Holdings: Einführung in die Ökonometrie

Einführung in die Ökonometrie:

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Bibliographic Details
Main Author:	Hackl, Peter 1942- (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	München [u.a.] Pearson Studium 2008
Edition:	[Nachdr.]
Series:	WI Wirtschaft
Subjects:	Lehrbuch / Textbook - 28 Ökonometrie / Theorie Ökonometrie Lehrbuch
Online Access:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	445 S.
ISBN:	382737118x 9783827371188 9783827373380

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adam_text	EINFUEHRUNG IN DIE OEKONOMETRIE INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 19 1 EINFUEHRUNG 21 1.1 DER BEGRIFF OEKONOMETRIE" 22 1.2 OEKONOMETRISCHE MODELLIERUNG 23 L.A AUFGABEN 24 L.A.L EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 24 L.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 25 TEIL I: LINEARE REGRESSIONSMODELLE 27 2 DAS KLASSISCHE REGRESSIONSMODELL 2G 2.1 LINEARES REGRESSIONSMODELL 30 2.2 SCHAETZEN DER REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 33 2.3 BEURTEILUNG DER REGRESSION 36 2.4 DAS REGRESSIONSMODELL IN DER OEKONOMETRIE 39 2.4.1 DIE ANNAHMEN DER REGRESSIONSANALYSE 40 2.4.2 DAS MODELLIEREN DYNAMISCHER PROZESSE 40 2.4.3 DAS GEMEINSAME MODELLIEREN SIMULTANER PROZESSE 41 2.A AUFGABEN 41 2.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 41 2.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 42 3 LINEARE REGRESSION: SCHAETZVERFAHREN 43 3.1 EIGENSCHAFTEN DER OLS-SCHAETZER 44 3.1.1 ERWARTUNGSTREUE VON B 46 3.1.2 EFFIZIENZ VON B 46 3.1.3 KONSISTENZ VON B 47 '3.2 BEISPIEL: EINFACHE REGRESSION 48 3.3 ML-SCHAETZER DER REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 50 3.4 EIGENSCHAFTEN DER ML-SCHAETZER 51 3.4.1 EIGENSCHAFTEN VON SS 52 3.4.2 EIGENSCHAFTEN VON AE 2 52 3.5 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG VON B 52 3.A AUFGABEN 53 3.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 53 3.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 54 ANHANG 3.A ERWARTUNGSTREUE DES OLS-SCHAETZERS 54 ANHANG 3.B DAS GAUSS-MARKOV-THEOREM 55 ANNAHMEN DES LINEAREN REGRESSIONSMODELLS 57 4.1 DIE LISTE DER ANNAHMEN 58 4.2 LINEARITAET DES REGRESSIONSMODELLS 59 4.3 ANNAHMEN ZU DEN REGRESSOREN 61 4.3.1 VOLLER RANG VON X 62 4.3.2 REGULAERE MATRIX Q 63 4.3.3 EXOGENITAET DER REGRESSOREN 63 4.4 ANNAHMEN ZU DEN STOERGROESSEN 64 STATISTISCHE BEWERTUNG VON REGRESSIONSBEZIEHUNGEN . 67 5.1 RESIDUEN UND IHRE EIGENSCHAFTEN 68 5.2 SCHAETZEN DER VARIANZ A 2 71 5.3 GLOBALE BEWERTUNG DER LINEAREN REGRESSION 72 5.3.1 DAS BESTIMMTHEITSMASS 73 5.3.2 DAS ADJUSTIERTE BESTIMMTHEITSMASS 76 5.3.3 ANDERE KRITERIEN 76 5.4 INFERENZ ZU DEN REGRESSIONSPARAMETERN 77 5.4.1 DER T-TEST 77 5.4.2 KONFIDENZINTERVALLE FUER DIE REGRESSIONSPARAMETER 79 5.4.3 TEST DER REGRESSION 81 5.4.3.1 DER F-TEST 82 5.4.3.2 TESTSTATISTIKEN UND BESTIMMTHEITSMASS 83 5.4.3.3 DIE ANOVA-TAFEL 83 5.A AUFGABEN 83 5.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 83 5.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 84 5.E HINWEISE ZU EVIEWS 85 ANHANG 5.A ERWARTUNGSTREUE VON A 2 85 ANHANG 5.B BESTIMMTHEITSMASS UND KORRELATION 86 ANHANG 5.C DER T-TEST 87 VARIABLENAUSWAHL UND MISSSPEZIFIKATION 89 6.1 EINLEITUNG 90 6.2 KOEFFIZIENTEN DER MULTIPLEN REGRESSION 92 6.3 PARTIELLE REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 94 6.4 OLS-SCHAETZER BEI MISSSPEZIFIKATION 96 6.4.1 NICHT BERUECKSICHTIGTE RELEVANTE REGRESSOREN 97 6.4.2 NICHT-RELEVANTE REGRESSOREN 99 6.5 MUSS Z BERUECKSICHTIGT WERDEN? 99 6.5.1 T-TEST 99 6.5.2 F- UND ANDERE TESTS FUER H O : 7 = 0 100 6.5.2.1 F-TEST 100 6.5.2.2 BERECHNEN DER TESTSTATISTIK DES F-TESTS 100 6.5.2.3 EIN ASYMPTOTISCHER TEST 102 6.5.2.4 ALTERNATIVES BERECHNEN VON F 103 6.6 RAMSEY'S RESET-TEST 103 6.A AUFGABEN 105 6.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 105 6.