Einführung in die Ökonometrie:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Pearson Studium
2008
|
| Ausgabe: | [Nachdr.] |
| Schriftenreihe: | WI Wirtschaft
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 445 S. |
| ISBN: | 382737118x 9783827371188 9783827373380 |
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EINFUEHRUNG IN DIE OEKONOMETRIE INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 19 1 EINFUEHRUNG
21 1.1 DER BEGRIFF *OEKONOMETRIE" 22 1.2 OEKONOMETRISCHE MODELLIERUNG 23
L.A AUFGABEN 24 L.A.L EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 24 L.A.2 ALLGEMEINE
AUFGABEN UND PROBLEME 25 TEIL I: LINEARE REGRESSIONSMODELLE 27 2 DAS
KLASSISCHE REGRESSIONSMODELL 2G 2.1 LINEARES REGRESSIONSMODELL 30 2.2
SCHAETZEN DER REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 33 2.3 BEURTEILUNG DER REGRESSION
36 2.4 DAS REGRESSIONSMODELL IN DER OEKONOMETRIE 39 2.4.1 DIE ANNAHMEN
DER REGRESSIONSANALYSE 40 2.4.2 DAS MODELLIEREN DYNAMISCHER PROZESSE 40
2.4.3 DAS GEMEINSAME MODELLIEREN SIMULTANER PROZESSE 41 2.A AUFGABEN 41
2.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 41 2.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME
42 3 LINEARE REGRESSION: SCHAETZVERFAHREN 43 3.1 EIGENSCHAFTEN DER
OLS-SCHAETZER 44 3.1.1 ERWARTUNGSTREUE VON B 46 3.1.2 EFFIZIENZ VON B 46
* 3.1.3 KONSISTENZ VON B 47 '3.2 BEISPIEL: EINFACHE REGRESSION 48 3.3
ML-SCHAETZER DER REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 50 3.4 EIGENSCHAFTEN DER
ML-SCHAETZER 51 3.4.1 EIGENSCHAFTEN VON SS 52 3.4.2 EIGENSCHAFTEN VON AE 2
52 3.5 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG VON B 52 3.A AUFGABEN 53 3.A.1
EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 53 3.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 54
ANHANG 3.A ERWARTUNGSTREUE DES OLS-SCHAETZERS 54 ANHANG 3.B DAS
GAUSS-MARKOV-THEOREM 55 ANNAHMEN DES LINEAREN REGRESSIONSMODELLS 57 4.1
DIE LISTE DER ANNAHMEN 58 4.2 LINEARITAET DES REGRESSIONSMODELLS 59 4.3
ANNAHMEN ZU DEN REGRESSOREN 61 4.3.1 VOLLER RANG VON X 62 4.3.2 REGULAERE
MATRIX Q 63 4.3.3 EXOGENITAET DER REGRESSOREN 63 4.4 ANNAHMEN ZU DEN
STOERGROESSEN 64 STATISTISCHE BEWERTUNG VON REGRESSIONSBEZIEHUNGEN . 67 5.1
RESIDUEN UND IHRE EIGENSCHAFTEN 68 5.2 SCHAETZEN DER VARIANZ A 2 71 5.3
GLOBALE BEWERTUNG DER LINEAREN REGRESSION 72 5.3.1 DAS BESTIMMTHEITSMASS
73 5.3.2 DAS ADJUSTIERTE BESTIMMTHEITSMASS 76 5.3.3 ANDERE KRITERIEN 76
5.4 INFERENZ ZU DEN REGRESSIONSPARAMETERN 77 5.4.1 DER T-TEST 77 5.4.2
KONFIDENZINTERVALLE FUER DIE REGRESSIONSPARAMETER 79 5.4.3 TEST DER
REGRESSION 81 5.4.3.1 DER F-TEST 82 5.4.3.2 TESTSTATISTIKEN UND
BESTIMMTHEITSMASS 83 5.4.3.3 DIE ANOVA-TAFEL 83 5.A AUFGABEN 83 5.A.1
EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 83 5.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 84 5.E
HINWEISE ZU EVIEWS 85 ANHANG 5.A ERWARTUNGSTREUE VON A 2 85 ANHANG 5.B
BESTIMMTHEITSMASS UND KORRELATION 86 ANHANG 5.C DER T-TEST 87
VARIABLENAUSWAHL UND MISSSPEZIFIKATION 89 6.1 EINLEITUNG 90 6.2
KOEFFIZIENTEN DER MULTIPLEN REGRESSION 92 6.3 PARTIELLE
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 94 6.4 OLS-SCHAETZER BEI MISSSPEZIFIKATION 96
6.4.1 NICHT BERUECKSICHTIGTE RELEVANTE REGRESSOREN 97 6.4.2
NICHT-RELEVANTE REGRESSOREN 99 6.5 MUSS Z BERUECKSICHTIGT WERDEN? 99
6.5.1 T-TEST 99 6.5.2 F- UND ANDERE TESTS FUER H O : 7 = 0 100 6.5.2.1
F-TEST 100 6.5.2.2 BERECHNEN DER TESTSTATISTIK DES F-TESTS 100 6.5.2.3
EIN ASYMPTOTISCHER TEST 102 6.5.2.4 ALTERNATIVES BERECHNEN VON F 103 6.6
RAMSEY'S RESET-TEST 103 6.A AUFGABEN 105 6.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN
105 6.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 106 6.E HINWEISE ZU EVIEWS
107 ANHANG 6.A PARTIELLE REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 108 7 LINEARE
RESTRIKTIONEN 109 7.1 EINLEITUNG 110 7.2 LINEARE RESTRIKTIONEN: NOTATION
