Verfügbarkeit: Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten

Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten:

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Müller, Monika (VerfasserIn)
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Veröffentlicht:	Hamburg Kovač 2008
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adam_text	Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis xiii Tabellenverzeichnis xv Symbolverzeichnis xvii Abkürzungsverzeichnis xxiii 1 Einleitung 1 2 Hedging in zeitdiskreten Modellen 7 2.1 Zeitdiskrete Modellierung von Finanzmärkten.............. 8 Handelsstrategien........................... 10 Arbitragefreiheit von Finanzmärkten................. 14 Vollständigkeit von Finanzmärkten.................. 17 Hedging ................................. 20 2.2 Superhedging................................ 22 2.3 Risiko- und varianzoptimale Hedgingstrategien ............. 27 Risikominimierendes Hedging .................... 28 Lokal risikominimierendes Hedging .................. 31 Lokal varianzminimierendes Hedging ................ 38 Global risikominimierendes Hedging bei gegebenen Anfangskosten 38 Global varianzminimierendes Hedging ................ 43 Überblick über Lösungsansätze quadratischer Hedgingansätze . . 46 Anhang...................................... 48 2A Primales und duales Problem..................... 48 2B Beweise zum Superhedging ..................... 49 2C Beweise zum lokal risikominimierenden Hedging .......... 54 ix x _____________________________Inhaltsverzeichnis 3 Hedging in zeitdiskreten Modellen mit mehreren Underlyings 59 3.1 Modellierung von Finanzmärkten mit mehreren Wertpapieren..... 59 3.2 Lokal risiko- bzw. varianzminimierendes Hedging ............ 61 3.3 Global risiko- und varianzminimierendes Hedging ............ 68 3.4 Ein kleines Fazit............................... 74 Anhang...................................... 75 ЗА Beweise zum lokal risikominimierenden Hedging .......... 75 3B Beweise zum global risikominimierenden Hedging ......... 87 4 Hedging im Intensitätsmodell von Jarrow und Turnbull 101 4.1 Das Modell von Jarrow und Turnbull.................... 102 4.2 Eine Variante des JT-Modells....................... 116 4.3 Hedging im Modell von Jarrow/Turnbull.................. 119 Superhedging ............................. 119 Lokal 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Hedging im Modell von Merton 195 6.1 Das Modell von Merton........................... 195 6.2 Superhedging................................ 201 6.3 Lokal risikominimierendes Hedging .................... 201 6.4 Global risikominimierendes Hedging ................... 204 6.5 Global varianzminimierendes Hedging .................. 207 6.6 Ein Beispiel................................. 208 6.7 Ein kleines Fazit............................... 214 6.8 Ausblick................................... 214 Anhang...................................... 216 6A Beweise zum erweiterten Merton-Modell .............. 216 6B Beweis zum Superhedging...................... 217 6C Beweis zum LRM-Hedging...................... 219 6D Beweis zum GRM-Hedging...................... 220 7 Hedging in einem einfachen Intensitätsmodell 225 7.1 Das Intensitätsmodell............................ 226 7.2 Superhedging................................ 229 7.3 Lokal risikominimierendes Hedging .................... 231 7.4 Global 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