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 106 6.E HINWEISE ZU EVIEWS 107 ANHANG 6.A PARTIELLE REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 108 7 LINEARE RESTRIKTIONEN 109 7.1 EINLEITUNG 110 7.2 LINEARE RESTRIKTIONEN: NOTATION 111 7.3 RESTRINGIERTE SCHAETZER 112 7.3.1 DIE SUBSTITUTIONSMETHODE 113 7.3.2 DIE LAGRANGE-METHODE 115 7.4 ZWEI FAELLE DER MISSSPEZIFIKATION 115 7.5 TEST VON LINEAREN RESTRIKTIONEN 116 7.5.1 F-TEST 117 ' 7.5.2 WALD- UND F-TEST . 117 7.5.2.1 DER WALD-TEST 117 7.5.2.2 DER F-TEST 118 7.5.2.3 TEST DURCH MODELLVERGLEICH 118 7.5.3 WEITERE TESTS 119 7.5.3.1 ASYMPTOTISCHE TESTS 119 7.5.3.2 NICHTLINEARE RESTRIKTIONEN 120 7.A AUFGABEN 122 ( 7.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 122 7.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 123 7.E HINWEISE ZU EVIEWS 124 8 PROGNOSE UND PROGNOSEQUALITAET 125 8.1 PROGNOSE UND PROGNOSEINTERVALL 126 8.2 BEURTEILUNG DER PROGNOSEQUALITAET 129 8.2.1 BEURTEILUNG VON EX POST PROGNOSEN 130 8.2.2 BEURTEILUNG VON EX ANTE PROGNOSEN 133 8.A AUFGABEN 134 8.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 134 8.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 135 8.E HINWEISE ZU EVIEWS . 135 TEIL II: METHODISCHE ERWEITERUNGEN 137 9 ANALYSE DER MODELLSTRUKTUR 139 9.1 STABILITAET DER MODELLSTRUKTUR 141 9.2 INDIKATOR- ODER DUMMY- VARIABLE 142 9.3 ANALYSE VON STRUKTURBRUECHEN 144 9.3.1 CHOW-TEST UND STRUKTURBRUCH 145 9.3.2 CHOW'S PROGNOSETEST 148 9.3.2.1 BERECHNEN DER TESTSTATISTIK F 150 9.3.2.2 ALTERNATIVE TESTSTATISTIKEN 151 9.4 ANALYSE DER STRUKTURSTABILITAET 152 9.4.1 REKURSIVE RESIDUEN 153 9.4.2 DER CUSUM-TEST 154 9.A AUFGABEN 156 9.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 156 9.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 157 9.E HINWEISE ZU EVIEWS 158 10 MULTIKOLLINEARITAET 159 10.1 EINLEITUNG . . / 160 10.2 DER BEGRIFF MULTIKOLLINEARITAET 162 10.3 KONSEQUENZEN DER MULTIKOLLINEARITAET 163 10.4 INDIKATOREN FUER MULTIKOLLINEARITAET 167 10.5 MASSNAHMEN BEI MULTIKOLLINEARITAET 169 10.A AUFGABEN 170 10.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 170 10.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 170 10.E HINWEISE ZU EVIEWS 171 11 HETEROSKEDASTIZITAET 173 11.1 EINLEITUNG 174 11.2 KONSEQUENZEN VON HETEROSKEDASTIZITAET 177 11.3 TEST AUF HETEROSKEDASTIZITAET 177 11.3.1 DER GOLDFELD-QUANDT-TEST 178 11.3.2 DER GLEJSER-TEST 179 11.3.3 BREUSCH-PAGAN-TEST 180 11.3.4 DER WHITE-TEST 181 11.3.5 EINE ANWENDUNG 181 11.4 INFERENZ BEI HETEROSKEDASTIZITAET 183 11.4.1 SCHAETZEN VON VAR{B} 183 11.4.2 VARIABLEN-TRANSFORMATION 184 LL.A AUFGABEN 187 LL.A.L EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 187 LL.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 188 LL.E HINWEISE ZU EVIEWS 188 12 AUTOKORRELATION 191 12.1 EINLEITUNG 192 12.2 AUTOKORRELATION DER STOERGROESSEN 195 12.3 KONSEQUENZEN VON AUTOKORRELATION 197 12.4 TESTS AUF AUTOKORRELATION 198 12.4.1 DER DURBIN-WATSON-TEST 199 12.4.2 BREUSCH-GODFREY-TEST 200 12.4.3 BOX-PIERCE-TEST 201 12.4.4 EINE ANWENDUNG 202 12.5 INFERENZ BEI AUTOKORRELATION 202 12.5.1 SCHAETZEN VON VAR{B} 203 12.5.2 VARIABLEN-TRANSFORMATION 204 12.5.2.1 TRANSFORMATION IN QUASI-DIFFERENZEN 205 12.5.2.2 REGRESSION IN ERSTEN DIFFERENZEN 206 12.5.2.3 VERGLEICH DER MODELLE 207 12.A AUFGABEN 208 12.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 208 12.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 209 12.E HINWEISE ZU EVIEWS 209 ANHANG 12.A LS-SCHAETZER 211 13 ZEITREIHEN UND ZEITREIHEN-MODELLE 213 13.1 EINLEITUNG 214 13.2 STOCHASTISCHE PROZESSE 217 13.2.1 STATIONARITAET 217 13.2.2 AC- UND PAC-FUNKTION 218 13.2.3 DIE ARMA-MODELLE 219 13.3 MA-PROZESSE 220 13.4 AUTOREGRESSIVE PROZESSE 221 13.5 ARMA-PROZESSE 222 13.6 DAS IDENTIFIZIEREN VON ARMA-MODELLEN 224 13.A AUFGABEN 226 13.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 226 13.