111 7.3 RESTRINGIERTE SCHAETZER 112 7.3.1 DIE SUBSTITUTIONSMETHODE 113
7.3.2 DIE LAGRANGE-METHODE 115 7.4 ZWEI FAELLE DER MISSSPEZIFIKATION 115
7.5 TEST VON LINEAREN RESTRIKTIONEN 116 7.5.1 F-TEST 117 ' 7.5.2 WALD-
UND F-TEST . 117 7.5.2.1 DER WALD-TEST 117 7.5.2.2 DER F-TEST 118
7.5.2.3 TEST DURCH MODELLVERGLEICH 118 7.5.3 WEITERE TESTS 119 7.5.3.1
ASYMPTOTISCHE TESTS 119 7.5.3.2 NICHTLINEARE RESTRIKTIONEN 120 7.A
AUFGABEN 122 ( 7.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 122 7.A.2 ALLGEMEINE
AUFGABEN UND PROBLEME 123 7.E HINWEISE ZU EVIEWS 124 8 PROGNOSE UND
PROGNOSEQUALITAET 125 8.1 PROGNOSE UND PROGNOSEINTERVALL 126 8.2
BEURTEILUNG DER PROGNOSEQUALITAET 129 8.2.1 BEURTEILUNG VON EX POST
PROGNOSEN 130 8.2.2 BEURTEILUNG VON EX ANTE PROGNOSEN 133 8.A AUFGABEN
134 8.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 134 8.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND
PROBLEME 135 8.E HINWEISE ZU EVIEWS . 135 TEIL II: METHODISCHE
ERWEITERUNGEN 137 9 ANALYSE DER MODELLSTRUKTUR 139 9.1 STABILITAET DER
MODELLSTRUKTUR 141 9.2 INDIKATOR- ODER DUMMY- VARIABLE 142 9.3 ANALYSE
VON STRUKTURBRUECHEN 144 9.3.1 CHOW-TEST UND STRUKTURBRUCH 145 9.3.2
CHOW'S PROGNOSETEST 148 9.3.2.1 BERECHNEN DER TESTSTATISTIK F 150
9.3.2.2 ALTERNATIVE TESTSTATISTIKEN 151 9.4 ANALYSE DER
STRUKTURSTABILITAET 152 9.4.1 REKURSIVE RESIDUEN 153 9.4.2 DER CUSUM-TEST
154 9.A AUFGABEN 156 9.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 156 9.A.2 ALLGEMEINE
AUFGABEN UND PROBLEME 157 9.E HINWEISE ZU EVIEWS 158 10
MULTIKOLLINEARITAET 159 10.1 EINLEITUNG . . / 160 10.2 DER BEGRIFF
MULTIKOLLINEARITAET 162 10.3 KONSEQUENZEN DER MULTIKOLLINEARITAET 163 10.4
INDIKATOREN FUER MULTIKOLLINEARITAET 167 10.5 MASSNAHMEN BEI
MULTIKOLLINEARITAET 169 10.A AUFGABEN 170 10.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN
170 10.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 170 10.E HINWEISE ZU EVIEWS
171 11 HETEROSKEDASTIZITAET 173 11.1 EINLEITUNG 174 11.2 KONSEQUENZEN VON
HETEROSKEDASTIZITAET 177 11.3 TEST AUF HETEROSKEDASTIZITAET 177 11.3.1 DER
GOLDFELD-QUANDT-TEST 178 11.3.2 DER GLEJSER-TEST 179 11.3.3
BREUSCH-PAGAN-TEST 180 11.3.4 DER WHITE-TEST 181 11.3.5 EINE ANWENDUNG
181 11.4 INFERENZ BEI HETEROSKEDASTIZITAET 183 11.4.1 SCHAETZEN VON VAR{B}
183 11.4.2 VARIABLEN-TRANSFORMATION 184 LL.A AUFGABEN 187 LL.A.L
EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 187 LL.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 188
LL.E HINWEISE ZU EVIEWS 188 12 AUTOKORRELATION 191 12.1 EINLEITUNG 192
12.2 AUTOKORRELATION DER STOERGROESSEN 195 12.3 KONSEQUENZEN VON
AUTOKORRELATION 197 12.4 TESTS AUF AUTOKORRELATION 198 12.4.1 DER
DURBIN-WATSON-TEST 199 12.4.2 BREUSCH-GODFREY-TEST 200 12.4.3
BOX-PIERCE-TEST 201 12.4.4 EINE ANWENDUNG 202 12.5 INFERENZ BEI
AUTOKORRELATION 202 12.5.1 SCHAETZEN VON VAR{B} 203 12.5.2
VARIABLEN-TRANSFORMATION 204 12.5.2.1 TRANSFORMATION IN
QUASI-DIFFERENZEN 205 12.5.2.2 REGRESSION IN ERSTEN DIFFERENZEN 206
12.5.2.3 VERGLEICH DER MODELLE 207 12.A AUFGABEN 208 12.A.1 EMPIRISCHE
ANWENDUNGEN 208 12.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 209 12.E
HINWEISE ZU EVIEWS 209 ANHANG 12.A LS-SCHAETZER 211 13 ZEITREIHEN UND
ZEITREIHEN-MODELLE 213 13.1 EINLEITUNG 214 13.2 STOCHASTISCHE PROZESSE
217 13.2.1 STATIONARITAET 217 13.2.2 AC- UND PAC-FUNKTION 218 13.2.3 DIE
ARMA-MODELLE 219 13.3 MA-PROZESSE 220 13.4 AUTOREGRESSIVE PROZESSE 221
13.5 ARMA-PROZESSE 222 13.6 DAS IDENTIFIZIEREN VON ARMA-MODELLEN 224
13.A AUFGABEN 226 13.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 226 13.A.2 ALLGEMEINE
AUFGABEN UND PROBLEME 227 13.E HINWEISE ZU EVIEWS 227 14 TRENDS UND
L/N/T-ROOT-TESTS 229 14.1 DETERMINISTISCHE UND STOCHASTISCHE TRENDS 230
14.1.1 RANDOM WALK MIT TREND 233 14.2 DAS SPURIOUS-REGRESSI'ON-PROBLEM
234 14.3 ELIMINIEREN EINES TRENDS 235 14.4 UNIT-ROOT-TESTS 238 14.4.1
