Verfügbarkeit: Comportement des taux d'intérêt réels

Comportement des taux d'intérêt réels: dans un environnement international en régime de changes flexibles

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1. Verfasser:	Biedermann, Dominique (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	Undetermined
Veröffentlicht:	Genève Droz 1990
Ausgabe:	1. éd.
Schriftenreihe:	Travaux de droit, d'économie, de sciences politiques, de sociologie et d'anthropologie 161
Schlagworte:	Zinstheorie Hochschulschrift
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adam_text	AVANT-PROPOS x INTRODUCTION GENERALE 3 PREMIERE PARTIE : APPROCHE THEORIQUE 9 CHAPITRE 1 : NOTIONS DE BASE 13 1.1 DEFINITIONS 1.1.1 Taux d intérêt 1.1.2 Taux d escompte 1.2 TAUX D INTERET NOMINAL ET TAUX D INTERET REEL 1.3 TAUX D INTERET REEL EX ANTE ET TAUX D INTERET REEL EX POST 1.4 ROLES PARTICULIERS DES DIFFERENTS TYPES DE TAUX D INTERET 1.4.1 Taux d intérêt réel ex ante 1.4.2 Taux d intérêt réel ex post 1.4.3 Taux d intérêt nominal CHAPITRE 2 : HISTORIQUE DES THEORIES TRADITIONNELLES DES TAUX D INTERET 31 2.1 MERCANTILISTES ET THEORIES PRECLASSIQUES DES TAUX D INTERET 2.1.1 Théories purement monétaires 2.1.2 Avènement de théories réelles 2.2 THEORIES REELLES DES TAUX D INTERET 2.2.1 Cadre général 2.2.2 Théorie de la préférence pour les biens présents de Bôhm-Bawerk 2.2.3 Théorie de l intérêt d Irving Fisher 2.2.3.1 Une théorie réelle 2.2.3.2 Principes déterminant le taux d intérêt 2.2.3.3 Détermination du taux d intérêt 2.3 THEORIES MONETAIRES DES TAUX D INTERET 2.3.1 Cadre général 2.3.2 Théorie des fonds prêtables de Wicksell 2.3.3 Théorie de la préférence pour la liquidité de Keynes 2.3.3.1 Efficacité marginale du capital 2.3.3.2 Préférence pour la liquidité 2.3.3.3 Extension hicksienne CHAPITRE 3 : TAUX D INTERET REELS ET TAUX D INFLATION 67 3.1 EVOLUTION DE LA THEORIE 3.1.1 Fondements 3.1.2 Controverses à propos de l effet de Fisher 3.1.3 Extensions 3.1.3.1 Effet de Fisher inversé 3.1.3.2 Paradoxe de Gibson 3.2 RELATION MATHEMATIQUE 3.2.1 Approches envisageables 3.2.1.1 Approche ex post 3.2.1.2 Approche ex ante 3.2.2 Formation des anticipations du taux d inflation 3.2.2.1 Anticipations statiques 3.2.2.2 Anticipations extrapolatives 3.2.2.3 Anticipations adaptatives 3.2.2.4 Anticipations rationnelles 3.2.2.5 Anticipations par sondages 3.3 ETUDES EMPIRIQUES 3.3.1 Anticipations du taux d inflation 3.3.2 Relations entre taux d intérêt et taux d inflation 3.4 CONCLUSIONS CHAPITRE 4 : TAUX D INTERET REELS ET MASSE MONETAIRE Wl 4.1 VARIATION DU TAUX DE CROISSANCE DE LA MASSE MONETAIRE 4.1.1 Cadre théorique général 4.1.2 Effets d une variation du taux de croissance de la masse monétaire 4.1.2.1 Effet de liquidité 4.1.2.2 Effet de revenu 4.1.2.3 Effet d anticipation des prix 4.1.2.4 Effet global 4.2 ANNONCE DU TAUX DE CROISSANCE DE LA MASSE MONETAIRE 4.2.1 Cadre théorique général 4.2.1.1 Prise en compte du phénomène de l annonce 4.2.1.2 Caractéristiques de l annonce du taux de croissance de la masse monétaire 4.2.2 Effets de l annonce du taux de croissance de la masse monétaire 4.2.2.1 Effet de politique anticipée 4.2.2.2 