Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2002
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler Edition Wissenschaft
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XV, 224 S. graph. Darst. |
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KLAUS DUELLMANN
KONVERSIONSFAKTOREN FUER
FUTURE-KONTRAKTE AUF AUSFALL RISIKOBEHAFTETE ANLEIHEN
MIT EINEM GELEITWORT VON PROF. DR. WOLFGANG BUEHLER
A 234997
DEUTSCHER UNIVERSITAETS-VERLAG
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS IX
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG 1
2 BEURTEILUNGSKRITERIEN VON PREISFAKTORSYSTEMEN 7
2.1 LIEFEROPTION UND ERFOLG VON ANLEIHE-FUTURES 7
2.2 FUNKTIONSWEISE VON PREISFAKTORSYSTEMEN 12
2.3 ANFORDERUNGEN AN KONVERSIONSFAKTORSYSTEME 19
3 KONVERSIONSFAKTORSYSTEME FUER EINE EMITTENTENOPTION 23 3.1 STRUKTUR DER
EMITTENTENBEZOGENEN KONVERSIONSFAKTORSYSTEME 23 3.2
KONVERSIONSFAKTORBESTIMMUNG IN EINEM INTENSITAETSMODELL . . 30 3.3
PREISFAKTORBESTIMMUNG MITTELS SICHERHEITSAEQUIVALENTE . . .. 34
3.4 ABSTANDSMINIMALE KONVERSIONSFAKTOREN 35
4 MODELLRAHMEN FUER AUSFALLBEHAFTETE INSTRUMENTE 45
4.1 AUSWAHL DES MODELLRAHMENS 45
4.2 MODELLSPEZIFIKATION UND BEWERTUNG AUSFALLBEHAFTETER ANLEIHEN 48 4.3
BEWERTUNG VON ANLEIHE-FUTURES UND LIEFEROPTION 57
5 MODELLSCHAETZUNG AUS KURSEN VON KUPONANLEIHEN 65
5.1 DATENBASIS UND SCHAETZMETHODIK 65
5.2 DAS NELSON-SIEGEL-MODELL ZUR BESTIMMUNG VON ZINSSTRUKTUR- KURVEN 67
5.3 ANALYSE DER ZINSSTRUKTURKURVEN DES NELSON-SIEGEL-MODELLES . 70 5.4
SCHAETZVERFAHREN FUER DIE AFFINEN MODELLE 76
5.5 ANALYSE DER SCHAETZERGEBNISSE FUER DIE AFFINEN MODELLE 81 5.5.1 AUFBAU
DER ANALYSE 81
5.5.2 TEST AUF KORRELATION DER ZUSTANDSVARIABLEN 82
5.5.3 ERGEBNISSE FUER DEN AUSFALLFREIEN ZINSPROZESS 84
5.5.4 ANALYSE DES KREDIT-SPREAD-PROZESSES 88
5.5.5 ANALYSE DER BEWERTUNGSFEHLER FUER ANLEIHEN 99
6 BESTIMMUNGSFAKTOREN FUER DEN LIEFEROPTIONSWERT 102
6.1 BEWERTUNGSERGEBNISSE FUER DIE QUALITAETSOPTION 102
6.2 LIEFEROPTIONSWERT IM CIR- UND IM GAUSS-MODELL 107
6.3 KONVERSIONSFAKTORSYSTEME FUER AUSGEWAEHLTEN LIEFERKORB . . .. 114 6.4
PREISABSTAND ZUM SYNTHETISCHEN BASISWERT BEI FAELLIGKEIT . . . 124
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
7 KOMPARATIV-STATISCHE ANALYSE DER LIEFEROPTION 128
7.1 AUFBAU DER SENSITIVITAETSUNTERSUCHUNG 128
7.2 ABHAENGIGKEIT VON DEN LIEFERBAREN ANLEIHEN UND DER RESTLAUFZEIT 130
7.3 SENSITIVITAET BEZUEGLICH ZINS- UND KREDIT-SPREAD-STRUKTURKURVE 135
7.3.1 SIMULTANE VARIATION DER ZUSTANDSVARIABLEN UND DES LANGFRISTIGEN
MITTELS 135
7.3.2 VARIATION DES LANGFRISTIGEN MITTELS 141
7.4 EINFLUSS DER VOLATILITAET UND DES MARKTPREISES DES RISIKOS . . . 144
7.4.1 VARIATION DER MEAN-REVERSION-PARAMETER 144 7.4.2 VARIATION DER
VOLATILITAETSPARAMETER 151
7.4.3 VARIATION DES MARKTPREISES DES RISIKOS 154
7.5 KOMPARATIV-STATISCHE UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 159
8 ABSICHERUNGSEFFIZIENZ DER KONVERSIONSFAKTORSYSTEME 162 8.1 AUFBAU DER
HEDGE-EFFIZIENZANALYSE 162
8.2 KONTRAKTDESIGN DER SIMULIERTEN FUTURE-KONTRAKTE UND DATEN- BASIS 164
8.3 HEDGE-ZIEL UND ABSICHERUNGSSTRATEGIEN 167
8.4 KASSAPOSITION UND MESSMETHODEN DER HEDGE-EFFIZIENZ 174 8.5 EMPIRISCHE
ERGEBNISSE DER HEDGE-EFFIZIENZANALYSE 179 8.5.1 ABSICHERUNGSEFFIZIENZ
BEI AUSGEWAEHLTEN HEDGE- STRATEGIEN 179
8.5.2 VERGLEICH MIT WEITEREN HEDGE-EFFIZIENZUNTERSUCHUNGEN 186 8.5.3
ANALYSE DES LIEFEROPTIONSWERTES IM UNTERSUCHUNGS- ZEITRAUM 190
8.5.4 HEDGE-QUALITAET AUSGEWAEHLTER KONVERSIONSFAKTORSYSTEME 197
9 BEURTEILUNG DER KONVERSIONSFAKTORSYSTEME 201
A MATHEMATISCHER ANHANG 209
A.L BEWERTUNGSFORMELN FUER AUSFALLGEFAEHRDETE DISKONTPAPIERE . . . 209 A.2
BEDINGTE WAHRSCHEINLICHKEITSDICHTEN UND MOMENTE 210
LITERATUR 213
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