DICKEY-FULLER-TESTS 239 14.4.2 DER ERWEITERTE DICKEY-FULLER- (ADF)-TEST
241 14.5 DIE PRAXIS DER UNIT-ROOT-T ESTS 244 14.5.1 DAS VERFAHREN VON
PERRON 246 14.A AUFGABEN 248 14.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 248 14.A.2
ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 248 14.E HINWEISE ZU EVIEWS 248 15
INSTRUMENTVARIABLEN-SCHAETZUNG 251 15.1 EINLEITUNG 252 15.2 MIT DEN
STOERGROESSEN KORRELIERTE REGRESSOREN 254 15.3
INSTRUMENTVARIABLEN-SCHAETZER: DIE IDEE 255 15.4 BERECHNUNG DER
IV-SCHAETZER 257 15.5 BEWERTUNG VON REGRESSOREN 259 15.5.1 DER
HAUSMAN-WU-TEST 259 15.5.2 DER SARGAN-TEST 261 15.A AUFGABEN 261 15.A.1
EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 261 15.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 263
15.E HINWEISE ZU EVIEWS 263 TEIL III: MODELLIERUNG IN DER OEKONOMETRIE
265 16 OEKONOMETRISCHE MODELLE 267 16.1 DYNAMISCHE MODELLE 268 16.2
MEHRGLEICHUNGS-MODELLE 271 16.2.1 TYPEN VON GLEICHUNGEN 271 16.2.2 TYPEN
VON VARIABLEN 272 16.2.3 IDENTIFIZIERBARKEIT 272 16.2.4
PARAMETERSCHAETZUNG 274 16.A AUFGABEN 274 16.A.1 ALLGEMEINE AUFGABEN UND
PROBLEME 274 17 DYNAMISCHE MODELLE: KONZEPTE 277 17.1 EINLEITUNG 278
17.2 LAGSTRUKTUREN 279 17.2.1 MULTIPLIKATOREN 280 17.2.2 SCHATZ-PROBLEME
282 17.3 SPEZIELLE LAGSTRUKTUREN 284 17.3.1 DIE POLYNOMIALE LAGSTRUKTUR
284 17.3.2 DIE KOYCK'SCHE LAGSTRUKTUR 286 17.3.3 WEITERE LAGSTRUKTUREN
288 17.4 MODELLE DER ERWARTUNGEN 289 17.4.1 MODELL DER ADAPTIVEN
ERWARTUNG 289 17.4.2 MODELL DER PARTIELLEN ANPASSUNG 290 17.5 DAS
ADL-MODELL 292 17.5.1 EINIGE BEKANNTE MODELLE 293 17.5.2 STABILITAET DES
ADL(1,1)-PROZESSES 294 17.5.3 GLEICHGEWICHT UND FEHLERKORREKTUR 295 17.A
AUFGABEN 297 17.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 297 17.A.2 ALLGEMEINE
AUFGABEN UND PROBLEME 297 17.E HINWEISE ZU EVIEWS 298 18 DYNAMISCHE
MODELLE: SCHAETZEN DER PARAMETER 299 18.1 DAS AR(1)-MODELL 300 18.2 DAS
DL(S)-MODELL 301 18.2.1 SCHAETZEN DER KOEFFIZIENTEN 302 18.2.1.1 SCHAETZEN
DER ADL-FORM 302 18.2.1.2 SCHAETZEN MITTELS QUASI-DIFFERENZEN 303
18.2.1.3 SCHAETZEN DER AUTOKORRELATION G 304 18.3. DAS AEDL-MODELL 304 ,
18.4 SCHAETZEN DER KOYCK'SCHEN LAGSTRUKTUR 308 18.5 TESTS AUF
AUTOKORRELATION 309 18.5.1 DURBIN'S /I-TEST 310 18.5.2 DER
BREUSCH-GODFREY-TEST 310 18.A AUFGABEN 311 18.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN
311 18.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 312 18.E HINWEISE ZU EVIEWS
312 ANHANG 18.A DER GAUSS-NEWTON-ALGORITHMUS 313 19 KOINTEGRATION 315
19.1 EINLEITUNG 316 19.2 KOINTEGRATION 318 19.3 FEHLERKORREKTUR-MODELL
UND KOINTEGRATION 319 19.4 TEST AUF KOINTEGRATION 320 19.5 SCHAETZEN DER
FEHLERKORREKTUR-FORM 322 19.A AUFGABEN 324 19.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN
324 19.E HINWEISE ZU EVIEWS 325 20 MEHRGLEICHUNGS-MODELLE: KONZEPTE 327
20.1 EINLEITUNG 328 20.1.1 TYPEN VON MEHRGLEICHUNGS-MODELLEN 329 20.1.2
TYPEN VON GLEICHUNGEN 331 20.1.3 SCHAETZPROBLEME 332 20.2 TYPEN VON
VARIABLEN 333 20.3 MULTIVARIATE REGRESSIONSMODELLE 334 20.3.1 ZUR
NOTATION 335 20.4 INTERDEPENDENTE MEHRGLEICHUNGS-MODELLE 336 20.5
IDENTIFIZIERBARKEIT 338 20.5.1 EINIGE BEISPIELE 338 20.6 KRITERIEN DER
IDENTIFIZIERBARKEIT 341 20.6.1 IDENTIFIZIERBARKEIT EINER GLEICHUNG 341
20.6.1.1 ABZAEHL- ODER ORDNUNGS-BEDINGUNG 342 20.6.1.2 RANG-BEDINGUNG 342
20.6.2 PRAXIS DER IDENTIFIZIERBARKEITSPRUEFUNG 343 20.A AUFGABEN 345
20.A.1 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 345 21 MEHRGLEICHUNGS-MODELLE:
SCHAETZVERFAHREN 34G 21.1 MULTIVARIATE REGRESSION 350 21.1.1 OLS- UND
GLS-SCHAETZER 351 21.1.2 DER FGLS-SCHAETZER 352 21.1.3 EIN
BESTIMMTHEITSMASS 353 21.2 SCHAETZVERFAHREH: UEBERSICHT 354 21.3
EINZELGLEICHUNGS-METHODEN 354 21.3.1 ZUR NOTATION 356 21.4 DIE
2SLS-SCHAETZUNG 357 21.4.1 DAS 2SLS-SCHAETZVERFAHREN 357 21.4.2
EIGENSCHAFTEN DER 2SLS-SCHAETZER 359 21.4.3 2SLS- UND LIML-SCHAETZER 360