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 227 13.E HINWEISE ZU EVIEWS 227 14 TRENDS UND L/N/T-ROOT-TESTS 229 14.1 DETERMINISTISCHE UND STOCHASTISCHE TRENDS 230 14.1.1 RANDOM WALK MIT TREND 233 14.2 DAS SPURIOUS-REGRESSI'ON-PROBLEM 234 14.3 ELIMINIEREN EINES TRENDS 235 14.4 UNIT-ROOT-TESTS 238 14.4.1 DICKEY-FULLER-TESTS 239 14.4.2 DER ERWEITERTE DICKEY-FULLER- (ADF)-TEST 241 14.5 DIE PRAXIS DER UNIT-ROOT-T ESTS 244 14.5.1 DAS VERFAHREN VON PERRON 246 14.A AUFGABEN 248 14.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 248 14.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 248 14.E HINWEISE ZU EVIEWS 248 15 INSTRUMENTVARIABLEN-SCHAETZUNG 251 15.1 EINLEITUNG 252 15.2 MIT DEN STOERGROESSEN KORRELIERTE REGRESSOREN 254 15.3 INSTRUMENTVARIABLEN-SCHAETZER: DIE IDEE 255 15.4 BERECHNUNG DER IV-SCHAETZER 257 15.5 BEWERTUNG VON REGRESSOREN 259 15.5.1 DER HAUSMAN-WU-TEST 259 15.5.2 DER SARGAN-TEST 261 15.A AUFGABEN 261 15.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 261 15.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 263 15.E HINWEISE ZU EVIEWS 263 TEIL III: MODELLIERUNG IN DER OEKONOMETRIE 265 16 OEKONOMETRISCHE MODELLE 267 16.1 DYNAMISCHE MODELLE 268 16.2 MEHRGLEICHUNGS-MODELLE 271 16.2.1 TYPEN VON GLEICHUNGEN 271 16.2.2 TYPEN VON VARIABLEN 272 16.2.3 IDENTIFIZIERBARKEIT 272 16.2.4 PARAMETERSCHAETZUNG 274 16.A AUFGABEN 274 16.A.1 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 274 17 DYNAMISCHE MODELLE: KONZEPTE 277 17.1 EINLEITUNG 278 17.2 LAGSTRUKTUREN 279 17.2.1 MULTIPLIKATOREN 280 17.2.2 SCHATZ-PROBLEME 282 17.3 SPEZIELLE LAGSTRUKTUREN 284 17.3.1 DIE POLYNOMIALE LAGSTRUKTUR 284 17.3.2 DIE KOYCK'SCHE LAGSTRUKTUR 286 17.3.3 WEITERE LAGSTRUKTUREN 288 17.4 MODELLE DER ERWARTUNGEN 289 17.4.1 MODELL DER ADAPTIVEN ERWARTUNG 289 17.4.2 MODELL DER PARTIELLEN ANPASSUNG 290 17.5 DAS ADL-MODELL 292 17.5.1 EINIGE BEKANNTE MODELLE 293 17.5.2 STABILITAET DES ADL(1,1)-PROZESSES 294 17.5.3 GLEICHGEWICHT UND FEHLERKORREKTUR 295 17.A AUFGABEN 297 17.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 297 17.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 297 17.E HINWEISE ZU EVIEWS 298 18 DYNAMISCHE MODELLE: SCHAETZEN DER PARAMETER 299 18.1 DAS AR(1)-MODELL 300 18.2 DAS DL(S)-MODELL 301 18.2.1 SCHAETZEN DER KOEFFIZIENTEN 302 18.2.1.1 SCHAETZEN DER ADL-FORM 302 18.2.1.2 SCHAETZEN MITTELS QUASI-DIFFERENZEN 303 18.2.1.3 SCHAETZEN DER AUTOKORRELATION G 304 18.3. DAS AEDL-MODELL 304 , 18.4 SCHAETZEN DER KOYCK'SCHEN LAGSTRUKTUR 308 18.5 TESTS AUF AUTOKORRELATION 309 18.5.1 DURBIN'S /I-TEST 310 18.5.2 DER BREUSCH-GODFREY-TEST 310 18.A AUFGABEN 311 18.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 311 18.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 312 18.E HINWEISE ZU EVIEWS 312 ANHANG 18.A DER GAUSS-NEWTON-ALGORITHMUS 313 19 KOINTEGRATION 315 19.1 EINLEITUNG 316 19.2 KOINTEGRATION 318 19.3 FEHLERKORREKTUR-MODELL UND KOINTEGRATION 319 19.4 TEST AUF KOINTEGRATION 320 19.5 SCHAETZEN DER FEHLERKORREKTUR-FORM 322 19.A AUFGABEN 324 19.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 324 19.E HINWEISE ZU EVIEWS 325 20 MEHRGLEICHUNGS-MODELLE: KONZEPTE 327 20.1 EINLEITUNG 328 20.1.1 TYPEN VON MEHRGLEICHUNGS-MODELLEN 329 20.1.2 TYPEN VON GLEICHUNGEN 331 20.1.3 SCHAETZPROBLEME 332 20.2 TYPEN VON VARIABLEN 333 20.3 MULTIVARIATE REGRESSIONSMODELLE 334 20.3.1 ZUR NOTATION 335 20.4 INTERDEPENDENTE MEHRGLEICHUNGS-MODELLE 336 20.5 IDENTIFIZIERBARKEIT 338 20.5.1 EINIGE BEISPIELE 338 20.6 KRITERIEN DER IDENTIFIZIERBARKEIT 341 20.6.1 IDENTIFIZIERBARKEIT EINER GLEICHUNG 341 20.6.1.1 ABZAEHL- ODER ORDNUNGS-BEDINGUNG 342 20.6.1.2 RANG-BEDINGUNG 342 20.6.2 PRAXIS DER IDENTIFIZIERBARKEITSPRUEFUNG 343 20.A AUFGABEN 345 20.A.1 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 345 21 MEHRGLEICHUNGS-MODELLE: SCHAETZVERFAHREN 34G 21.1 MULTIVARIATE REGRESSION 350 21.1.1 OLS- UND GLS-SCHAETZER 351 21.1.2 DER FGLS-SCHAETZER 352 21.1.3 EIN BESTIMMTHEITSMASS 353 21.2 SCHAETZVERFAHREH: UEBERSICHT 354 21.3 EINZELGLEICHUNGS-METHODEN 354 21.3.1 ZUR NOTATION 356 21.4 DIE 2SLS-SCHAETZUNG 357 21.4.1 DAS 2SLS-SCHAETZVERFAHREN 357 21.4.2 EIGENSCHAFTEN DER 2SLS-SCHAETZER 359 21.4.3 2SLS- UND LIML-SCHAETZER 360 21.5 DIE 3SLS-SCHAETZUNG 360 21.5.1 EIGENSCHAFTEN DES 3SLS-SCHAETZERS 361 21.6 WEITERE SCHAETZER BEI VOLLER INFORMATION 362 21.6.1 DIE ITERATIVE 3SLS-SCHAETZUNG 362 21.6.2 DIE FIML-SCHAETZUNG 363 21.7 VERGLEICH DER SCHAETZVERFAHREN 363 21.A AUFGABEN 364 21.