Analyse von Zeitreihen: eine Einführung
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Leipzig
Teubner Verl. ges.
1982
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 240 S. |
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B. G. TEUBNER VERLAGSGESELLSCHAFT, LEIPZIG 1982 INHALT SEITE VORWORT ZUR
ZWEITEN AUFLAGE 5 VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE 7 INHALT 9 ABKUERZUNGEN
14 1. EINFUEHRUNG 15 1.1. BEISPIELE 15 1.2. TERMINOLOGIE * 17 1.3.
GESICHTSPUNKTE ZUR BEHANDLUNG VON ZEITREIHEN 18 1.4. VERFAHREN DER
ZEITREIHENANALYSE 20 1.5. UEBERBLICK UEBER BUECHER ZU ZEITREIHEN 21 2.
EINFACHE BESCHREIBENDE TECHNIKEN 22 2.1. VARIATIONSTYPEN 22* 2.2.
STATIONAERE ZEITREIHEN 23 2.3. DARSTELLUNG UEBER DER ZEIT 23 2.4.
TRANSFORMATIONEN 24 2.5. ANALYSE VON ZEITREIHEN, DIE EINEN TREND
ENTHALTEN 25 2.5.1. ANPASSEN VON KURVEN 25 2.5.2. FILTERN 26 2.5.3.
DIFFERENZENBILDUNG 29 2.6. SAISONSCHWANKUNGEN 30 2.7. AUTOKORRELATION 31
2.7.1. DAS KORRELOGRARAM 33 2.7.2. INTERPRETATION DES KORRELOGRAMMS 33
2.8. ANDERE TESTS AUF ZUFAELLIGKEIT 36 UEBUNGEN 37 3.
V/AHRSCHEINLICHKEITSMODELLE FUER ZEITREIHEN 38 3.1. STOCHASTISCHE
PROZESSE 38 3.2. STATIONAERE PROZESSE 40 3.2.1. STATIONARITAET ZWEITER
ORDNUNG 41 3.3. DIE AUTOKORRELATIONSFUNKTION 42 3.4. EINIGE NUETZLICHE
STOCHASTISCHE PROZESSE 43 3.4.1. EIN REINER ZUFALLSPROZESS 43 3.4.2.
IRRFAHRT - 44 3.4-3. GLEITMITTELPROZESSE 45 3.4.4. AUTOREGRESSIVE
PROZESSE 48 10 INHALT 3.4.5. 3.4.6. 3.4.7. 3.4.8. 3.5. 4. 4,1. 4.1.1.
4.1.2. 4.2. 4.2.1. * SEITE GEMISCHTE MODELLE 53 INTEGRIERTE MODELLE 53
DER ALLGEMEINE LINEARE PROZESS 54 PROZESSE MIT STETIGER ZEIT 54 DAS
ZERLEGUNGSTHEOREM VON WOLD 56 UEBUNGEN 57 SCHAETZEN IM ZEITBEREICH 60
SCHAETZEN DER AUTOKOVARI-ANZ- UND AUTOKORRELATIONS- FUNKTION 60
INTERPRETATION DES KORRELOGRAMMS 64 ERGODENTHEOREME 64 ANPASSEN EINES
AUTOREGRESSIVEN PROZESSES , 65 SCHAETZUNG DER PARAMETER EINES
AUTOREGRESSIVEN PROZESSES 65 4.2.2. BESTIMMEN DER ORDNUNG EINES
AUTOREGRESSIVEN PROZESSES 68 4.3 ANPASSEN EINES GLEITMITTELPROZESSES 69
4.3*1. SCHAETZEN DER PARAMETER EINES GLEITMITTEL- PROZESSES 69 4.32.
BESTIMMEN DER ORDNUNG EINES GLEITMITTEL- PROZESSES 71 4.4. SCHAETZEN DER
PARAMETER EINES GEMISCHTEN MODELLS 72 4.5. SCHAETZEN DER PARAMETER EINES
INTEGRIERTEN MODELLS 72 4.6. DAS SAISONMODELL NACH BOX UND JEMKINS 73
4.7. ANALYSE DER RESIDUEN 74 4.8. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN ZUR
MODELLBILDUNG 77 UEBUNGEN 78 5. VORHERSAGE 79 5.1. EINFUEHRUNG 79* 5.2.
UNIVARIATE VERFAHREN 80 5.2.1. EXTRAPOLATION VON TRENDKURVEN ,* 80
5.2.2. EXPONENTIELLE GLAETTUNG 81 5.2.3. VORHERSAGEVERFAHREN NACH HOLT
UND WINTERS 83 5.2.4. VORHERSAGEVERFAHREN NACH BOX UND JEMKIHS 85 5.2.5.