21.5 DIE 3SLS-SCHAETZUNG 360 21.5.1 EIGENSCHAFTEN DES 3SLS-SCHAETZERS 361
21.6 WEITERE SCHAETZER BEI VOLLER INFORMATION 362 21.6.1 DIE ITERATIVE
3SLS-SCHAETZUNG 362 21.6.2 DIE FIML-SCHAETZUNG 363 21.7 VERGLEICH DER
SCHAETZVERFAHREN 363 21.A AUFGABEN 364 21.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 364
21.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 365 21.E HINWEISE ZU EVIEWS 365
22 VAR-PROZESSE UND VEC-MODELLE 367 22.1 VEKTOR-AUTOREGRESSIVE PROZESSE
368 22.2 KOINTEGRATION 371 22.2.1 2-KOMPONENTIGER VAR(1)-PROZESS 372
22.2.2 GRAENGER'S REPRAESENTATIONS-THEOREM 373 22.3 DAS
VEKTOR-FEHLERKORREKTUR-MODELL 376 22.3.1 SCHAETZEN DES VEC-MODELLS 376
22.3.2 JOHANSEN'S R3-METHODE 377 22.A AUFGABEN 379 22.A.1 EMPIRISCHE
ANWENDUNGEN 379 22.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 379 22.E
HINWEISE ZU EVIEWS 380 ANHANG 38I A DAS AREA-WIDE-MODELL 383 A.L DAS
MODELL 384 A.2 DIE DATEN 386 B DATENSAETZE 389 B.L DATSOL: EINKOMMEN UND
KONSUM 390 B.2 DATS02: OKUNSCHES GESETZ . .' 390 B.3 DATS03:
INVESTITIONEN 390 B.4 DATS04: KONSUMAUSGABEN (QUARTALSDATEN) 391 B.5
DATS05: BENZINMARKT 391 B.6 DATS06: ENGELKURVE 392 B.7 -DATS07:
KREDITKARTEN 392 B.8 DATS08: EINKOMMEN UND AUSGABEN FUER KONSUM 392 B.9
DATS09: KLEIN'S MODELL 1 393 B.10 DATSLO: ANGEBOT UND NACHFRAGE NACH
SCHWEINEFLEISCH . 393 B.LL DATSLL: GRUNFELD'S INVESTITIONS-DATEN 393
B.12 DATSL2: FINANZMARKT 394 C WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN 395 C.L
DIE NORMALVERTEILUNG 396 C.2 DIE CHI-QUADRAT-, T- UND F-VERTEILUNG 397
C.2.1 DIE CHI-QUADRAT-VERTEILUNG 397 C.2.2 DIE (-VERTEILUNG 398 C.2.3
DIE F-VERTEILUNG 398 D STATISTIK 399 D.L DESKRIPTIVE STATISTIK 400 D.2
SCHAETZFUNKTIONEN UND IHRE EIGENSCHAFTEN 401 D.2.1 EIGENSCHAFTEN BEI
ENDLICHEM STICHPROBENUMFANG 402 D.2.1.1 ERWARTUNGSTREUE SCHAETZFUNKTION
402 D.2.1.2 RELATIV EFFIZIENTE, ERWARTUNGSTREUE SCHAETZFUNKTION 402
D.2.1.3 BESTE ERWARTUNGSTREUE SCHAETZFUNKTION 403 D.2.2 ASYMPTOTISCHE
EIGENSCHAFTEN 403 D.2.2.1 STOCHASTISCHE KONVERGENZ 403 D.2.2.2
KONVERGENZ IN WAHRSCHEINLICHKEIT 404 D.2.2.3 KONVERGENZ IM QUADRATISCHEN
MITTEL 405 D.2.2.4 KONSISTENZ 405 D.2.2.5 RECHENREGELN FUER STOCHASTISCHE
GRENZWERTE 405 D.2.2.6 KONVERGENZ IN VERTEILUNG 406 D.2.2.7 RECHENREGELN
FUER GRENZVERTEILUNGEN 407 D.2.2.8 GRENZWERTSAETZE 407 D.2.2.9
ASYMPTOTISCHE NORMALITAET 408 D.3 ML-SCHAETZER UND ASYMPTOTISCHE TESTS 408
D.3.1 DEFINITION DES ML-SCHAETZERS 408 D.3.2 EIGENSCHAFTEN DES
ML-SCHAETZERS 409 D.3.3 BERECHNUNG DES ML-SCHAETZERS 409 D.3.4
RESTRINGIERTER ML-SCHAETZER 411 D.3.5 TESTS AUF BASIS DES ML-SCHAETZERS
411 MATRIXALGEBRA 413 E.L MATRIZEN, VEKTOREN UND ELEMENTARE OPERATIONEN
414 E.2 DAS RECHNEN MIT MATRIZEN 414 E.3 INNERES PRODUKT UND NORM 415
E.4 LINEAR UNABHAENGIGE VEKTOREN 416 E.5 SKALARE KENNGROESSEN VON MATRIZEN:
RANG UND SPUR 416 E.6 IDEMPOTENTE MATRIZEN 417 E.7 INVERTIEREN EINER
MATRIX 418 E.8 DAS KRONECKER-PRODUKT 418 E.9 DIFFERENZIEREN VON
AUSDRUECKEN IN VEKTOREN UND MATRIZEN 419 EINFUEHRUNG IN EVIEWS 421 F.L
EINLEITUNG 422 F.L.L DAS HAUPTMENUE 422 F.L.2 DAS BEFEHLSFENSTER 423
F.L.3 DIE STATUSZEILE 423 F.1.4 DER ARBEITSBEREICH 423 F.2 WORKFILE 423
F.2.1 ERSTELLEN EINES WORKFILES 424 F.2.1.1 DATUMSFORMATE 424 F.2.1.2
SPEICHERN DES WORKFILES 424 F.2.1.3 WORKFILE BUTTONS 425 F.2.2 IMPORT
VON DATEN 425 F.2.2.1 IMPORTIEREN VON DATEN AUS EINER DATEI 425 F.2.2.2
EINGABE UEBER DIE TASTATUR, EDITIEREN DER DATEN . 425 F.2.3
BEOBACHTUNGSBEREICH DES WORKFILES VERAENDERN . 425 F.2.4 SORTIEREN 425
F.2.5 SAMPLE 426 F.2.6 SERIES-OBJEKT 426 F.2.7 GROUP-OBJEKT 427 F.2.8
AUSDRUECKE 427 F.2.9 GRAFIKEN 427 F.3 MODELLSCHAETZUNG IN EVIEWS 428 F.3.1
DAS DIALOGFENSTER EQUATION SPECIF ICATION 428 F.3.2 DAS OUTPUT-FENSTER
ZUR MODELLSCHAETZUNG 428 F.3.3 RECHNEN MIT SCHAETZERGEBNISSEN 429 F.4
FUNKTIONEN 430 F.4.1 EINIGE FUNKTIONEN ZU EQUATION-OBJEKTEN 430 F.4.2