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 364 21.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 365 21.E HINWEISE ZU EVIEWS 365 22 VAR-PROZESSE UND VEC-MODELLE 367 22.1 VEKTOR-AUTOREGRESSIVE PROZESSE 368 22.2 KOINTEGRATION 371 22.2.1 2-KOMPONENTIGER VAR(1)-PROZESS 372 22.2.2 GRAENGER'S REPRAESENTATIONS-THEOREM 373 22.3 DAS VEKTOR-FEHLERKORREKTUR-MODELL 376 22.3.1 SCHAETZEN DES VEC-MODELLS 376 22.3.2 JOHANSEN'S R3-METHODE 377 22.A AUFGABEN 379 22.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 379 22.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 379 22.E HINWEISE ZU EVIEWS 380 ANHANG 38I A DAS AREA-WIDE-MODELL 383 A.L DAS MODELL 384 A.2 DIE DATEN 386 B DATENSAETZE 389 B.L DATSOL: EINKOMMEN UND KONSUM 390 B.2 DATS02: OKUNSCHES GESETZ . .' 390 B.3 DATS03: INVESTITIONEN 390 B.4 DATS04: KONSUMAUSGABEN (QUARTALSDATEN) 391 B.5 DATS05: BENZINMARKT 391 B.6 DATS06: ENGELKURVE 392 B.7 -DATS07: KREDITKARTEN 392 B.8 DATS08: EINKOMMEN UND AUSGABEN FUER KONSUM 392 B.9 DATS09: KLEIN'S MODELL 1 393 B.10 DATSLO: ANGEBOT UND NACHFRAGE NACH SCHWEINEFLEISCH . 393 B.LL DATSLL: GRUNFELD'S INVESTITIONS-DATEN 393 B.12 DATSL2: FINANZMARKT 394 C WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN 395 C.L DIE NORMALVERTEILUNG 396 C.2 DIE CHI-QUADRAT-, T- UND F-VERTEILUNG 397 C.2.1 DIE CHI-QUADRAT-VERTEILUNG 397 C.2.2 DIE (-VERTEILUNG 398 C.2.3 DIE F-VERTEILUNG 398 D STATISTIK 399 D.L DESKRIPTIVE STATISTIK 400 D.2 SCHAETZFUNKTIONEN UND IHRE EIGENSCHAFTEN 401 D.2.1 EIGENSCHAFTEN BEI ENDLICHEM STICHPROBENUMFANG 402 D.2.1.1 ERWARTUNGSTREUE SCHAETZFUNKTION 402 D.2.1.2 RELATIV EFFIZIENTE, ERWARTUNGSTREUE SCHAETZFUNKTION 402 D.2.1.3 BESTE ERWARTUNGSTREUE SCHAETZFUNKTION 403 D.2.2 ASYMPTOTISCHE EIGENSCHAFTEN 403 D.2.2.1 STOCHASTISCHE KONVERGENZ 403 D.2.2.2 KONVERGENZ IN WAHRSCHEINLICHKEIT 404 D.2.2.3 KONVERGENZ IM QUADRATISCHEN MITTEL 405 D.2.2.4 KONSISTENZ 405 D.2.2.5 RECHENREGELN FUER STOCHASTISCHE GRENZWERTE 405 D.2.2.6 KONVERGENZ IN VERTEILUNG 406 D.2.2.7 RECHENREGELN FUER GRENZVERTEILUNGEN 407 D.2.2.8 GRENZWERTSAETZE 407 D.2.2.9 ASYMPTOTISCHE NORMALITAET 408 D.3 ML-SCHAETZER UND ASYMPTOTISCHE TESTS 408 D.3.1 DEFINITION DES ML-SCHAETZERS 408 D.3.2 EIGENSCHAFTEN DES ML-SCHAETZERS 409 D.3.3 BERECHNUNG DES ML-SCHAETZERS 409 D.3.4 RESTRINGIERTER ML-SCHAETZER 411 D.3.5 TESTS AUF BASIS DES ML-SCHAETZERS 411 MATRIXALGEBRA 413 E.L MATRIZEN, VEKTOREN UND ELEMENTARE OPERATIONEN 414 E.2 DAS RECHNEN MIT MATRIZEN 414 E.3 INNERES PRODUKT UND NORM 415 E.4 LINEAR UNABHAENGIGE VEKTOREN 416 E.5 SKALARE KENNGROESSEN VON MATRIZEN: RANG UND SPUR 416 E.6 IDEMPOTENTE MATRIZEN 417 E.7 INVERTIEREN EINER MATRIX 418 E.8 DAS KRONECKER-PRODUKT 418 E.9 DIFFERENZIEREN VON AUSDRUECKEN IN VEKTOREN UND MATRIZEN 419 EINFUEHRUNG IN EVIEWS 421 F.L EINLEITUNG 422 F.L.L DAS HAUPTMENUE 422 F.L.2 DAS BEFEHLSFENSTER 423 F.L.3 DIE STATUSZEILE 423 F.1.4 DER ARBEITSBEREICH 423 F.2 WORKFILE 423 F.2.1 ERSTELLEN EINES WORKFILES 424 F.2.1.1 DATUMSFORMATE 424 F.2.1.2 SPEICHERN DES WORKFILES 424 F.2.1.3 WORKFILE BUTTONS 425 F.2.2 IMPORT VON DATEN 425 F.2.2.1 IMPORTIEREN VON DATEN AUS EINER DATEI 425 F.2.2.2 EINGABE UEBER DIE TASTATUR, EDITIEREN DER DATEN . 425 F.2.3 BEOBACHTUNGSBEREICH DES WORKFILES VERAENDERN . 425 F.2.4 SORTIEREN 425 F.2.5 SAMPLE 426 F.2.6 SERIES-OBJEKT 426 F.2.7 GROUP-OBJEKT 427 F.2.8 AUSDRUECKE 427 F.2.9 GRAFIKEN 427 F.3 MODELLSCHAETZUNG IN EVIEWS 428 F.3.1 DAS DIALOGFENSTER EQUATION SPECIF ICATION 428 F.3.2 DAS OUTPUT-FENSTER ZUR MODELLSCHAETZUNG 428 F.3.3 RECHNEN MIT SCHAETZERGEBNISSEN 429 F.4 FUNKTIONEN 430 F.4.1 EINIGE FUNKTIONEN ZU EQUATION-OBJEKTEN 430 F.4.2 WEITERE FUNKTIONEN 431 F.4.3 FUNKTIONEN ZU WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN . . 431 G TABELLEN 433 LITERATUR 437 REGISTER 441