Effet d inflation anticipée 4.2.2.3 Effet d activité réelle 4.2.2.4 Effet de prime de risque 4.2.2.5 £ffet global 4.3 ETUDES EMPIRIQUES 4.3.1 Variation du taux de croissance de la masse monétaire 4.3.2 Annonce du taux de croissance de la masse monétaire 4.3.2.1 Avant octobre 1979 4.3.2.1 Après octobre 1979 4.4 CONCLUSIONS CHAPITRE 5 : TAUX D INTERET REELS ET ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 137 5.1 QUELQUES CONCEPTS THEORIQUES 5.1.1 Taux de change 5.1.2 Parité des pouvoirs d achat 5.1.2.1 Version absolue 5.1.2.2 Version relative 5.1.3 Parité des taux d intérêt nominaux 5.1.3.1 Parité des taux d intérêt couverts 5.1.3.2 Parité des taux d intérêt non couverts 5.2 EGALITE INTERNATIONALE DES TAUX D INTERET REELS 5.2.1 Relations schématiques entre taux d intérêt, taux d inflation et taux de change 5.2.2 Egalité des taux d intérêt réels ex ante 5.2.3 Egalité des taux d intérêt réels ex post 5.3 INTERACTIONS ENTRE TAUX D INTERET ET TAUX DE CHANGE 5.3.1 Cadre de référence 5.3.2 Impact du taux d intérêt nominal sur le taux de change 5.3.3 Rôle des taux d intérêt réels 5.4 ETUDES EMPIRIQUES 5.4.1 Relations entre taux d intérêt nationaux 5.4.2 Relations entre taux d intérêt et taux de change 5.5 CONCLUSIONS - 314 - DEUXIEME PARTIE : APPROCHE EMPIRIQUE 171 CHAPITRE 6 : CADRE EMPIRIQUE 175 6.1 METHODOLOGIE 6.2 DONNEES EMPIRIQUES 6.2.1 Période d analyse et fréquence d observation 6.2.2 Pays 6.2.3 Variables de base 6.2.3.1 Taux d intérêt nominal 6.2.3.2 Indice général des prix 6.2.3.3 Taux de change 6.2.3.4 Base monétaire 6.2.3.5 Indice de la production industrielle 6.3 CHRONOLOGIE DES DONNEES 6.3.1 Cadre chronologique 6.3.1.1 Problématique 6.3.1.2 Taux d intérêt nominal 6.3.1.3 Indice général des prix 6.3.1.4 Taux de change 6.3.1.5 Base monétaire 6.3.1.6 Indice de la production industrielle 6.3.2 Coordination chronologique 6.3.3 Chronologie de l information disponible 6.4 DESAISONNALISATION DES DONNEES 6.4.1 Variables à désaisonnaliser 6.4.2 Données désaisonnalisées 6.5 CONCLUSIONS CHAPITRE 7 : TAUX D INTERET REELS EX POST 209 7.1 CALCUL DES TAUX D INTERET REELS EX POST 7.2 ANALYSE DES TAUX D INTERET REELS EX POST 7.2.1 Niveau et variabilité 7.2.2 Corrélations contemporaines bilatérales 7.2.3 Egalité internationale 7.2.3.1 Egalité bilatérale 7.2.3.2 Parité des pouvoirs d achat 7.2.3.3 Parité des taux d intérêt couverts 7.3 CONCLUSIONS - 315 - CHAPITRE 8 : TAUX D INTERET REELS EX ANTE 241 8.1 CALCUL DES TAUX D INTERET REELS EX ANTE 8.1.1 Anticipations du taux d Inflation 8.1.1.1 Anticipations formées à l aide des taux d inflation passés 8.1.1.2 Anticipations formées à l aide des taux d inflation passés et de différentes autres variables passées 8.1.2 Formulation des taux d intérêt réels ex ante 8.2 ANALYSE DES TAUX D INTERET REELS EX ANTE 8.2.1 Niveau et variabilité 8.2.2 Corrélations contemporaines bilatérales 8.2.3 Egalité Internationale 8.2.3.1 Egalité bilatérale 8.2.3.2 Parité des pouvoir d achat ex ante 8.2.3.3 Parité des taux d intérêt non couverts 8.3 CONCLUSIONS CONCLUSIONS GENERALES 283 BIBLIOGRAPHIE 289 TABLE DES MATIERES 309
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