WEITERE FUNKTIONEN 431 F.4.3 FUNKTIONEN ZU
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN . . 431 G TABELLEN 433 LITERATUR 437
REGISTER 441 |
| adam_txt |
EINFUEHRUNG IN DIE OEKONOMETRIE INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 19 1 EINFUEHRUNG
21 1.1 DER BEGRIFF *OEKONOMETRIE" 22 1.2 OEKONOMETRISCHE MODELLIERUNG 23
L.A AUFGABEN 24 L.A.L EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 24 L.A.2 ALLGEMEINE
AUFGABEN UND PROBLEME 25 TEIL I: LINEARE REGRESSIONSMODELLE 27 2 DAS
KLASSISCHE REGRESSIONSMODELL 2G 2.1 LINEARES REGRESSIONSMODELL 30 2.2
SCHAETZEN DER REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 33 2.3 BEURTEILUNG DER REGRESSION
36 2.4 DAS REGRESSIONSMODELL IN DER OEKONOMETRIE 39 2.4.1 DIE ANNAHMEN
DER REGRESSIONSANALYSE 40 2.4.2 DAS MODELLIEREN DYNAMISCHER PROZESSE 40
2.4.3 DAS GEMEINSAME MODELLIEREN SIMULTANER PROZESSE 41 2.A AUFGABEN 41
2.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 41 2.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME
42 3 LINEARE REGRESSION: SCHAETZVERFAHREN 43 3.1 EIGENSCHAFTEN DER
OLS-SCHAETZER 44 3.1.1 ERWARTUNGSTREUE VON B 46 3.1.2 EFFIZIENZ VON B 46
* 3.1.3 KONSISTENZ VON B 47 '3.2 BEISPIEL: EINFACHE REGRESSION 48 3.3
ML-SCHAETZER DER REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 50 3.4 EIGENSCHAFTEN DER
ML-SCHAETZER 51 3.4.1 EIGENSCHAFTEN VON SS 52 3.4.2 EIGENSCHAFTEN VON AE 2
52 3.5 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG VON B 52 3.A AUFGABEN 53 3.A.1
EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 53 3.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 54
ANHANG 3.A ERWARTUNGSTREUE DES OLS-SCHAETZERS 54 ANHANG 3.B DAS
GAUSS-MARKOV-THEOREM 55 ANNAHMEN DES LINEAREN REGRESSIONSMODELLS 57 4.1
DIE LISTE DER ANNAHMEN 58 4.2 LINEARITAET DES REGRESSIONSMODELLS 59 4.3
ANNAHMEN ZU DEN REGRESSOREN 61 4.3.1 VOLLER RANG VON X 62 4.3.2 REGULAERE
MATRIX Q 63 4.3.3 EXOGENITAET DER REGRESSOREN 63 4.4 ANNAHMEN ZU DEN
STOERGROESSEN 64 STATISTISCHE BEWERTUNG VON REGRESSIONSBEZIEHUNGEN . 67 5.1
RESIDUEN UND IHRE EIGENSCHAFTEN 68 5.2 SCHAETZEN DER VARIANZ A 2 71 5.3
GLOBALE BEWERTUNG DER LINEAREN REGRESSION 72 5.3.1 DAS BESTIMMTHEITSMASS
73 5.3.2 DAS ADJUSTIERTE BESTIMMTHEITSMASS 76 5.3.3 ANDERE KRITERIEN 76
5.4 INFERENZ ZU DEN REGRESSIONSPARAMETERN 77 5.4.1 DER T-TEST 77 5.4.2
KONFIDENZINTERVALLE FUER DIE REGRESSIONSPARAMETER 79 5.4.3 TEST DER
REGRESSION 81 5.4.3.1 DER F-TEST 82 5.4.3.2 TESTSTATISTIKEN UND
BESTIMMTHEITSMASS 83 5.4.3.3 DIE ANOVA-TAFEL 83 5.A AUFGABEN 83 5.A.1
EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 83 5.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 84 5.E
HINWEISE ZU EVIEWS 85 ANHANG 5.A ERWARTUNGSTREUE VON A 2 85 ANHANG 5.B
BESTIMMTHEITSMASS UND KORRELATION 86 ANHANG 5.C DER T-TEST 87
VARIABLENAUSWAHL UND MISSSPEZIFIKATION 89 6.1 EINLEITUNG 90 6.2
KOEFFIZIENTEN DER MULTIPLEN REGRESSION 92 6.3 PARTIELLE
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 94 6.4 OLS-SCHAETZER BEI MISSSPEZIFIKATION 96
6.4.1 NICHT BERUECKSICHTIGTE RELEVANTE REGRESSOREN 97 6.4.2
NICHT-RELEVANTE REGRESSOREN 99 6.5 MUSS Z BERUECKSICHTIGT WERDEN? 99
6.5.1 T-TEST 99 6.5.2 F- UND ANDERE TESTS FUER H O : 7 = 0 100 6.5.2.1
F-TEST 100 6.5.2.2 BERECHNEN DER TESTSTATISTIK DES F-TESTS 100 6.5.2.3
EIN ASYMPTOTISCHER TEST 102 6.5.2.4 ALTERNATIVES BERECHNEN VON F 103 6.6
RAMSEY'S RESET-TEST 103 6.A AUFGABEN 105 6.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN
105 6.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 106 6.E HINWEISE ZU EVIEWS
107 ANHANG 6.A PARTIELLE REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN 108 7 LINEARE
RESTRIKTIONEN 109 7.1 EINLEITUNG 110 7.2 LINEARE RESTRIKTIONEN: NOTATION
111 7.3 RESTRINGIERTE SCHAETZER 112 7.3.1 DIE SUBSTITUTIONSMETHODE 113
7.3.2 DIE LAGRANGE-METHODE 115 7.4 ZWEI FAELLE DER MISSSPEZIFIKATION 115