adam_txt	EINFUEHRUNG IN DIE OEKONOMETRIE INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 19 1 EINFUEHRUNG 21 1.1 DER BEGRIFF OEKONOMETRIE" 22 1.2 OEKONOMETRISCHE MODELLIERUNG 23 L.A AUFGABEN 24 L.A.L EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 24 L.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 25 TEIL I: LINEARE REGRESSIONSMODELLE 27 2 DAS KLASSISCHE REGRESSIONSMODELL 2G 2.1 LINEARES REGRESSIONSMODELL 30 2.2 SCHAETZEN DER REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 33 2.3 BEURTEILUNG DER REGRESSION 36 2.4 DAS REGRESSIONSMODELL IN DER OEKONOMETRIE 39 2.4.1 DIE ANNAHMEN DER REGRESSIONSANALYSE 40 2.4.2 DAS MODELLIEREN DYNAMISCHER PROZESSE 40 2.4.3 DAS GEMEINSAME MODELLIEREN SIMULTANER PROZESSE 41 2.A AUFGABEN 41 2.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 41 2.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 42 3 LINEARE REGRESSION: SCHAETZVERFAHREN 43 3.1 EIGENSCHAFTEN DER OLS-SCHAETZER 44 3.1.1 ERWARTUNGSTREUE VON B 46 3.1.2 EFFIZIENZ VON B 46 3.1.3 KONSISTENZ VON B 47 '3.2 BEISPIEL: EINFACHE REGRESSION 48 3.3 ML-SCHAETZER DER REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 50 3.4 EIGENSCHAFTEN DER ML-SCHAETZER 51 3.4.1 EIGENSCHAFTEN VON SS 52 3.4.2 EIGENSCHAFTEN VON AE 2 52 3.5 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG VON B 52 3.A AUFGABEN 53 3.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 53 3.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 54 ANHANG 3.A ERWARTUNGSTREUE DES OLS-SCHAETZERS 54 ANHANG 3.B DAS GAUSS-MARKOV-THEOREM 55 ANNAHMEN DES LINEAREN REGRESSIONSMODELLS 57 4.1 DIE LISTE DER ANNAHMEN 58 4.2 LINEARITAET DES REGRESSIONSMODELLS 59 4.3 ANNAHMEN ZU DEN REGRESSOREN 61 4.3.1 VOLLER RANG VON X 62 4.3.2 REGULAERE MATRIX Q 63 4.3.3 EXOGENITAET DER REGRESSOREN 63 4.4 ANNAHMEN ZU DEN STOERGROESSEN 64 STATISTISCHE BEWERTUNG VON REGRESSIONSBEZIEHUNGEN . 67 5.1 RESIDUEN UND IHRE EIGENSCHAFTEN 68 5.2 SCHAETZEN DER VARIANZ A 2 71 5.3 GLOBALE BEWERTUNG DER LINEAREN REGRESSION 72 5.3.1 DAS BESTIMMTHEITSMASS 73 5.3.2 DAS ADJUSTIERTE BESTIMMTHEITSMASS 76 5.3.3 ANDERE KRITERIEN 76 5.4 INFERENZ ZU DEN REGRESSIONSPARAMETERN 77 5.4.1 DER T-TEST 77 5.4.2 KONFIDENZINTERVALLE FUER DIE REGRESSIONSPARAMETER 79 5.4.3 TEST DER REGRESSION 81 5.4.3.1 DER F-TEST 82 5.4.3.2 TESTSTATISTIKEN UND BESTIMMTHEITSMASS 83 5.4.3.3 DIE ANOVA-TAFEL 83 5.A AUFGABEN 83 5.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 83 5.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 84 5.E HINWEISE ZU EVIEWS 85 ANHANG 5.A ERWARTUNGSTREUE VON A 2 85 ANHANG 5.B BESTIMMTHEITSMASS UND KORRELATION 86 ANHANG 5.C DER T-TEST 87 VARIABLENAUSWAHL UND MISSSPEZIFIKATION 89 6.1 EINLEITUNG 90 6.2 KOEFFIZIENTEN DER MULTIPLEN REGRESSION 92 6.3 PARTIELLE REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 94 6.4 OLS-SCHAETZER BEI MISSSPEZIFIKATION 96 6.4.1 NICHT BERUECKSICHTIGTE RELEVANTE REGRESSOREN 97 6.4.2 NICHT-RELEVANTE REGRESSOREN 99 6.5 MUSS Z BERUECKSICHTIGT WERDEN? 99 6.5.1 T-TEST 99 6.5.2 F- UND ANDERE TESTS FUER H O : 7 = 0 100 6.5.2.1 F-TEST 100 6.5.2.2 BERECHNEN DER TESTSTATISTIK DES F-TESTS 100 6.5.2.3 EIN ASYMPTOTISCHER TEST 102 6.5.2.4 ALTERNATIVES BERECHNEN VON F 103 6.6 RAMSEY'S RESET-TEST 103 6.A AUFGABEN 105 6.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 105 6.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 106 6.E HINWEISE ZU EVIEWS 107 ANHANG 6.A PARTIELLE REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 108 7 LINEARE RESTRIKTIONEN 109 7.1 EINLEITUNG 110 7.2 LINEARE RESTRIKTIONEN: NOTATION 111 7.3 RESTRINGIERTE SCHAETZER 112 7.3.1 DIE SUBSTITUTIONSMETHODE 113 7.3.2 DIE LAGRANGE-METHODE 115 7.4 ZWEI FAELLE DER MISSSPEZIFIKATION 115 7.5 TEST VON LINEAREN RESTRIKTIONEN 116 7.5.1 F-TEST 117 ' 7.5.2 WALD- UND F-TEST . 