SCHRITTWEISE AUTOREGRESSION 88 * INHALT 11 SEITE 5.2.6. ANDERE VERFAHREN
, 89 5.3. MULTIVARIATE VERFAHREN 89 5.3.1* MULTIPLE REGRESSION 90 5.3.2.
OEKONOMETRISCHE MODELLE 91 5.3.3. METHODE VON BOX UND JEKKINS 92 5.4.
VERGLEICH VON VORHERSAGEVERFAHREN 92 5.5. EINIGE BEISPIELE 95 5.6.
VORHERSAGETHEORIE 98 UEBUNGEN 100 6. STATIONAERE PROZESSE IM
FREQUENZBEREICH 101 6.1. EINFUEHRUNG 101 6.2. SIE SPEKTRALFUNKTION 102
6.3. DIE SPEKTRALDICHTE 106 6.4. DAS SPEKTRUM EINES ZEITSTETIGEN
PROZESSES 108 6.5. BEISPIELE 109 UEBUNGEN 113 7. SPEKTRALANALYSE 115
7.1. F OURIERANALYSE 116 7.2. EIN EINFACHES SINUSFOERMIGES MODELL 116
7.2.1. DIE NYQUIST-FREQUENZ. 119 7.3 PERIODOGRAMMANALYSE 120 7.3.1.
BEZIEHUNG ZWISCHEN PERIODOGRAMM UND AUTO- * KOVARIANZFUNKTION 123 7.3.2.
EIGENSCHAFTEN DES PERIODOGRAMMS 124 7.4. SPEKTRALANALYSE: EINIGE
KONSISTENTE SCHAETZ- VERFAHREN * 125 7.4.1. TRANSFORMATION DER GESTUTZTEN
AUTOKOVARIANZ- FUNKTION 126 7.4.2. HANNING 128 7.4.3. HAMMING ** 129
7.4.4. GLAETTEN DES PERIODOGRAMMS 129 7.4.5. DIE SCHNELLE
POURIERTRANSFORMATION 131 7.5. VERTRAUENSINTERVALLE FUER DAS SPEKTRUM 135
7.6. VERGLEICH DER VERSCHIEDENEN SCHAETZVERFAHREN 136 7.7. ANALYSE
KONTINUIERLICHER ZEITREIHEN- 140 12 INHALT SEITE 7.8, DISKUSSION 142
7.9. EIN BEISPIEL _ 147 UEBUNGEN 149 8. BIVARIATE PROZESSE 150 8.1.
KREUZKOVARIANZ- UND KREUZKORRELATIONSFUNKTIONEN 151 8.1.1. BEISPIELE 152
8.1.2. SCHAETZUNG 153 8.1.3. INTERPRETATION 155 8.2. DAS KREUZSPEKTRUM -
155 8.2.1. BEISPIELE 159 8.2.2. SCHAETZUNG 161 8.2.3. INTERPRETATION 164
UEBUNGEN .164 9. LINEARE SYSTEME 165 9.1. EINFUEHRUNG 165 9.2. LINEARE
SYSTEME IM ZEITBEREICH 166 9.2.1. EINIGE BEISPIELE 167 9.2.2. DIE
IMPULSANTWORTFUNKTION 170 9.2.3. DIE SPRUNGANTWORTFUNKTION 170 9.3.
LINEARE SYSTEME IM FREQUENZBEREICH 171 9.3.1. DIE
FREQUENZANTWORTFUNKTION 171 9.3.2. VERSTAERKUNGS- UND PHASENDIAGRAMME 176
9.3.3. EINIGE BEISPIELE 177 9.3.4. EINE ALLGEMEINE BEZIEHUNG ZWISCHEN
EINGANGS- UND AUSGANGSGROESSE 179 9.3.5. LINEARE SYSTEME IN REIHE ^ 185
9.3.6. BESCHREIBUNG VON FILTERN 186 9.4. IDENTIFIKATION LINEARER SYSTEME
188 9.4.1. SCHAETZEN DER FREQUENZANTWORTFUNKTION 189 9.4.2. DAS VERFAHREN
NACH BOX UND JEBKIMS 193 9.4.3. SYSTEME MIT RUECKKOPPLUNG 197 UEBUNGEN 200
10. EINIGE WEITERE PROBLEME 201 INHALT ... 1 SEITE ANHANG I DIE
FOURIER-, LAPLACE- UND Z-TRANSFORMATION 209 ANHANG II DIE DIRACSCHE
DELTA-FUNKTION 212 ANHANG III KOVARIANZ 214 LOESUNGEN DER UEBUNGEN
LITERATURVERZEICHNIS NAMENREGISTER SACHREGISTER . 216 222 234
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