7.5 TEST VON LINEAREN RESTRIKTIONEN 116 7.5.1 F-TEST 117 ' 7.5.2 WALD-
UND F-TEST . 117 7.5.2.1 DER WALD-TEST 117 7.5.2.2 DER F-TEST 118
7.5.2.3 TEST DURCH MODELLVERGLEICH 118 7.5.3 WEITERE TESTS 119 7.5.3.1
ASYMPTOTISCHE TESTS 119 7.5.3.2 NICHTLINEARE RESTRIKTIONEN 120 7.A
AUFGABEN 122 ( 7.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 122 7.A.2 ALLGEMEINE
AUFGABEN UND PROBLEME 123 7.E HINWEISE ZU EVIEWS 124 8 PROGNOSE UND
PROGNOSEQUALITAET 125 8.1 PROGNOSE UND PROGNOSEINTERVALL 126 8.2
BEURTEILUNG DER PROGNOSEQUALITAET 129 8.2.1 BEURTEILUNG VON EX POST
PROGNOSEN 130 8.2.2 BEURTEILUNG VON EX ANTE PROGNOSEN 133 8.A AUFGABEN
134 8.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 134 8.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND
PROBLEME 135 8.E HINWEISE ZU EVIEWS . 135 TEIL II: METHODISCHE
ERWEITERUNGEN 137 9 ANALYSE DER MODELLSTRUKTUR 139 9.1 STABILITAET DER
MODELLSTRUKTUR 141 9.2 INDIKATOR- ODER DUMMY- VARIABLE 142 9.3 ANALYSE
VON STRUKTURBRUECHEN 144 9.3.1 CHOW-TEST UND STRUKTURBRUCH 145 9.3.2
CHOW'S PROGNOSETEST 148 9.3.2.1 BERECHNEN DER TESTSTATISTIK F 150
9.3.2.2 ALTERNATIVE TESTSTATISTIKEN 151 9.4 ANALYSE DER
STRUKTURSTABILITAET 152 9.4.1 REKURSIVE RESIDUEN 153 9.4.2 DER CUSUM-TEST
154 9.A AUFGABEN 156 9.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 156 9.A.2 ALLGEMEINE
AUFGABEN UND PROBLEME 157 9.E HINWEISE ZU EVIEWS 158 10
MULTIKOLLINEARITAET 159 10.1 EINLEITUNG . . / 160 10.2 DER BEGRIFF
MULTIKOLLINEARITAET 162 10.3 KONSEQUENZEN DER MULTIKOLLINEARITAET 163 10.4
INDIKATOREN FUER MULTIKOLLINEARITAET 167 10.5 MASSNAHMEN BEI
MULTIKOLLINEARITAET 169 10.A AUFGABEN 170 10.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN
170 10.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 170 10.E HINWEISE ZU EVIEWS
171 11 HETEROSKEDASTIZITAET 173 11.1 EINLEITUNG 174 11.2 KONSEQUENZEN VON
HETEROSKEDASTIZITAET 177 11.3 TEST AUF HETEROSKEDASTIZITAET 177 11.3.1 DER
GOLDFELD-QUANDT-TEST 178 11.3.2 DER GLEJSER-TEST 179 11.3.3
BREUSCH-PAGAN-TEST 180 11.3.4 DER WHITE-TEST 181 11.3.5 EINE ANWENDUNG
181 11.4 INFERENZ BEI HETEROSKEDASTIZITAET 183 11.4.1 SCHAETZEN VON VAR{B}
183 11.4.2 VARIABLEN-TRANSFORMATION 184 LL.A AUFGABEN 187 LL.A.L
EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 187 LL.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 188
LL.E HINWEISE ZU EVIEWS 188 12 AUTOKORRELATION 191 12.1 EINLEITUNG 192
12.2 AUTOKORRELATION DER STOERGROESSEN 195 12.3 KONSEQUENZEN VON
AUTOKORRELATION 197 12.4 TESTS AUF AUTOKORRELATION 198 12.4.1 DER
DURBIN-WATSON-TEST 199 12.4.2 BREUSCH-GODFREY-TEST 200 12.4.3
BOX-PIERCE-TEST 201 12.4.4 EINE ANWENDUNG 202 12.5 INFERENZ BEI
AUTOKORRELATION 202 12.5.1 SCHAETZEN VON VAR{B} 203 12.5.2
VARIABLEN-TRANSFORMATION 204 12.5.2.1 TRANSFORMATION IN
QUASI-DIFFERENZEN 205 12.5.2.2 REGRESSION IN ERSTEN DIFFERENZEN 206
12.5.2.3 VERGLEICH DER MODELLE 207 12.A AUFGABEN 208 12.A.1 EMPIRISCHE
ANWENDUNGEN 208 12.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 209 12.E
HINWEISE ZU EVIEWS 209 ANHANG 12.A LS-SCHAETZER 211 13 ZEITREIHEN UND
ZEITREIHEN-MODELLE 213 13.1 EINLEITUNG 214 13.2 STOCHASTISCHE PROZESSE
217 13.2.1 STATIONARITAET 217 13.2.2 AC- UND PAC-FUNKTION 218 13.2.3 DIE
ARMA-MODELLE 219 13.3 MA-PROZESSE 220 13.4 AUTOREGRESSIVE PROZESSE 221
13.5 ARMA-PROZESSE 222 13.6 DAS IDENTIFIZIEREN VON ARMA-MODELLEN 224
13.A AUFGABEN 226 13.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 226 13.A.2 ALLGEMEINE
AUFGABEN UND PROBLEME 227 13.E HINWEISE ZU EVIEWS 227 14 TRENDS UND
L/N/T-ROOT-TESTS 229 14.1 DETERMINISTISCHE UND STOCHASTISCHE TRENDS 230
14.1.1 RANDOM WALK MIT TREND 233 14.2 DAS SPURIOUS-REGRESSI'ON-PROBLEM
234 14.3 ELIMINIEREN EINES TRENDS 235 14.4 UNIT-ROOT-TESTS 238 14.4.1
DICKEY-FULLER-TESTS 239 14.4.2 DER ERWEITERTE DICKEY-FULLER- (ADF)-TEST
241 14.5 DIE PRAXIS DER UNIT-ROOT-T ESTS 244 14.5.1 DAS VERFAHREN VON