117 7.5.2.1 DER WALD-TEST 117 7.5.2.2 DER F-TEST 118 7.5.2.3 TEST DURCH MODELLVERGLEICH 118 7.5.3 WEITERE TESTS 119 7.5.3.1 ASYMPTOTISCHE TESTS 119 7.5.3.2 NICHTLINEARE RESTRIKTIONEN 120 7.A AUFGABEN 122 ( 7.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 122 7.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 123 7.E HINWEISE ZU EVIEWS 124 8 PROGNOSE UND PROGNOSEQUALITAET 125 8.1 PROGNOSE UND PROGNOSEINTERVALL 126 8.2 BEURTEILUNG DER PROGNOSEQUALITAET 129 8.2.1 BEURTEILUNG VON EX POST PROGNOSEN 130 8.2.2 BEURTEILUNG VON EX ANTE PROGNOSEN 133 8.A AUFGABEN 134 8.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 134 8.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 135 8.E HINWEISE ZU EVIEWS . 135 TEIL II: METHODISCHE ERWEITERUNGEN 137 9 ANALYSE DER MODELLSTRUKTUR 139 9.1 STABILITAET DER MODELLSTRUKTUR 141 9.2 INDIKATOR- ODER DUMMY- VARIABLE 142 9.3 ANALYSE VON STRUKTURBRUECHEN 144 9.3.1 CHOW-TEST UND STRUKTURBRUCH 145 9.3.2 CHOW'S PROGNOSETEST 148 9.3.2.1 BERECHNEN DER TESTSTATISTIK F 150 9.3.2.2 ALTERNATIVE TESTSTATISTIKEN 151 9.4 ANALYSE DER STRUKTURSTABILITAET 152 9.4.1 REKURSIVE RESIDUEN 153 9.4.2 DER CUSUM-TEST 154 9.A AUFGABEN 156 9.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 156 9.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 157 9.E HINWEISE ZU EVIEWS 158 10 MULTIKOLLINEARITAET 159 10.1 EINLEITUNG . . / 160 10.2 DER BEGRIFF MULTIKOLLINEARITAET 162 10.3 KONSEQUENZEN DER MULTIKOLLINEARITAET 163 10.4 INDIKATOREN FUER MULTIKOLLINEARITAET 167 10.5 MASSNAHMEN BEI MULTIKOLLINEARITAET 169 10.A AUFGABEN 170 10.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 170 10.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 170 10.E HINWEISE ZU EVIEWS 171 11 HETEROSKEDASTIZITAET 173 11.1 EINLEITUNG 174 11.2 KONSEQUENZEN VON HETEROSKEDASTIZITAET 177 11.3 TEST AUF HETEROSKEDASTIZITAET 177 11.3.1 DER GOLDFELD-QUANDT-TEST 178 11.3.2 DER GLEJSER-TEST 179 11.3.3 BREUSCH-PAGAN-TEST 180 11.3.4 DER WHITE-TEST 181 11.3.5 EINE ANWENDUNG 181 11.4 INFERENZ BEI HETEROSKEDASTIZITAET 183 11.4.1 SCHAETZEN VON VAR{B} 183 11.4.2 VARIABLEN-TRANSFORMATION 184 LL.A AUFGABEN 187 LL.A.L EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 187 LL.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 188 LL.E HINWEISE ZU EVIEWS 188 12 AUTOKORRELATION 191 12.1 EINLEITUNG 192 12.2 AUTOKORRELATION DER STOERGROESSEN 195 12.3 KONSEQUENZEN VON AUTOKORRELATION 197 12.4 TESTS AUF AUTOKORRELATION 198 12.4.1 DER DURBIN-WATSON-TEST 199 12.4.2 BREUSCH-GODFREY-TEST 200 12.4.3 BOX-PIERCE-TEST 201 12.4.4 EINE ANWENDUNG 202 12.5 INFERENZ BEI AUTOKORRELATION 202 12.5.1 SCHAETZEN VON VAR{B} 203 12.5.2 VARIABLEN-TRANSFORMATION 204 12.5.2.1 TRANSFORMATION IN QUASI-DIFFERENZEN 205 12.5.2.2 REGRESSION IN ERSTEN DIFFERENZEN 206 12.5.2.3 VERGLEICH DER MODELLE 207 12.A AUFGABEN 208 12.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 208 12.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 209 12.E HINWEISE ZU EVIEWS 209 ANHANG 12.A LS-SCHAETZER 211 13 ZEITREIHEN UND ZEITREIHEN-MODELLE 213 13.1 EINLEITUNG 214 13.2 STOCHASTISCHE PROZESSE 217 13.2.1 STATIONARITAET 217 13.2.2 AC- UND PAC-FUNKTION 218 13.2.3 DIE ARMA-MODELLE 219 13.3 MA-PROZESSE 220 13.4 AUTOREGRESSIVE PROZESSE 221 13.5 ARMA-PROZESSE 222 13.6 DAS IDENTIFIZIEREN VON ARMA-MODELLEN 224 13.A AUFGABEN 226 13.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 226 13.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 227 13.E HINWEISE ZU EVIEWS 227 14 TRENDS UND L/N/T-ROOT-TESTS 229 14.1 DETERMINISTISCHE UND STOCHASTISCHE TRENDS 230 14.1.1 RANDOM WALK MIT TREND 233 14.2 DAS SPURIOUS-REGRESSI'ON-PROBLEM 234 14.3 ELIMINIEREN EINES TRENDS 235 14.4 UNIT-ROOT-TESTS 238 14.4.1 DICKEY-FULLER-TESTS 239 14.4.2 DER ERWEITERTE DICKEY-FULLER- (ADF)-TEST 241 14.5 DIE PRAXIS DER UNIT-ROOT-T ESTS 244 14.5.1 DAS VERFAHREN VON PERRON 246 14.A AUFGABEN 248 14.