237 7.5 Global varianzminimierendes Hedging . 240 7.6 Ein kleines Fazit. 243 7.7 Ein kurzer Ausblick. 243 Anhang. 244 7A Beweis zum Superhedging. 244 7B Beweise zum LRM-Hedging. 245 Inhaltsverzeichnis 7C Beweis zum GRM-Hedging.247 8 Zusammenfassung 253 A Mathematische Grundlagen 257 A.1 Stochastische Prozesse.257 A.2 Quadratische Variation und Kovariation.259 A.3 Vorhersehbare quadratische (Ko-)Variation.261 A.4 Quadratische (Ko-)Variation im Zeitdiskreten.263 A.5 Das stochastische Doléans-Dade Exponential .265 Index 269 Literaturverzeichnis 273
any_adam_object	1
any_adam_object_boolean	1
author	Müller, Monika
author_facet	Müller, Monika
author_role	aut
author_sort	Müller, Monika
author_variant	m m mm
building	Verbundindex
bvnumber	BV035140385
classification_rvk	QK 660
ctrlnum	(OCoLC)276777451 (DE-599)DNB990562166
dewey-full	332.64524
dewey-hundreds	300 - Social sciences
dewey-ones	332 - Financial economics
dewey-raw	332.64524
dewey-search	332.64524
dewey-sort	3332.64524
dewey-tens	330 - Economics
discipline	Wirtschaftswissenschaften
discipline_str_mv	Wirtschaftswissenschaften
format	Thesis Book
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02153nam a2200553 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV035140385</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20090302 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">081104s2008 gw d\|\|\| m\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">990562166</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783830039587</subfield><subfield code="c">Pb. : EUR 88.00</subfield><subfield code="9">978-3-8300-3958-7</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)276777451</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB990562166</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-HH</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-M382</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-2070s</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.64524</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 660</subfield><subfield code="0">(DE-625)141676:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Müller, Monika</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten</subfield><subfield code="c">Monika Müller</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Hamburg</subfield><subfield code="b">Kovač</subfield><subfield code="c">2008</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XXIV, 279 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Finanzmanagement</subfield><subfield code="v">57</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Mainz, Univ., Diss., 2008</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Finanzderivat</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Hedging - Kreditrisiko - Derivat <Wertpapier></subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Hedging</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Kapitalmarkttheorie</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Theorie</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Wirtschaftsmodell</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kreditrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4114309-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Hedging</subfield><subfield code="0">(DE-588)4123357-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Hedging</subfield><subfield code="0">(DE-588)4123357-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Kreditrisiko</subfield><subfield code="0">(DE-588)4114309-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Finanzmanagement</subfield><subfield code="v">57</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV013087358</subfield><subfield code="9">57</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-3958-7.htm</subfield><subfield code="3">Ausführliche Beschreibung</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Digitalisierung UB Regensburg</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016807774&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016807774</subfield></datafield></record></collection>
genre	(DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content
genre_facet	Hochschulschrift
id	DE-604.BV035140385
illustrated	Illustrated
index_date	2024-07-02T22:26:57Z
indexdate	2024-07-09T21:23:12Z
institution	BVB
isbn	9783830039587
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016807774
oclc_num	276777451
open_access_boolean
owner	DE-M382 DE-355 DE-BY-UBR DE-703 DE-384 DE-2070s
owner_facet	DE-M382 DE-355 DE-BY-UBR DE-703 DE-384 DE-2070s
physical	XXIV, 279 S. graph. Darst.
publishDate	2008
publishDateSearch	2008
publishDateSort	2008
publisher	Kovač
record_format	marc
series	Finanzmanagement
series2	Finanzmanagement
spelling	Müller, Monika Verfasser aut Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten Monika Müller Hamburg Kovač 2008 XXIV, 279 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Finanzmanagement 57 Zugl.: Mainz, Univ., Diss., 2008 Finanzderivat stw Hedging - Kreditrisiko - Derivat <Wertpapier> Hedging stw Kapitalmarkttheorie stw Risikomanagement stw Theorie stw Wirtschaftsmodell stw Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 gnd rswk-swf Hedging (DE-588)4123357-8 gnd rswk-swf Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Hedging (DE-588)4123357-8 s Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 s Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 s DE-604 Finanzmanagement 57 (DE-604)BV013087358 57 text/html http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-3958-7.htm Ausführliche Beschreibung Digitalisierung UB Regensburg application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016807774&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis
spellingShingle	Müller, Monika Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten Finanzmanagement Finanzderivat stw Hedging - Kreditrisiko - Derivat <Wertpapier> Hedging stw Kapitalmarkttheorie stw Risikomanagement stw Theorie stw Wirtschaftsmodell stw Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 gnd Hedging (DE-588)4123357-8 gnd Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd
subject_GND	(DE-588)4114309-7 (DE-588)4123357-8 (DE-588)4381572-8 (DE-588)4113937-9
title	Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten
title_auth	Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten
title_exact_search	Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten
title_exact_search_txtP	Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten
title_full	Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten Monika Müller
title_fullStr	Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten Monika Müller
title_full_unstemmed	Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten Monika Müller
title_short	Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten
title_sort	risikominimierendes hedging von kreditderivaten
topic	Finanzderivat stw Hedging - Kreditrisiko - Derivat <Wertpapier> Hedging stw Kapitalmarkttheorie stw Risikomanagement stw Theorie stw Wirtschaftsmodell stw Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 gnd Hedging (DE-588)4123357-8 gnd Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd
topic_facet	Finanzderivat Hedging - Kreditrisiko - Derivat <Wertpapier> Hedging Kapitalmarkttheorie Risikomanagement Theorie Wirtschaftsmodell Kreditrisiko Derivat Wertpapier Hochschulschrift
url	http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-3958-7.htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016807774&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
volume_link	(DE-604)BV013087358
work_keys_str_mv	AT mullermonika risikominimierendeshedgingvonkreditderivaten

Holdings

There is no print copy available.

Interlibrary loan Place Request Caution: Not in THWS collection! Indexes

MARC

Record in the Search Index

There is no print copy available.

Similar Items