PERRON 246 14.A AUFGABEN 248 14.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 248 14.A.2
ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 248 14.E HINWEISE ZU EVIEWS 248 15
INSTRUMENTVARIABLEN-SCHAETZUNG 251 15.1 EINLEITUNG 252 15.2 MIT DEN
STOERGROESSEN KORRELIERTE REGRESSOREN 254 15.3
INSTRUMENTVARIABLEN-SCHAETZER: DIE IDEE 255 15.4 BERECHNUNG DER
IV-SCHAETZER 257 15.5 BEWERTUNG VON REGRESSOREN 259 15.5.1 DER
HAUSMAN-WU-TEST 259 15.5.2 DER SARGAN-TEST 261 15.A AUFGABEN 261 15.A.1
EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 261 15.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 263
15.E HINWEISE ZU EVIEWS 263 TEIL III: MODELLIERUNG IN DER OEKONOMETRIE
265 16 OEKONOMETRISCHE MODELLE 267 16.1 DYNAMISCHE MODELLE 268 16.2
MEHRGLEICHUNGS-MODELLE 271 16.2.1 TYPEN VON GLEICHUNGEN 271 16.2.2 TYPEN
VON VARIABLEN 272 16.2.3 IDENTIFIZIERBARKEIT 272 16.2.4
PARAMETERSCHAETZUNG 274 16.A AUFGABEN 274 16.A.1 ALLGEMEINE AUFGABEN UND
PROBLEME 274 17 DYNAMISCHE MODELLE: KONZEPTE 277 17.1 EINLEITUNG 278
17.2 LAGSTRUKTUREN 279 17.2.1 MULTIPLIKATOREN 280 17.2.2 SCHATZ-PROBLEME
282 17.3 SPEZIELLE LAGSTRUKTUREN 284 17.3.1 DIE POLYNOMIALE LAGSTRUKTUR
284 17.3.2 DIE KOYCK'SCHE LAGSTRUKTUR 286 17.3.3 WEITERE LAGSTRUKTUREN
288 17.4 MODELLE DER ERWARTUNGEN 289 17.4.1 MODELL DER ADAPTIVEN
ERWARTUNG 289 17.4.2 MODELL DER PARTIELLEN ANPASSUNG 290 17.5 DAS
ADL-MODELL 292 17.5.1 EINIGE BEKANNTE MODELLE 293 17.5.2 STABILITAET DES
ADL(1,1)-PROZESSES 294 17.5.3 GLEICHGEWICHT UND FEHLERKORREKTUR 295 17.A
AUFGABEN 297 17.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 297 17.A.2 ALLGEMEINE
AUFGABEN UND PROBLEME 297 17.E HINWEISE ZU EVIEWS 298 18 DYNAMISCHE
MODELLE: SCHAETZEN DER PARAMETER 299 18.1 DAS AR(1)-MODELL 300 18.2 DAS
DL(S)-MODELL 301 18.2.1 SCHAETZEN DER KOEFFIZIENTEN 302 18.2.1.1 SCHAETZEN
DER ADL-FORM 302 18.2.1.2 SCHAETZEN MITTELS QUASI-DIFFERENZEN 303
18.2.1.3 SCHAETZEN DER AUTOKORRELATION G 304 18.3. DAS AEDL-MODELL 304 ,
18.4 SCHAETZEN DER KOYCK'SCHEN LAGSTRUKTUR 308 18.5 TESTS AUF
AUTOKORRELATION 309 18.5.1 DURBIN'S /I-TEST 310 18.5.2 DER
BREUSCH-GODFREY-TEST 310 18.A AUFGABEN 311 18.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN
311 18.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 312 18.E HINWEISE ZU EVIEWS
312 ANHANG 18.A DER GAUSS-NEWTON-ALGORITHMUS 313 19 KOINTEGRATION 315
19.1 EINLEITUNG 316 19.2 KOINTEGRATION 318 19.3 FEHLERKORREKTUR-MODELL
UND KOINTEGRATION 319 19.4 TEST AUF KOINTEGRATION 320 19.5 SCHAETZEN DER
FEHLERKORREKTUR-FORM 322 19.A AUFGABEN 324 19.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN
324 19.E HINWEISE ZU EVIEWS 325 20 MEHRGLEICHUNGS-MODELLE: KONZEPTE 327
20.1 EINLEITUNG 328 20.1.1 TYPEN VON MEHRGLEICHUNGS-MODELLEN 329 20.1.2
TYPEN VON GLEICHUNGEN 331 20.1.3 SCHAETZPROBLEME 332 20.2 TYPEN VON
VARIABLEN 333 20.3 MULTIVARIATE REGRESSIONSMODELLE 334 20.3.1 ZUR
NOTATION 335 20.4 INTERDEPENDENTE MEHRGLEICHUNGS-MODELLE 336 20.5
IDENTIFIZIERBARKEIT 338 20.5.1 EINIGE BEISPIELE 338 20.6 KRITERIEN DER
IDENTIFIZIERBARKEIT 341 20.6.1 IDENTIFIZIERBARKEIT EINER GLEICHUNG 341
20.6.1.1 ABZAEHL- ODER ORDNUNGS-BEDINGUNG 342 20.6.1.2 RANG-BEDINGUNG 342
20.6.2 PRAXIS DER IDENTIFIZIERBARKEITSPRUEFUNG 343 20.A AUFGABEN 345
20.A.1 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 345 21 MEHRGLEICHUNGS-MODELLE:
SCHAETZVERFAHREN 34G 21.1 MULTIVARIATE REGRESSION 350 21.1.1 OLS- UND
GLS-SCHAETZER 351 21.1.2 DER FGLS-SCHAETZER 352 21.1.3 EIN
BESTIMMTHEITSMASS 353 21.2 SCHAETZVERFAHREH: UEBERSICHT 354 21.3
EINZELGLEICHUNGS-METHODEN 354 21.3.1 ZUR NOTATION 356 21.4 DIE
2SLS-SCHAETZUNG 357 21.4.1 DAS 2SLS-SCHAETZVERFAHREN 357 21.4.2
EIGENSCHAFTEN DER 2SLS-SCHAETZER 359 21.4.3 2SLS- UND LIML-SCHAETZER 360
21.5 DIE 3SLS-SCHAETZUNG 360 21.5.1 EIGENSCHAFTEN DES 3SLS-SCHAETZERS 361
21.6 WEITERE SCHAETZER BEI VOLLER INFORMATION 362 21.6.1 DIE ITERATIVE