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 248 14.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 248 14.E HINWEISE ZU EVIEWS 248 15 INSTRUMENTVARIABLEN-SCHAETZUNG 251 15.1 EINLEITUNG 252 15.2 MIT DEN STOERGROESSEN KORRELIERTE REGRESSOREN 254 15.3 INSTRUMENTVARIABLEN-SCHAETZER: DIE IDEE 255 15.4 BERECHNUNG DER IV-SCHAETZER 257 15.5 BEWERTUNG VON REGRESSOREN 259 15.5.1 DER HAUSMAN-WU-TEST 259 15.5.2 DER SARGAN-TEST 261 15.A AUFGABEN 261 15.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 261 15.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 263 15.E HINWEISE ZU EVIEWS 263 TEIL III: MODELLIERUNG IN DER OEKONOMETRIE 265 16 OEKONOMETRISCHE MODELLE 267 16.1 DYNAMISCHE MODELLE 268 16.2 MEHRGLEICHUNGS-MODELLE 271 16.2.1 TYPEN VON GLEICHUNGEN 271 16.2.2 TYPEN VON VARIABLEN 272 16.2.3 IDENTIFIZIERBARKEIT 272 16.2.4 PARAMETERSCHAETZUNG 274 16.A AUFGABEN 274 16.A.1 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 274 17 DYNAMISCHE MODELLE: KONZEPTE 277 17.1 EINLEITUNG 278 17.2 LAGSTRUKTUREN 279 17.2.1 MULTIPLIKATOREN 280 17.2.2 SCHATZ-PROBLEME 282 17.3 SPEZIELLE LAGSTRUKTUREN 284 17.3.1 DIE POLYNOMIALE LAGSTRUKTUR 284 17.3.2 DIE KOYCK'SCHE LAGSTRUKTUR 286 17.3.3 WEITERE LAGSTRUKTUREN 288 17.4 MODELLE DER ERWARTUNGEN 289 17.4.1 MODELL DER ADAPTIVEN ERWARTUNG 289 17.4.2 MODELL DER PARTIELLEN ANPASSUNG 290 17.5 DAS ADL-MODELL 292 17.5.1 EINIGE BEKANNTE MODELLE 293 17.5.2 STABILITAET DES ADL(1,1)-PROZESSES 294 17.5.3 GLEICHGEWICHT UND FEHLERKORREKTUR 295 17.A AUFGABEN 297 17.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 297 17.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 297 17.E HINWEISE ZU EVIEWS 298 18 DYNAMISCHE MODELLE: SCHAETZEN DER PARAMETER 299 18.1 DAS AR(1)-MODELL 300 18.2 DAS DL(S)-MODELL 301 18.2.1 SCHAETZEN DER KOEFFIZIENTEN 302 18.2.1.1 SCHAETZEN DER ADL-FORM 302 18.2.1.2 SCHAETZEN MITTELS QUASI-DIFFERENZEN 303 18.2.1.3 SCHAETZEN DER AUTOKORRELATION G 304 18.3. DAS AEDL-MODELL 304 , 18.4 SCHAETZEN DER KOYCK'SCHEN LAGSTRUKTUR 308 18.5 TESTS AUF AUTOKORRELATION 309 18.5.1 DURBIN'S /I-TEST 310 18.5.2 DER BREUSCH-GODFREY-TEST 310 18.A AUFGABEN 311 18.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 311 18.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 312 18.E HINWEISE ZU EVIEWS 312 ANHANG 18.A DER GAUSS-NEWTON-ALGORITHMUS 313 19 KOINTEGRATION 315 19.1 EINLEITUNG 316 19.2 KOINTEGRATION 318 19.3 FEHLERKORREKTUR-MODELL UND KOINTEGRATION 319 19.4 TEST AUF KOINTEGRATION 320 19.5 SCHAETZEN DER FEHLERKORREKTUR-FORM 322 19.A AUFGABEN 324 19.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 324 19.E HINWEISE ZU EVIEWS 325 20 MEHRGLEICHUNGS-MODELLE: KONZEPTE 327 20.1 EINLEITUNG 328 20.1.1 TYPEN VON MEHRGLEICHUNGS-MODELLEN 329 20.1.2 TYPEN VON GLEICHUNGEN 331 20.1.3 SCHAETZPROBLEME 332 20.2 TYPEN VON VARIABLEN 333 20.3 MULTIVARIATE REGRESSIONSMODELLE 334 20.3.1 ZUR NOTATION 335 20.4 INTERDEPENDENTE MEHRGLEICHUNGS-MODELLE 336 20.5 IDENTIFIZIERBARKEIT 338 20.5.1 EINIGE BEISPIELE 338 20.6 KRITERIEN DER IDENTIFIZIERBARKEIT 341 20.6.1 IDENTIFIZIERBARKEIT EINER GLEICHUNG 341 20.6.1.1 ABZAEHL- ODER ORDNUNGS-BEDINGUNG 342 20.6.1.2 RANG-BEDINGUNG 342 20.6.2 PRAXIS DER IDENTIFIZIERBARKEITSPRUEFUNG 343 20.A AUFGABEN 345 20.A.1 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 345 21 MEHRGLEICHUNGS-MODELLE: SCHAETZVERFAHREN 34G 21.1 MULTIVARIATE REGRESSION 350 21.1.1 OLS- UND GLS-SCHAETZER 351 21.1.2 DER FGLS-SCHAETZER 352 21.1.3 EIN BESTIMMTHEITSMASS 353 21.2 SCHAETZVERFAHREH: UEBERSICHT 354 21.3 EINZELGLEICHUNGS-METHODEN 354 21.3.1 ZUR NOTATION 356 21.4 DIE 2SLS-SCHAETZUNG 357 21.4.1 DAS 2SLS-SCHAETZVERFAHREN 357 21.4.2 EIGENSCHAFTEN DER 2SLS-SCHAETZER 359 21.4.3 2SLS- UND LIML-SCHAETZER 360 21.5 DIE 3SLS-SCHAETZUNG 360 21.5.1 EIGENSCHAFTEN DES 3SLS-SCHAETZERS 361 21.6 WEITERE SCHAETZER BEI VOLLER INFORMATION 362 21.6.1 DIE ITERATIVE 3SLS-SCHAETZUNG 362 21.6.2 DIE FIML-SCHAETZUNG 363 21.7 VERGLEICH DER SCHAETZVERFAHREN 363 21.A AUFGABEN 364 21.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 364 21.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 365 21.E HINWEISE ZU EVIEWS 365 22 VAR-PROZESSE UND VEC-MODELLE 367 22.1 VEKTOR-AUTOREGRESSIVE PROZESSE 368 22.2 KOINTEGRATION 371 22.2.1 2-KOMPONENTIGER VAR(1)-PROZESS 372 22.2.2 GRAENGER'S REPRAESENTATIONS-THEOREM 373 22.3 DAS VEKTOR-FEHLERKORREKTUR-MODELL 376 22.3.1 SCHAETZEN DES VEC-MODELLS 376 22.3.2 JOHANSEN'S R3-METHODE 377 22.A AUFGABEN 379 22.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 379 22.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 379 22.E HINWEISE ZU EVIEWS 380 ANHANG 38I A DAS AREA-WIDE-MODELL 383 A.L DAS MODELL 384 A.2 DIE DATEN 386 B DATENSAETZE 389 B.L DATSOL: EINKOMMEN UND KONSUM 390 B.2 DATS02: OKUNSCHES GESETZ . .' 390 B.3 DATS03: INVESTITIONEN 390 B.4 DATS04: KONSUMAUSGABEN (QUARTALSDATEN) 391 B.5 DATS05: BENZINMARKT 391 B.6 DATS06: ENGELKURVE 392 B.7 -DATS07: KREDITKARTEN 392 B.8 DATS08: EINKOMMEN UND AUSGABEN FUER KONSUM 392 B.9 DATS09: KLEIN'S MODELL 1 393 B.10 DATSLO: ANGEBOT UND NACHFRAGE NACH SCHWEINEFLEISCH . 393 B.LL DATSLL: GRUNFELD'S INVESTITIONS-DATEN 393 B.12 DATSL2: FINANZMARKT 394 C WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN 395 C.L DIE NORMALVERTEILUNG 396 C.2 DIE CHI-QUADRAT-, T- UND F-VERTEILUNG 397 C.2.1 DIE CHI-QUADRAT-VERTEILUNG 397 C.2.2 DIE (-VERTEILUNG 398 C.2.3 DIE F-VERTEILUNG 398 D STATISTIK 399 D.L DESKRIPTIVE STATISTIK 400 D.2 SCHAETZFUNKTIONEN UND IHRE EIGENSCHAFTEN 401 D.2.1 EIGENSCHAFTEN BEI ENDLICHEM STICHPROBENUMFANG 402 D.2.1.1 ERWARTUNGSTREUE SCHAETZFUNKTION 402 D.2.1.2 RELATIV EFFIZIENTE, ERWARTUNGSTREUE SCHAETZFUNKTION 402 D.2.1.3 BESTE ERWARTUNGSTREUE SCHAETZFUNKTION 403 D.2.2 ASYMPTOTISCHE EIGENSCHAFTEN 403 D.2.2.1 STOCHASTISCHE KONVERGENZ 403 D.2.2.2 KONVERGENZ IN WAHRSCHEINLICHKEIT 404 D.2.2.3 KONVERGENZ IM QUADRATISCHEN MITTEL 405 D.2.2.4 KONSISTENZ 405 D.2.2.5 RECHENREGELN FUER STOCHASTISCHE GRENZWERTE 405 D.2.2.6 KONVERGENZ IN VERTEILUNG 406 D.2.2.7 RECHENREGELN FUER GRENZVERTEILUNGEN 407 D.2.2.8 GRENZWERTSAETZE 407 D.2.2.9 ASYMPTOTISCHE NORMALITAET 408 D.3 ML-SCHAETZER UND ASYMPTOTISCHE TESTS 408 D.3.1 DEFINITION DES ML-SCHAETZERS 408 D.3.2 EIGENSCHAFTEN DES ML-SCHAETZERS 409 D.3.3 BERECHNUNG DES ML-SCHAETZERS 409 D.3.4 RESTRINGIERTER ML-SCHAETZER 411 D.3.5 TESTS AUF BASIS DES ML-SCHAETZERS 411 MATRIXALGEBRA 413 E.L MATRIZEN, VEKTOREN UND ELEMENTARE OPERATIONEN 414 E.2 DAS RECHNEN MIT MATRIZEN 414 E.3 INNERES PRODUKT UND NORM 415 E.4 LINEAR UNABHAENGIGE VEKTOREN 416 E.5 SKALARE KENNGROESSEN VON MATRIZEN: RANG UND SPUR 416 E.6 IDEMPOTENTE MATRIZEN 417 E.7 INVERTIEREN EINER MATRIX 418 E.8 DAS KRONECKER-PRODUKT 418 E.9 DIFFERENZIEREN VON AUSDRUECKEN IN VEKTOREN UND MATRIZEN 419 EINFUEHRUNG IN EVIEWS 421 F.L EINLEITUNG 422 F.L.L DAS HAUPTMENUE 422 F.L.2 DAS BEFEHLSFENSTER 423 F.L.3 DIE STATUSZEILE 423 F.1.4 DER ARBEITSBEREICH 423 F.2 WORKFILE 423 F.2.1 ERSTELLEN EINES WORKFILES 424 F.2.1.1 DATUMSFORMATE 424 F.2.1.2 SPEICHERN DES WORKFILES 424 F.2.1.3 WORKFILE BUTTONS 425 F.2.2 IMPORT VON DATEN 425 F.2.2.1 IMPORTIEREN VON DATEN AUS EINER DATEI 425 F.2.2.2 EINGABE UEBER DIE TASTATUR, EDITIEREN DER DATEN . 425 F.2.3 BEOBACHTUNGSBEREICH DES WORKFILES VERAENDERN . 425 F.2.4 SORTIEREN 425 F.2.5 SAMPLE 426 F.2.6 SERIES-OBJEKT 426 F.2.7 GROUP-OBJEKT 427 F.2.8 AUSDRUECKE 427 F.2.9 GRAFIKEN 427 F.3 MODELLSCHAETZUNG IN EVIEWS 428 F.3.1 DAS DIALOGFENSTER EQUATION SPECIF ICATION 428 F.3.2 DAS OUTPUT-FENSTER ZUR MODELLSCHAETZUNG 428 F.3.3 RECHNEN MIT SCHAETZERGEBNISSEN 429 F.4 FUNKTIONEN 430 F.4.1 EINIGE FUNKTIONEN ZU EQUATION-OBJEKTEN 430 F.4.2 WEITERE FUNKTIONEN 431 F.4.3 FUNKTIONEN ZU WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN . . 431 G TABELLEN 433 LITERATUR 437 REGISTER 441
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