3SLS-SCHAETZUNG 362 21.6.2 DIE FIML-SCHAETZUNG 363 21.7 VERGLEICH DER
SCHAETZVERFAHREN 363 21.A AUFGABEN 364 21.A.1 EMPIRISCHE ANWENDUNGEN 364
21.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 365 21.E HINWEISE ZU EVIEWS 365
22 VAR-PROZESSE UND VEC-MODELLE 367 22.1 VEKTOR-AUTOREGRESSIVE PROZESSE
368 22.2 KOINTEGRATION 371 22.2.1 2-KOMPONENTIGER VAR(1)-PROZESS 372
22.2.2 GRAENGER'S REPRAESENTATIONS-THEOREM 373 22.3 DAS
VEKTOR-FEHLERKORREKTUR-MODELL 376 22.3.1 SCHAETZEN DES VEC-MODELLS 376
22.3.2 JOHANSEN'S R3-METHODE 377 22.A AUFGABEN 379 22.A.1 EMPIRISCHE
ANWENDUNGEN 379 22.A.2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND PROBLEME 379 22.E
HINWEISE ZU EVIEWS 380 ANHANG 38I A DAS AREA-WIDE-MODELL 383 A.L DAS
MODELL 384 A.2 DIE DATEN 386 B DATENSAETZE 389 B.L DATSOL: EINKOMMEN UND
KONSUM 390 B.2 DATS02: OKUNSCHES GESETZ . .' 390 B.3 DATS03:
INVESTITIONEN 390 B.4 DATS04: KONSUMAUSGABEN (QUARTALSDATEN) 391 B.5
DATS05: BENZINMARKT 391 B.6 DATS06: ENGELKURVE 392 B.7 -DATS07:
KREDITKARTEN 392 B.8 DATS08: EINKOMMEN UND AUSGABEN FUER KONSUM 392 B.9
DATS09: KLEIN'S MODELL 1 393 B.10 DATSLO: ANGEBOT UND NACHFRAGE NACH
SCHWEINEFLEISCH . 393 B.LL DATSLL: GRUNFELD'S INVESTITIONS-DATEN 393
B.12 DATSL2: FINANZMARKT 394 C WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN 395 C.L
DIE NORMALVERTEILUNG 396 C.2 DIE CHI-QUADRAT-, T- UND F-VERTEILUNG 397
C.2.1 DIE CHI-QUADRAT-VERTEILUNG 397 C.2.2 DIE (-VERTEILUNG 398 C.2.3
DIE F-VERTEILUNG 398 D STATISTIK 399 D.L DESKRIPTIVE STATISTIK 400 D.2
SCHAETZFUNKTIONEN UND IHRE EIGENSCHAFTEN 401 D.2.1 EIGENSCHAFTEN BEI
ENDLICHEM STICHPROBENUMFANG 402 D.2.1.1 ERWARTUNGSTREUE SCHAETZFUNKTION
402 D.2.1.2 RELATIV EFFIZIENTE, ERWARTUNGSTREUE SCHAETZFUNKTION 402
D.2.1.3 BESTE ERWARTUNGSTREUE SCHAETZFUNKTION 403 D.2.2 ASYMPTOTISCHE
EIGENSCHAFTEN 403 D.2.2.1 STOCHASTISCHE KONVERGENZ 403 D.2.2.2
KONVERGENZ IN WAHRSCHEINLICHKEIT 404 D.2.2.3 KONVERGENZ IM QUADRATISCHEN
MITTEL 405 D.2.2.4 KONSISTENZ 405 D.2.2.5 RECHENREGELN FUER STOCHASTISCHE
GRENZWERTE 405 D.2.2.6 KONVERGENZ IN VERTEILUNG 406 D.2.2.7 RECHENREGELN
FUER GRENZVERTEILUNGEN 407 D.2.2.8 GRENZWERTSAETZE 407 D.2.2.9
ASYMPTOTISCHE NORMALITAET 408 D.3 ML-SCHAETZER UND ASYMPTOTISCHE TESTS 408
D.3.1 DEFINITION DES ML-SCHAETZERS 408 D.3.2 EIGENSCHAFTEN DES
ML-SCHAETZERS 409 D.3.3 BERECHNUNG DES ML-SCHAETZERS 409 D.3.4
RESTRINGIERTER ML-SCHAETZER 411 D.3.5 TESTS AUF BASIS DES ML-SCHAETZERS
411 MATRIXALGEBRA 413 E.L MATRIZEN, VEKTOREN UND ELEMENTARE OPERATIONEN
414 E.2 DAS RECHNEN MIT MATRIZEN 414 E.3 INNERES PRODUKT UND NORM 415
E.4 LINEAR UNABHAENGIGE VEKTOREN 416 E.5 SKALARE KENNGROESSEN VON MATRIZEN:
RANG UND SPUR 416 E.6 IDEMPOTENTE MATRIZEN 417 E.7 INVERTIEREN EINER
MATRIX 418 E.8 DAS KRONECKER-PRODUKT 418 E.9 DIFFERENZIEREN VON
AUSDRUECKEN IN VEKTOREN UND MATRIZEN 419 EINFUEHRUNG IN EVIEWS 421 F.L
EINLEITUNG 422 F.L.L DAS HAUPTMENUE 422 F.L.2 DAS BEFEHLSFENSTER 423
F.L.3 DIE STATUSZEILE 423 F.1.4 DER ARBEITSBEREICH 423 F.2 WORKFILE 423
F.2.1 ERSTELLEN EINES WORKFILES 424 F.2.1.1 DATUMSFORMATE 424 F.2.1.2
SPEICHERN DES WORKFILES 424 F.2.1.3 WORKFILE BUTTONS 425 F.2.2 IMPORT
VON DATEN 425 F.2.2.1 IMPORTIEREN VON DATEN AUS EINER DATEI 425 F.2.2.2
EINGABE UEBER DIE TASTATUR, EDITIEREN DER DATEN . 425 F.2.3
BEOBACHTUNGSBEREICH DES WORKFILES VERAENDERN . 425 F.2.4 SORTIEREN 425
F.2.5 SAMPLE 426 F.2.6 SERIES-OBJEKT 426 F.2.7 GROUP-OBJEKT 427 F.2.8
AUSDRUECKE 427 F.2.9 GRAFIKEN 427 F.3 MODELLSCHAETZUNG IN EVIEWS 428 F.3.1
DAS DIALOGFENSTER EQUATION SPECIF ICATION 428 F.3.2 DAS OUTPUT-FENSTER
ZUR MODELLSCHAETZUNG 428 F.3.3 RECHNEN MIT SCHAETZERGEBNISSEN 429 F.4
FUNKTIONEN 430 F.4.1 EINIGE FUNKTIONEN ZU EQUATION-OBJEKTEN 430 F.4.2
WEITERE FUNKTIONEN 431 F.4.3 FUNKTIONEN ZU
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN . . 431 G TABELLEN 433 LITERATUR 437
REGISTER 441 |
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